Многие спрашивают в последнее время почему рост цен на нефть не способствует столь же существенному укреплению рубля.
Ключевым фактором здесь является постепенное ужесточение денежно кредитной политики в США путем постепенного повышения ставок и снижения активов на балансе ФРС. На этом фоне доходности высоконадежных облигаций США поднимаются все и выше. Ну а снижение предложения долларов в системе и повышение спроса (через облигации ), не может не влиять на курс доллара. И первым делом всегда страдают валюты развивающихся стран, такие как рубль.
Ключевым фактором здесь является постепенное ужесточение денежно кредитной политики в США путем постепенного повышения ставок и снижения активов на балансе ФРС. На этом фоне доходности высоконадежных облигаций США поднимаются все и выше. Ну а снижение предложения долларов в системе и повышение спроса (через облигации ), не может не влиять на курс доллара. И первым делом всегда страдают валюты развивающихся стран, такие как рубль.
В последнее время валюты все больше волнуют участников торгов. Поэтому сделал небольшую подбородку своих материалов на данную тему:
https://youtu.be/89fgY95Vdc0 - Что ждать в мае от рубля
https://youtu.be/Tw479R_8xfk - влияние налогового периода на рубль
https://youtu.be/a5NajAUWWC8 - как влияют выборы на рубль
https://youtu.be/2K4pYNNPIyw - ключевые риски 2018
https://youtu.be/89fgY95Vdc0 - Что ждать в мае от рубля
https://youtu.be/Tw479R_8xfk - влияние налогового периода на рубль
https://youtu.be/a5NajAUWWC8 - как влияют выборы на рубль
https://youtu.be/2K4pYNNPIyw - ключевые риски 2018
YouTube
За апрель рубль потерял более 10%. Чего ждать в мае?
В апреле на фоне новых санкций рубль чувствовал себя крайне слабо и потерял более 10% как доллару, так и к евро. Поэтому стали все чаще появляться вопросы о ...
Если кто-то думает, что рубль смотрится слабо, то очень рекомендую посмотреть на другие развивающиеся валюты. А аргентинский песо на график и вовсе не поместился #рубль
Неделька выдалась не простая - пора и отдохнуть.
Всем отличных выходных ❗️
Очень рекомендую кстати книгу ниже всем, кто активно торгует на рынках, ведь дисциплина и психология - это необходимые составляющие успешной работы
Всем отличных выходных ❗️
Очень рекомендую кстати книгу ниже всем, кто активно торгует на рынках, ведь дисциплина и психология - это необходимые составляющие успешной работы
Немного субботнего юмора
Трое математиков и трое физиков собираются в другой город на конференцию. Встречаются перед кассой на вокзале. Первой подходит очередь физиков, и они, как положено, покупают по билету на человека. Математики же покупают один билет на всех.
— Как же так? — удивляются физики. — В поезде контролёр, без билетов вас выгонят!
— Не волнуйтесь, — отвечают математики, — у нас есть МЕТОД.
Перед отправкой поезда физики рассаживаются по вагонам, а математики набиваются в туалет. Когда контролёр стучит в дверь, оттуда высовывается рука с билетом. Контролёр забирает билет, и дальше все без проблем едут в пункт назначения.
После конференции учёные вновь встречаются на вокзале. Физики, воодушевившись примером математиков, покупают один билет. Математики — ни одного.
— А что вы покажете контролёру?
— У нас есть МЕТОД.
В поезде физики набиваются в один туалет, математики в другой. Незадолго до отправления один из математиков подходит к туалету, где прячутся физики. Стучит. Высовывается рука с билетом. Математик забирает билет и возвращается к коллегам.
Выход важнее входа — и в сделке, и в любом деле. Садишься в поезд — должен знать, как на нем проехать и самое главное как из него выйти…
Трое математиков и трое физиков собираются в другой город на конференцию. Встречаются перед кассой на вокзале. Первой подходит очередь физиков, и они, как положено, покупают по билету на человека. Математики же покупают один билет на всех.
— Как же так? — удивляются физики. — В поезде контролёр, без билетов вас выгонят!
— Не волнуйтесь, — отвечают математики, — у нас есть МЕТОД.
Перед отправкой поезда физики рассаживаются по вагонам, а математики набиваются в туалет. Когда контролёр стучит в дверь, оттуда высовывается рука с билетом. Контролёр забирает билет, и дальше все без проблем едут в пункт назначения.
После конференции учёные вновь встречаются на вокзале. Физики, воодушевившись примером математиков, покупают один билет. Математики — ни одного.
— А что вы покажете контролёру?
— У нас есть МЕТОД.
В поезде физики набиваются в один туалет, математики в другой. Незадолго до отправления один из математиков подходит к туалету, где прячутся физики. Стучит. Высовывается рука с билетом. Математик забирает билет и возвращается к коллегам.
Выход важнее входа — и в сделке, и в любом деле. Садишься в поезд — должен знать, как на нем проехать и самое главное как из него выйти…
РТС добрался до так называемой точки бифуркации. Т.е. точки, откуда может начаться существенное движение в ту или иную сторону. Почему текущие уровни я так обозначил:
- в районе 1170 проходят и восходящая и нисходящая трендовые линии
- 1170-1175 также является минимумом волны снижения, закрепление выше которой обычно говорит о локальной смене тренда
- также о возможном сильном движении несколько намекает более чем 7-дневная консолидация в узком диапазоне. После этого «пружинка» обычно разжимается.
При торговле опционами, в таких случаях вполне можно использовать такую стратегию, как стрэдл.
http://optionsworld.ru/opciony/long-straddle
- в районе 1170 проходят и восходящая и нисходящая трендовые линии
- 1170-1175 также является минимумом волны снижения, закрепление выше которой обычно говорит о локальной смене тренда
- также о возможном сильном движении несколько намекает более чем 7-дневная консолидация в узком диапазоне. После этого «пружинка» обычно разжимается.
При торговле опционами, в таких случаях вполне можно использовать такую стратегию, как стрэдл.
http://optionsworld.ru/opciony/long-straddle
OptionsWorld
Опционная стратегия покупка стрэддла (long straddle) | OptionsWorld
Покупка стрэддла (long straddle) может принести положительный результат даже когда Вы затрудняетесь с выбором направления. Данная опционная стратегия....
Сегодня тех комитет ОПЕК рассмотрит исполнение сделки ОПЕК +в условиях новых санкций США против Ирана. Будьте бдительны. Возможна повышенная волатильность ❗️
Ключевые риски для рынков:
1. Итальянские бонды сигнализируют о возможных проблемах в Италии.
Разница между доходностями итальянских и немецких 10 летних облигаций уже практически достигла 2%, а это максимумы за последние более чем 3 года.
Здесь всех пугает возможность включения в коалиционное соглашение партий Италии «5 звезд» и «Лига Севера» пунктов о выходе стран-членов из Еврозоны и отказу от евро, пересмотр договоров с ЕС, ограничение участие в НАТО и просьбу к Драги о списании госдолга Италии в размере 250 млрд евро в виде купленных ЕЦБ ГКО Италии в рамках программы QE.
2. На развивающихся рынках тоже все не очень хорошо.
Доходности турецких 10-летних облигаций уже активно пытаются закрепиться выше 15% (рост почти на 4% с начала года). А в Аргентине и вовсе все печально.
3. Индексы деловой активности предрекают дальнейшее снижение европейской экономики.
Предварительные данные за май по деловой активности еврозоны вышли в негативном ключе. Индекс деловой активности традиционно считается опережающим индикатором и его уменьшение сразу и в производственном секторе и в сфере услуг, безусловно, не добавляет оптимизма на рынки
Ведь замедление темпов роста мировых экономик в преддверии окончания стимулирования не несет в себе ничего хорошего
4. Торговые войны могут возобновиться в ближайшем будущем.
Т.к. республиканцы не очень довольны последними «достижениями» Трампа в данном направлении. Так, влиятельный американский политик-республиканец, сенатор от штата Флорида Марко Рубио назвал неэффективной стратегию Д.Трампа. По его мнению, Китай побеждает в ходе переговоров по торговле.
#риски
Все графики ниже!
1. Итальянские бонды сигнализируют о возможных проблемах в Италии.
Разница между доходностями итальянских и немецких 10 летних облигаций уже практически достигла 2%, а это максимумы за последние более чем 3 года.
Здесь всех пугает возможность включения в коалиционное соглашение партий Италии «5 звезд» и «Лига Севера» пунктов о выходе стран-членов из Еврозоны и отказу от евро, пересмотр договоров с ЕС, ограничение участие в НАТО и просьбу к Драги о списании госдолга Италии в размере 250 млрд евро в виде купленных ЕЦБ ГКО Италии в рамках программы QE.
2. На развивающихся рынках тоже все не очень хорошо.
Доходности турецких 10-летних облигаций уже активно пытаются закрепиться выше 15% (рост почти на 4% с начала года). А в Аргентине и вовсе все печально.
3. Индексы деловой активности предрекают дальнейшее снижение европейской экономики.
Предварительные данные за май по деловой активности еврозоны вышли в негативном ключе. Индекс деловой активности традиционно считается опережающим индикатором и его уменьшение сразу и в производственном секторе и в сфере услуг, безусловно, не добавляет оптимизма на рынки
Ведь замедление темпов роста мировых экономик в преддверии окончания стимулирования не несет в себе ничего хорошего
4. Торговые войны могут возобновиться в ближайшем будущем.
Т.к. республиканцы не очень довольны последними «достижениями» Трампа в данном направлении. Так, влиятельный американский политик-республиканец, сенатор от штата Флорида Марко Рубио назвал неэффективной стратегию Д.Трампа. По его мнению, Китай побеждает в ходе переговоров по торговле.
#риски
Все графики ниже!
Нефть 🔥
Запасы нефти в американских нефтехранилищах выросли на 5.8 млн. баррелей
Добыча + 2 тыс. баррелей в день.
Запасы нефти в американских нефтехранилищах выросли на 5.8 млн. баррелей
Добыча + 2 тыс. баррелей в день.
Ключевым событием пятницы является падение нефти более чем на 3%.
Причина: Заявление главы Минэнерго Саудовской Аравии на ПМЭФ
Саудовская Аравия допускает, что сделка ОПЕК+ может быть скорректирована вслед за изменившимся рынком нефти и ожидает решения по этому вопросу уже в июне
С технической точки зрения нефть сегодня начала реализовать такую модель классического анализа, как "двойная вершина"
Ближайшей целью в этом контексте является 75,8-76 @OptionsWorld
Причина: Заявление главы Минэнерго Саудовской Аравии на ПМЭФ
Саудовская Аравия допускает, что сделка ОПЕК+ может быть скорректирована вслед за изменившимся рынком нефти и ожидает решения по этому вопросу уже в июне
С технической точки зрения нефть сегодня начала реализовать такую модель классического анализа, как "двойная вершина"
Ближайшей целью в этом контексте является 75,8-76 @OptionsWorld
Рубль вот уже несколько торговых сессий чувствует себя уверенно по отношению к нефти, практически не изменяясь на существенно снижении черного золота. При этом многие говорят, что просто российская валюта уже давно отвязалась от цен на черное золото.
Но дело здесь на самом деле не совсем в этом….
А в том, что прекратился отток капитала из развивающихся стран на фоне роста доходностей американских облигаций
Например, по 10-летним трежерис доходности вновь ушли ниже 3% в последние пару недель. На графике ниже нефть в рублях и доходность американских 10-летних трежерис @OptionsWorld
Но дело здесь на самом деле не совсем в этом….
А в том, что прекратился отток капитала из развивающихся стран на фоне роста доходностей американских облигаций
Например, по 10-летним трежерис доходности вновь ушли ниже 3% в последние пару недель. На графике ниже нефть в рублях и доходность американских 10-летних трежерис @OptionsWorld