Откуда у вас торговые роботы?
Final Results
67%
Создаю сам.
6%
Разрабатываю совместно с командой.
2%
Заказываю создание по моей идее.
2%
Арендую готовые.
7%
Покупаю готовые.
3%
Пользуюсь сервисами торговли роботами.
16%
Пока только изучаю алготрейдинг.
1%
Мой вариант в комментарии.
12%
Не пользуюсь торговыми роботами.
Какое среднее время удержания позиции у ваших роботов?
(Если типов роботов несколько, можно выбрать несколько вариантов.)
(Если типов роботов несколько, можно выбрать несколько вариантов.)
Final Results
6%
до 1 минуты
8%
до 10 минут
13%
до 1 часа
19%
до 12 часов
16%
до 24 часов
24%
до 7 дней
7%
до 30 дней
6%
более 30 дней
27%
Не использую торговых роботов
Какие варианты управления позицией используются в ваших роботах?
(многовариантный опрос)
(многовариантный опрос)
Final Results
24%
Фиксированный тейк/стоп (%, сумма)
33%
Динамический тейк/стоп (atr, stdev …)
27%
Трейлинг тейк/стоп
13%
Реверсная смена позиции
8%
Пирамидинг/донабор
13%
Мартингейл/усреднение
15%
Сетка ордеров
11%
Несколько тейков/стопов
4%
Свой вариант (в комментариях)
23%
Не использую торговых ботов
Выберите одно утверждение относительно финального варианта стратегии, который отправляется торговать в рынок:
Final Results
21%
Должен быть доходным и на других инструментах.
12%
Может не быть доходным на других инструментах.
6%
Должен быть доходным и на других инструментах того же рынка.
6%
Может не быть доходным на других инструментах того же рынка.
14%
Должен быть доходным и на коррелирующих инструментах.
2%
Может не быть доходным на коррелирующих инструментах.
15%
Не анализирую поведение на других инструментах.
8%
К моим стратегиям такое не применимо.
15%
Не разрабатываю стратегии.
Коллеги, приглашаем вас представить свои проекты связанные с алготрейдингом на канале.
Пожалуйста, в комментариях к этому сообщению поделитесь кратким описанием вашего проекта, предоставьте ссылку на сайт и мониторинги, укажите ваши контактные данные.
Отметьте, ищете ли вы клиентов, инвесторов или единомышленников.
Будьте готовы ответить на вопросы и вступить в диалог. 🚀 Сообщение публикуется в этом чате @algofoxchat
p.s. Проекты могут быть любые: роботы, курсы, инвест решения ...
Пожалуйста, в комментариях к этому сообщению поделитесь кратким описанием вашего проекта, предоставьте ссылку на сайт и мониторинги, укажите ваши контактные данные.
Отметьте, ищете ли вы клиентов, инвесторов или единомышленников.
Будьте готовы ответить на вопросы и вступить в диалог. 🚀 Сообщение публикуется в этом чате @algofoxchat
p.s. Проекты могут быть любые: роботы, курсы, инвест решения ...
🔥10🗿1
Исторические #котировки 236 фьючерсов usdt с Бинанс, в текстовом формате для Tslab с начала торгов по 11 ноября 2023.
upd: #котировки 429 спот пар usdt с Бинанс, в текстовом формате для Tslab с начала торгов по 12 ноября 2023.
(лайкните, если нужны)
upd: #котировки 429 спот пар usdt с Бинанс, в текстовом формате для Tslab с начала торгов по 12 ноября 2023.
(лайкните, если нужны)
👍18❤2🔥2🤡1
Вы занимаетесь биржевой торговлей вручную и роботами?
Final Results
35%
Торгует только робот
19%
Торгует робот + руками очень редко
10%
Торгует робот + торгую вручную
5%
Торгует робот + активно торгую руками
6%
Активно торгую руками
10%
Временами торгую руками
4%
Торгую руками очень редко, как инвестор
10%
Не торгую на бирже совсем
💩1
Какие сигналы вы используете в своей алгоритмической торговле?
(многовариантный опрос)
(многовариантный опрос)
Final Results
15%
Свечные паттерны
35%
Индикаторы (RSI, MACD, Stochastic Oscillator и др.)
33%
Скользящие средние
16%
Объем и открытый интерес
15%
Фракталы и фигуры
24%
Уровни и линии тренда
18%
Каналы (Боллинджера, Кельтнера и др.)
6%
Фибоначчи-уровни и тайминг
11%
Другой вариант (пожалуйста, уточните в комментариях)
20%
Не занимаюсь алготрейдингом
🤡3
Пользуюсь сервисом для ведения торговой статистики. И меня всегда удивляли цифры супер доходности у лидеров рейтинга. Присмотревшись, обнаружил несколько способов, как показать такой же красивый результат.
1. Резервирование основного депозита вне торгового счета. Доход выводится и торговля ведется с превышением лимитов. В экстренных случаях риска маржинкола депозит заводится обратно.
2. В начале истории торговля с большим превышением риска на маленькую сумму. Может вынести, но если иметь в начале истории 200% за месяц, все последующие месяцы, даже если там будет 1-2%, в сумме дадут больше.
Это не объясняет все случаи. Но, может быть, вы знаете еще способы.
Рассматривайте это не как совет :) – а скорее как метод верного прочтения рейтингов.
1. Резервирование основного депозита вне торгового счета. Доход выводится и торговля ведется с превышением лимитов. В экстренных случаях риска маржинкола депозит заводится обратно.
2. В начале истории торговля с большим превышением риска на маленькую сумму. Может вынести, но если иметь в начале истории 200% за месяц, все последующие месяцы, даже если там будет 1-2%, в сумме дадут больше.
Это не объясняет все случаи. Но, может быть, вы знаете еще способы.
Рассматривайте это не как совет :) – а скорее как метод верного прочтения рейтингов.
👏6👎1🔥1
На каком базовом таймфрейме (+/-) работают ваши роботы?
(многовариантный опрос)
(многовариантный опрос)
Final Results
8%
1 тик
3%
1 секунда
29%
1 минута
23%
5 минут
13%
15 минут
18%
1 час
8%
4 часа
5%
1 день
1%
1 неделя
19%
Не торгую с помощью роботов
На какой стадии находится ваш алготрейдинг
(торговля роботами на бирже)?
(торговля роботами на бирже)?
Final Results
11%
не занимаюсь алготрейдингом
14%
больше не занимаюсь алготрейдингом
23%
изучаю, еще не запустил роботов в реальную торговлю
17%
изучаю, запустил роботов в торговлю
18%
роботы торгуют, наращиваю торговый депозит
7%
роботы работают, извлекаю доход
9%
роботы работают, извлекаю доход, привлекаю инвесторов
Представьте себе, что биржевая торговля - это игра. Как бы вы охарактеризовали эту 'игру' с финансовой точки зрения?
Final Results
9%
Как игру, где все могут выиграть (положительная сумма)
41%
Как игру, где выигрыш одного равен проигрышу другого (нулевая сумма)
40%
Как игру, где убытки преобладают над выигрышами (отрицательная сумма)
10%
Затрудняюсь ответить
Как вы подходите к оптимизации параметров на истории и walk forward тестированию торговых стратегий?
Final Results
41%
Делаю оптимизацию и walk forward тестирование.
22%
Оптимизирую, но не провожу walk forward тестирование.
2%
Не делаю оптимизацию, провожу только walk forward тестирование.
2%
Не делаю ни оптимизацию, ни walk forward тестирование.
12%
Другой подход/сочетание (уточните в комментариях).
21%
Не занимаюсь созданием стратегий.
👍1
Какие методы оценки устойчивости стратегий (робастности) вы используете?
(многовариантный опрос)
(многовариантный опрос)
Final Results
30%
Out-of-Sample Testing. Тестирование вне выборки обучения.
9%
Сравнение с рыночными бенчмарками.
26%
Работоспособность на разных инструментах и таймфреймах.
14%
Sensitivity Analysis. Оценка чувствительности к изменению параметров.
6%
Monte Carlo Simulation. Случайные подмножества входных данных.
25%
Walk-Forward Analysis. Периодическая адаптация к новым данным.
12%
Stress Testing. Проверка в экстремальных сценариях.
42%
Forward Testing. Тестирование в реальной торговле.
8%
Использую другие методы оценки (уточните в комментариях).
21%
Не занимаюсь алготрейдингом.
👍1
Какая доходность портфеля ваших роботов за последние 12 месяцев?
Final Results
15%
Более 100%
7%
От 50% до 100%
13%
От 20% до 50%
12%
От 0% до 20%
10%
Около 0%
2%
Просадка от 0 до -10%
3%
Просадка от -10 до -20%
2%
Просадка от -20 до -50%
4%
Просадка более -50%
33%
Не торгую с помощью роботов
Исторические #котировки 297 линейных бессрочных фьючерсов usdt с криптобиржи Bybit, в текстовом формате для Tslab, таймфрейм 1м с начала торгов по 05 января 2024.
(лайкните, если нужны)
(лайкните, если нужны)
❤19👍14🔥2🤝1
Среди ваших торговых ботов есть сеточные стратегии с усреднением?
Final Results
5%
Использую сеточных ботов более 5 лет.
3%
Использую сеточных ботов более 3 лет.
8%
Использую сеточных ботов более 1 года.
7%
Использую сеточных ботов менее 1 года.
11%
Раньше использовал сеточных ботов, но сейчас нет.
17%
Еще не использовал сеточных ботов, но рассматриваю эту возможность.
23%
Не планирую использовать сеточные стратегии с усреднением.
25%
У меня нет торговых ботов.
👍2⚡1❤1
Как часто вы осуществляете мониторинг торговли ваших ботов?
(включая отслеживание технических аспектов, обнаружение ошибок, состояние сервера, связи и прочее)
(включая отслеживание технических аспектов, обнаружение ошибок, состояние сервера, связи и прочее)
Final Results
18%
Постоянно в течение дня.
21%
Несколько раз в день.
18%
Один раз в день.
8%
Несколько раз в неделю.
8%
Один раз в неделю.
2%
Один раз в месяц.
3%
Один раз в квартал.
2%
Один раз в год.
2%
Другой вариант (укажите в комментариях).
17%
У меня нет торговых роботов.
На какой платформе вы создаете/используете торговых роботов?
(многовариантный опрос)
(многовариантный опрос)
Final Results
43%
TSLab
7%
Metatrader 4/5
1%
Wealth-lab
4%
Quik/lua
6%
TradingView
0%
AmiBroker / MultiCharts / NinjaTrader
2%
Thinkorswim / Tradestation / TWS
31%
Фреймворк / Самописная система
6%
Другая платформа (укажите в комментариях)
17%
У меня нет торговых роботов
На каком фреймворке/языке сделаны ваши роботы?
(многовариантный опрос)
(многовариантный опрос)
Final Results
36%
Платформа со своим языком (TSLab, Metatrader, Wealth-Lab и т.д.)
29%
Python
16%
C#
3%
Java
2%
Go
1%
Rust
3%
PHP
5%
C++
4%
Другой язык (укажите в комментариях)
18%
У меня нет торговых роботов