💻 Получить опыт в HFT и научиться писать базовые маркет-мейкинг и арбитражные стратегии – параллельно с учебой в СПбГУ и МФТИ. Рассказываем про стажировку по Quantitative Research!

На прошлой неделе подошла к концу наша осенняя стажировка по Quantitative Research. В течение двух месяцев четверо студентов, прошедших жесткий отбор (конкурс на место был более чем в 5 человек!), погружались в специфику работы Quantitative Researcher'ов или просто квантов под руководством одного из наших Senior'ов.

Стажировка проходила полностью удаленно и занимала около 20 часов в неделю в гибком графике, чтобы ее можно было совмещать с университетом. Каждую неделю студенты получали задание – его нужно было выполнить до следующего звонка. Расписание было довольно плотным, но за время стажировки ребята успели:
- разобраться в принципах работы финансовых рынков;
- посоревноваться на kaggle;
- написать backtest-платформу на С++ для проверки работы стратегий;
- научиться работать с Market Data – данными о торговле на бирже;
- реализовать две стратегии разного типа – market-making и arbitrage.

Поздравляем наших стажеров-квантов и их лида с успешным завершением стажировки! 🎉

А теперь – к вопросам:
🙋‍♀️Что нужно знать, чтобы попасть на стажировку? – требовния зависят от позиции, но в целом при отборе на QuantRes мы смотрим на сильные знания теории вероятности и статистики и уверенное владение С++.

🙋‍♂️Оплачивалась ли стажировка? – да, конечно, участники были официально трудоустроены в компанию.

🙋‍♀️Получил ли кто-то из стажеров оффер? – эти итоги стажировки находятся под NDA, но скажем одно: стажировкой мы довольны.

🙋‍♂️Когда будет следующая стажировка? – довольно скоро мы объявим о следующем наборе! Следите за нашими новостями тут, чтобы не пропустить.

🎉Поздравляем победителей и участников соревнования-симулятора по HFT "Фреймфорк для получения User Data"!

Еще один образовательный проект этого семестра успешно завершен – на этот раз, по инфраструктурному направлению ⚙️

Задачей участников было написать быстрый и устойчивый фреймворк для получения и обработки real-time данных о торговле стратегии на бирже (User Data). Раз в неделю в поведении стратегии происходили изменения, которые усложняли жизнь участникам и приближали проект к реальным условиям: от появления битых ордеров до симуляции highload-условий. В такой динамичной среде студенты боролись за уменьшение ключевой метрики проекта – совокупной задержки (latency). Сделать это было не так-то просто: студентам пришлось изобретать довольно креативные подходы к оптимизации и исследовать документацию биржи.

🥇 Борьба была напряженной: у ребят получились очень сильные решения, а в итоговом лидерборде первые 6 мест идут с минимальным отрывом. Ну а топ-3 места заняли студенты магистартуры ИТМО и бакалавриата НИУ ВШЭ СПб –  они поделят между собой призовой фонд в 333 тысячи рублей, а также получат приглашение на сокращенный трек собеседований в команду.

Мы поздравляем всех участников соревнования с завершением проекта и желаем успехов!

💥Ждем ваши CV на позицию С++ Engineer💥

🥇Обещали, что вы будете одними из первых узнавать про вакансии для студентов? Выполняем!

Наши лиды готовы рассмотреть несколько скилловых студентов на позицию С++ Software Engineer (уровень – от Junior и выше). Вместе с командой вы будете развивать сервисы нашей торговой инфраструктуры, оптимизировать задержки на всех уровнях, а также решать различные задачи по улучшению показателей стабильности и отказоустойчивости торговой платформы.

Требования и задачи – как на мидла, но с дисконтом, выход – в феврале/марте, зарплата – в соответствии с вашим уровнем на собеседовании (мидловая вилка – в вакансии). Вакансия предполагает работу в офисе, но с успешными кандидатами будем обсуждать варианты совмещения с учебой.

👀 Информация почти инсайдерская: публичного анонса еще не было. Так что присылайте свои CV в @mvk_spectral – и до встречи на собеседованиях!