Решил покататься в Италии на борде. Сегодня надо и поработать.

#AGIX

Прекрасный рост актива на споте. Буду подыскивать точку выхода.

#BTC

Локально ожидаю снижение актива до первой зоны перепроданности на 15м. От туда начну спекулятивно набирать лонг с небольшим тейком.

#BTC

Буду наблюдать закрытие сегодняшнего дня. Если закроемся на текущем уровне или выше, буду рассматривать лонговые сетапы. Если ниже 51,6к, то буду рассматривать шорт.

Немного юмора 😂😂😂

#BNB

Зафиксировал профит.

#BTC

Я и не вспомню, когда в последний раз биток так флэтил. Так можно и прогрызть сопротивление.

#LIT

Ночью, после закрытия дневной свечи, заскочил в лонг на ретесте. Соотношения прибыли и риска 3,6. Забрал свои 14% роста.

#TON

Реакция цены после новостей о том, что монета будет использоваться для оплаты владельцам каналов, за показ рекламы.
Тут, на самом деле, по логике, мне, как владельцу канала будут насыпать токен, а я его буду давить по стакану. Это с одной стороны...
С другой стороны, развитие экосистемы, что тоже очень хорошо.

Но на мой взгляд, люди вливают деньги во всё. где есть шум. И как не странно, это работает. Чего стоит только движение на #PEPE за последние дни.

В страшное время мы живём.

#BTC

⛳️🍾

#BTC

Месячный ТФ.

За февраль цена актива увеличелась в моменте на 50%. Мне кажется, что сейчас пробить АТХ будет сложно, но я не удивлюсь, если это всё таки произойдёт.

Очень интересно, как закроется следующая свеча.

Так на чём же цена так славно выросла? ETF, пулы ликвидации шортистов, жадность людей.

#BTC

Пул имбалансов на дневном ТФ.

Долгое время не постил информацию про алгоритмы. Рассказываю:

Последние пол года тестировали с командой огромное количество стратегий. Опишу одну из них.

Стратегия:
Поиск активов осуществляется по средним скользящим в трех таймфреймах, на активах с высокой волатильностью. Работа в обоих направления.

Ограничения:
Не работаю на монетах с безумным фандингом, и малокапитализированных щитках. Ценовые ограничения ориентированы на спасение от пампов и дампов.

Сетки усреднения:
В одном аккаунте ширина сетки усреднения в районе 16%, в другом - 22%. В обоих случаях, сложная сетка, где первая часть усредняется по одному алгоритму, вторая - по другому.

Февральские итоги:
Суммарное количество сделок 15 604, из которых 52% шортовые сделки, и 48% лонговые. Максимальный дневной профит 8,13% прироста депозита.

ММ и РМ:
На первом аккаунте СЛ на оба направления в размере 13% от депозита;
На втором аккаунте СЛ только на шортовом боте в размере 20% от депозита;
На обоих аккантах по 5 ботов в каждом направлении;
На первом аккаунте размер первого ордера - определённый процент от депозита. Таким образом, работаю со сложным процентом;
На втором аккаунте размер первого ордера статичен;
На обоих аккаунтах работаю на полный депозит;
Стартовая стоимость бота на первом аккаунте 5к, но учитывая прогнозируемое увеличение объёма первого ордера, стоимость бота теоретически должна увеличиваться;
Стоимость бота на втором аккаунте 10к. Пересматривать объём бота буду раз в месяц.

Запустил публичный мониторинг. К сожалению, не смог выделить мониторинг по каждому аккаунту, поэтому объединил их в один.

Основная задача - выйти на 40% прироста капитала в месяц. Всё, что больше (если будет), буду выводить. Общий объём инвестиций в ТС 13к. Если со временем, какая-то из ТС покажет себя лучше (прибыльнее, стабильнее, с меньшими просадками), рассмотрю вариант развития только её, а вторую аннулирую.

Тестирую для меня новый сервис мониторинга ТММ, поэтому, кому интересно, вот рефералка.

Прирост капитала за вчерашний день по одному из аккаунтов.

Важно осознавать, что значения за первый день не являются гарантией аналогичных трейдов и в будущем.

Для меня, «живая страта», это успешные трейды на протяжении минимум трех месяцев.

Общая доходность на первом аккаунте за 2 дня. Но! На втором акке сработал СЛ в размере 20%. В феврале была 2 таких случая. Посмотрим, что покажет март.
Чуть позже, я постараюсь описать свою методику аналитики и подсчетов в таких ситуациях.
На самом деле, расчет первоначальной стратегии и бектестов - это малая часть всей работы. Самое важное, и лично для меня, самое интересное, это анализ «плохих» сделок. Вот там надо поломать мозг.

Как происходит арифметический анализ убытков:

Расскажу, на примере февраля и одной из торговых стратегий.

Первоначально СЛ находился на расстоянии в 14% от последнего ордера, как терпимый убыток. После месяца работы, я обратил внимание, что последний, девятый ордер срабатывал 6 раз. Четыре из которых принесли прибыль в 124$, и две сделки принесли убыток в 3843$. Всё без учёта комиссии.
Таким образом, возник вопрос в логичном использовании капитала.

Убрав последний ордер, и сделав короче СЛ, удалось уменьшить убыток с 2000$ до 600$, при этом, объём первого ордера остался таким же. То есть, и доходность при срабатывании 8-ми ордеров не поменялась. Из плюсов - бот стал в два раза дешевле.

В итоге, в марте я запустил оба варианта отработки данной стратегии.

​​Профит одного из аккаунтов за этот месяц.