Закрытие понедельника. Один индекс вверх, другой вниз. Теряется широта рынка. Денежных потоков на всех не хватает. Начиная с 1-ого октября размер QT равен 50млрд$ в месяц @finascop

В последнее время, все чаще и чаще у золота и SP500 fut стала появляться обратная корреляция. @finascop

MSCI может повысить вес Лукойла в индексе до 19.3%, что обеспечит приток около $140 млн со стороны ETF. Текущая структура индекса MSCI Russia – здесь

Автор MMI (@russianmacro), Кирилл Тремасов, проводит лекции. Очень интересная и актуальная тема – Прогнозирование бизнес-циклов и поведение финансовых рынков в различных фазах цикла. Неоднократно слушал Кирилла на различных конференциях и общался с ним лично. Его выступления – это всегда захватывающе, очень убедительно и конкретно, наглядные презентации. С одной стороны – научный подход и теория, а с другой – всё подведено под рынок и конкретные рекомендации.
Советую всем читателям Финаскопа
Информация о семинаре здесь: https://news.1rj.ru/str/russianmacro/3524

⚡️⚡️ EU rejects Italy's budget plan for 2019, sending bond yields higher
@finascop

Итальянский госдолг

После выхода шокирующей новости об отказе ЕС согласовать итальянский бюджет https://news.1rj.ru/str/FINASCOP/753, разработанный правительством Конте, рынок государственного долга хоть и начал проседать, но достаточно вяло и нехотя. 10-летки даже близко не смогли подобраться к недавним LOW по цене и соответственно максимумам по доходностям. Подобное расхождение может говорить о том, что к моменту выхода новости, в рынок уже было заложено значительное количество негатива, который был отыгран ранее. Именно поэтому реакция и получалась достаточно сглаженная. Кстати говоря, евро также вело себя относительно уверенно, что и подтверждает отсутствие больших оттоков капитала на текущих уровнях.
Исходя из данного расклада следует, что с высокой долей вероятности, в краткосрочной перспективе рынок плюс- минус нащупал равновесный уровень относительно текущих рисков. @finascop

Итальянские бонды, 10-летки (benchmark).
Новость об отклонении ЕС правительственного бюджета не вызвала нового максимума по доходностям. Рынок близок к локальному успокоению @finascop

10$ уже потери от максимума, но пока в тренде. @finascop

SP500 (DAILY)
@finascop

Газпром

Падение мировых рынков, падение цен на нефть (особенно в рублях!!) + согласие Меркель на строительство СПГ-терминала сделали свое дело и обрушили акции компании. Это разворот или жесткая, но все же коррекция? Нефть пока еще остается в растущем тренде https://news.1rj.ru/str/FINASCOP/757, снижение SP500 затормозилось https://news.1rj.ru/str/FINASCOP/758, разговоры о предательстве Меркель, как утверждают отраслевые эксперты сильно преувеличены. Объем инвестиций (500млн евро) в строительство СПГ-терминала, говорит о крайне низких объемах предполагаемых поставок газа на европейский рынок, которые пока не могут помешать господству Газпрома. Конечно, лиха беда начало, но все же-это риски более отдаленного периода, по сему списывать со счетов газового монополиста пока преждевременно. @finascop

Газпром (weekly). Несмотря на всю жесткость коррекции, ключевой уровень пока не пробит. 149-151 - очень сильная поддержка. @finascop

❗️ Мосбиржа меняет размеры стандартных торговых лотов на фондовом рынке с 6 ноября
https://news.1rj.ru/str/markettwits/19762
@finascop

Старейшая, но порядком подзабытая диспозизиция. Рынки валятся, все бегут спасаться в Treasuries. 10-тки уже 3.10%
@finascop

BE CAREFUL!!!
@finascop

#оффтоп

MarketTwits жжет😂😂😂 https://news.1rj.ru/str/markettwits/19874
(для тех, кто не в курсе, в правой нижней картинке изображен робот компании Boston Dynamics)
@finascop

Обвал начался сразу после завершения финансового года. "Совпадение? Не думаю"
За 5 дней до обвала https://news.1rj.ru/str/FINASCOP/656

Эффективный индикатор сравнительного анализа и в этот раз не ошибся

Посты вышли на канале 6 октября, за 2 дня до начала обвала.
https://news.1rj.ru/str/FINASCOP/695
https://news.1rj.ru/str/FINASCOP/696

Братские страны с вечно виноватым населением

Вчера: https://news.1rj.ru/str/markettwits/19945

Три года назад: https://lenta.ru/news/2015/01/29/itsyourfault/

Годы идут, а ничего не меняется🤷‍♂️🤷‍♂️ Хоть бы уже чего-нибудь новое придумали.
Около месяца назад Курода выступал (глава ЦБ Японии), так у него поиновационней риторика. Роботов обвинил в будущей финансовой нестабильности😜
@finascop

ФРС

Ричард Кларида (Richard Clarida) стал новым заместителем председателя ФРС. В своем первом выступлении по монетарной политике заявил: "more interest rate hikes are likely warranted ahead" (дальнейший цикл повышения ставок практически гарантирован). Еще один ястреб в руководящем составе. Интересно то, что он обозначает вектор на ужесточение, даже несмотря на октябрьский обвал фондового рынка. Судя по всему, уже не далек тот день, когда мы поймем, что обвал в октябре, вовсе не обвал, а всего лишь легкая прелюдия к настоящему движению. @finascop

SP500. VIX. (Срез с начала года). Уход выше уровня обозначенного на графике, может удвоить страдания быков по SP500. @finascop

На острие момента👆

P.S. SP500 до открытия основной сессии без малого минус 1%, а по пятницам, особенно ближе к середине/концу торгов часто прилетает шортокрыл, be careful!
@finascop