دانش اموختگان رياضي مالي

خانم فرزانه داودی

خانم فرزانه داوودي كارهاي مهم زيز در پايان نامه انجام دادند:

در ابتدا مدلهاي تصادفي دارايي پايه با تغييرپذيري تصادفي را مطالعه كردند سپس از بين اين مدلها مدل تصادفي هستون براي دارايي پايه اوراق مشتقه انتخاب كردند

ايشان براي تحقيق بازارهاي مالي كه تغييرپذيري انها ثابت نباشند را تجزيه و تحليل كردند

علاوه بر مطالعه مدلهاي مالي روش عددي ADI را مطالعه و ابتدا با مثالهاي ساده روي مساله گرما پياده سازي و اجرا نمودند

سرنجام با يك مثال كاربردي و با برنامه نويسي در
مدل MATLAB
مساله حاصل را اجرا كردند

در زير اطلاعات تكميلي خواهد امد

عنوان پایان نامه
روش های گسسته سازی ضمنی متناوب برای حل مدل قیمت گذاری اختیارات اروپایی تحت دارایی پایه مدل هستون.
استاد راهنما دكتر نيسي

محل تحصيل: دانشگاه علامه طباطبايي
چكيده پايان نامه

در این پایان نامه در نظر داریم قیمت یک اختیار خرید اروپایی تحت دارایی پایه مدل هستون مدل سازی کنیم مدل بدست آمده یک معادله دیفرانسیل جزیی است که برای حل آن از چهار روش adiاستفاده می نماییم و نشان می دهیم می گیریم که این روش بیشترین دقت را برای کمترین تعداد نقاط داراست.
Frdavoudi69@gmail.com

كانال رياضي مالي
https://telegram.me/FinancialMathematic
ارتباط با من
@MathFinance

معرفي دانش اموختگان ى محققين بازارهاي مالي

از دانش اموختگان ، دانشجويان، محققين و فعالان بازارهاي مالي چه در خارج از كشور يا داخل كشور عزيزمون ايران ، دعوت به عمل ميايد تا با ارسال رزومه اي از فعاليتهاي علمي ، تحقيقاتي و كاري خود به ادرس كانال زير، انها را در اين كانال معرفي بكنم

شايد با اين كار ارتباط علمي و كاري سازنده بين محققين مالي إيجاد شود


كانال رياضي مالي
https://telegram.me/FinancialMathematic
ارتباط با من
@MathFinance

🔹صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار به بالاترین قیمت تاریخی خود دست یافت.

با وجود تمامی مشکلات و نوسانات شدید موجود در عرصه اقتصادی و بازار سرمایه در طی دو سال گذشته صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین پایدار توانست با مدیریت بهینه دارایی ، آینده نگری و پیش بینی مخاطرات محتمل ، بر ریسک های موجود غلبه کرده و تا حد امکان از گزند حوادث مصون بماند و اینک به بالاترین قیمت خود از زمان تاسیس این صندوق تا به حال رسیده است.امید است که با برنامه ریزی اصولی و فعالیت مستمر شاهد عملکرد بهتر و رشد پایداربرای سنوات آتی باشیم.

🌐 تارنمای صندوق:
www.novinfund.com
https://telegram.me/FinancialMathematic

تاریخ آغاز فعالیت صندوق :26 اسفند 88

🔹صندوق های سرمایه گذاری مشترک از طریق عرضه سهام به عامه مردم وجوه مورد نیاز را تامین می کند و آنها را در ترکیب متنوعی از اوراق بهادار شامل سهام، اوراق مشارکت، ابزارهای کوتاه مدت پولی و دارایی های دیگر با توجه به هدف صندوق، سرمایه گذاری می کنند. در واقع می توان آن ها را به صورت شرکتی در نظر گرفت که در آن افراد مختلف پول های خودر ا روی هم گذاشته و در سبدی از اوراق بهادرا سرمایه گذاری می کنند. در نتیجه مشتریان به جای سرمایه گذاری در یک سهم یا اوراق مشارکت خاص در یک صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه گذاری می کنند. مشتریان بر اساس قوانین و مقررا ت مرتبط با پرداخت مبلغی، در مجموعه سبد، این سرمایه گذاری را انجام می دهند . همین تنوع در سرمایه گذاری موجب کاهش ریسک و به دنبال آن ، سبب افزایش جذابیت صندوق های سرمایه گذاری می شود.

🔰صندوق های سرمایه گذاری به سه روش به سرمایه گذاران خود سود می دهند:

1- سود ناشی از معاملات سهام یا اوراق مشارکت موجود در سبد صندوق
2- سود نقدی سهام ویا بهره پرداخت شده به اوراق مشارکت موجود در سبد سرمایه گذاری
3- افزایش ارزش سهم سرمایه گذار در صندوق سرمایه گذاری که سرمایه گذار می تواند با فروش سهم خود در صندوق کسب کند.

🔶دستور العمل نحوه صدور سرمایه گذاری
🔹 مراجعه به یکی از شعب کارگزاری تامین سرمایه نوین
🔹 ارائه مدارک هویتی
🔹 واریز به حساب بانکی صندوق . ارائه فیش به مدیر صندوق
🔹 دریافت اعلامیه صدور و گواهی سپرده گذاری (حد اکثر دو روز کاری)

🔶دستورالعمل ابطال سرمایه گذاری
🔹 مراجعه به یکی از شعب کارگزاری تامین سرمایه نوین و تکمیل در خواست ابطال
🔹 تحویل گواهی سپرده

https://telegram.me/FinancialMathematic

فراخوان پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون 95 دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه فردوسی مشهد برای سال تحصیلی ۹۶ – ۹۵ دانشجوی کارشناسی ارشد بدون آزمون (استعداد درخشان) می پذیرد.

ثبت نام پذیرش بدون آزمون دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۹۵ آغاز شد. متقاضیان می توانند در یک بازه زمانی ۲ ماهه (تا ۳۰ فروردین ماه ۹۵) پس از تکمیل مدارک درخواستی، از طریق سامانه ثبت نام ارشد بدون آزمون دانشگاه فردوسی نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
ثبت نام از طریق: 👈
http://talent.um.ac.ir/index.php/fa/arshad

كانال رياضي مالي
https://telegram.me/FinancialMathematic

سلام دوستان عزيز
تا دقايق ديگر كلاس مجازي شروع مي شود
منتظر لينك باشيد

لينك درس مجازي
مدلهاي كمي
http://217.218.98.149/r8atgw9lyv6/?launcher=false

كانال رياضي مالي
https://telegram.me/FinancialMathematic
ارتباط با من
@MathFinance

كلاس مجازي


نحوه ورود به کلاس مجازی درس تجزیه و تحلیل مدل های کمی در تصمیم گیریهای مدیریت (1)

ابتدا بر روی لینک کلاس مجازی کلیک کنید ( هم زمان با شروع کلاس، ساعت 7.30 صبح فردا يكشنبه لینک در کانال به اشتراک گذاشته می شود)
بعد از ورود به صفحه دسترسی کلاس مجازی، گزینه Enter as a Guest را انتخاب کنید و در منوی روبروی گزینه Name ، یک نام کاربری (ترجیحا نام و نام خانوادگی به زبان لاتین) ثبت و دکمه Enter Room را کلیک کنید.
منتظر اجازه ورود از طرف استاد باشید.

شما میتوانید برای ورود به کلاس مجازی از تمامی پلتفرم ها و سیستم عامل ها استفاده کنید.
برای اجرای هر سیستم تحت وب شما به یک مرورگر نیاز دارید که به عنوان میزبان برنامه تحت وب عمل می‌کند.
این مرورگر می‌تواند مرورگر پیش فرض ویندوز یعنی Internet Explorer یا Microsoft Edge باشد.
توصیه می شود حتی الامکان از سیستم عامل Windows و مرورگر Mozilla Firefox استفاده کنید.
نرم افزار دیگری که برای مشاهده محتواهای آموزشی و بعضی از قسمتهای سایت به آن احتیاج خواهید داشت نرم افزار FlashPlayer است.
در سیستم عامل ویندوز ، نسخه‌های نرم افزار Flashplayer مربوط به مرورگرهای مختلف با یکدیگر متفاوت است و بسته به مرورگری که استفاده می‌کنید می‌بایست نسخه خاص آن مرورگر را بر روی سیست خود نصب کنید .
جهت اتصال به کلاس مجازی، شما نیاز به نصب یک Addin بر روی سیستم خود خواهید داشت .
نرم افزارهای فوق از لینک های زیر قابل دریافت می باشند.

Mozilla Firefox For Windows
http://ow.ly/Y2O0i

Mozilla Firefox For Mac
http://ow.ly/Y2OEB

Mozilla Firefox For ios
http://ow.ly/Y2PeS

Mozilla Firefox For Android
http://ow.ly/Y2QsO

FlashPlayer For Internet Explorer
http://ow.ly/Y2QZ1

FlashPlayer For Mozilla Firefox
http://ow.ly/Y2R7P

FlashPlayer For Mac
http://ow.ly/Y2RgR

Adobe Addin For Windows
http://ow.ly/Y2Ro9

Adobe Addin For Android
http://ow.ly/Y32o4

Adobe Addin For ios
http://ow.ly/Y32zX

توجه: اگر در مرورگر خود از افزونه هایی مانند Ad Block, Pop-up blocker و ...استفاده می کنید حتما آنها را غیر فعال کنید.
در زمان ورود به کلاس اگر اخطار Pop-up را مشاهده کردید روی Option مربوطه کلیک کرده سپس گزینه Allow را انتخاب کنید.
مشکلات و سوالات احتمالی خود را در قسمت نظرات مطرح کنید.
@MathFinance


كانال رياضي مالي
https://telegram.me/FinancialMathematic
ارتباط با من
@MathFinance

لينك درس مجازي
مدلهاي كمي
http://217.218.98.149/r8atgw9lyv6/?launcher=false

كانال رياضي مالي
https://telegram.me/FinancialMathematic
ارتباط با من
@MathFinance

سلام دوستان عزيز
قسمتي از كلاس مجازي مدلهاي كمي براتون پست ميكنم
جلسات قبل كمي كلاس با مشكلات فني مواجه بوديم در اين جلسه با تغيير محل كلاس برخي مشكلات أساسي برطرف شدند

انشاالله همينطور با جلو رفتن كيفيت كلاس بالاتر ميبريم

اگر از اين وضعيت مطمان شديم از ساير دوستان عزيز كه در دانشگاه هاي خارجي مشغول تحصيل يا پژوهش هستند دعوت خواهيم كرد تا مطالب جديد براي ما ارايه كنند

كانال رياضي مالي

https://telegram.me/FinancialMathematic

موضوع تحقیقاتی
مدیسازی ریسک اعتبار
در این بخش در نظر دارم کمی از ریسک و مدلهای ریسک برای شما بنویسم و پست کنم
پس در این کانال باشید تا بیشتر بدانید و ارتقا پیدا بکنید
كانال رياضي مالي
https://telegram.me/FinancialMathematic
ارتباط با من
@MathFinance
👇👇👇👇

در ابتدا کتاب
مدلسازی ریسک اعتباری با استفاده از نرم افزارهای Excel و VBA را براتون پست می کنم
كانال رياضي مالي
https://telegram.me/FinancialMathematic
ارتباط با من
@MathFinance
👇👇👇👇

متفاوت با ديگران فكر كنيد

📌 عضو کانال علمي رياضي مالي شوید:
🙏👇👇👇👇👇👇👇🙏
https://telegram.me/FinancialMathematic
دوستان علاقه مند و مرتبط با رياضي مالي، مهندسي مالي. اقتصاد مالي و مديريت مالي را عضو كنيد👆👆👆👆

ارتباط با من 👇👇👇
@MathFinance
اين كانال مستقيما زير نظر عضو هيات علمي دانشگاه اداره ميشود
سايت رسمي:
www.a-neisy.ir
لينك صفحه شخصي در سايت دانشگاه:
http://simap.atu.ac.ir/homepage/9693189/?lang=fa-ir

موضوع تحقيقاتي

مدلسازي ريسك اعتبار
در ادامه مفهوم ريسك اعتباري، مقالات و كتب مورد نياز را براتون پست خواهم كرد

پس با من باشيد

كانال رياضي مالي
https://telegram.me/FinancialMathematic
ارتباط با من
@MathFinance
👇👇👇👇

️♦️♦️لیست کانالهای تخصصی ويژه امشب :


📒📔کانال حسابداران و حسابرسان ایران
🆔 @IranAccPlus
📒📔 كانال رياضي مالي
🆔 https://telegram.me/FinancialMathematic

📒📔 کانال تخصصی آزمون دکتری
🆔 @phdtest
📒📔حسابرسی داخلی و بازرس
🆔 @hesabdarycom
📒📔خود را ثروتمند پرورش دهید✔️(8000عضو)
🆔 @Egtesad


📔📗 آسانتـــرين روش يادگيــري انگلیسـی
🆔 @LearningEngilsh
📔📗یادگیری انگلیسسی بدووون فراموشی!!
🆔 @SwallowEnglish
📔📗ارسال مقالات و فایلهای دانشگاهی
🆔@PAPHD
📔📗 استخدام فووووووووری سراسر کشور
🆔 @estekhdamjoo
📔📗اپــــل تخصصي در"Applefans"
🆔 @PersianAppleFans


📘📔 مشاور مهندسی صنایع و مدیریت
🆔 @IrInd
📘📔کانال تخصصی مهندسی مکانیک
🆔@Engineermohamad
📘📔میلیاردرهای روشنفکر ایران
🆔 @IntellectualsBillionaires
📘📔کانال جامع حسابداری عملی
🆔 @Hesabdarialfa


📔📙متخصيص عمران
🆔 @civil0eng
📔📙 آکادمی مدیریت پروژه و مهندسی صنایع
🆔 @pmbooks_channel
📔📙 کارآفرینی و توسعه کسب و کار حرفه ای
🆔 @StartupNet
📔📙نمایشگاه کتاب و دانلود pdf هاي آن
🆔@kitab_sergisi
📔📙انرژی به زبان ساده
🆔 @IrEnergy


📓📔یار مهندسین عمران
🆔 @omranyarir
📓📔 کارآفرینی مدرن™ | خلاقیت و نوآوری
🆔 @NEUROWEEKEND
📓📔 تکنیک های خاص پژوهش در عمل
🆔 @isociology
📓📔ترفند های اندرویدی جدید
🆔@Androidiam
📓📔 خانه مهندسی شیمی ایران
🆔 @Chemehome


📔📕 به روزترین کانال عمران و معماری
🆔 @Azin_Sazeh
📔📕 مهندسی نرم افزارهای مالی
🆔 @AccSoftware
📔📕 شگفت انگیزترین های عمران و معماری
🆔 @Softcivil_civil
📔📕مجلہ تخصصے خودرو
🆔@Motocarnews
📔📕مشاورین مدیریت انرژی کشور
🆔 @IRENERGY


📔📔 كانال خودرو ويژه افراد با كلاس
🆔@ParmisCar
📔📔مجمع مهندسین مکانیک
🆔@mechanic3
📔📔 بروزترین کانال IT و فناوری
🆔 @khodkarABi
📔📔مهندس یار
🆔@mohandesyar
📔📔 گروه تیزهوشان علم برتر
🆔 @elmebartarsalar


📔📘 مدیریت، DBA ,MBA هوش تجاری
🆔 @Andish_System
📔📘 چگونه مقاله ISI چاپ کنیم ؟؟؟؟؟
🆔 @touloo
📔📘خانه مهندسی مکانیک ایران
🆔 @mechanicalengin
📔📘 مکانیک خودرو:نگهداری و تعمیرات
🆔 @automobilecare
📔📘 مدیریت _بازاریابی_کسب و کار موفق
🆔 @marketinginvesting


📗📔آموزشگاه مکالمه انگلیسسسی جامع
🆔 @eenglishlover
📗📔 استاد‌بزرگ مقالات «ISI» شوید
🆔 @daneshjoo_ostad
📗📔 مرجع برنامه نویسان
🆔 @Barnamenevisan_org
📗📔کانال تخصصی آزمون کارشناسی ارشد
🆔 @mastertest


📔📓 متخصصین برق و ابزاردقیق کشور
🆔 @IRELEC
📔📓چگونه مقالاتISI و ISCبنویسیم؟
🆔 @paper100
📔📓 انگلیسی از پایه تا پیشرفته:1100،504،تافل
🆔 @English_UniqueLC
📔📓آموزش انگلیسی به روش ●VOA●و ●BBC●
🆔@eenglishlearning


☑️☑️☑️ کانالهای ویژه مدیران :

💯♻️ مدیریت با رویکرد مهندسی
🆔 @IRIND

💯♻️ دانش انرژی برای ایرانی ها
🆔 @IRENERGY

💯♻️ اپــــل قدم به قدم با زبــان ســاده
🆔 @PersianAppleFans

موضوع تقیقاتی
مدلسازی ریسک
كانال رياضي مالي
https://telegram.me/FinancialMathematic
ارتباط با من
@MathFinance

در زیر در نظر دارم کمی ریسک توضیح بدهم
در پستهای بعدی مدل های ریاضی پوشش و مدیریت ریسک خواهم گفت

با ذکر مثالي روش هاي مديريت ريسک را توضيح مي دهيم :

پالايشگري را در نظر بگيريد که براي توليد فراورده هاي نفتي نيازمند نفت خام است. تغييرات احتمالي و غير قابل پيش بيني در قيمت نفت خام ، اين پالايشگر را در خطر افزايش قيمت قرار مي دهد. براي مقابله با اين خطر روش هاي زير ار بررسي مي کنيم .
حذف ريسک :
شايد تصور شود که ساده ترين روش مقابله با ريسک،حفظ آن است. پالايشگري که نيازمند نفت خام است مي تواند با سرمايه گذاري سنگين، نفت خام را ذخيزه سازي کند تا نگران افزايش قيمت نفت خام نباشد. بديهي است با ابن کار، پالايشگر خود را در معرض ريسک ديگري قرار ميدهد که کاهش قيمت نفت خام است. اگر قيمت کاهش يابد ، اين پالايشگر زيان سنگيني متحمل خواهد شد و در معرص رقابت شديد با پالايشگراني قرار مي گيرد که مي توانند نفت خام ارزانتري تهيه کنند.از ديدگاه اقتصادي اين استراتژي موقعي ثمربخش است که پالايشگر مطمئن باشد اولا قيمت نفت خام افزايش خواهد يافت و ثانيا ميزان رشد قيمت واستمرار آن به قدري است که هزينه هاي مربوط به سرمايه گذاري براي ذخيره سازي را جبران خواهد کرد.
قبول ريسک :
روش ديگري که اين پالايشگر مي تواند براي مديريت ريسک اتخاذ کند قبول ريسک است. با قبول ريسک، اين پالايشگر به مانند گذشته به فعاليت خود ادامه مي دهد و با تکيه بر اصل "هر موقع لازم بود" اقدام به خريد نفت خام مي کند. در اين روش ،پالايشگر به طور کامل در ريسک نوسانات پيش بيني نشده قيمت نفت خام قرار مي گيرد. از ديدگاه اقتصادي ، اين استراتژي موقعي ثمربخش است که تاثير تغيير نامطلوب و پيش بيني نشده قيمت بر هزينه توليد به دقت ارزيابي شده باشد. در اين حالت، معمولا مديران ريسک بدترين وضعيت را در خلال دوره زماني مورد نظر، مثلا يک سال، پيش بيني کرده و تاثير آن را بر هزينه ارزيابي مي کنند.
استقبال از ريسک براي سفته بازي:
روش اسقبال از ريسک بدين معناست که پالايشگر با بهينه سازي و مجموعه امکانات مالي و کالايي يا سبد خود، ريسک هاي قابل پيش بيني را به حداقل مي رساند وسپس به استقبال خطر مي رود بدين به اميد که از سود هاي بالاتر بهره مند شود. سود هاي بالاتر در واقع همان پاداشي است که اين پالايشگر بابت خطرپذيري دريافت مي کند ، هر چند در عمل ممکن است به جاي سود زيان هاي هنگفت متحمل شود. به چنين استراتژي اصطلاحا سفته بازي نيز مي گويند. بنگاهي مي تواند اين روش را اتخاذ کند که اولا آگاهانه بخواهد براي سود بيشت به استقبال خطر برود و ثانيا توان مالي و صلاحيت علمي واجرايي ار براي اين کار داشته باشد.
گوناگون سازي ريسک :
استراتژي گوناگون سازي ريسک، بيش تر مربوط به مديريت مجموعه اوراف بهادار يا مديريت سبد است ، به نظرمي رسد اين استراتژي در مقابل ريسک معاملاتکالا حداقل به دو صورت قابل اجراست : اول آن که مدير ريسک از مواد اوليه گوناگوني استفاده کند تا ريسک نوسانات نامطلوب قيمت مواداوليه صرفا محدود به مورد خاصي نباشد،دوم آن که با ايجاد تنوع در توليدات و استفاده از مواد اوليه مختلف،ريسک ناشي ازآثار منفي تغييرات قيمت مواد اوليه تاحدي خنثي شود.استراتژي گوناگون سازي ريسک هنگامي ثمربخش است که اولا همبستگي شديدي بين قيمت مواد اوليه مورداستفاده وجود نداشته باشد، و ثانيا گوناگون ساري توليد نيازمند سرمايه گذاري هاي سنگين براي توليد مخصولات جديد نباشد، بلکه صرفا با کاهش فعاليت بنگاه در توليد کالايي خاص و ايجاد ظرفيت اضافي بتوان با سرمايه گذاري اندک ، کالاي ديگري توليد نمود .سرمايه گذاري هاي سنگين براي توليد محصولي جديد چيزي جز استقبال از زيسک نيست که طبعا هر بنگاه را در معرض ريسک مضاعف قرار ميدهد.
پوشش ريسک :
پوشش ريسک به معناي اجتناب از ريسک نيست بلکه بدين معناست که مدير ريسک آگاهانه ريسک ديگري قبول ميکند که با ريسک اوليه همبستگي منفي دارد. همبستگي منفي بدين معناست که جهت هاي اين دوريسک مخالف هم است .
انتخاب يکي از اين روس ها تابع وضعيت بنگاه ، اوضاع و احوال بازار ، طرز تلقي مديران بنگاه از ريسک و هدف ايشان در مديريت ريسک است .

كانال رياضي مالي
https://telegram.me/FinancialMathematic
ارتباط با من
@MathFinance

موضوع تحقیقاتی ریسک با دو بخش زیر تمام میکنم
كانال رياضي مالي
https://telegram.me/FinancialMathematic
ارتباط با من
@MathFinance

در بخش اول یک چارچوب تحقیقاتی که بنظر من منجر به یک ایده تجاری سازی می شود ارایه خواهم کرد
در این بخش از سرفصل های یک دوره آموزشی اندازه گیری و مدیریت ریسک الهام گرفته شده است.

در بخش دوم
چند منبع بین المللی که شامل مقالات خارجی مرتبط با ریسک بوده را بیان می کنم

با من باشید تا از مهمترین موضوع تحقیقات در زمینه ریاضی مالی، مهندسی مالی، اقتصاد مالی و مدیریت مالی بهره ببید

كانال رياضي مالي
https://telegram.me/FinancialMathematic
ارتباط با من
@MathFinance

موضوع تحقیقاتی مدل‌سازی و اندازه‌گيری ريسک
كانال رياضي مالي
https://telegram.me/FinancialMathematic
ارتباط با من
@MathFinance
اهداف
یکی از چالش‌های بزرگ مؤسسات مالی، مدیریت ریسک‌های عمده حاکم بر فعالیتشان است. این هدف تنها از راه اندازه‌گیری ریسک محقق می‌شود. به نظر من، تا ریسک اندازه‌گیری نکنیم، نمی‌توانیم مدیریت کنیم. اندازه‌گیری ریسک نیز تنها با درک مفاهیم اساسی ریسک، شناسایی ابزارهای اندازه‌گیری و اشراف بر نحوه توسعه مدل‌های ریاضی ریسک قابل حصول است.

از طرف دیگر شرایط منحصر به فرد مؤسسات مالی ایران، چالش‌های مخصوص به خود را در زمینه اندازه‌گیری و مدیریت ریسک به دنبال دارد. عدم تکامل بازارهای پول و سرمایه، عدم وجود شناختی قابل قبول نسبت به مقوله ریسک و عدم وجود زیرساخت‌ها و بسترهای ضروری، مسأله اندازه‌گیری و مدیریت ریسک را به امری غامض بدل کرده است.

از اهداف اساسی موضوع تحقیقاتی "اندازه‌گیری و مدل‌سازی ریسک" تشریح مدل‌های ریسک و نحوه توسعه آن‌ها و به طور کلی ایجاد درک عمومی نسبت به شناخت، اندازه‌گیری و مدیریت از طریق مدلسازی انواع ریسک‌های متوجه مؤسسات مالی و در نهایت آشنایی با رویکردهای ارزیابی این گونه مدل‌هاست.


برخی سرفصل های انتخابی – بستگی به انتخاب یکی از موضوعات زیر تشریح داده شود
کلیات ریسک
• مفهوم ریسک
• مدیریت ریسک
• انواع ریسک
• ریسک‌های اساسی مؤسسات مالی
• ریسک بازار
• ریسک اعتباری
• ریسک عملیاتی
• ریسک نقدینگی
• مقایسه ریسک‌ها
• پیمان‌های کمیته بال در زمینه ریسک‌های مؤسسات مالی
• درجه تکامل کمی‌سازی انواع ریسک‌های مورد نظر کمیته بال در زمینه صنعت بانکداری
• بررسی اجمالی ریسک‌های اساسی مؤسسات مالی با توجه به شرایط موجود در ایران
• درجه تکامل اندازه‌گیری و مدیریت ریسک در صنعت بانکداری، بیمه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های بازنشستگی ایران
كانال رياضي مالي
https://telegram.me/FinancialMathematic
ارتباط با من
@MathFinance

ادامه موضوع= مدلسازی و اندازه گیری ریسک
كانال رياضي مالي
https://telegram.me/FinancialMathematic
ارتباط با من
@MathFinance
سنجه‌های ریسک
• سنجه‌های تلاطم
• سنجه‌های حساسیت
• سنجه‌های ریسک نامطلوب
• ارزش در معرض ریسک
چارچوبی برای اندازه‌گیری ریسک بازار
• گام اول: تعیین درون‌داد‌ها
• گام دوم: فرآیند نگاشت و فرآیند استنباط
• گام سوم: فرآیند انتقال
• گام چهارم: محاسبه مقدار سنجه ارزش در ‌معرض ریسک
• مؤلفه‌های ریسک
• داده‌ها
• نگاشت بازده سبد دارایی
• سطح اطمینان و افق زمانی
• مزیت‌های ارزش در معرض ریسک
• محدودیت‌های ارزش در معرض ریسک
چارچوبی برای اندازه‌گیری ریسک اعتباری
• بررسی مدل‌های اعتبارسنجی
• بررسی مدل‌های ریسک اعتباری پرتفوی وام
چارچوبی برای اندازه‌گیری ریسک عملیاتی
• گروه‌بندی کمیته بال از واحدها و خطوط تجاری
• گروه‌بندی کمیته بال از حوادث زیانبار
• بررسی رویکردهای اندازه‌گیری ریسک عملیاتی
چارچوبی برای اندازه‌گیری ریسک نقدینگی
• رویکردها
• شناسایی انواع جریان‌های نقدی
• طراحی نردبان سررسید
• پیش‌بینی جریان‌های نقدی مورد انتظار
• پیش‌بینی تلاطم جریان‌های نقدی
• محاسبه سنجه‌های ریسک نقدینگی
مدل‌سازی ریسک
• توزیع شرطی در مقابل توزیع‌ غیر شرطی
• فرآیند مدل‌سازی ریسک
• مدل‌های پیش‌بینی بازده
• مدل‌های پیش‌بینی تلاطم، کووراریانس‌ و ماتریس واریانس- کوواریانس
• قابلیت مدلسازی ریسک در بازار سهام ایران
• مدل‌های ارجح پیش‌بینی بازده در ایران بر اساس شواهد نظری و تجربی
• مدل‌های ارجح پیش‌بینی تلاطم در ایران بر اساس شواهد نظری و تجربی
• چالش‌های پیش‌روی مدل‌سازی ریسک در مؤسسات مالی ایران
• رویکردهای مدل‌سازی ریسک
رویکردهای پارامتریک
• مشخصه‌ها و مفروضات
• مدل‌های پارامتریک
• مدل‌های پارامتریک ارزش در معرض ریسک سبد دارایی
• محدودیت‌های رویکرد پارامتریک
رویکردهای ناپارامتریک
• مشخصه‌ها و مفروضات
• شبیه‌سازی داده‌های تاریخی
• مزایا و معایب رویکردهای ناپارامتریک
رویکردهای نیمه پارامتریک
• رویکردها
• محاسبه ارزش در معرض ریسک
• برآورد کننده‌های کرنل متغیر
• عملکرد نظری و تجربی برآورد کننده‌های کرنل
• شبکه عصبی
شبیه‌سازی مونت‌کارلو
• تاریخچه شبیه‌سازی مونت کارلو
• فرآیند شبیه‌سازی مونت کارلو
• روش‌های تحلیلی در مقابل شبیه‌سازی مونت‌کارلو
• کاربرد شبیه‌سازی مونت کارلو در مالی
• مزایا و معایب شبیه‌سازی مونت‌کارلو
پس‌آزمایی ارزش در ‌معرض ریسک
• پس‌آزمایی چیست؟
• اهمیت پس‌آزمایی
• الزامات سرمایه و پس‌آزمایی
• رویکردهای پس‌آزمایی
• پس‌آزمایی با موقعیت‌ها و داده‌های جایگزین
مطالعه موردی (Case Study)
مخاطبین
مدیران و کارشناسان
• مؤسسات مالی کشور خصوصاً بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری
• شرکت‌های تأمین سرمایه
• شرکت‌های سرمایه‌گذاری
• صندوق‌های سرمایه‌گذاری
• شرکت‌های بیمه
• صندوق‌های بازنشستگی
• تمامی فعالان و علاقمندان به موضوع ریسک
كانال رياضي مالي
https://telegram.me/FinancialMathematic
ارتباط با من
@MathFinance