Paradex&Backpack Delta Neutral Bot [2/2]

Бот для создания нейтральных сделок между Paradex и Backpack (фьючерсы).
Функционал и гибкость совпадает с первым ботом.

Отличительные черты:
🌸Многопоточность: отработка сразу множества аккаунтов Paradex и Backpack.
🌸Мониторинг LTV: при превышении критического уровня LTV останавливается только соответствующий поток, остальные продолжают работу.
🌸Анализ торговых пар: выгружаются в Excel файл только совпадающие между Paradex и Backpack торговые пары. Тир система по объему также присутствует.
🌸Анализ аккаунтов: собирается информация как с Paradex, так и с Backpack. Баланс на Backpack считается только USDC, берется из маржи + из lending, если вы включили функцию auto-lending. В дальнейшем добавлю сбор инфы по поинтам на аккаунтах (Paradex + Backpack)

Репозиторий: ТЫК
Инструкция: ТЫК

Потерял $40,000 на Uniswap Unichain 😑😑

Хочу поделиться своей ошибкой, которая стоила мне нервов и денег. Возможно, это убережет кого-то от похожих последствий.

В апреле Uniswap запустили программу вознаграждений для провайдеров ликвидности на Unichain. У меня уже была код база и я решил плотно участвовать, тогда была низкая конкуренция.

Одним из важных этапов работы софта были свапы между токенами. Вместо построения собственного маршрутизатора я решил использовать внутренний endpoint, который применяется на сайте Uniswap для генерации транзакций. Что я сделал:
🌸Провел реверс-инжиниринг интерфейса Uniswap
🌸Нашел внутренний API, который по входным данным возвращал готовую calldata для свапа
🌸Интегрировал его в свой софт

Код стабильно работал около 7 дней, но одним утром мой кошелек задрейнело на свапах под ноль. Что пошло не так:
🌸API начал возвращать маршруты через пулы, в которых практически не было ликвидности
🌸Например, нужно было свапнуть 20к$ в ETH, а маршрут вел через пул с ликвидностью 5к$
🌸В результате огромное проскальзывание и фактическая потеря средств

Я до конца не понял, почему это произошло и почему API с сайта Uniswap внезапно начал возвращать такие маршруты. Неясно, было ли это случайностью, багом или целенаправленным вмешательством. Я рассмотрел около 100 соседних блоков и не было видно, чтобы в тот пул с низкой ликвидностью кто-то добавлял средства, что могло бы объяснить выбор маршрута. Вот код, который я использовал на тот момент: ТЫК

Я несколько раз писал в поддержку Uniswap, но получал лишь стандартные ответы. Они утверждали, что я сам совершил свап через пул с низкой ликвидностью. При этом никак не комментировали тот факт, что маршрут был сгенерирован их собственным API.

В тот день после потери средств я полностью переписал логику свапов в своем софте и продолжил работать с Uniswap еще 15 дней. Теперь хочу поделиться конкретными рекомендациями для кодеров.

1️⃣Никогда не стройте бизнес-логику на внутренних API, полученных через реверс-инжиниринг интерфейсов. Через реверс-инжиниринг можно извлекать ABI.

2️⃣Что важно учитывать при построении свапов:
🌸Свапайте только через конкретные надежные пулы с подтвержденной ликвидностью
🌸Перед свапом обязательно сравнивайте спред с централизованными биржами. Если спред не в вашу сторону, то ждать пока его закроет арбитраж бот.
🌸Не делайте крупный свап одной транзакцией. Разбивайте сумму на более мелкие части. Например, чтобы свапнуть 20к$ в ETH производить свапы по 3к$.
🌸Если используете ABI напрямую, всегда указывайте minAmountOut. Никогда не оставляйте это поле пустым. При использовании SDK или API агрегаторов обязательно задавайте slippageTolerance
🌸После каждого свапа проверяйте изменение баланса и сравнивайте его с ожидаемым результатом. Если расчетная и фактическая суммы не сходятся, то стопайте код

Сделай репост и поделись с другом софтером, ты обязательно сохранишь чей-то банк 🌟

Ну а я дальше пойду получать уроки 🦍

«Альткоины находятся в глобальном накоплении даунов»

Один криптоученый выразил вышесказанный тезис, поэтому в этом посте будем разбираться правда это или нет 😈

Отбор токенов 📚
🌸Собрал данные из бота по всем токенам, которые вы смотрели с января 2025 года.
🌸Оставил только свежие проекты, которые залистились после декабря 2024.
🌸В выборку попали лишь спотовые токены, которые вышли хотя бы на одну из этих бирж: Binance, Bybit, Bitget, Gate.

В итоге получилось 147 токенов.

Потом я выгрузил часовые свечи по каждому из них и оставил только ту биржу, которая залистила токен первой.
Для цены листинга взял не самую первую свечу, а вторую, чтобы данные были стабильнее.

РЕЗУЛЬТАТЫ 🚀
🌸120 из 147 токенов в минусе, это 82% выборки.
🌸Среднее падение по этим токенам -35%.
🌸Совокупный маркеткап на второй свече был 27 млрд $, сейчас 14,8 млрд $, то есть минус 12,5 млрд $ просто утекли.

Симуляционная модель 💸
➕если бы ты залутал все 147 дропов и сразу слил через час по 100$, то получил бы 14 700$ прибыли.
➖ если бы отправил все эти 147 дропов в долгий холд, твой портфель просел бы на -5250$ или -36%.

Еще раз акцентирую: 82% токенов после спотового листинга на топовых биржах (Binance, Bybit, Bitget, Gate) в итоге ушли в минус.
И это я еще не считаю те монеты, которые делистнули или которые торговались только на фьючах, цифры были бы еще страшнее.

Так что криптоученый в своем тезисе прав: если вы холдите альту после дропов, это чисто лудка, которая в краткосрочной и долгосрочной перспективе приведет вас в минуса.
Все стремится к нулю.

А ты холдишь альту? Сосал?

💣 Закрытие поз на 300к$ (ADL) и тотал убыток в ~70к$

ADL (Auto-Deleveraging) — это когда биржа принудительно закрывает твою прибыльную позицию, чтобы покрыть убытки другого трейдера, которого не смогли ликвидировать стандартным способом. Срабатывает автоматически, выбирая трейдеров с наибольшим ROI. И это не отключается.

Предыстория:
▫️Проект $SOON
▫️Мы набрали крупных позиций под стейкинг + NFT с токенами в локе
▫️Захеджировались шортом на Bitget
▫️Считаем профит, иногда ловим положительный фандинг, кайфуем
▫️Какой-то пидорас (предположительно ММ) уже 2 раз приходит и дает в стакан по маркету на пару млн $
▫️Из-за отсутствия ликвидности биржа не может ликвидировать убыточных лонгистов, включается ADL
▫️У одного из нас уже срабатывал ADL на этой монете за 2 недели до происшествия, но из-за мизерных потерь мы забили
▫️Токен падает с 0.23$ до 0.14$ за 1.5ч, нам принудительно закрывают позиции 0.1965, при маркет прайсе 0,14$
▫️Мы в полном ахуе

А ТЕПЕРЬ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

Распишу чуть подробнее, дабы картина была видна полностью:
▫️Токен резко падает одной свечой на 30% (0.22 -> 0.155) в 20:00
▫️Какой-то крупный лонгист ловит ликвидацию по $0.1956
▫️Из-за того что продажа произошла по маркету, биржа ловит Bad debt и не может ликвидировать убыточного трейдера
▫️ADL не срабатывает и биржа вместо того, чтобы ликвидировать нас сразу, почему-то ликвидирует нас спустя полтора часа на второй волне падения в 21:30
▫️То есть 1.5 часа наши позиции висели и мы могли их закрыть по маркет прайсу, но вместо этого Bitget решил ликвидировать об нас убыточного трейдера спустя ПОЛТОРА ЧАСА
▫️При маркет прайсе 0.145 нас ликвидировали по 0.1956
▫️Возникают вполне себе резонные вопросы какого хуя это происходит и нас кроют об убыточного трейдера спустя 1.5 часа от его ликвидации. От биржи вразумительного ответа мы так и не получили
▫️Токен обваливается до 0.14$, мы снова набираем хедж - выбора нет, приходится фиксить потери в 30%
▫️Мы общаемся с поддержкой, где нам отвечают лишь: «Вас закрыло по адл», а на наш вопрос: «Сколько по времени длится адл?» Мы получаем ответ: «До нескольких минут»

ОКАК, интересная несостыковка, правда? (АДЛ до нескольких минут, а у нас аж вплоть до двух часов)

Что, собственно, не так:
▫️В поддержке нам сказали, что ADL срабатывает в течение «пары минут», но в нашем случае — это заняло полтора часа
▫️Bitget держал наши позиции, надеясь заработать на ликвидации лонгиста, а когда не получилось — решил ликвидировать его об нас по цене на 30% выше рыночной
▫️Это не похоже на нормальную механику — биржа переложила свои долги на нас, причем не сразу а спустя полтора часа

В итоге:
▫️Вместо ADL в 20:00 при маркет прайсе 0.175$ мы получаем ADL в 21:30 при маркет прайсе 0.14$ и несем в 2 раза больше убытков, чем если бы ADL сработал бы сразу

🌟 Суммарно мы потеряли ~$70K на закрытии позиций по $SOON.

❓Какие выводы можно сделать из этого и как избежать ADLа
- Избежать ADL нельзя, вас в любом случае закроют при резком падении на низколиквидном токене (в нашем случае фдв токена упало с 230 млн$ до 140 млн$). Можно лишь принять эту информацию к сведению
- Деньги на бирже - не ваши деньги
- Ну и, возможно, нужно выбирать более ликвидную биржу, а не BITGET

Стоит отметить, что ADL есть на всех биржах - это своего рода страховка биржи от bad debt за счет своих юзеров. На самом деле, это какой-то пиздец 😃. Так же мы заметили, что такие же адлы были на токене $OBOL, что и на нашем токене, оба раза в то же время, один мм или одна биржа развлекаются?

Подробнее с ADL вы можете ознакомиться ТУТ и ТУТ

Ждем адекватных объяснений от менеджеров битгета, касательно того, почему нас ликвидировали спустя 1.5 часа после ликвидации лонгиста🏆

Подписывайся на наши каналы, здесь говорят правду! 🦍

😏 Софт на ASTER DEX (бесплатный)

Функционал:
🌸Открытие нейтральных позиций со множества аккаунтов: например, два аккаунта в шорт и три аккаунта в лонг.
🌸Гибкая настройка ордеров: размер ордеров регулируется в конфиге.
🌸Анализ аккаунтов: отображение оставшегося баланса и информации об открытых позициях (если таковые имеются).
🌸Закрытие всех позиций на аккаунтах.
🌸Анализ LTV всех открытых позиций: автоматическое закрытие позиций при достижении критического уровня LTV для предотвращения ликвидации с последующей остановкой бота. Критический уровень LTV настраивается в конфиге.

В добавок:
🌸Поддержка прокси (обязательно).
🌸Рандомизация таймингов: вы настраиваете сами все в конфигурации (длительность ордера, время между открытием торговых пар и т.д.).

Мои действия:
🌸Создал 5 акков на рефку Коли, там бусты будут, насыпка
🌸Раздепал пока аккаунты по 500$ (проверочный деп)
🌸Запустил софт, лежу на диване

Мой план:
🌸Создать до 15 акков примерно
🌸Запускать несколько софтов параллельно, то есть просто копировать папку с софтом и разные акки писать. По 5 штук.
🌸Держать нормально кол-во маржи, 2-3к на акк и с макс LTV 70 сидеть
🌸Сжечь 10к-15к$

❓ Вопрос к вам: распределение поинтов идет от общего объема или от объема торговой пары? Типа если лоуликвид торговать, больше насыпка будет?

Дедлайн 4 октября. Софт легко настроить и запустить. Надо воркать 😐

Github repo: ТЫК
Инструкция: ТЫК

🤡 Мой итог по Астеру

Депал на 10 кошельков 23420$
Вернулось 18490$
Получается сжег 4930$
Дроп на 3035 монет, вхеджил по 1.7625 = 5350$

🔥 Профит 420$ 🔥
🔥 Лайфчендж 🔥

К сожалению, я задел часть последней недели, где слишком минусово было фармить.

Шанс на сбрив все равно не нулевой был с моим софтом, я бы сказал 5%, так что риск ревард просто безумный.

У вас как там результаты?

💠Как уроды из Binance мне не дали MEGAETH купить

Ну что ж, сейл MEGAETH я вынужден пропустить.
Причина проста — ебаные выблядки из Binance.

А теперь по-порядку:

🌸 Q4 2022 год.
Я арбитражил USDT с Турцией и пользовался Garantex.
В один момент в Garantex заявляется ОМОН.
Я вывожу USDT на Binance и через 6 часов возвращаю их обратно на Garantex
(Тогда еще можно было депозитить с Garantex на CEX-биржи)

🌸 Q1 2023 год.
Binance сносит мой аккаунт под предлогом:
«Ты русский — пошёл нахуй на CommEX».
Поддержка меня уверяет, что это «первая волна переноса всех пользователей».
(Спойлер: больше ни одному человеку из моего окружения и 20 моих аккаунтов не забанило.)

🌸 2024 год.
Пользуюсь своим кошельком не испытывая проблем.
Захожу воспользоваться Morpho и сервис выдаёт мне AML-блок в GUI.
Все AML-чекеры выдают риск-скор в районе 20%. Это допустимо для депозита на CEX.
А если допустимы депозиты на CEX — значит кошелёк довольно чистый 🤨
Начинаю гонять деньги между кошельком и биржей. Роняю риск-скор кошелька до 2%.

Ура, Я могу пользоваться Moprho и HL.

🌸 Вчера
Мне отъебнули возможность участвовать в сейле MEGAETH, когда я привязал тот самый кошелёк.
Самое печальное — привязал я его после своих актуальных основных кошельков.

Нормальных кошельков для участия в сейле у меня не осталось.

Знаете, наверное, вы мне скажете: «Ты долбаеб, кидал туда деньги с Garantex».
Я вам отвечу: Я НАХУЙ НЕ КИДАЛ НА НЕГО ДЕНЬГИ С GARANTEX НИКОГДА.
Поэтому я и не понял, откуда вылез AML-риск на Morpho.

По всей видимости, ебучий Binance слил в OFAC все кошельки, связанные с моим аккаунтом, так ещё и в крысу удалил его, озвучив причину, связанную с CommEX, а не связанную с Garantex.

Про тот кошелёк придется забыть.
Кошельки людей, которым я когда-то что-то оплачивал через Binance теперь тоже походу под санкциями. 🫡

Подписаться на канал

Linea Ignition открылся клейм 🥵

Если вы провайдили ликвидность в Linea chain, то можете проверить кошели и заклеймить токены
Ссылка на клейм тут

У меня вышло 958к токенов. Но я очень злой на себя. Рассказ.

Я фармил пулы ликвидности с момента как только появился DEX Etherex (конец июля).
Был единственным софтером, фармил токен $REX, на сайз 50к выходило консервативных 800-1000$ в день.

💧 Первая ошибка
Мне сказали, что есть кампания Linea Ignition, но она приватная, надо подать кошели на ВЛ. В своей голове я сразу прокрутил базовый сценарий:
- Выходит чеин
- Привлекает ликвидность
- Будет давать токены просто за TVL
- У меня стратегия узкая концентрация ликвидности с постоянным перекладыванием позы
- Следовательно я просто не буду ничего с этой кампании зарабатывать

НО, оказалось, что они раздавали токены за эффективность ликвидности => чем уже LP, тем больше получаешь.

Я просто из-за overthinking и лени потерял месяц фарма Linea Ignition с около нулевой конкуренцией.

💧 Вторая ошибка
Я не захеджил токены. Нахуй я писал этот пост?
Короче, токен торговался по 0.033$ (сейчас 0.016$), я уже перестал на тот момент фармить, было 958к токенов. Что подумала моя голова:
- Не ну консенсус говна не сделает (кроме метамаска)
- Ну США ща качнет
- Ооо стейбл запускают на линее вери буллишь щас на 0.05 полетим
В общем, мысли придурка посетили мою голову не захеджить дроп. И жадность.

Lesson:
Жадность, лень. Лень, жадность. Много думаю. Жадность. Лень.

По итогу я заработал с этого чейна 40к$ и упущенной прибыли еще ~40к$ 🤡

🎰 Предикшн маркет Space

Запускается новый крипто-проект со ставками. Основная задумка - торговля ставками с плечами. Звучит интересно, свежо, а главное еще больше риска 👍

Imposible Finance проводят сейл при оценке проекта в 40кк$ FDV, основные моменты:
- Период проведения: 9 декабря 10:00 AM - 11 декабря 10:00 AM (UTC+0)
- Приоритетный пул в 100к$ аллоки для тех, кто стейкал ранее токены IDIA в пуле для Flying Tulip
- Общий пул в 150к$ аллоки будут раздавать по переподписке
- Принимать участие здесь: ТЫК
- Сам продукт начнет функционировать в Q1 2026

Локи разлоки:
40% купленных токенов разблокируются на TGE, оставшиеся 60% линейно в течение 4 месяцев

Вносить депозит в арбитруме USDT. Из тейков на влет вижу здесь не только невышедшие предикшен маркеты, а так же вкусный фдв, долгие клиффы у команды и адвайзеров(от 3 до 12 месяцев) и быстрое тге (обещают выйти до конца года)