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MSCI 지수 리밸런싱 이벤트
MSCI 지수 리밸런싱은 매년 2월, 5월, 8월, 11월에 있습니다. 2월/8월은 분기리뷰, 5월/11월은 반기리뷰입니다.
통상 분기리뷰 보다 반기리뷰가 편출입 장벽이 낮은 편이라 종목교체가 많습니다.
MSCI EM 추종자금은 약 2조 달러이며 한국비중은 13.6%이고 이 중 패시브 자금 비중을 20~30%로 가정하면 MSCI EM 한국 패시브 추종자금은 80~90조원으로 추정합니다.
MSCI 정기변경 기준일은 정기변경이 실시되는 전 월의 마지막 10거래일 중 임의로 결정되며 기준은 시가총액 및 유동 시가총액입니다.
이번 5월 MSCI 반기리뷰는 5월 12일 새벽에 발표됐고 5월 27일까지 리밸런싱을 마쳐야하며 지수발효일은 5월 28일입니다.
매입수요 대비 일 평균 거래대금 배수에 따라 유입강도가 다를 수 있으며 배수가 높을수록 상승이 나올 가능성이 높아집니다.
그리고 사전에 편입종목을 예측하여 얼마나 매수가 들어왔는지 여부와 현재 주가레벨이 높은 수준인지에 따라서도 성과가 달라집니다.
기본전략은 편입종목의 경우, 리뷰발표일 매수, 변경일(리밸런싱) 매도이며 이번 5월 리뷰 기준으로 하면 5월 12일 매수, 5월 27일 매도입니다.
반면, 편출종목의 경우, 숏전략으로 접근 가능하며 기본전략은 리뷰발표일 매도, 변경일(리밸런싱) 매수입니다.
편출종목을 보유하고 있는 경우에 매도 후 리밸런싱 당일에 매수하는 전략도 유용해보입니다.
이번 편입종목은 4개 종목, 편출종목은 7개 종목입니다. 그리고 해당 실행 수급주체는 외국인으로 잡히게 됩니다. 투자에 참고 바랍니다.
https://news.1rj.ru/str/YangStock
MSCI 지수 리밸런싱은 매년 2월, 5월, 8월, 11월에 있습니다. 2월/8월은 분기리뷰, 5월/11월은 반기리뷰입니다.
통상 분기리뷰 보다 반기리뷰가 편출입 장벽이 낮은 편이라 종목교체가 많습니다.
MSCI EM 추종자금은 약 2조 달러이며 한국비중은 13.6%이고 이 중 패시브 자금 비중을 20~30%로 가정하면 MSCI EM 한국 패시브 추종자금은 80~90조원으로 추정합니다.
MSCI 정기변경 기준일은 정기변경이 실시되는 전 월의 마지막 10거래일 중 임의로 결정되며 기준은 시가총액 및 유동 시가총액입니다.
이번 5월 MSCI 반기리뷰는 5월 12일 새벽에 발표됐고 5월 27일까지 리밸런싱을 마쳐야하며 지수발효일은 5월 28일입니다.
매입수요 대비 일 평균 거래대금 배수에 따라 유입강도가 다를 수 있으며 배수가 높을수록 상승이 나올 가능성이 높아집니다.
그리고 사전에 편입종목을 예측하여 얼마나 매수가 들어왔는지 여부와 현재 주가레벨이 높은 수준인지에 따라서도 성과가 달라집니다.
기본전략은 편입종목의 경우, 리뷰발표일 매수, 변경일(리밸런싱) 매도이며 이번 5월 리뷰 기준으로 하면 5월 12일 매수, 5월 27일 매도입니다.
반면, 편출종목의 경우, 숏전략으로 접근 가능하며 기본전략은 리뷰발표일 매도, 변경일(리밸런싱) 매수입니다.
편출종목을 보유하고 있는 경우에 매도 후 리밸런싱 당일에 매수하는 전략도 유용해보입니다.
이번 편입종목은 4개 종목, 편출종목은 7개 종목입니다. 그리고 해당 실행 수급주체는 외국인으로 잡히게 됩니다. 투자에 참고 바랍니다.
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자료 활용 투자 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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정유섹터 공부 및 관심주
언젠가 공부를 한 듯 하지만 처음본 듯 깨끗한 상태라서 기록을 하고자 남겨둠