Иксы)

Следующая ставка 390)

Надежда на спот нуну))

Идем за тп2 и нервамы любимого ученика далее) я просто так не слезу ни с кого даже не думай

Маякни когда погаснет ок?

Ой а тут тоже предупреждали

Ну я купил поспекулировать

Интересно смешивание стратегии раннего инвестора и инвестора в последний вагон)) А Вы как считаете?)

Люблю твои нервы бро. Ведь только я действительно знаю что ты чувствуешь

Я попробовал представить сказанное сизым в инверсии и вот что вышло
Si‑Zi «Short с локальными long‑хеджами» — полный пакет (Canvas)

> Кратко: стратегия для фаз рынка с частыми дипами — держим основную шорт‑позицию + страхуем её локальными лонг‑хеджами по ключевым уровням/кластерам ликвидности. Подходит для фьючерсов (BTC/ALTs).




---

1) FRAME (запрос / контекст / план / метрика / симуляция / интеграция / контроль)

Запрос: держать шорт, но пережить длинные дипы и случайные пампы; дать VIP‑пост + numeric cases + AutoDigest триггеры.

Контекст: возможный буллран с глубокими коррекциями (Si‑Zi идея). Высокая волатильность, частые ловушки.

План: описать тактику, привести 3 числовых примера, сформировать VIP‑посты, включить триггеры AutoDigest.

Метрика: просадка по счету, риск/рейдомер (R:R) и % хеджа.

Симуляция: примерные расчёты для 1k/10k/50k балансов.

Интеграция: визуалы для Canvas + чек‑лист AutoDigest.

Контроль: правила выхода, правила усреднения, лимиты эмоций (переключатель «стоп‑игра»).



---

2) Идея стратегии — коротко

1. Открываем основную короткую (short) позицию по выбранному инструменту (BTC или топ‑альт) с адекватным плечом (зависит от капитала).


2. Держим эту шорт‑позицию в виде «стратегического шорта» — целевая зона профита широкая (многие %).


3. Когда рынок даёт локальные откаты вверх (V‑образные отскоки, либо сопротивления), заходим в мелкие локальные лонги (хеджи): цель — снять часть риска и снять плечо, не закрывая основной шорт.


4. Лонги — малыми объёмами, короткий стоп/тейк (scalp), либо ladder (лесенка) с автоматикой.


5. Важно: лонги — именно хедж, не попытка «поменять» идею; основной шорт остаётся базовой торговой ставкой.




---

3) Правила входа / управления / риск‑менеджмент

A. Основной short

Вход: подтверждение контртренда/паттерн (например: «треугольник разочарованных», пробой локального диапазона вниз, или сигнал Членикуса + подтверждение объёмом).

Размер: 20–50% депо (в эквиваленте маржи) при малом плече; если плечо — уменьшай процент.

Стоп: за ближайшим маркером invalidation (на дневках — выше локального хая области распределения).

Тейк: многослойный (части на 1/2/3 целевых уровнях).


B. Локальные long‑хеджи

Вход: ретест зоны спроса, сильный отскок, или кластер лимитных ордеров сверху при сильной перекупленности шорта.

Размер: 5–15% депо за сделку; суммарно в хедже нельзя превышать 40% от размера основного шорта (чтобы не перевесить идею).

Стоп: tight — 0.5–2% от цены входа (в зависимости от волы). Если стоп срабатывает — фиксируем небольшую потерю и оставляем основной шорт.

Тейк: быстрый — 0.8–2.5% (scalp) или трейлинг стоп если пошло сильнее.


C. Управление плечом и корреляцией

Использовать раздельную маржу, по возможности — hedge accounts или разные инструменты (short BTC vs hedge long в альт‑коррелях только если корреляция подтверждена).

Ограничение просадки: stop‑loss по счёту (Equity Stop) — если просадка > X% (зависит от риска), выйти из всех позиций.



---

4) Чек‑лист перед входом (быстро)

[ ] Сектор/инструмент: подтверждение тренда вниз?

[ ] Объём: рост объёмов на падающих свечах?

[ ] Позиционирование: «капкан лонгов» виден? (много открытых лонгов = уязвимость)

[ ] Уровни ликвидности/кластера стопов отмечены

[ ] Размер позиции по правилам РМ



---

5) 3 numeric cases (примерные) — расчёты

> Общие допущения: биржа — USDT фьючерсы; комиссия/финансирование не вошли; плечо указанное — пример.



Case A — Баланс 1,000$ (ниже‑риск)

Основной short: 200$ (20% депо), плечо 3x → маржа ~66$. Риск (stop) = 3% → потенциальный loss ≈ 6$.

Лонг‑хедж: несколько скальпов 2× по 25$ каждый (в сумме 50$), стоп 1.5% → risk per hedge ≈ 0.4$.

Equity stop: 10% от депо → 100$.

Ожидаемая отработка: одна успешная хедж‑операция + короткий терпимый стоп = сохранение шорта при минимальной просадке.


Case B — Баланс 10,000$ (средний)

Основной short: 2,500$ (25% депо), плечо 5x → маржа 500$. Stop: 4% (по цене) → потенциальный loss ≈ 100$ (4% от short size).

Лонг‑хеджи: 8–12 сделок по 100–150$ (в сумме 1,000$), стопы tight (1–2%).

Ваши инфлы обоссаны?)

Забрал тп2 спс.