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[DAOL퀀트 김경훈] 바텀업 전략
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Quant 김경훈 CAIA, FRM, CFA
aimhigh2027@daolfn.com
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「에스티팜」 1Q24 실적발표

05/02 13:55 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 꽉찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 517억원 (2% y // -57% q)
- 영업익 19억원 (-49% y // -91% q)
- 순이익 62억원 (64% y // -41% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(9.4%)를 하회하는 OPM(3.7%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
[DAOL퀀트 김경훈] Active Quant의 定石 - 5/3

"강한 1분기 호실적이지만, 여전한 SHORT장 우위"

1분기 4번째 업데이트 (5.3 ~ 5.15)

︎ RESULTS:
* SURPRISE 예상
기아차, LG생건 등 4종목

* SHOCK 예상
삼성중공업, 롯데쇼핑 등 12종목


︎ COMMENTS:
- 상장사 중 대형주 다수가 1분기 실적을 기발표한 가운데, 지금까지 시장 전체 실적은 전년동기 대비 53% 성장 중에 있으며, 컨센서스 대비 서프라이즈 비율 또한 50%에 육박하는 호실적 발표 중인 상황 (i.e. 성장률 측면 조선, 반도체, IT하드웨어, 자동차, 건강관리가 견인 중)

- 1분기 호실적을 발표한 자동차 업종의 경우 2분기 실적까지 가파른 우상향 추세 지속 중에 있으며, 소재 업종은 SHORT 포지션이 지속되는 상황. 포지션 상 변화라면 그간 LONG 추세를 이어오던 반도체 업종은 추가 LONG이 부재한 현 상황

- 직전 포트폴리오 성과 L/S +0.5%, CONVITION 합산 +1.9% 기록

(원본 링크 → https://parg.co/UTUx )
👍31
「DGB금융지주」 1Q24 실적발표

05/02 15:34 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 2조 1265억원 (-12% y // 15% q)
- 영업익 1585억원 (-30.88% y // 흑전 q)
- 순이익 1117억원 (-33.51% y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(4.3%)를 상회하는 NPM(5.3%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
「롯데칠성」 1Q24 실적발표

05/02 15:34 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 9369억원 (38% y // 2% q)
- 영업익 424억원 (-28% y // 433% q)
- 순이익 268억원 (-10% y // -28% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(6.7%)를 하회하는 OPM(4.5%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
「BGF리테일」 1Q24 실적발표

05/02 15:39 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 1조 9538억원 (6% y // -4% q)
- 영업익 326억원 (-12% y // -36% q)
- 순이익 234억원 (-16% y // -39% q)
→ 과거 6개 분기 최저치(2%)를 하회하는 OPM(1.7%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
1
「이노션」 1Q24 실적발표

05/02 15:36 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 꽉찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 4875억원 (6% y // -24% q)
- 영업익 305억원 (59% y // -37% q)
- 순이익 261억원 (25% y // 93% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(7.6%)를 하회하는 OPM(6.3%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 고분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
「녹십자」 1Q24 실적발표

05/02 15:53 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 3568억원 (2% y // -12% q)
- 영업익 -150억원 (적지 y // 적지 q)
- 순이익 -253억원 (적지 y // 적지 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(2%)를 하회하는 OPM(-4.2%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
「대덕전자」 1Q24 실적발표

05/02 16:02 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 2148억원 (-1% y // -8% q)
- 영업익 -29억원 (적전 y // 적전 q)
- 순이익 20억원 (-82% y // -67% q)
→ 과거 6개 분기 최저치(0.6%)를 하회하는 OPM(-1.4%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최저분위 (쇼크)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 하향 Drift가 발생하는 「SHORT」 실적임을 알려드립니다!
👍1
「주성엔지니어링」 1Q24 실적발표

05/02 17:23 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 566억원 (-18% y // -42% q)
- 영업익 70억원 (-40% y // -65% q)
- 순이익 161억원 (55% y // -40% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(12%)를 상회하는 OPM(12.4%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
👍2
「나스미디어」 1Q24 실적발표

05/02 17:26 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 꽉찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 321억원 (0% y // -19% q)
- 영업익 22억원 (-10% y // -64% q)
- 순이익 30억원 (4% y // 3% q)
→ 과거 6개 분기 최저치(7.6%)를 하회하는 OPM(6.9%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
👍2
「에코프로비엠」 1Q24 실적발표

05/02 17:28 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 9705억원 (-52% y // -18% q)
- 영업익 67억원 (-93.75% y // 흑전 q)
- 순이익 -49억원 (적전 y // 적지 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(3.1%)를 하회하는 OPM(0.7%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 상회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
👍3
「NAVER」 1Q24 실적발표

05/03 7:35 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 2조 5261억원 (11% y // 0% q)
- 영업익 4393억원 (33% y // 8% q)
- 순이익 5106억원 (828% y // 63% q)
→ 과거 6개 분기 최고치(16.1%)를 상회하는 OPM(17.4%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 상향 Drift가 가장 강하게 발생하는 「CONVICTION LONG」 실적임을 알려드립니다!
5👍2👏2
「ISC」 1Q24 실적발표

05/03 9:32 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 351억원 (-24% y // 41% q)
- 영업익 86억원 (-12% y // 248% q)
- 순이익 158억원 (43% y // 660% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(10.3%)를 상회하는 OPM(24.5%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
👍1
「SKC」 1Q24 실적발표

05/03 9:36 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 4152억원 (-37.95% y // 흑전 q)
- 영업익 -762억원 (적지 y // 적지 q)
- 순이익 -263억원 (적지 y // 적지 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(-80.4%)를 상회하는 OPM(-18.4%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
「롯데웰푸드」 1Q24 실적발표

05/03 10:22 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 꽉찬집

◆ 실적 정보
- 매출액 9511억원 (-1% y // -3% q)
- 영업익 373억원 (100% y // 28% q)
- 순이익 215억원 (1909.34% y // 흑전 q)
→ 과거 6개 분기 평균치(4%)를 하회하는 OPM(3.9%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 최고분위 (서프라이즈)
- 센티먼트(△P/E): 고분위 (주도주)

☞ 이는 주가 상향 Drift가 발생하는 「LONG」 실적임을 알려드립니다!
👍3
「TKG휴켐스」 1Q24 실적발표

05/03 14:04 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 적정

◆ 실적 정보
- 매출액 3008억원 (-4% y // 36% q)
- 영업익 315억원 (-35.20% y // 흑전 q)
- 순이익 304억원 (-33% y // 52% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(9.7%)를 상회하는 OPM(10.5%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 중분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
6👍1
「고려아연」 1Q24 실적발표

05/03 16:33 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 외국인
- 수급레벨: 빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 2조 3754억원 (-6% y // -2% q)
- 영업익 1845억원 (27% y // -7% q)
- 순이익 1068억원 (-24% y // -44% q)
→ 과거 6개 분기 평균치(6%)를 상회하는 OPM(7.8%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 부합)
- 센티먼트(△P/E): 중분위 (시장 동행)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
2
「파크시스템스」 1Q24 실적발표

05/03 17:11 DART 공시

◆ 수급 정보
- 종목주인: 기관
- 수급레벨: 텅빈집

◆ 실적 정보
- 매출액 257억원 (-7% y // -43% q)
- 영업익 5억원 (-77% y // -95% q)

→ 과거 6개 분기 최저치(7.9%)를 하회하는 OPM(1.9%) 발표

◆ 퀀트 결론
- 실적강도(SUE): 저분위 (컨센 하회)
- 센티먼트(△P/E): 저분위 (소외주)

☞ 이는 주가 Drift가 발생하기에 무의미한 「NO POSITION」 실적임을 알려드립니다!
Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (경훈 김)
# 🇺🇸 고용, 5개월 내 최저치! 가즈아!!

작년 연말 연간전망 때부터 지금까지 동일한 톤으로 말씀드리고 있습니다 :

"올해 피봇이 있다면, 올 하반기 진입 이후가 가시권이다! 금융시장 환경만 놓고보면 확장기조 전환 시점이 후퇴하는 것이 맞겠으나, 연말 대선이라는 빅이벤트는 7월 FOMC가 적기로 작용할 것이다!!"

이번달 중소형주 로테이션은 단기 트레이딩 관점, 하반기에서 상반기 넘어갈 때쯤 물가보다 선행해서 톤다운 될 실물경기(고용, 생산 등)는 금하인하 기대감 재차 키우며 기존 AI, 건강관리 등 대형성장주 중심 마지막 불꽃 개연성 전망 지속 유지 🔥🔥

7월 피봇 가능성 계속 열어둡니다.
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Forwarded from [DAOL퀀트 김경훈] 탑다운 전략 (유진)
[DAOL퀀트 김경훈] 1분기 전종목 실적발표 스케줄

1Q24 Earnings Calendar - 5/7 업데이트

■ 시장 컨센서스 현황
- KOSPI 55조원 (+30%y, +53%q, 1주 전 대비 +0.3%)
- KOSDAQ 1.4조원 (-55%y, +42%q, 1주 전 대비 -0.2%)

■ 시장 공시이익 현황
KOSPI
- 기발표 완료율 73.0%
- 전년동기비 성장률 +50%
- 성장률 상위: 조선(흑전) > 반도체(흑전) > 건강관리(+22%)
- 성장률 하위: 디스플레이(적지) < 유틸리티(-64%) < 화학(-43%)

KOSDAQ
- 기발표 완료율 16.3%
- 전년동기비 성장률 -47%
- 성장률 상위: 디스플레이(+257%) > 비철, 목재(흑전) > 기계(68%)
- 성장률 하위: 화학(적전) < 건설, 건축(적전) < IT가전(-92%)


■ 실적발표 예정
- (5/7) 카카오페이 -107억원 (적지%y, 적지%q)
- (5/9) 카카오 1271억원 (+78.7%y, -6.5%q)
- (5/10) KT 5067억원 (+4.2%y, +90.8%q)

* P.S. 노랑색 음영부분은 회사가 공시한 실적발표 확정일이며, 기타 종목들은 예정일임을 알려드립니다. 예정일은 공시일자가 다소 변경될 수 있음을 알려드립니다.

(원본 링크 ☞ https://parg.co/UT3D )
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