Банк России снизил ключевую ставку на 0.5%, что при прочих равных является негативом для рубля. Т.к делает вложения в консервативные инструменты менее привлекательными.

Всем доброго дня. Российский рынок по Ммвб пробил вниз локальный восходящий тренд, а по Ртс оттолкнулся от восходящей трендовой линии - тоже вниз. При этом все остальные площадки, как сырьевые (нефть, металлы. .), так и фондовые демонстрируют позитивную динамику. Поэтому, думаю что данное движение носит несколько ложный характер. Попробую на этом немного заработать, открыв длинную позицию от 112650 на опционах колл, которые исполняются завтра. Цель 800-1000 пунктов.

Примерно так выглядел график при входе в позицию

Покупку Ri с целью локального отскока закрыл +500 пунктов.

А вот, как я смотрю на среднесрочную перспективу. http://optionsworld.ru/opciony/novogodnyaya-opcionnaya-strategiya-po-fyuchersu-ri

Всем доброго дня и продуктивной недели. Любителям работать с плечами особое внимание стоит обратить на то, что с 19:00 26.12.2017 г. по 19:00 09.01.2018 г. биржа повысит размер Гарантийного обеспечения!!! Максимальный рост будет по нефти сорта Brent. Более подробно с информацией по всем инструментам можно ознакомиться по ниже приведенной ссылке.
http://www.moex.com/n18004/?nt=122

Для тех кому интересен фьючерс на индекс ртс, специфика работы с ним, а также возможные стратегии. Приглашаю на свой курс по данному предмету. Начало уже завтра!!! https://broker.ru/studing/seminar/95/22718

Подобрались к очень сильному уровню по доллар/рублю (большое скопление локальных поддержек, которое отмечал еще в декабрьском обзоре). Начал задумываться о скромных покупках.

При нефти $54-55 за баррель Минфин в следующем году планирует купить валюты на 2 трлн. рублей; при $60 – 2.8 трлн.
Для сравнения, в этом году Минфин закупил валюту примерно (около $14 млрд.) на 829 млрд. рублей.
Новость для российской валюты прямо скажем не очень....
Хотя как-то проводил небольшое исследование по влиянию покупок Минфина на доллар/рубль. Ознакомиться с ним можно по ссылке http://optionsworld.ru/valyuta/realnoe-vliyanie-na-dollarrubl-pokupok-zapushhennyx-minfinom

Всех с наступающим !!! Ушел на праздники в лонге на опционах по Ммвб и лонге по доллар/рублю. А вы как считаете , как откроется наш рынок (ММВБ) после праздников?

Всем, доброго дня и удачных торгов!
Многие продолжают отходить от новогодних праздников, обилия еды и напитков. А тем временем за последние буквально несколько дней российские индексы (Ммвб и ртс) прибавили более 6 и 7% соответственно.
При этом данные инструменты к текущему моменту также достигли серьезных сопротивлений, что на, мой взгляд, создает предпосылки к постепенному прекращению подъема. Поэтому предпочел сегодня закрыть большую часть позиции по Ммвб.

Ммвб уперся в сильное сопротивление

Американский рынок, на мой взгляд, становится все более интересным для коротких позиций. Подробнее в статье http://optionsworld.ru/akcii/sp500-sozrel-dlya-korrekcii

А вы как считате, начнется коррекция на американском рынке в ближайшие недели или нет?

Минфин с 15 января по 6 февраля закупит валюты еще на 257.1 млрд. руб. В целом, умеренный объем, но все-таки небольшой негатив для рубля в этом есть.

Экспирация опционов

Уже завтра состоится экспирации опционов на фьючерс Ртс и некоторые любопытные участники начали интересоваться, что можно сделать с новогодней опционной позицией, статью по которой писал ранее (http://optionsworld.ru/opciony/novogodnyaya-opcionnaya-strategiya-po-fyuchersu-ri ).

Ответ прост господа: НИЧЕГО. Опционы там зашли в хорошие деньги и на 99.9% обратно не вернуться.

Подробнее о том как происходит исполнение опционов читайте в статье: http://optionsworld.ru/main/ekspiraciya-opcionov

Доллар/рубль и нефть (регрессия). Текущая ситуация обозначена красной точкой. Видно, что рубль крайне слаб(как никогда) относительно цен на нефть. Поэтому в дальнейшем рубль вполне может быть сильнее

Всем доброго дня и хорошей торговой недели !
Сегодня хотел остановиться на ключевых событиях ближайших дней и сложившемся в целом внешнем фоне.
К текущему моменту риск аппетит инвесторов продолжает находиться у исторических максимумов (график ниже), что если честно немного пугает. В качестве основных причин стоит выделить отмену «shutdown» и налоговую реформу в США, хорошие данные из Китая (рост на 6,8% в 4-ом квартале), продолжающуюся сделку ОПЕК +, а также остающуюся крайне мягкой денежно-кредитную политику мировых ЦБ.

При этом, несмотря на искрометный позитив, риски все-таки присутствуют, и часть из них даже находится в самом ближайшем будущем:
- до 29 января казначейство США должно дать оценку потенциальным санкциям в отношении суверенного долга РФ. В случае введения санкций, вероятно, достаточно существенное снижение, как на облигационном рынке, так рубля и фондовых активов.

- 25 января нас ждет очередное заседание ЕЦБ. Если риторика европейского регулятора будет умеренно жесткой, то это также может привнести локальный негатив на рынки.

Соотношение длинных и коротких позиций по нефти со стороны хедж фондов на максимуме. Как правило, потом бывают коррекции....

"Бычий" настрой на американском рынке просто зашкаливает

Российские акции и в частности индекс ММВБ (MOEX) начали год в крайне позитивном ключе. К текущему моменту рублевый индекс прибавил уже почти 10% и даже обновил исторические максимумы.
При этом схожие положительные первые 3 недели ранее наблюдались в 2011, 2012 и 2015 годах.
В 2011-ом после роста в январе началась коррекция, 2012-ом и 2015-ом рынок рос до конца февраля, прибавив 17% и 30,5% соответственно.