📊 Итоги 3 квартала 2025 года (#итоги)

Доходность стратегии Algorithmica
🔼 3 квартал 2025: +4,98%
🔼 2025 год: +39,55%
🔽 Максимальная просадка с начала года: -12,52%
🔽 Макс. длина просадки с начала года: 79 дня

Для сравнения: биткоин
🔼 3 квартал 2025: 7,42%
🔼 2025 год: +23,61%
🔽 Максимальная просадка с начала года: -29,57%
🔽 Макс. длина просадки с начала года: 154 дня

Ключевые выводы

✅ С начала года Algorithmica показала доходность: +39,55% (за первые 3 квартала 2025 года).

Несмотря на то, что второй и третий квартал мы закрыли хуже биткоина, динамика счетов с начала года существенно опередила биткоин:
+ доходность Algorithmica с начала года в 1.7 раза выше биткоина,
+ максимальная просадка в 2.4 раза меньше,
+ продолжительность просадок в днях в 2 раза короче, чем у биткоина.

✅ Независимость от рынка: наши стратегии остаются эффективными даже в периоды падений и боковых движений, в то время как биткоин может находиться в длительных просадках.

Комментарий по отработке стратегии

Наши алгоритмические системы отлично работают в периоды средней и повышенной волатильности, но когда на рынке затяжной "штиль" (или напротив сверхвысокая волатильность) - мы тоже болтаемся около ноля или начинаем понемногу терять накопленную прибыль.

С мая по конец сентября сильно снизилась среднедневная волатильность биткоина: стандартное отклонение дневной доходности в среднем упало в 2 раза: с 3% до ~1,5%.

Предыдущий подобный период длился с мая по сентябрь 2023, где мы также показали оконулевые результаты.

Что дальше?

Рынок цикличен: за периодами низкой волатильности приходят периоды повышенной волатильности и наоборот. Это нормально.

Наша главная задача - системное приумножение капитала с контролируемым риском. На длинной дистанции. Независимо от того, растет рынок или падает.

〰️ Связь с нами: Algorithmica

Комментарий по рынку

Что случилось?
Как вы уже наверняка знаете, в ночь с 10 на 11 октября Трамп объявил о намерении ввести 100% тарифы на весь китайский импорт, начиная с 1 ноября.

Как это отразилось на крипторынке?
🔽 менее, чем за сутки рынок терял в моменте ~13% своей капитализации (минус 500 млрд $)
🔽 крупнейшие альткоины упали в моменте на 50-90%
🔽 произошла крупнейшая за всю историю в $-выражении однодневная флеш-ликвидация в истории крипты (ликвидированы позиции более 1.6 млн трейдеров на сумму по разным оценкам от 20 до 40 млрд $, включая позиции многих профессионалов рынка)

Было ли это сильнейшим падением за всю историю?
В деньгах - да.
В скорости падения альткоинов - да.
В процентах падения капитализации рынка - даже близко нет. (декабрь 2017: ~-40%, март 2020: ~-50%)

Как это отразилось на наших счетах?
Всё в штатном режиме.
Дневной убыток 11 октября составил -3,7%.
А с начала октября мы просели всего на -4,2%.

Почему на наши счета практически не повлияло экстремальное падение рынка?
+ мы не работаем с фьючерсами на альткоины (только биткоин и совсем немного эфира)
+ мы не используем высокие плечи и усреднения
+ мы используем жёсткие стоп-лоссы (ограничения потерь обязательны в трейдинге)

Продолжаем работу в штатном режиме.

Выступление Algorithmica на COINCRAFT 2.0.

Форум это источник идей и свежих взглядов, поэтому приглашаем вас присоединиться к COINCRAFT 2.0, где выступит инвестиционный директор/партнер Algorithmica Дуденков Илья.

✅ В мероприятии примут участие более 5000 участников и 40 лидеров отрасли из различных направлений: инвестиции, DeFi, майнинг, RWA и другие.

Дата: 15–16 октября.
Место: Москва, 1- й день, VK Stadium, 2-ой день Pulsar.

В своем выступлении, которое пройдет 16 октября в 11:40 по Москве, Илья Дуденков раскроет одну из самых интересных тем этого цикла — в преддверии завершения фазы роста рынка:
«Как зарабатывать на Биткоине, не продавая его? Механика и выбор команды»

✅ Также будут и другие интересные спикеры:

• Tone Vays — вице-президент JP Morgan Chase;
• Владислав Мартынов — IT-предприниматель, экс-советник Ethereum Foundation.

...и многие другие.

Приходите на конференцию на наш стенд 15 октября и 16 октября на VIP день. Будем рады увидеться лично, обменяться идеями и просто пообщаться!

〰️ Связь с нами: Algorithmica

👍 30 ноября в Москве состоится международный форум INVESTMENT LEADERS (ссылка) - важное финансовое событие для частных и институциональных инвесторов.

🎤 Algorithmica имеет честь выступить на данном форуме в качестве спикера и рассказать о том,

как системность помогает инвестору снижать риски и зарабатывать на финансовых рынках на длинной дистанции.

Для нашей компании выделено несколько билетов категории SILVER+ (доступ ко всем ключевым сессиям, включая венчурный трек).

Если вы хотите получить билет (бесплатно), напишите: @algorithmicateam

💫 Будем рады видеть каждого из вас и до встречи на мероприятии!

🧭 Входим в 2026-й с простым фокусом: ясная цель, продуманная стратегия и дисциплина в рисках.

📊 Пусть этот год будет про устойчивость и аккуратный рост.

С Новым годом!