AlgoFox - Алготрейдинг – Telegram
AlgoFox - Алготрейдинг
270 subscribers
2 photos
55 links
Опросы, а так же интересное и полезное про алготрейдинг и торговлю с помощью роботов на биржах.

Чат: @algofoxchat
Контакты: @algofoxer
Темы: #ссылки #котировки #book
Download Telegram
Коллеги, приглашаем вас вновь поделиться своими проектами в области алготрейдинга!

Оставьте краткое описание вашего проекта в комментариях к этому сообщению. Пожалуйста, включите следующие сведения:

Описание проекта — в чем заключается идея и цель.
Ссылки на сайт, мониторинги и другие ресурсы.
Ваши контакты для связи.
Кого вы ищете: клиентов, инвесторов или единомышленников.

Будьте готовы отвечать на вопросы и участвовать в обсуждении. 🚀
Проекты любого формата приветствуются: роботы, курсы, инвестиционные решения, разработка и т.д.

Сообщение публикуется в нашем чате @algofoxchat
🔥2
Коллеги, поделитесь в комментариях курсами, статьями и книгами, которые повлияли на ваш алготрейдинг.

📚 #book
👍2
Исторические #котировки 447 линейных бессрочных фьючерсов usdt с криптобиржи Bybit, в текстовом формате для Tslab, таймфрейм 1м с начала торгов по 02 декабря 2024.

(лайкните, если нужны)
👍16🔥4
Нестационарность рынка

В классической статистике часто предполагают, что свойства данных остаются неизменными со временем — это называется стационарностью. Если среднее, дисперсия и корреляции стабильны, можно строить прогнозы на основе прошлого. Многие интуитивно ожидают, что рынок тоже подчиняется этим принципам.

Однако рынок устроен иначе. Его параметры постоянно меняются:

— Средний уровень доходности зависит от фазы рынка.
— Волатильность непостоянна.
— Корреляции между активами не фиксированы.

Эта нестабильность противоречит повседневному опыту. Например, если человек изучает физику, он ожидает, что законы не изменятся завтра. В отличие от этого, на рынке закономерности могут работать месяцами, а затем исчезнуть.

При этом в некоторых ситуациях стационарность действительно есть. Например, высокочастотный трейдинг использует устойчивые микроструктурные эффекты на коротких временных интервалах, а в арбитраже определённые зависимости могут сохраняться достаточно долго.

#заметки
👍6
Почему простые стратегии часто работают лучше сложных?

В трейдинге простые стратегии нередко оказываются эффективнее сложных благодаря своей универсальности и способности отражать базовые рыночные механизмы. Это подтверждается принципом Occam's Razor (бритва Оккама), который гласит: среди конкурирующих гипотез следует выбирать ту, которая объясняет факты наиболее просто.

В трейдинге это означает, что стратегии с минимальным количеством параметров и правил легче тестировать, понимать и применять. Они меньше зависят от случайных колебаний рынка и реже подвержены ошибкам.

Простые методы, такие как пересечение скользящих средних или торговля на пробое уровней, работают именно потому, что отражают базовые механики рынка — тенденции и уровни поддержки/сопротивления. Адаптация важна, но избыточная сложность часто ведёт к ухудшению результатов.

Сложные стратегии сталкиваются с проблемой переоптимизации, когда они подгоняются под прошлые данные, вместо того чтобы находить устойчивые рыночные закономерности. Чем больше правил и фильтров добавляется, тем выше риск, что стратегия теряет обобщающую способность и становится бесполезной в реальной торговле.

Простота — это не только удобство, но и залог устойчивости. Использование Occam's Razor помогает избежать излишней сложности и сосредоточиться на поиске надежных и универсальных закономерностей, которые действительно работают на рынке.

#заметки
👍82🔥2💯2