سلام

معرفي يك مقاله در زمينه رياضي و مهندسي مالي

كانال رياضي مالي
@FinancialMathematic
عنوان مقاله

تخمین پارامترهای مدل قیمت‌گذاری اختیار معامله اروپایی تحت دارایی‌پایه با تلاطم تصادفی با کمک رهیافت تابع زیان

مجله چاپ شده:

فصلنامه
مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان
عبدالساده نیسی
بهروز ملکی
روزبه رضائیان

چکیده

برآورد ارزش اختیار در مدل­های تلاطم تصادفی یکی از مهم­ترین جستارها در علوم مالی می­باشد که در چند دهه اخیر پیرامون آن پژوهش‌های فراوانی انجام گرفته­است. اما در بسیاری از این پژوهش‌ها پارامترهای مدل، بدون واسنجی[i] و یا بدون هیچ اشاره­ای به نحوه انجام آن، در محاسبه قیمت اختیار معامله­ها بکار رفته­اند. در این مقاله ضمن معرفی و بررسی مدل‌های هستون کلاسیک و هستون مضاعف[ii] می­خواهیم با کمک رهیافت تابع زیان[iii] پارامتر­های این دو مدل را تخمین بزنیم.به همین منظور از قیمت‌های اختیار فروش اروپایی سهام شرکت مایکروسافت[iv] با سررسیدهای یکسان و قیمت­های توافقی متفاوت بهره‌گرفته­ایم و با نمایش اثر تبسم[v] تلاطم ضمنی[vi] قیمت اختیار فروش این شرکت در آوریل ۲۰۱۵ توانسته­ایم نشان دهیم که مدل هستون مضاعف در سررسیدهای کوتاه‌مدت کارکرد بهتری نسبت به مدل هستون کلاسیک دارد.

براي دريافت مقاله به ادرس سايت مجله وجوع شود

http://fej.iauctb.ac.ir/article_525521.html

معرفي مقاله
عنوان مقاله

مدل‌سازی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معادله دیفرانسیل تصادفی هستون
كانال رياضي مالي
@FinancialMathematic

مجله:

فصلنامه
پژوهشنامه اقتصادي


نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
عبدالساده نیسی 1 ؛ مسلم پیمانی2
1دانشیار گروه آمار، ریاضی و کامپیوتر دانشگاه علامه طباطبائی
2دانشجوی دوره دکترای مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبائی


چکیده
در پژوهش پیش ‌رو شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معادله دیفرانسیل تصادفی هستون مدل‌سازی شده و عملکرد این مدل مورد سنجش قرار گرفته است. بدین منظور پس از معرفی اجمالی معادلات دیفرانسیل تصادفی، به بررسی دقیق‌تر معادله هستون پرداخته و سپس، پارامترهای این مدل براساس داده‌های واقعی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تخمین زده شده است. در این مسیر از قضیه­ فوکر – پلانک برای استخراج تابع توزیع مدل هستون و روش گاوس – هرمیت برای تخمین یک انتگرال نامعین بهره جسته‌ایم. سرانجام برای سنجش توانایی این مدل در ورطه عمل، ارزش در معرض خطر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران مبتنی‌بر شبیه‌سازی مونت‌کارلو براساس مدل هستون محاسبه شده و با فرآیند تصادفی حرکت براونی هندسی به‌عنوان مدل تصادفی استاندارد مورد استفاده عموم، براساس رویکرد پس‌آزمون مورد مقایسه قرار گرفته که نتایج این مقایسه حاکی از عملکرد نسبی بهتر مدل هستون است.

براي دريافت مقاله به
سايت مجله رجوع شود

http://joer.atu.ac.ir/article_472_25.html

سلام بر عزیزان گروه
نامه زیر یکی از دوستانم برای پذیرش دانشجوی دکتری برام ایمیل کردند،
فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد پس از مطالعه اگر واجد شرایط باشد به من اطلاع بدهند تا انها را توصیه کنم یا بصورت مستقیم خودشود مدارک ارسال کنند
کانال ریاضی مال
@FinancialMathematic


Sujet : [SIAM-IMAGING] CCIMI PhD studentships in the Mathematics of Information in Cambridge, UK
Date : Fri, 28 Oct 2016 10:03:36 +0100
De : Carola-Bibiane Schönlieb <cbs31@cam.ac.uk>
Pour : siam-imaging@siam.org

Dear All,

The Cantab Capital Institution for Mathematics of Information (CCIMI), based at the Centre for Mathematical studies at Cambridge University, is inviting applications for PhD studentships beginning in October 2017.

The CCIMI accommodates research activity on fundamental mathematical problems and methodology for understanding, analysing, processing and simulating data. Data science research at the highest international level is undertaken at the institute, aiming to extract the relevant information from large- and high-dimensional data with a predictable certainty. The advance of data science and the solution of big data questions heavily relies on fundamental mathematical techniques and in particular, their intra-disciplinary engagement. This is at the heart of the Institute, involving mathematical expertise ranging from statistics, applied and computational analysis, to topology and discrete geometry – all with the common goal of advancing data science questions. For more information on the CCIMI, including information on the range of exciting and interesting projects which are underway or suggested for future research, please visit our website, www.ccimi.maths.cam.ac.uk

To further the world class work of the institute we are seeking highly motivated candidates for up to 6 PhD studentships, to commence in October 2017. The scheme is open to nationals from all countries and PhD Studentships offered will be fully funded (to include University Composition Fees and maintenance for the duration of your course to RCUK minimum level).

The apply for a studentship at the CCIMI, please enter an application for a standard PhD either at DAMTP, DPMMS or CCA via the University’s Graduate Admissions website (http://www.graduate.study.cam.ac.uk/how-do-i-apply); and also send an expression of interest letter to grad-administrator@maths.cam.ac.uk and ccimi@maths.cam.ac.uk explaining why you are interested in this studentship. All applications and expressions of interest must be received by midnight 15th January 2017.

Further information can be found at www.maths.cam.ac.uk/cantab-capital-institute-mathematics-information. Please contact grad-administrator@maths.cam.ac.uk and ccimi@maths.cam.ac.uk for any enquiries about the applications process and/or the CCIMI.

The University values diversity and is committed to equality of opportunity.

The University has a responsibility to ensure that all employees are eligible to live and work in the UK.

All the best,
Carola Schönlieb

سلام بر عزیزان کانال
در حال بارگزاری اطلاعات در سایت خودم هستم
لطفا ملاحظه فرمایید


www.a-neisy.ir
برخی اطلاعات مالی گذاشته شده

http://www.a-neisy.ir/Home/Select/5

سایت در مرحله اپلود کردن اطلاعات است انشاالله تا یک ماه دیگر اطلاعات تکمیل خواهند شد

کانال ریاضی مالی
@FinancialMathematic

اگر دوست دارید در کنفرانسی خارج از کشور شرکت کنید
میتوانید به ادرس زیر رجوع کنید
http://www.conference-service.com/conferences/mathematical-finance.html

شما میتوانید از طریق حوزه کاری به کنفرانس مور نظر دسترسی پیدا کنید
یا می توانید از طریق کشوری که دوست دارید مسافرت کنید به کنفرانس مورد نظر در حوزه های کاری تعریف شده دسترسی پیدا کنید

کانال ریاضی مالی
@FinancialMathematic

سلام دوستان عزیز کانال ریاضی مالی
سه کتاب مفید در زمینه مطالعات پیشرفته مالی براتون پست می کنم
اولین کتاب در مورد مدل های تصادفی و کاربردشان در ریسک و سبد مالی
دومین کتاب در مورد کمیتهای مالی که بنطرم خیلی کتاب مفیدی است

سومی در مورد حل مسایل مالی با نرم افزار Matlab

کانال ریاضی مالی
@FinancialMathematic

اوراق بهادار بيمهاي، در حال تبديل به نوعی
برنامه بيمه اتکايی است که ديگر به رويدادهای
فاجعهآميز بزرگ ارتباطی ندارد
@FinancialMathematic

مقالات فوق در مورد اوراق بهادار بیمه ای است
مهمترین نیاز کشور در حالت کنونی طراحی چنین اوراق بهادار است
با مطالعه در این زمینه میتوانید نقش بسزایی در پیشبرد علم و کاربردی سازی ان در کشور داشته باشید

این اوراق ریسک از صنعت بیمه به بازارهای مالی داخل و خارج از کشور منتقل میکنند

برای مثال اگر در تهران زلزله بیاید هیچ بیمه ای پاسخگوی خسارت نیست و اکثرا ورشکست می شوند در این حالت در کشوری مثل امریکا از اوراق بهاداری استفاده می شود بنام اوراق بهادار فاجعه امیز

مطالعه مقالات فوق به شما در تعریف چنین اوراقی کمک می کند

@FinancialMathematic

سلام شب بخير

در سايتهاي زير ميتوانيد كتابهاي علمي به زبان انگليسي بصورت رايگان دانلود كنيد

برخي از انها نياز به فيلترشكن دارند
👇👇👇👇👇

palmm.fcla.edu/juv

publishing.cdlib.org/ucpressebooks

caltechbook.library.caltech.edu/view/subject

www.scribd.com

www.freebookspot.es

www.free-ebooks.net

manybooks.net

www.getfreeebooks.com

freecomputerbooks.com

www.freetechbooks.com

knowfree.net

www.onlinefreeebooks.net

memoware.com

onlineprogrammingbooks.com

bookyards.com

baen.com/library

www.flazx.us

www.planetebook.com

e-library.net/free-ebook.htm

كانال رياضي مالي
@FinancialMathematic

رأی «الکترال» چیست؟


به طور معمول در انتخابات هر کشوری در سراسر جهان کاندیدایی پیروز است که بتواند آرای مردمی بیشتری را جذب کند. اما در امریکا چنین نیست. امریکا تنها کشوری است که در آن ممکن است یک کاندیدا، موفق به جلب آرای مردمی بشود اما رقیبش با اتکا به آرای الکترال بیشتر، کلید کاخ سفید را در جیب بگذارد. در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری امریکا تاکنون 4 بار رئیس جمهوری این کشور با توسل به آرای الکترال موفق به راهیابی به کاخ سفید شده‌است که نزدیک‌ترین آنها سال 2000 رخ داد. زمانی که جورج بوش حدود 544 هزار رأی کمتر از ال گور به دست آورد اما در آرای الکترال با 271 رأی در برابر 266 رأی الکترال ال گور برنده انتخابات اعلام شد.
اما چگونه می‌شود که 538 رأی الکترال می‌تواند 200 میلیون رأی مردمی را ابطال کرده و کاندیدایی را که انتخابات را باخته، فرد پیروز معرفی کند؟ برای پاسخ ابتدا باید دید الکتورها که آرای الکترال برآمده از آنها است، کیستند و چگونه انتخاب می‌شوند و چرا در انتخاب رئیس جمهوری رأی آنها مهم است. سیستم سیاسی امریکا فدرالی است. یعنی هر ایالت می‌تواند تصمیم‌گیری‌های خود را جدا از تصمیمات دیگر ایالات و قوانین خاص خود داشته باشد. هر ایالتی در مجلس نمایندگان و سنای این کشور نمایندگانی دارد که در انتخابات سراسری انتخاب و به کنگره که متشکل از مجلس نمایندگان و سنا است، فرستاده می‌شوند. تعداد نمایندگان ایالت‌ها در مجلس نمایندگان برحسب جمعیت هر ایالت متفاوت است. اما همه ایالت‌ها بدون توجه به میزان جمعیت 2 سناتور در سنا دارند. الکترال‌های هر ایالت که افراد تصمیم‌گیر در امور کشوری محسوب می‌شوند از مجموع نمایندگان هر ایالت و دو سناتور آن تشکیل می‌شود. برای مثال کالیفرنیا که 39 میلیون نفر جمعیت دارد، در مجلس نمایندگان 53 نماینده و در سنا 2 سناتور دارد که به این ترتیب الکتورهای آن 55 نفر خواهد بود. این ایالت دارای بیشترین آرای الکترال است.
اما چرا این افراد باید به‌نوعی تأیید‌کننده رأی مردم باشند و چرا رأی آنها مهم است؟ همان‌طور که گفته شد این افراد در فرایندی انتخاباتی برگزیده می‌شوند و به‌نوعی نخبگان هر ایالت محسوب می‌شوند. در سیستم فدرالی امریکا تلاش شده هر ایالتی هرچند کوچک، نفوذ و قدرتی برابر با ایالت‌های بزرگ داشته باشد. کارکرد الکترال‌ها در همین راستا است. در انتخابات ریاست جمهوری امریکا، کاندیداها مجبورند برای رسیدن به کاخ سفید علاوه بر آرای مردمی آرای الکترال را هم داشته باشند. زیرا طبق قانون کاندیدایی به کاخ سفید راه می‌یابد که 50 درصد به اضافه یک رأی آرای الکترال را داشته باشد. تعداد الکترال‌ها در سراسر امریکا به 538 نفر می‌رسد که به این ترتیب کاندیدایی که بتواند رأی مثبت 270 الکتور را به دست آورد فرد پیروز نهایی محسوب می‌شود. رأی الکترال نیز به این ترتیب به دست می‌آید که اگر آرای مردمی در ایالتی برای مثال به کاندیدای جمهوریخواه باشد، تعداد آرای الکترال آن به حساب جمهوریخواهان ریخته خواهد شد. البته ممکن است الکتوری برخلاف رأی مردمی رأی دهد و برای مثال در همین ایالت فرضی که گفته شد، خواهان محاسبه رأی خود به نفع کاندیدای دموکرات شود. به این الکتورها، الکتورهای غیروفادار می‌گویند.
از همین رو ممکن است کاندیدایی رأی مردمی را به دست آورد اما در آرای الکترال موفق نباشد. این همان اتفاقی است که گفتیم در سال 2000 روی داد و در انتخابات امسال هم روی داد .
كانال رياضي مالي

https://telegram.me/FinancialMathematic