#سری_زمانی

▫️کتابخانه Scipy یکی از کتابخانه های پایتون می باشد که برای مباحث پردازش های علمی و مهندسی مورد استفاده قرار می گیرد.

▫️باید در نظر داشت که Signal به عنوان یک Sub-Package در Scipy برای محاسبات مربوط به پردازش سیگنال تعبیه شده است.

▫️از تابع detrend به منظور تشخیص و جداسازی روندهای خطی در داده ها استفاده می شود.

▫️خروجی تابع detrend آرایه ای از داده های سری زمانی است که روند از آنها حذف شده است.

#Trend
#Detrending
#Time_Series
@FinPy

#چالش_کدنویسی

چالش شماره ۳ - تحلیل بازدهی ماهانه شاخص هم وزن بورس تهران

▫️با استفاده از ماژول finpy_tse اطلاعات شاخص هم وزن را در بازه ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ خوانده (صفحه ۳۷ کتابچه راهنما، شکل ۲۱) و با استفاده از راه حل ارائه شده برای چالش شماره ۱، آن را به تایم فریم ماهانه برای ماه های شمسی تبدیل کنید.

▫️سپس با استفاده از داده های ماهانه، بازدهی را در هر ماه و سال محاسبه و به صورت دیتافریمی با ایندکس به فرمت YYYY شمسی و شامل ستون های شماره ماه های شمسی از ۱ تا ۱۲ درآوردید. مقادیر دیتا فریم هم، بازدهی ماهانه شاخص هم وزن در سال و ماه مربوطه، به صورت درصد باشد. پس از محاسبه این مقادیر، میانگین بازدهی ماهانه برای هر ماه (مثلا میانگین بازدهی همه مهر ماه های موجود در دیتا) را محاسبه و به عنوان ردیف جدیدی با نام "Avg" به انتهای دیتا فریم قبلی اضافه و در نهایت heatmap ای برای این دیتا فریم رسم نمایید که اعداد بازدهی را هم در داخل خود داشته باشد.

▫️علاقه مندان میتوانند تصویر کد، دیتا فریم و هیت مپ خروجی را کامنت کنند.

@FinPy

#معرفی_کتاب

Deep Learning Algorithms with Python

سطح: متوسط

▫️برای دوستانی که علاقه مند به یادگیری و استفاده از روش های Deep Learning در مسایل و مدلسازی های مالی هستند، این کتاب میتونه مرجع تکمیلی خوبی برای کتاب Machine Learning for Algorithmic Trading که انشاالله از دوشنبه هفته آینده پرزنت آن ادامه خواهد یافت، باشه. میتونید برای درک بهتر و بیشتر مفاهیم کتاب در حال پرزنت که به زودی وارد مدل های دیپ لرنینگ خواهد شد، ازش استفاده کنید.

@FinPy

#ML_for_Algo_Trading

▫️جلسه یازدهم ارائه کتاب:
Machine Learning for Algorithmic Trading

روز دوشنبه 5 اردیبهشت (امشب) ساعت 21، برگزار خواهد شد. موضوع جلسه:

Random Forests – A Long-Short Strategy for Japanese Stocks

(فصل یازدهم کتاب) خواهد بود. برای شرکت در جلسه از طریق زوم، از این لینک و مشخصات زیر (در صورت نیاز) استفاده کنید:
Meeting ID: 899 2864 0090
Passcode: 12345
در صورتی که ظرفیت زوم تکمیل شده باشد، میتوانید از طریق لایو اینستاگرام جلسه را مشاهده کنید.

▫️برای دانلود کتاب از این لینک و برای دانلود کدهای پایتون کتاب از این لینک میتونید استفاده کنید. جلسات قبل هم در این پلی لیست در یوتیوب بارگذاری شده است.

▫️برای اطلاعات بیشتر در مورد ارائه دهندگان، به وبسایت پرزنتها مراجعه کنید.

@machinelearningnet2
@FinPy

#ترفند_پایتون

رفع مشکل به هم ریختگی عناوین فارسی در مصورسازی با پایتون

▫️امروز یه مشکلی در گروه مطرح شد در خصوص نمایش به هم ریخته عناوین فارسی در مصورسازی هایی که در پایتون انجام میشه و چون ممکنه افراد دیگری هم مشکل مشابه ای داشته باشند، راه حل اش رو در کانال قرار میدیم که سایر عزیزان هم استفاده کنند. نکته مهم اینه که مصورسازی هایی که در plotly انجام میشه، این مشکل رو نداره اما در matplotlib (یا هر ماژول دیگری که از matplotlib استفاده میکنه) این مشکل وجود داره. برای حل این مشکل باید عناوین فارسی رو reshape کرده و بعد پلات کنید. برای reshape کردن هم میتونید از ماژول arabic_reshaper و bidi استفاده کنید. البته این یک راه حل ساده برای حل مشکل هست و تنها راه حل ممکن نیست!

▫️در قسمت ۱ شکل، یه دیتا فریم با نام ستون فارسی درست کردیم و پلات اش کردیم. همون طور که میبینید نام ستون دیتا فریم (کلمه عنوان) در داخل پلات، به هم ریختگی داره. برای حل مشکل باید نام ستون رو به طریقی که در قسمت ۲ شکل نشون داده شده reshape کرده و بعد دوباره دیتا فریم رو پلات کنید.

@FinPy

#گلوبال_ماکرو

▫️قبلا در چند پست به اهمیت متغیرهای ماکرو و تاثیر اونها در بازارهای مختلف اشاره کردیم. برای دوستانی که در بازارهای جهانی کار میکنند و day trader نیستند، توجه به این متغیرها ضروری هست چون حرکات اصلی و بزرگ بازار در واکنش به تغییرات متغیرهای ماکرو ایجاد میشن. در این پست کتابی در خصوص کاربرد ایده های ماکرو توسط افرادی که در هج فاندها هستند و تجارب اونها به اشتراک گذاشته شد. لازم به ذکر هست که بزرگترین هج فاندهای دنیا هم از این اطلاعات و متغیرها برای اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری شون استفاده میکنن. در این ویدیو کوتاه آقای محمود نورانی بنیان گذار و مدیرعامل شرکت Quant Insight در خصوص دلیل ضرورت توجه به متغیرهای ماکرو توضیحاتی میده که دیدنش خالی از لطف نیست.

▫️در پست های آتی، سعی خواهیم کرد کتب و دوره های تخصصی بیشتری در این زمینه معرفی کنیم. بررسی تاثیر این متغیرها بر بازارهای مختلف ایران هم میتونه ایده جالب و کاربردی ای برای پایان نامه دوستان تحصیلات تکمیلی باشه، که البته از ابزارهای ماشین لرنینگ برای کشف روابط و اثرات این متغیرها بر بازارهای مختلف مثل بازار سهام استفاده بشه.

@FinPy

#چالش_کدنویسی

چالش شماره ۴ - محاسبه شاخص هم وزن گروه قند و شکر (به استثنای بازار پایه)

▫️با استفاده از ماژول finpy_tse لیست همه سهم های بورس و فرابورس را دریافت (صفحه ۵۴ کتابچه) و سهم های گروه قند و شکر را از آن جدا کنید. حال، نام نمادها را از دیتافریم حاصل استخراج و پنل قیمت آنها را در بازه ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ ایجاد کنید (صفحه ۵۶ کتابچه). سپس بازدهی روزانه (حسابی، نه لگاریتمی) هر سهم را با استفاده از پنل قیمت محاسبه و میانگین هم وزن همه سهم ها در هر روز را به عنوان بازدهی شاخص هم وزن گروه قند و شکر، در یک ستون جداگانه با عنوان 'شاخص' ذخیره کنید. تاکنون، از روی پنل قیمت، یک پنل بازدهی ایجاد کرده اید.

▫️حال سری زمانی بازدهی همه سهم ها و شاخص را، از ابتدای دیتا به صورت cumulative محاسبه و نتایج را در یک نمودار پلات کنید، تا بتوان میزان بازدهی هر سهم گروه قند و شکر را با بازدهی شاخص هم وزن این گروه در طول بازه زمانی دیتا مقایسه کرد. شروع دیتای سری زمانی ثروت، باید با عدد ۱ و مقیاس بازدهی تجمعی پلات هم باید به صورت لگاریتمی باشد.

@FinPy

#معرفی_کتاب

The Kaggle Book

▫️شاید یکی از بهترین روشهای یادگیری و حرکت به سمت استادی در استفاده بهینه از روش های ماشین لرنینگ، شروع به شرکت در رقابت های مربوطه و یادگیری از برندگان و یا شاگردی استاد بزرگ های این حوزه باشه و چه کسانی بهتر از استاد بزرگ های کگل (Kaggle Grandmasters)! بخش های ابتدایی این کتاب به معرفی پلتفرم کگل پرداخته و مبانی شرکت در رقابت های کگل رو شرح داده که شاید برای ما ایرانی ها که کگل فیلتر و تحریممون کرده گزینه خیلی جذابی نباشه. اما در بخش های بعدی کتاب، تجارب استاد بزرگ ها و برندگان مسابقات ماشین لرنینگ کگل و توصیه های اونها برای ساختن مدل های بهتر اومده که میتونه خیلی آموزنده باشه.

▫️دوستانی که با روش های ماشین لرنینگ آشنایی دارند حتما نگاهی به این کتاب بندازن. دوستانی هم که با کگل آشنا نیستند، اینجا و اینجا رو ببینند. کتاب رو با فرمت EPUB و PDF باهاتون شیر میکنم، ولی وضوح و کیفیت فرمت EPUB خیلی بهتره! کتاب در آپریل ۲۰۲۲ منتشر شده و جدیده!

@FinPy

#معرفی_کتاب

فایل EPUB کتاب:

The Kaggle Book

@FinPy

#ماشین_لرنینگ_IBM

دوره اول:

Exploratory Data Analysis for Machine Learning

جلسه اول، هفته اول:

Introduction to AI and Machine Learning

▫️دوستانی که قصد یادگیری ماشین لرنینگ رو دارند، پیشنهاد ما دوره آموزشی IBM از سایت کورسرا هست. انشاالله به مرور جلسات ۶ دوره آموزشی مربوط به IBM رو برای استفاده علاقه مندان، در کانال آپلود خواهیم کرد.

@FinPy

#معرفی_کتاب
#گلوبال_ماکرو

Global Macro - Theory and Practice

▫️قبلا در مورد گلوبال ماکرو و اهمیت اش، مطالبی ارائه شد. برای مرور دوباره اهمیت ماکرو، میتونید این ویدوی کوتاه از آقای محمود نورانی بنیان گذار و مدیرعامل شرکت Quant Insight رو ببینید. این کتاب که به موضوع گلوبال ماکرو پرداخته توسط risk.net منتشر و فصل های اون توسط افراد مختلفی که مسولیتی در هج فاندها، شرکتها و بانک های سرمایه گذاری بزرگ دنیا دارند، نوشته شده و میتونه دید خوبی در خصوص این نوع نگاه به بازارهای مالی بین المللی، بهتون بده.

@FinPy

#یادگیری_گروهی

▫️دیروز، جلسه اول دوره ماشین لرنینگ IBM رو تو کانال گذاشتیم و سعی میکنیم جلسات رو طبق برنامه آموزشی کورس اصلی در کانال آپلود کنیم. دوره IBM خیلی میتونه به شما در ساختن یه پایه قوی در ماشین لرنینگ کمک کنه. جلساتش هم کوتاهه و تو گوشی و در فرصت های کوتاهی که در طول روز دارید، میتونید ببینیدش. برخی جلساتش ممکنه حوصله سر بر باشه، ولی حوصله کنید! به کدها هم که برسیم، نوتبوک هاش رو تو کانال به اشتراک میزاریم که بتونید اجرا و یادگیری تون رو عملیاتی کنید. در کنار اینها میتونید توی گروه در مورد مباحثی که براتون جا نیفتاده سوال بپرسید و با دوستانتون همفکری کنید تا مطالب رو خوب یاد بگیرید.

▫️اما خوب یاد گرفتن ماشین لرنینگ به تنهایی شاید نتونه کمک زیادی به شما در حوزه سرمایه گذاری و معامله گری بکنه و همون طور که قبلا هم گفته شد روش های ماشین لرنینگ همه ابزار هستند و قرار نیست معجزه کنند. معجزه اصلی در استفاده از این ابزارها، زمانی رخ میده که شما به اصطلاح اون Domain Knowledge مربوط به حوزه سرمایه گذاری و معامله گری رو هم کسب کنید و کم کم شروع کنید به تلفیق این دانش مالی با ابزارهای ماشین لرنینگ. مشکل دسترسی به دیتا رو هم تا حد زیادی با ماژول فینپای براتون حل کردیم. الان دیگه نوبت شماست که ابزار، دانش و دیتا رو با صرف وقت، تمرین و پشتکار تلفیق کنید.

▫️برای توسعه دانش مربوط به حوزه سرمایه گذاری تون هم، تصمیم گرفتیم ویدیوهای یه دوره تخصصی دیگه که توسط موسسه CFA تهیه شده و تمرکز اش بر استفاده از دیتا ساینس در فرآیند سرمایه گذاری هست، طبق برنامه آموزشی خود کورس در کانال آپلود کنیم:

Data Science for Investment Professionals Specialization

این دوره هم در سایت کورسرا برای عزیزانی که عجله دارند، در دسترس هست! به موازات دوره IBM، جلسات این دوره هم از امروز در کانال آپلود میشه، ببینید و دوباره برای مطالبی که جا نیفتاده در گروه سوال بپرسید و اگر براتون جا افتاده، به بقیه دوستانتون کمک کنید. امیدوارم که بتونیم با هم یه کامیونیتی قوی با افرادی که روز به روز در حال رشد در این حوزه هستند، ایجاد کنیم که در نهایت به ارتقای سطح این دانش در ایران کمک کنه.

@FinPy

#علم_داده_مالی_CFA

دوره اول:

Data and Statistics Foundation for Investment Professionals

جلسه اول، هفته اول:

Welcome to Data and Statistics Foundation for Investment Professionals

@FinPy

#علم_داده_مالی_CFA

دوره اول:

Data and Statistics Foundation for Investment Professionals

جلسه دوم، هفته اول:

Explain Basic Statistical Measures and Their Application to Real-Life Datasets

@FinPy

#علم_داده_مالی_CFA

دوره اول:

Data and Statistics Foundation for Investment Professionals

جلسه سوم، هفته اول:

Data Types

@FinPy