Бот открыл ночью на дневках лонги по SAHARA и TAC. Интересно, чем это закончится.
Ахах, вовремя 🤣 вот это классический случай, когда очень актуален вопрос - какой модели отдавать на сопровождение сделку. Базовая лонговая модель не забирает 2/3 скальп быстрого профита. Более того часть сделок падает на стоп после профита. Трейлинги не помогают, стопы в бу тоже. Статистика вредничает.
Но скальп модель тоже не забирает 2/3 длинного профита. Возможно, вместо упаковки их в ансамбль по волатильности в динамике, как я сейчас сделал (и это дало плоды) стоит просто пустить их в параллель или делить между ними тейки, чтобы не множить просадку на одних и тех же сделках. Риторический вопрос - если случился вход, то где же сделать выход?🤔
Но скальп модель тоже не забирает 2/3 длинного профита. Возможно, вместо упаковки их в ансамбль по волатильности в динамике, как я сейчас сделал (и это дало плоды) стоит просто пустить их в параллель или делить между ними тейки, чтобы не множить просадку на одних и тех же сделках. Риторический вопрос - если случился вход, то где же сделать выход?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍3😁1
Если вы делаете ботов, даже не обязательно мл, то советую проверять ваши сигналы на робастность методом Монте-Карло. Что имею в виду, допустим у вас какая-нибудь дивергенция или пересечение МА. Потенциально сигнал неустойчивый. Подтверждается на закрытии свечи. И тут есть две опции:
1. Вы можете заранее начать вычислять поле значений, при которых сигнал подтвердится и рассчитать вероятность подтверждения. При определенной уверенности вы можете войти раньше тех, кто ждал закрытия.
2. Если сигнал уже подтвердился, а также на бектестах, вы можете оставлять только те, которые прошли тест на робастность, например, если вы добавили 10% шум в данные. Это оставит только устойчивые сигналы.
В случае с мл это часто бывает лишним. Сеть и так хорошо учится. А вот без мл это обычно помогает фильтрации.
1. Вы можете заранее начать вычислять поле значений, при которых сигнал подтвердится и рассчитать вероятность подтверждения. При определенной уверенности вы можете войти раньше тех, кто ждал закрытия.
2. Если сигнал уже подтвердился, а также на бектестах, вы можете оставлять только те, которые прошли тест на робастность, например, если вы добавили 10% шум в данные. Это оставит только устойчивые сигналы.
В случае с мл это часто бывает лишним. Сеть и так хорошо учится. А вот без мл это обычно помогает фильтрации.
🤝9👍6❤3
Вы знаете, что из фразы «С Новым годом» можно путем полной перестановки букв составить фразу «Говно с дымом»?
Прям как с альтсезоном )
Прям как с альтсезоном )
1😁47🔥6😨4
Бот набрал 10 позиций. 7 в лонг и 3 в шорт. Где-то тут должна включиться портфельная балансировка 🤔 лимит 40 позиций по 20 в каждую сторону сейчас. Лонги чувствуют себя лучше чем шорты. Гейнеры в лонгах: COMP и SYN
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥8
10 лонгов, 3 шорта.
ANIME хорошо зашортился. Сопровождение раз в сутки не самое эффективное, так как иногда сильное движение происходит внутри дня, но cross attention сетка на двух фреймах показывает ограниченную эффективность. Помогает шортам, но не лонгам. В прод пока не выводил, пока идет отладка однофреймовых моделей.
За одну сделку отвечает 5 моделей. Архитектура разная под разные задачи. CNN / CNN+Transformer.
Очень интересно наблюдать, но самое сложное - то, что сделки совершаются ночью и лезть руками в течение дня нельзя. Это вам не солана😠
ANIME хорошо зашортился. Сопровождение раз в сутки не самое эффективное, так как иногда сильное движение происходит внутри дня, но cross attention сетка на двух фреймах показывает ограниченную эффективность. Помогает шортам, но не лонгам. В прод пока не выводил, пока идет отладка однофреймовых моделей.
За одну сделку отвечает 5 моделей. Архитектура разная под разные задачи. CNN / CNN+Transformer.
Очень интересно наблюдать, но самое сложное - то, что сделки совершаются ночью и лезть руками в течение дня нельзя. Это вам не солана
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
И ещё, пока мой опыт говорит о том, что модели никак не помогут, если нет сильного базового триггера. Хорошую стратегию они сделают отличной. Среднюю стратегию так и оставят средней.
👍6❤1
Тем временем бот в 10 плюсовых лонгах против 1 плюсового шорта. Кто знает, завтра все может дампануться за 15 минут и все сделки станут красными. Но 10 лонгов открытых за 4 дня это практически трендовый кластер, их должно было быть чуть больше, часть лонгов он не взял из-за ошибки. Трендовый кластер это где-то 15 лонгов за 2 дня. Обычно кластер включает в себя около 30-40 лонгов в одну сторону открытых за 5 дней. И затем через 10-14 дней идет ещё один кластер (15-30 лонгов). Две волны традиционные на альтах. Как будет сейчас хз, это может быть вообще не разворот.
1👍6
Буду краток, с наступающим! 🎄
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡27❤18👍6🎄3👏2🤝2
Судя по всему первая неделя 2026 будет зеленой.
По крайней мере мне это надо, чтобы мой бот был молодцом. Ведь у него 9 лонгов)
По крайней мере мне это надо, чтобы мой бот был молодцом. Ведь у него 9 лонгов)
🫡16❤5👍3🤨1
Кстати, провожая старый год хочу сказать, что вернулся к ML рисечу для пампфана. Там конечно, кровавая баня, как была так и осталась. Интересно, смогу ли осилить со второй попытки )
👍8🔥3