Как заработать на ставке финансирования? | Теория

Замечали вы когда-нибудь, что цена одного актива на споте отличается от цены на тот же самый актив на фьючерсах? Иногда, это отличие небольшое и малозначимое, но иногда оно может отличаться вплоть до нескольких процентов. Данная разница цен между спотом и фьючами позволяет зарабатывать.

Нет, здесь не будет арбитража между спотом и фьючами… Это невозможно. Здесь работает такой инструмент как ставка финансирования или фандинг.

Итак, немного теории:

Финансирование/Фандинг/Funding - инструмент, который позволяет уравнивать цены на спотовом и фьючерсном рынках, и заставляет их двигаться в единой связке.

Работа его заключается в том, что если цена на фьючерсах отличается от спота, то весь объем открытых позиций в лонг или шорт должен платить комиссию за то, что их позиция открыта, другой (противоположной) стороне.

Размер комиссии, которую должны платить, зависит от того насколько процентов цена на фьючерсах отличается от спотовой.

Пример: BTC на споте стоит $20’000, а на фьючах $19’700. Т.е. разница между ними $300 или -1,5% ($300/$20’000=1,5%).
Так как, чтобы цена на фьючах приблизилась к $20’000, нужно, чтобы стало больше участников, которые открывают и держат лонг и меньше тех, кто открывает и держит шорт позиции. Значит, все те, кто держат шорт будут платить тем, кто держит лонг.

Количество USD, которое будут отдавать шортеры в данном примере составляет -1,5%. Т.е. 1 раз за заданный период (8 часов), с шортеров будут изыматься 1,5% комиссии и отдаваться лонгистам. Это будет заставлять шортеров закрывать позиции в связи с нежеланием платить комиссии, а лонгеров открывать больше лонг позиций, чтобы получить фандинг. Таким образом цена на фьючерсах будет приближаться максимально близко к спотовой.

В случае, если цена на фьючах больше, чем на споте, то ситуация меняется: теперь лонгисты будут платить шортистам комиссию.

Размер комиссии называется - ставка финансирования.

Проверить какие сейчас ставки финансирования можно прямо на бирже в разделе “Ставка финансирования” или специальном мониторинге по всем биржам сразу.

Если ставка финансирования с минусом, например -1,03%, это означает, что шорты платят лонгам, если положительная, например 0,35%, то лонги платят шортам.

С теорией пока vse, дальше практика...

▫️Практика_1
▫️Практика_2

CryptoArmy

​​Как заработать на ставке финансирования? | Практика_1

Первый вариант заработка. Самый сложный, но при этом самый прибыльный.

1) Выбираем биржу, которая имеет фьючерсный рынок. Например Binance, FTX, ByBit.

2) Переходим в фьючерсный раздел на выбранной биржи

3) Ищем раздел с информацией про ставки. Например на Binance заходим так - “Информация”-“Ставка финансирования” или переходим на мониторинг от coinglass.

4) Фильтруем по величине ставки финансирования. Смотрим, где сейчас самая выгодная ставка.

Например, в момент когда я пишу эту статью, на Binance по паре CVXUSDT ставка -0,2657%. Т.е. если мы зайдем в лонг по данной позиции, мы будем получать каждые 8 часов по фандингу около $2,6 за каждые $1’000 в сделке.

5) В таблице также указано время через которое произойдет оплата и начисление комиссии. Это происходит в 00:00 UTC и 08:00 UTC и 16:00 UTC (Чтобы перевести в МСК, просто добавьте +3 часа)

6) Открываем сайт с точным временем UTC, например этот

7) Смотрим на время на сайте (хорошо, если второй монитор есть), примерно за 3-7 секунд до назначенного времени, берем позицию в нужную сторону, и после 1-3 секунду после скидываем позицию, чтобы не потерять много на изменении курса актива.

8) Считаем прибыль с учетом потери на курсе + потери на комиссиях за открытия позиции.

P.S. Иногда ставка бывает больше +-1%, когда я пишу эту статью, на ByBit по токену XCN ставка = -1,02%

P.S.S. Вы должны понимать, что вы не единственный кто хочет так заработать, когда происходит тик по ставке, то другие участники рынка также начинают сливать токены и курс может сильно меняться за 5 секунд до и после тика. Это обязательно нужно учитывать.

CryptoArmy

​​Как заработать на ставке финансирования? | Практика_2

Второй вариант. Арбитраж фандинга. Способ простой, но редко применяется.

1) На нужно иметь аккаунты на многих биржах, где есть фьючерсный аккаунт, основные Binance, FTX, ByBit.

2) Делим наш объем USDT на 2 или 3 части и закидываем по 1 на каждую биржу, чтобы везде была равная сумма.

3) Переходим на сайт с мониторингом арбитражных возможностей по ставке

4) Выбираем токен по которому будем открывать позиции

5) В столбце “Long” написана биржа на которой нужно открыть лонг позицию на 1-ую часть от нужного объема

6) В столбце “Short” указана биржа на которой открывает шорт позицию на 2-ую

7) Открывать позиции нужно одновременно.

P.S. По итогу, получая деньги на фандинге с одной биржи, мы покрываем убытки на фандинг с другой и получаете сверху прибыль.

P.S.S Так как у нас открыты шорт и лонг позиции одновременно на актив, нам совершенно не угрожает потеря денег на разнице цены. Прибыль с шорта будет полностью перекрывать убыток с лонга, и наоборот.

CryptoArmy

2250% APR на SOL🔥

Пока все оплакивают свои депозиты, я принимаю риски и фармлю токен SOL под 2250% APR на Solend.

Если у вас остались SOL, которые вы не продали и не знаете что с ними делать дальше, то я рекомендую решаться прямо сейчас. Я решил оставлять и принимать риски полной капитуляции Solana после поражения FTX в войне бирж.

⚙️Что я делаю:
1) Залил все свои USDC (стейблкоины) на сети Solana в лендинг протокол LARIX под 4% APR
2) Под залог этих токенов взял займ токен mSOL под 80% APR, примерно на 38-40% от максимального доступного объема
3) Поменял mSOL на SOL практически 1к1 здесь
4) Залил все полученные SOL + те что у меня были в лендинг протокол Solend под 2250% APR

Такой высокий APR обусловлен тем, что биржа FTX и другие ищут всю доступную ликвидность для покрытия убытков, поэтому в пулах практически нету свободных SOL для займа и поэтому процент огромный.

На текущий момент получается ~5,9% в день🔥 в токенах SOL с учетом всех потерь на займ токенов mSOL

Какая вероятность, что Solana скаманется до полного нуля?

Да хрен его знает, я слабо представляю как один из самых популярных блокчейнов исчезает за 3-4 дня... Слишком уже долгая история получается. К тому же были анонсы от самого Google о партнерстве с чейном.

Я вижу сильное падение отдельно от рынка из-за FUD'a + мощного разлока токенов, и постепенное восстановление и удержание хотя бы в топ 15 по капитализации. Если нет, то и хрен с ней, было весело)

VSE, лавочку прикрыли...

APR упал до ~80%, далее я фармить не собираюсь, вывожу SOL, меняю на mSOL и отдаю взятый займ на LARIX.

Зафиксировал 8 SOL чистой прибыли, которые продал по $17.
Общая прибыль = ~ $136 за 1.5 дня.

Это немного, но это честная работа

В принципе фармить можно и дальше:

▪️APR на займ mSOL сейчас ~8%
▪️APR на депозит SOL сейчас ~80%

Прибыль как бы есть, но уже не перекрывает рисков возможных проблем, которые могут возникнуть с блокчейном, транзакциями, токенами, мостами и депегами стейблкоинов.

​​В конце 2021 года я столкнулся с проблемой использования огромного количества сервисов для анализа крипты по самым разным секторам.

Сервисов было столько, что их просто невозможно было просто запомнить, не говоря уже про использовать...

Главная браузера с плитками-ссылками была полностью засрана и невозможно было найти нужный проект/сервис/сайт в куче всего сразу.

Даже после небольшой чистки и распределения по нужным папкам, проблема найти что-то осталась, а еще после чистки убрал некоторые сайты, которые потом не мог вспомнить и очень от этого страдал...

Я думаю многие сталкиваются с подобными проблемами...

Поэтому в начале 2022 года я решил сделать статью, где собрал все сразу: и NFT сервисы для анализа коллекций, лендинг протоколы на разных блокчейнах, сервисы для арбитража, краны тестовых токенов, графики для токенов, полезные статьи, мосты, кошельки, трекеры и кучу еще всего.

В процессе создания я решил, что нужно расписать отдельно каждый блокчейн со всем экосистемой. И в итоге получилось очень даже хорошо🔥

Делал статью я, разумеется, для народа, поэтому пользуйтесь:

https://teletype.in/@golden_cross/GoldenCross_aggregator

P.S. если знаете какой-то приколдэсный сервис, которого нет в статье, то сообщите о нем мне в лс - @AusLanderone или в комментах

P.S.S Сейчас готовлю экосистему по Aptos и LayerZero

CryptoArmy

​​Схематос на ближайший месяц

Я думаю, вы слышали про квесты от Optimism, где нужно собрать 18 NFT... Закончится этот марафон щедрости в середине января 2023 года и тогда же, как все ожидают, будет начисление дропа, на который выделено много токенов OP.

Сейчас все 18 NFT собрали чуть меньше 3500 NFT

Такое малое количество объясняется трудностями на пути получения NFT. Там душные квесты: купи, заведи, открой сделку, продержи, возьми плечо, подожди, поверни и так далее. Дерьмо крч...

Поэтому многие не хотят сильно напрягаться и покупают NFT на OpenSea

И вот самое интересное: NFT - Synthetix Optimism Quest имеет флор >0.0435 ETH ~ $54

Для его получения нужно застейкать 100 SNX и собрать 2 клейма наград за стейкинг (там награды начисляются 1 раз в неделю)

В итоге нужно холдить токены примерно 14 дней - за это время токен могут укатать, поэтому нужно взять их так, чтобы нам было наплевать на движение цены... И так у нас 2 варианта:

1) Взять хедж позицию. Покупаем 100 SNX на споте и сразу же открываем шорт на 100 SNX с 1-м плечом на фьючерсах. Так мы защитимся от движения цены.

2) Взять займ. Можно взять займ SNX на лендинг протоколе AAVE, а под обеспечение положить стейблкоины.

У каждого варианта свои минусы и плюсы, выбирайте сами, что вам подходит. Я буду юзать 1-й вариант.

⚙️ Итак, сам алгоритм:
1) Выводим USDC в сеть Ethereum Mainnet
2) Депозитим USDC на AAVE
3) Занимаем SNX в диапазоне 45-55% обеспечения (можно и больше, но это опасно)
4) Бриджим SNX через мост Hop.Exchange из Ethereum в Optimism
5) Через мультисендер CoinTool отправляем по 100 SNX на наши кошельки, создавая тем самым мультиакки
6) Заходим на сайт Synthetix, заходим в раздел "Staking", нажимаем "Mint max" и депозитим 100 SNX
7) В разделе "Earn" после обновления таймера клеймим награды за стейкинг
8) После сбора 2-х клеймов, идем на Galxe, создаем профиль и минтим NFT
9) Продаем NFT на OpenSea

🧮 А теперь немного математики:

Заходим $10'000, берем под данную сумму примерно $5'000, при курсе SNX=$1.6 получится примерно >3'000 SNX

Зарядить можно 30 аккаунтов. С каждого аккаунта после подсчета всех затрат на комиссии, % на займ, бриджинг и тд. ~ $45-50

Получается 30 акков принесут нам $1'350-$1500 за 2 недели работы

Естественно, можно захолдить какую-то часть NFT, потому что высоковероятно, что флор ближе к дате начисления дропа будет сильно расти.

После завершения круга, можно заходить на следующий, повышая прибыль.

CryptoArmy

​​Где сейчас стейкать стейблы для пассивного дохода?

Несмотря на локальный буллран, мы все еще находимся в крепкой медвежке…
Нормальных предпосылок для старта прямо сейчас к $100k просто нет, слишком много сдерживающих факторов извне.

Поэтому держать основной капитал в стейблах и совершать небольшие спекулятивные сделки все еще актуально.

И пока держим стейблы, хотелось бы, чтобы они копеечку на пивко то принесли…

1) Stargate

APY на стейблы здесь колеблется в диапазоне 5-10%
Стейблы: USDT | USDC | FRAX | DAI
Сети: Optimism, Arbitrum, BSC, Metis, Ethereum

2) Beefy

Здесь огромное количество всяких стейбл-пар до 40%
Стейблы: дохера и больше
Сети: практически все

P.s. большое количество стейблов с очень слабым обеспечением и просто рисковых, подходить к фарму надо с особой осторожностью. Лучше 10% без риска, чем 40% с возможностью потерять все.

Здесь я держу стейблы, которые валяются в BSC.

3) SushiEarn - мой выбор

Здесь тоже много сетей подключено, но некоторые пулы пустые и просто не приносят доход, поэтому Sushi делают буст, где раздают токены SUSHI, провайдерам ликвидности.

Например в пуле axlUSDC/USDC - награда с комиссий от свопов ~ 0.33%, а награда от Sushi ~ 17%. В принципе живые пулы только на сети Arbitrum и Optimism - на них я и сосредоточил фарм, так как проявлять активность в сетях для получения дропов все еще можно (особенно на Arbitrum).

⚡️Лучшие пулы:
OP: USDC/USDT - 20% | USDT/DAI - 22% | USDC/DAI - 7.8% APY
ARB: axlUSDC/USDC - 19% | USDT/USDC - 11% | DAI/USDC - 10%

NFT с Одиссеи Арбитрума, очень хорошо улетела в цене за последние 4 месяца - с $3 до $37 за штуку

Мы мультили много, даже очень...

Сейчас у нас более 570 штук😈 есть в наличии (мы не продавали) и клейм доступен до середины 2023 года, а значит мы еще заклеймим с тех акков, на которых мы не успели забрать по ряду причин)

Рост нфтшек скорее всего связан со слухами, что данная нфт будет учитываться для дропа Арбитрума

Профит вы можете подсчитать сами, затраты на комиссии и переводы по $2-3 на акк

Каждый мог 🫡 или не каждый?

​​Мнение по USDC

Факт: крупный американский банк SVB - VSЁ

Там эмитент USDC, он же Circle, хранил обеспечение примерно на $3,3 млрд
Вывести эти деньги, разумеется, нельзя. Часть обеспечения пропала из под контроля, а значит больше не является обеспечением.

Цена начала сильно реагировать в 4:00 по МСК

Верим ли мы в USDC?

По поводу веры надо в церковь идти, мы же подбиваем то, что мы знаем и делаем выводы...

Что мы знаем:
1) USDC - централизованный стейбл с классическим обеспечением. Это не UST с изначально пирамидальной системой, не FTX с кучей неликвида и займов на миллиарды.
2) Circle - аффилированная структура с серьезными фондами и биржами в США. Здесь и Coinbase, и VISА, и BlackRock. Если кто не знает, BlackRock - наверное самый крутой и важный фонд в криптоиндустрии;
3) В твиттере Circle пишут, что SVB был одним из 6 банков, где хранятся деньги.
4) Особой паники в Circle не видно

Что мы не знаем:
1) Не пиздят ли Circle по поводу того, что они потеряли именно $3,3 млрд (мб больше?) Если посмотреть на текущие показатели стейбла, то просадка составляет +- на величину обеспечения: 40.9 млрд токенов в обороте - $37,3 млрд капитализации = $3.6 млрд;
2) В каких еще банках хранятся деньги;
3) Насколько велик шанс, что следующие кандидаты на закрытие - партнеры Circle;
4) Будут ли врубать печатный станок для защиты банков, как это было в 2008 году.

Я поменял практически все USDC на USDT с минимальными потерями еще 3 часа ночи по МСК, когда появились первые новости.

📍Нужно ли выходить сейчас из USDC с -10%, скорее всего нет.

📍Стоил ли делать ставку на дальнейшее снижение USDC - тоже нет.

Как по мне, гораздо опаснее сейчас рыпаться на эмоциях.
Circle явно будут бороться за возвращение ликвидности, точнее они уже этим занимаются.

Если цена восстановиться, то желательно перелить все в USDT, а еще лучше выйти в реальный кэш, ну или купить BTC/ETH - кому что больше подходит.

Как в 2003?)

Тут какой-то Adam Cochran напукал про возвращение денег в похожей ситуации в далеком 2003 году.

https://twitter.com/adamscochran/status/1634406571944861697

Что смущает:
1) Это было давно, экономическая ситуация была иной, кризис не охватывал все сектора экономики разом, как это происходит сейчас
2) ФРС и так пытается остановить инфляцию (у них это не получится лол) и выключить кнопку принтера, а им предлагают наоборот, включить его обратно
3) Очевидная ошибка выжившего. Чувак достал какой-то 1 банк без приведения общей статистики по другим банкам. Мб этому банку и вернули 94%, а остальным? Какой вообще % возврата хоть чего-то? А если возвращают то какой % в среднем? А в медианном выражении? А в абсолютных значениях? А сколько банком по итогу сдохло и сколько осталось? Вопросов дохера - ответов нет совсем.

UPD по Circle ⭕️

1/
Cписок оставшихся "живых" банков, в которых Circle держит средства:

- Bank of New York Mellon
- Citizens Trust Bank
- Customers Bank
- New York Community Bank
- Signature Bank

Банки, которые VSЁ, где у Circle были средства:

- Silicon Valley Bank
- Silvergate Bank

Держали они на 17 января 2023 года - $9.88 млрд
На 31 января 2023 года - $8.7 млрд

Источник

2/
Завтра Circle начнет откупать 1 USDC за $1 у клиентов
Это должно стабилизировать цену и вернуть ее к старым значениям 1к1

3/
Circle пишут, что им хватит резервов компании, чтобы перекрыть дыру

4/
Circle подали заявку на вывод средств в четверг, прямо перед закрытием банка в пятницу. И, вроде как, по законам США они могут претендовать на возмещение какого-то % от застрявших в SVB средств.

Крч, я жду понедельник и там буду по ситуации смотреть:
- Если выйдут FUD новости + не будет начат процесс выкупа, то избавляюсь от остатков USDC
- Если выйдут FUD новости + все будет как сообщили Circle, то дождусь хотя бы $0.98 за USDC и все равно избавлюсь
- Если не будет FUD + все будет как сообщили Circle, жду 1к1 и сбрасываю все

Сработал второй вариант:

"Если выйдут FUD новости + все будет как сообщили Circle, то дождусь хотя бы $0.98 за USDC и все равно избавлюсь"

FUD по банковской системе США + закрытие вопроса по не обеспечению USDC

Делаю ставку на продолжение восстановления пега на фоне новостей, что США будет поддерживать банковскую систему. Тут еще написал старый хуй - "to holding those responsible for this mess fully accountable", но в это я не верю, накажут людей, которые на виду, настоящие виновники продолжат в том же духе. А значит мы 100% увидим падение еще нескольких банков.

⚡️Ну а пока:

P.S. Астрологи объявили неделю буллрана. Объемы ликвидаций на фьючах увеличились в трое.