Введение Торговые роботы, или советники, могут работать хорошо на протяжении месяцев и даже нескольких лет, но всегда наступают такие периоды, когда результативность ухудшается. Так, советники редко показывают стабильную прибыль в течение длительного периода…

Введение Одним из достоинств свечных паттернов является их простота: описание состоит всего из нескольких фраз, анализируется всего несколько баров или даже один, и анализ этот доступен даже трейдерам-новичкам. Другое достоинство — нетребовательность к терминалу…

Механические торговые системы известны так же давно, как и рынки. Интерес к техническим методам и торговым системам переживает подъемы и спады вместе с интересом к самим рынкам. В последние 10 лет интерес к торговым системам демонстрирует потрясающий рост.…

ТУДА И ОБРАТНО Первое издание книги «Проектирование, тестирование и оптимизация торговых систем» (DTOTS, как я всегда о ней думаю) было опубликовано в 1991 году. Было бы преуменьшением сказать, что мир резко изменился за 17 лет между изданием 1991 года и…

Предисловие В середине 2000-х алгоритмический трейдинг в России был новинкой. Сейчас же автоматизация и использование роботов де-факто становятся стандартом ведения бизнеса во многих сферах, а в финансах и в банковском секторе — особенно. По явилось даже…

Он тщательно охранял секреты работы своего хедж-фонда, нанимал нобелевских лауреатов и сотрудников спецслужб. Это история легендарного ученого-математика Джима Саймонса, который совершил революцию на фондовом рынке с помощью компьютерных технологий и стал…

Цудикман Вадим Я., Израйлевич Сергей В. ISBN 978-5-907274-60-0 До сегодняшнего дня все книги, посвященные автоматизированной торговле, фокусировались на традиционных биржевых инструментах, таких как акции, фьючерсы или валюты. Опционная торговля основывается…

<фрагмент книги> Путь от торговой идеи до ее реализации, через стадии ее усовершенствования, тестирования и оптимизации— долгий путь. Тем не менее, он оправдан, когда хорошо продуманная и тщательно протестированная торговая модель начинает приносить прибыли…

Что такое подстройка? Подстройка — это неправильно выполненная оптимизация. С технической точки зрения подстройка или «чрезмерная оптимизация» торговой модели означает нахождение параметров, которые очень хорошо согласуются с прошлыми ценовыми данными, но…

Причины подстройки Причина подстройки — в нарушении правил тестирования и оптимизации. Есть шесть типов таких нарушений: 1. Слишком много правил и условий, ограничивающих число степеней свободы. 2. Выборка данных слишком мала. 3. Неполный анализ статистической…