#آموزشی

🔶 نمودار مقایسه ی گاما و دلتا

🔶 زمانی برای یک آپشن بیشترین گاما را دارد که قیمت دارایی پایه حوالی قیمت اعمالش باشد یعنی آپشن at the money باشد.

🔸سکه ی بورسی: 12 میلیون و 250 هزار تومان

✅ زعفران در بورس؛ سقوط قیمت پوشال، تعادل رخوت انگیز نگین
✅ امروز در بازار گواهی سپرده زعفران در بورس کالا، حدود 518 کیلوگرم زعفران نگین دست به دست شد که در اثر آن قیمت ها تغییر چندانی نکرد و در محدوده 12.5 میلیون تومان باقی ماند.
✅ اما در 2 نماد فعال پوشال شاهد افت 500 هزار تومانی قیمت و سقوط به سطح 9.5 میلیون تومان بودیم. البته در هر کدام از این نمادها فقط یک کیلوگرم زعفران معالمه شد. یعنی در برابر 518 کیلوگرم معامله نگین، فقط 2 کیلوگرم پوشال معامله شد.
✅ همانطورکه بارها گفته ایم، معاملات زعفران پوشال در بورس بسیار کم عمق است و قیمت کشف شده قابل اعتنا نیست. چرا که یک نفر میتواند با چند 10 میلیون تومان سرمایه، قیمت سازی کند (مثلا به خاطر منافعی که در بازار آتی دارد در بازار گواهی قیمت سازی کند و چند برابر زیانش در گواهی، در آتی سود ببرد)
✅ در بازار آتی هم قیمت پوشال اندکی افت و قیمت نگین اندکی رشد کرد.


#جدول_قیمت_زعفران_در_بورس

منبع: دنیای زعفران

🔸 بازار قرارداد های آتی به خاطر داشتن عمق کم، معمولا زیاد دچار overshoot میشه. الان چند روزی هست که بازار آتی زعفران خیلی نوسان خاصی نداشته.

🔸 فصل برداشت زعفران دیگه تموم شده و از خبرهایی که رسیده به نظر میاد امسال محصول کمتر بوده.

🔸 نکته ی دیگه اینکه صادرات زعفران داره دوباره جون میگیره و با اومدن واکسن کرونا هم وضع مساعدتر میشه‌.

🔸 با همه ی این اوصاف فکر میکنم که تخصیص درصد کمی از پرتفو به گرفتن تعهد خرید در قرارداد آتی زعفران سررسید اسفند، کار عاقلانه ای باشه‌.

🔸 چرا که تا اسفند خیلی مونده و تجربه نشون داده که با اومدن یه خبر مثبت قیمت آتی زعفران جهش زیادی می‌کنه. فقط با توجه به اهرم بالای آتی زعفران ، باید موقعیت خودتون رو جوری تنظیم کنید که با افت قیمت حتی حدود ۱۵ درصد هم call margin نشید.

🔸آمار معاملات اختیار خرید سکه

🔸تاریخ 18 آذر

🔸 منظور از قیمت انتظاری سکه، قیمتی هست که سکه باید در روز اعمال به آن برسد تا با توجه به پرمیوم پرداختی، قرارداد در سود باشد.

🔸ارزش معاملات : 56.7 میلیون تومان

🔸قرارداد ها براساس موقعیت های باز مرتب شده اند.

🔸آمار معاملات اختیار فروش سکه

🔸تاریخ 18 آذر

🔸 منظور از قیمت انتظاری سکه، قیمتی هست که سکه باید در روز اعمال به آن برسد تا با توجه به پرمیوم پرداختی، قرارداد در سود باشد.

🔸ارزش معاملات : 14.4 میلیون تومان

🔸قرارداد ها براساس موقعیت های باز مرتب شده اند.

🔸 10 نماد اختیار با کمترین درصد سر به سری
🔸 تاریخ 19 آذر ۱۳۹۹
🔸ارزش معاملات برحسب میلیون تومان است.

🔸 ارزش معاملات اختیار خرید تا این لحظه ، حدود 1 میلیارد و 657 میلیون بوده است.

🔸 ارزش معامله ی قرارداد های اختیار خرید به تفکیک دارایی پایه

🔸 تاریخ 19 آذر 1399

🔸اعداد برحسب میلیون تومان هستند.

🔸درصد ها بیانگر نسبت به ارزش کل معاملات اختیار خرید است.

🔸 10 نماد اختیار با بیشترین ارزش معاملات
🔸 تاریخ 19 آذر ۱۳۹۹
🔸ارزش معاملات برحسب میلیون تومان است.

🔸 10 نماد اختیار با کمترین درصد سر به سری
🔸 تاریخ 19 آذر ۱۳۹۹
🔸ارزش معاملات برحسب میلیون تومان است.

🔸نمودار ارزش روزانه معاملات اختیار خرید سهام

🔸اعداد برحسب میلیارد تومان هستند.

🔸 ارزش معاملات اختیار خرید 19 آذر ، حدود 6میلیارد و 721 میلیون بوده است.

#آموزشی

🔸برخی از دوستان درباره ی فرق اهرم با دلتا پرسیده بودن.

🔸اهرم همیشه بزرگتر از ۱ و برابر هست با درصد تغییر قیمت اختیار تقسیم بر درصد تغییر قیمت دارایی پایه(سهم).

🔸دلتا عددی هست بین ۰ تا ۱ و برابر هست با تغییر مقداری قیمت اختیار تقسیم بر تغییر مقداری قیمت دارایی پایه‌.

🔸گاما نیز پارامتر پیچیده تری است و فقط در مدلسازی های پیشرفته مورد استفاده قرار میگیرد. گاما برابر است با مشتق تغییرات دلتا.

🔸چیزی که برای day-trade مهم است توجه به اهرم و مقایسه ی آن بین قرارداد های مختلف است. هرچه اهرم قراردادی بیشتر باشد فرصت کسب بازدهی بیشتر فراهم است ولی در عین ریسک ضرر نیز، بیشتر است.

🔸تعداد روز های باقی مانده تا سررسید قرارداد های اختیار معامله سهام

🔸تاریخ 21 آذر 99

🔸 10 قرارداد اختیار با بیشترین تعداد موقعیت باز

🔸تاریخ 21 آذر 99

🔸آمار معاملات اختیار خرید سکه

🔸تاریخ 20 آذر

🔸 منظور از قیمت انتظاری سکه، قیمتی هست که سکه باید در روز اعمال به آن برسد تا با توجه به پرمیوم پرداختی، قرارداد در سود باشد.

🔸ارزش معاملات : 5.2 میلیون تومان

🔸قرارداد ها براساس موقعیت های باز مرتب شده اند.

🔸آمار معاملات اختیار فروش سکه

🔸تاریخ 20 آذر

🔸 منظور از قیمت انتظاری سکه، قیمتی هست که سکه باید در روز اعمال به آن برسد تا با توجه به پرمیوم پرداختی، قرارداد در سود باشد.

🔸ارزش معاملات : 0.468 میلیون تومان

🔸قرارداد ها براساس موقعیت های باز مرتب شده اند.

همانطور که میدونید در بازار آپشن سهام و این دسته از معاملات ، اولین و مهمترین رکن اساسی که باید همیشه مدنظر قرار بدید ، چه در خریدها و چه در فروش ها ، تحلیل دارایی پایه سهام و بر طبق قرائن و شواهد جمع آوری شده توسط خودتون (نه صرفا بیانات دیگران) هستش که نهایتا اقدام به انجام معامله خرید یا فروش میکنید .
پس اگر تحلیل مناسبی که در اختیار شماست ، به عنوان اساسی ترین الگوی ترند لاین (خط روند) دارایی پایه سهام ، حمایت ها و مقاومت های دارایی پایه سهام ، براتون مشخص باشه ، با توجه به اینکه معاملات اختیار مشتق شده از دارایی پایه هستند و ارتباط مستقیمی بین روند دارایی پایه با آپشن های اون سهام هست ، میتونید با تیک پروفیت (حد سود) و استاپ لاس (حد ضرر) نقاط مناسب برای ورود و خروج و البته با توجه به تحلیل خودتون داشته باشید .
ورود و خروج مناسب برای همه معامله گران در این دسته از معاملات ، بسته به استراتژی شما و اهدافتون از انجام یک معامله خرید یا فروش آپشن سهام هست .

پس صرفا داشتن یک فایل اکسل (که بسیار هم ارزشمند هست) ، عضویت گرانقیمت در سایت های آپشن سهام (22 تا نماد پایه اصلا نیازی به سیگنال و این داستان ها ندارد) ، داشتن فیلتر خوب در tsetmc و ... نمیتونه باعث موفقیت معامله گران بشه . تحلیل دارایی پایه سهام (حمایت و مقاومت های احتمالی و نقاط مناسب ورود و خروج با پایبندی به حد سود و ضرر هر شخص) ، سررسید هر قرارداد ، قیمت اعمال ، نرخ پرمیوم ، اهرم ، درصد مازاد سر به سری و ... با کمک همدیگه میتونن به موفق بودن یک معامله گر در این بازار کمک شایانی کنند .
ببخشید کمی طولانی شد . سلامت باشید🌷

🔸 ارزش معاملات اختیار خرید تا این لحظه ، حدود 3 میلیارد و 783 میلیون بوده است.

🔸 10 نماد اختیار با کمترین درصد سر به سری
🔸 تاریخ 22 آذر ۱۳۹۹
🔸ارزش معاملات برحسب میلیون تومان است.

🔸 ارزش معامله ی قرارداد های اختیار خرید به تفکیک دارایی پایه

🔸 تاریخ 22 آذر 1399

🔸اعداد برحسب میلیون تومان هستند.

🔸درصد ها بیانگر نسبت به ارزش کل معاملات اختیار خرید است.