Когда вы начали заниматься алготрейдингом (реальной торговлей с помощью роботов на бирже)?
Anonymous Poll
3%
до 2005 года
7%
в период 2006–2012
6%
в период 2013–2016
14%
в период 2017–2019
17%
в период 2020–2021
11%
в 2022 году
5%
в 2023 году
9%
в 2024 году
18%
пока только изучаю алготрейдинг
10%
не занимаюсь алготрейдингом
Коллеги, приглашаем вас вновь поделиться своими проектами в области алготрейдинга!
Оставьте краткое описание вашего проекта в комментариях к этому сообщению. Пожалуйста, включите следующие сведения:
Описание проекта — в чем заключается идея и цель.
Ссылки на сайт, мониторинги и другие ресурсы.
Ваши контакты для связи.
Кого вы ищете: клиентов, инвесторов или единомышленников.
Будьте готовы отвечать на вопросы и участвовать в обсуждении. 🚀
Проекты любого формата приветствуются: роботы, курсы, инвестиционные решения, разработка и т.д.
Сообщение публикуется в нашем чате @algofoxchat
Оставьте краткое описание вашего проекта в комментариях к этому сообщению. Пожалуйста, включите следующие сведения:
Описание проекта — в чем заключается идея и цель.
Ссылки на сайт, мониторинги и другие ресурсы.
Ваши контакты для связи.
Кого вы ищете: клиентов, инвесторов или единомышленников.
Будьте готовы отвечать на вопросы и участвовать в обсуждении. 🚀
Проекты любого формата приветствуются: роботы, курсы, инвестиционные решения, разработка и т.д.
Сообщение публикуется в нашем чате @algofoxchat
🔥2
Каким капиталом торгуют ваши биржевые роботы?
Anonymous Poll
20%
готовлюсь к запуску или приостановил роботов
20%
до 2'000 usd
18%
2'000 до 10'000 usd
6%
10'000 до 20'000 usd
3%
20'000 до 50'000 usd
1%
50'000 до 100'000 usd
6%
100'000 до 500'000 usd
1%
500'000 до 1 000'000 usd
7%
более 1 000'000 usd
17%
не занимаюсь алготрейдингом
Коллеги, поделитесь в комментариях курсами, статьями и книгами, которые повлияли на ваш алготрейдинг.
📚 #book
📚 #book
👍2
На какой стадии находится ваш алготрейдинг (торговля роботами на бирже)?
Anonymous Poll
9%
Не занимаюсь алготрейдингом
11%
Больше не занимаюсь алготрейдингом
22%
Изучаю, еще не запустил роботов в реальную торговлю
9%
Изучаю, запустил роботов в торговлю
7%
Роботы торгуют, пополняю депозит
7%
Роботы торгуют, пополняю депозит и реинвестирую прибыль
10%
Роботы торгуют, только реинвестирую прибыль
6%
Роботы торгуют, извлекаю доход
7%
Роботы торгуют, извлекаю доход и привлекаю инвесторов
13%
Только разрабатываю роботов, не торгую
🔥1
Исторические #котировки 447 линейных бессрочных фьючерсов usdt с криптобиржи Bybit, в текстовом формате для Tslab, таймфрейм 1м с начала торгов по 02 декабря 2024.
(лайкните, если нужны)
(лайкните, если нужны)
👍16🔥4
Какие рекомендации вы бы дали другу, который хочет начать алготрейдинг с нуля как основное направление?
Выберите до 3-х самых значимых вариантов.
Выберите до 3-х самых значимых вариантов.
Anonymous Poll
44%
Торгуй только на деньги, которые можешь позволить себе потерять.
47%
Сохрани основную работу, пока не будет стабильного дохода от роботов.
20%
Алготрейдинг требует постоянного мониторинга и настройки.
36%
Обучение займет много времени, будь готов к долгосрочной подготовке.
12%
Роботы не гарантируют успех, большинство теряет на старте.
14%
Не начинай, если не готов к стрессу и непредсказуемым потерям.
27%
Будь готов к длительным периодам без прибыли или с убытками.
17%
Важен достаточный капитал для покрытия рисков и доходности.
17%
Это не для всех, лучше искать другие способы инвестирования.
24%
Я сам не имею достаточно опыта, чтобы дать совет.
Какие виды арбитража вы используете в своей торговле?
(многовариантный опрос)
(многовариантный опрос)
Anonymous Poll
8%
Межбиржевой арбитраж (разница цен на двух биржах).
10%
Внутрибиржевой арбитраж (разница между фьючерсами и спотом).
10%
Треугольный арбитраж (например, на валютных парах).
0%
Опционный арбитраж (пут/колл дисбалансы).
1%
Арбитраж фондовых индексов или ETF.
4%
Арбитраж с задержкой котировок (латентный арбитраж).
12%
Статистический арбитраж (корреляции и дисперсии).
2%
Арбитраж ставок (разница процентных ставок).
2%
Другие виды арбитража (в комментариях).
72%
Не торгую арбитраж.
👍1
Как вы оцениваете соотношение "ручной" торговли и роботизированной торговли на финансовых рынках?
Anonymous Poll
6%
90% и более ручная, 10% и менее роботы.
0%
80% ручная, 20% роботы.
4%
70% ручная, 30% роботы.
2%
60% ручная, 40% роботы.
5%
50% ручная, 50% роботы.
2%
40% ручная, 60% роботы.
9%
30% ручная, 70% роботы.
11%
20% ручная, 80% роботы.
37%
10% и менее ручная, 90% и более роботы.
23%
Затрудняюсь ответить.
Какая доходность портфеля ваших роботов за 2024 год?
Anonymous Poll
16%
Более 100%
11%
От 50% до 100%
12%
От 20% до 50%
13%
От 0% до 20%
9%
Около 0%
2%
Просадка от 0 до -10%
1%
Просадка от -10 до -20%
1%
Просадка от -20 до -50%
4%
Просадка более -50%
30%
Не торгую с помощью роботов
Когда вы впервые совершили свою первую сделку на бирже?
Anonymous Poll
12%
До 2005 года
21%
В период 2006–2012
16%
В период 2013–2016
22%
В период 2017–2019
12%
В период 2020–2021
6%
В 2022 году
3%
В 2023 году
4%
В 2024 году
1%
В 2025 году
4%
Еще не торговал(а) на бирже.
Какую долю в ваших доходах составляет алготрейдинг?
Anonymous Poll
16%
Единственный источник дохода.
4%
Основной источник дохода (более 70%).
4%
Значительная доля дохода (50–70%).
11%
Один из основных источников дохода (20–50%).
15%
Небольшая доля дохода (менее 20%).
11%
Доходы примерно равны расходам.
13%
Расходы превышают доходы.
25%
Не занимаюсь алготрейдингом.
Согласны ли вы с утверждением, что алготрейдинг минимизирует эмоциональную составляющую в трейдинге?
Anonymous Poll
40%
Полностью согласен, эмоции исключены
42%
Скорее согласен, но влияние эмоций минимально
7%
Скорее не согласен, всё равно есть психологическое давление
3%
Полностью не согласен, эмоции всё равно влияют на решения
3%
Не занимаюсь алготрейдингом, считаю, что минимизирует эмоции
5%
Не занимаюсь алготрейдингом, считаю, что эмоции остаются
Нестационарность рынка
В классической статистике часто предполагают, что свойства данных остаются неизменными со временем — это называется стационарностью. Если среднее, дисперсия и корреляции стабильны, можно строить прогнозы на основе прошлого. Многие интуитивно ожидают, что рынок тоже подчиняется этим принципам.
Однако рынок устроен иначе. Его параметры постоянно меняются:
— Средний уровень доходности зависит от фазы рынка.
— Волатильность непостоянна.
— Корреляции между активами не фиксированы.
Эта нестабильность противоречит повседневному опыту. Например, если человек изучает физику, он ожидает, что законы не изменятся завтра. В отличие от этого, на рынке закономерности могут работать месяцами, а затем исчезнуть.
При этом в некоторых ситуациях стационарность действительно есть. Например, высокочастотный трейдинг использует устойчивые микроструктурные эффекты на коротких временных интервалах, а в арбитраже определённые зависимости могут сохраняться достаточно долго.
#заметки
В классической статистике часто предполагают, что свойства данных остаются неизменными со временем — это называется стационарностью. Если среднее, дисперсия и корреляции стабильны, можно строить прогнозы на основе прошлого. Многие интуитивно ожидают, что рынок тоже подчиняется этим принципам.
Однако рынок устроен иначе. Его параметры постоянно меняются:
— Средний уровень доходности зависит от фазы рынка.
— Волатильность непостоянна.
— Корреляции между активами не фиксированы.
Эта нестабильность противоречит повседневному опыту. Например, если человек изучает физику, он ожидает, что законы не изменятся завтра. В отличие от этого, на рынке закономерности могут работать месяцами, а затем исчезнуть.
При этом в некоторых ситуациях стационарность действительно есть. Например, высокочастотный трейдинг использует устойчивые микроструктурные эффекты на коротких временных интервалах, а в арбитраже определённые зависимости могут сохраняться достаточно долго.
#заметки
👍6
Почему простые стратегии часто работают лучше сложных?
В трейдинге простые стратегии нередко оказываются эффективнее сложных благодаря своей универсальности и способности отражать базовые рыночные механизмы. Это подтверждается принципом Occam's Razor (бритва Оккама), который гласит: среди конкурирующих гипотез следует выбирать ту, которая объясняет факты наиболее просто.
В трейдинге это означает, что стратегии с минимальным количеством параметров и правил легче тестировать, понимать и применять. Они меньше зависят от случайных колебаний рынка и реже подвержены ошибкам.
Простые методы, такие как пересечение скользящих средних или торговля на пробое уровней, работают именно потому, что отражают базовые механики рынка — тенденции и уровни поддержки/сопротивления. Адаптация важна, но избыточная сложность часто ведёт к ухудшению результатов.
Сложные стратегии сталкиваются с проблемой переоптимизации, когда они подгоняются под прошлые данные, вместо того чтобы находить устойчивые рыночные закономерности. Чем больше правил и фильтров добавляется, тем выше риск, что стратегия теряет обобщающую способность и становится бесполезной в реальной торговле.
Простота — это не только удобство, но и залог устойчивости. Использование Occam's Razor помогает избежать излишней сложности и сосредоточиться на поиске надежных и универсальных закономерностей, которые действительно работают на рынке.
#заметки
В трейдинге простые стратегии нередко оказываются эффективнее сложных благодаря своей универсальности и способности отражать базовые рыночные механизмы. Это подтверждается принципом Occam's Razor (бритва Оккама), который гласит: среди конкурирующих гипотез следует выбирать ту, которая объясняет факты наиболее просто.
В трейдинге это означает, что стратегии с минимальным количеством параметров и правил легче тестировать, понимать и применять. Они меньше зависят от случайных колебаний рынка и реже подвержены ошибкам.
Простые методы, такие как пересечение скользящих средних или торговля на пробое уровней, работают именно потому, что отражают базовые механики рынка — тенденции и уровни поддержки/сопротивления. Адаптация важна, но избыточная сложность часто ведёт к ухудшению результатов.
Сложные стратегии сталкиваются с проблемой переоптимизации, когда они подгоняются под прошлые данные, вместо того чтобы находить устойчивые рыночные закономерности. Чем больше правил и фильтров добавляется, тем выше риск, что стратегия теряет обобщающую способность и становится бесполезной в реальной торговле.
Простота — это не только удобство, но и залог устойчивости. Использование Occam's Razor помогает избежать излишней сложности и сосредоточиться на поиске надежных и универсальных закономерностей, которые действительно работают на рынке.
#заметки
👍8❤2🔥2💯2