USDRUB_TOM (D, Moex) - апдейт, предыдущее и подробнее здесь.
Завтра, 7-февр-2020, ожидается реверсал по психе-циклу. Но поскольку тут сразу выходные, то реализация может перейти на понедельник, 10-февр-2020
Ну и понятное дело, не без интриги
Обычно такие реверсалы разворотные. Поскольку рынок сейчас пытается пучить, то высока вероятность распродаж.
Но близость трендовой линии, прорыв которой манит быков своей очевидностью, может придать делу совсем иной оборот и создать редкое явление - реверсал прорыва (в психе-цикле). В этом случае медведям точно не поздоровится
Завтра, 7-февр-2020, ожидается реверсал по психе-циклу. Но поскольку тут сразу выходные, то реализация может перейти на понедельник, 10-февр-2020
Ну и понятное дело, не без интриги
Обычно такие реверсалы разворотные. Поскольку рынок сейчас пытается пучить, то высока вероятность распродаж.
Но близость трендовой линии, прорыв которой манит быков своей очевидностью, может придать делу совсем иной оборот и создать редкое явление - реверсал прорыва (в психе-цикле). В этом случае медведям точно не поздоровится
Индекс Мосбиржи (День), - обновление ранее озвученного
Как и предполагалось, тянуть с выходом из Зоны Смерти (по Ганну) будут до последнего.
"Последнее" - это сегодня, в пятницу, 7.02.2020.
Но надо иметь в виду, что реализация, то есть само движение может состояться лишь в понедельник.
Это, конечно, на грани безумия, но все чаще мифический Кукл придерживается именно такой стратегии. Как и полагается, потом на тематических форумах начинаются стенания про обман, надувательство и неправильный рынок.
Любопытно, что рынок помимо имеющихся реверсалов, в последние дни "запрограммировал" еще и реверсал на понедельник, 10-февр-2020.
PS. Индекс РТС имеет схожий временнОй паттерн, поэтому двигаться эти оба индекса широкого фондового рынка будут скорее всего согласованно
Как и предполагалось, тянуть с выходом из Зоны Смерти (по Ганну) будут до последнего.
"Последнее" - это сегодня, в пятницу, 7.02.2020.
Но надо иметь в виду, что реализация, то есть само движение может состояться лишь в понедельник.
Это, конечно, на грани безумия, но все чаще мифический Кукл придерживается именно такой стратегии. Как и полагается, потом на тематических форумах начинаются стенания про обман, надувательство и неправильный рынок.
Любопытно, что рынок помимо имеющихся реверсалов, в последние дни "запрограммировал" еще и реверсал на понедельник, 10-февр-2020.
PS. Индекс РТС имеет схожий временнОй паттерн, поэтому двигаться эти оба индекса широкого фондового рынка будут скорее всего согласованно
Нефть WTI (Daily, Forex - условно спот), обновление среднесрочных ожиданий по резонансной репликации
Скорее, просто комментарий:
В ранее изложенных соображениях предполагалось. что текущий период (до 7-февр с возможным растяжением до 14-февр) будет отличать хоть и рваная, но скорее боковая динамика. В то время, как получился провал и стабилизация на этой неделе.
Так вот. Все это ровным счетом никак не влияет, какой вектор будет выбран рынком для следующей фазы, которая как ожидается продлится до 20-март-2020). При этом чаша весов вероятности склоняется в пользу роста
Хотя, как я понимаю, многие ждут продолжения медвежьего банкета.
PS. Кстати, сентимент по нефти Crude Light, развернулся наверх строго в Зоне Смерти по Ганну. И пока не испытывает даже сомнений в своих предпочтениях
PS. PS. Если коллективное бессознательное (Sentiment) право, то сегодня по схеме в закрывающейся серии снижения должен быть последний Low (насколько и как он будет расходиться с предыдущими минимумами - на дальнейший исход не влияет
Скорее, просто комментарий:
В ранее изложенных соображениях предполагалось. что текущий период (до 7-февр с возможным растяжением до 14-февр) будет отличать хоть и рваная, но скорее боковая динамика. В то время, как получился провал и стабилизация на этой неделе.
Так вот. Все это ровным счетом никак не влияет, какой вектор будет выбран рынком для следующей фазы, которая как ожидается продлится до 20-март-2020). При этом чаша весов вероятности склоняется в пользу роста
Хотя, как я понимаю, многие ждут продолжения медвежьего банкета.
PS. Кстати, сентимент по нефти Crude Light, развернулся наверх строго в Зоне Смерти по Ганну. И пока не испытывает даже сомнений в своих предпочтениях
PS. PS. Если коллективное бессознательное (Sentiment) право, то сегодня по схеме в закрывающейся серии снижения должен быть последний Low (насколько и как он будет расходиться с предыдущими минимумами - на дальнейший исход не влияет
S&P 500 - все, что тут можно сказать, - так это то, что после вчершнего нового исторического максимума рынок решил проверить на прочность пробитый уровень, что с высокой вероятностью означает формирование новой поддержки
Это я к тому, что на форумах опять пошли волны армагедонских измышлений, которые есть плод предубеждений и фантазий, которые свойственны текущему периоду в силу природных циклов.
PS. Тренд растущий (и глобально, и локально) и обещает оставаться таковым по меньшей мере до конца марта. Медведям не удается запихнуть ценовую траекторию даже в плоскость. Какой уж тут спад или крах?
Это я к тому, что на форумах опять пошли волны армагедонских измышлений, которые есть плод предубеждений и фантазий, которые свойственны текущему периоду в силу природных циклов.
PS. Тренд растущий (и глобально, и локально) и обещает оставаться таковым по меньшей мере до конца марта. Медведям не удается запихнуть ценовую траекторию даже в плоскость. Какой уж тут спад или крах?
S&P 500 (Daily) - Обновление базового сценария фондового рынка США на 2020 год
Предыдущее (от 22.12.2019) тут
Основные векторы претерпели серьезные изменения
Вернее, инвертировались, - что было низом, стало верхом, и наоборот. Графически это привело к визуализации растущего рынка вместо его коррекции.
Это тот случай, про который говорят, - "Победило Зло (Деньги)"
Поскольку по циклам природного характера ожидалась коррекция. В то время как цикл денег не располагал к каким-то существенным понижениям (распродажам)
Вообще, такой поворот событий вполне обычное дело, когда речь идет о проектировании методами тайминга, которые на самом деле уверенно дают лишь точки бифуркации и определяют периоды тенденции. Но предсказывать ценовые векторы эти точки не могут. На этом этапе приходится прибегать к вероятностому анализу
PS. Если бы не помощь рынкам со стороны ФРС США (то ли через QE, то ли Non-QE), то природные циклы одержали бы верх и сейчас была бы плоская коррекция (с возможным понижением локальных максимумов)
Предыдущее (от 22.12.2019) тут
Основные векторы претерпели серьезные изменения
Вернее, инвертировались, - что было низом, стало верхом, и наоборот. Графически это привело к визуализации растущего рынка вместо его коррекции.
Это тот случай, про который говорят, - "Победило Зло (Деньги)"
Поскольку по циклам природного характера ожидалась коррекция. В то время как цикл денег не располагал к каким-то существенным понижениям (распродажам)
Вообще, такой поворот событий вполне обычное дело, когда речь идет о проектировании методами тайминга, которые на самом деле уверенно дают лишь точки бифуркации и определяют периоды тенденции. Но предсказывать ценовые векторы эти точки не могут. На этом этапе приходится прибегать к вероятностому анализу
PS. Если бы не помощь рынкам со стороны ФРС США (то ли через QE, то ли Non-QE), то природные циклы одержали бы верх и сейчас была бы плоская коррекция (с возможным понижением локальных максимумов)
GBP/USD (Daily, Forex) - обновление, предыдущее здесь
Ярко горящих одиночных реверсал-дней на ближайшую декаду не просматривается.
Но зато есть окна возможностей, каждое из которых может оказаться значимым для будущей ценовой траектории (см.график)
PS. Внимание к фунту обусловлено сейчас попытками понять и оценить последствия Brexite с точки зрения времени.
Ярко горящих одиночных реверсал-дней на ближайшую декаду не просматривается.
Но зато есть окна возможностей, каждое из которых может оказаться значимым для будущей ценовой траектории (см.график)
PS. Внимание к фунту обусловлено сейчас попытками понять и оценить последствия Brexite с точки зрения времени.
EUR/USD (Daily, Forex) - работа над ошибками (предшествующее здесь)
Рынок ломает "план" по резонансной репликации, что означает появление новых факторов влияния. Возможно, рынок до последнего не верил в Brexite, а может - какой-то сюрприз готовится и за океаном, поскольку в последние дни как-то подозрительно бодро себя почувствовал доллар США (индекс доллара, DXY)
Как бы там ни было, но сейчас каждое окно возможностей используется для нового толчка курса EUR/USD вниз.
Близость минимумов 2019 г заставляет вспомнить самую маниакальную идею образца 2016 года, - "евро/доллар - к паритету"
Пояснения:
- Ключевые даты (по резонансной репликации) отмечены на графике
- Определенность по этой модели возникает (как правило) в первые три торговых дня (включая точку бифуркации) очередной фазы (фаза := период между точками бифуркации по данной модели
- Модель работает до того момента, пока не отменится, что не мешает ей снова включиться спустя какое-то время
Рынок ломает "план" по резонансной репликации, что означает появление новых факторов влияния. Возможно, рынок до последнего не верил в Brexite, а может - какой-то сюрприз готовится и за океаном, поскольку в последние дни как-то подозрительно бодро себя почувствовал доллар США (индекс доллара, DXY)
Как бы там ни было, но сейчас каждое окно возможностей используется для нового толчка курса EUR/USD вниз.
Близость минимумов 2019 г заставляет вспомнить самую маниакальную идею образца 2016 года, - "евро/доллар - к паритету"
Пояснения:
- Ключевые даты (по резонансной репликации) отмечены на графике
- Определенность по этой модели возникает (как правило) в первые три торговых дня (включая точку бифуркации) очередной фазы (фаза := период между точками бифуркации по данной модели
- Модель работает до того момента, пока не отменится, что не мешает ей снова включиться спустя какое-то время
Индекс доллара DXY (Daily) - ближайшие наиболее важные реверсал-дни
Ремарка: как можно заметить, даты 13-14-февр-2020 проявляются не только на индексе доллара, но и на других валютах. Видимо, рынок что-то там (по времени) ожидает.
PS. Календари экономических событий я принципиально не смотрю, т.к. они ведут к неосознанному тильту. Ценовые траектории с точки зрения создания почвы для ожиданий более точны и надежны, нежели домыслы и предположения, отнимающие слишком много энергии и времени
Ремарка: как можно заметить, даты 13-14-февр-2020 проявляются не только на индексе доллара, но и на других валютах. Видимо, рынок что-то там (по времени) ожидает.
PS. Календари экономических событий я принципиально не смотрю, т.к. они ведут к неосознанному тильту. Ценовые траектории с точки зрения создания почвы для ожиданий более точны и надежны, нежели домыслы и предположения, отнимающие слишком много энергии и времени
Ну и в завершение валютной темы:
По EUR/USD Пректер и Ко "топит" за рост
По EUR/USD Пректер и Ко "топит" за рост
Нефть: WTI (CL, NYMEX) & Managed Money, Net Position (COT)
Фонды, как обычно, на падающем рынке закрывали лонг и даже открывали шорт (на 4-февр-2020).
Судя по СОТ значимую часть этих изменений абсорбировали хеджеры (производители), увеличившие тем самым свой чистый лонг на 15,6 тыс.контрактов
PS. С актуальной даты, на основе которой был составлен этот отчет, рынок фактически в плоскости. Поэтому информационно здесь ничего нет, кроме подтверждения того, что на середину прошедшей недели у крупных участников рынка преобладал медвежий взгляд
Фонды, как обычно, на падающем рынке закрывали лонг и даже открывали шорт (на 4-февр-2020).
Судя по СОТ значимую часть этих изменений абсорбировали хеджеры (производители), увеличившие тем самым свой чистый лонг на 15,6 тыс.контрактов
PS. С актуальной даты, на основе которой был составлен этот отчет, рынок фактически в плоскости. Поэтому информационно здесь ничего нет, кроме подтверждения того, что на середину прошедшей недели у крупных участников рынка преобладал медвежий взгляд
Term Structure (Brent, ICE)
Налицо аномалии во временной структуре нефти
Понять, что тут дело нечисто, совсем несложно
Помимо фьючерсных цен, есть и краткоживующие однодневные форварды на рынке Forex, имеющие практическую ценность в качестве базиса соответствующих CFD. Так вот, эти инструменты, которые можно принимать условно как спотовые (наличные) цены (хотя конечно, это не так, поскольку физический рынок и финансовый - это две большие разницы)
Но тем не менее...
Так вот, такие форварда по-прежнему идут выше фронтального фьючерса, несмотря на то, что профиль временной структуры приобрел выпуклость (на горизонте до полугода).
Вообще-то говоря, этого быть не должно
Поскольку в таком варианте вся кривая, вкл. спот должна иметь более приглаженный вид (см. иллюстрации)
А так - получается аномалия, которая должна быть каким-то образом исправлена.
В данном случае:
— Либо вся кривая снова приобретет вогнутость
— Либо спот уйдет ниже фронтального фьючерса
Налицо аномалии во временной структуре нефти
Понять, что тут дело нечисто, совсем несложно
Помимо фьючерсных цен, есть и краткоживующие однодневные форварды на рынке Forex, имеющие практическую ценность в качестве базиса соответствующих CFD. Так вот, эти инструменты, которые можно принимать условно как спотовые (наличные) цены (хотя конечно, это не так, поскольку физический рынок и финансовый - это две большие разницы)
Но тем не менее...
Так вот, такие форварда по-прежнему идут выше фронтального фьючерса, несмотря на то, что профиль временной структуры приобрел выпуклость (на горизонте до полугода).
Вообще-то говоря, этого быть не должно
Поскольку в таком варианте вся кривая, вкл. спот должна иметь более приглаженный вид (см. иллюстрации)
А так - получается аномалия, которая должна быть каким-то образом исправлена.
В данном случае:
— Либо вся кривая снова приобретет вогнутость
— Либо спот уйдет ниже фронтального фьючерса
Продолжение по нефти
ИМХО: по мне, так здесь манипуляция крупными участниками рынка - продавливание нефти вниз фронтальным фьючерсом, причем сверх меры, которое относительно скоро прекратится, после чего ценники будут стремиться выстроить более ясную для них структуру. Примерно так, как сказано выше.
Правда, неизвестно, как долго может длиться аномалия...
Риск же тут вносит не сама эта игра, а неизвестность причин, породивших ее.
Одно дело, если речь идет о том, что кого-то надо, как часто говорят, - "разуть", "отвезти на маржин", "вытряхнуть из позиций". И совсем иное дело, если играется инсайт или реакция на событие, которое еще только готовится, а потому широкой публике неизвестно
ИМХО: по мне, так здесь манипуляция крупными участниками рынка - продавливание нефти вниз фронтальным фьючерсом, причем сверх меры, которое относительно скоро прекратится, после чего ценники будут стремиться выстроить более ясную для них структуру. Примерно так, как сказано выше.
Правда, неизвестно, как долго может длиться аномалия...
Риск же тут вносит не сама эта игра, а неизвестность причин, породивших ее.
Одно дело, если речь идет о том, что кого-то надо, как часто говорят, - "разуть", "отвезти на маржин", "вытряхнуть из позиций". И совсем иное дело, если играется инсайт или реакция на событие, которое еще только готовится, а потому широкой публике неизвестно
Трамп := Война ???
Из категории "Неожиданные находки"
На Смарт-Лабе случайно углядел утверждение, которое на картинке (здесь).
Не проверяя истинность и не вдаваясь в подробности, решил посмотреть, что об этом думают "деньги" (для чего, разумеется, как раз и подходит анализ по Pi-Cycle, отражающий-предсказывающий поведение капитанов крупных капиталов)
И вот что из этого вышло
Продолжение следует
Из категории "Неожиданные находки"
На Смарт-Лабе случайно углядел утверждение, которое на картинке (здесь).
Не проверяя истинность и не вдаваясь в подробности, решил посмотреть, что об этом думают "деньги" (для чего, разумеется, как раз и подходит анализ по Pi-Cycle, отражающий-предсказывающий поведение капитанов крупных капиталов)
И вот что из этого вышло
Продолжение следует
И в самом деле, график точно отражает динамику локального конфликта с Ираном, кульминацией которого был ракетный удар (как нам говорят) по генералу Стражей Революции, которого вроде как убили, но как говорится - это не точно.
Потому как точно такие же свидетельства были предложены в качестве версии гибели в Тегеране посла Российской империи Грибоедова (30.01.1829, или 11.02.1829 по старому стилю), которые по сию пору считаются недостаточным доказательством, что это именно он
Для справки:
- Опознание Грибоедова решили признать по повреждениям на руке, полученные когда-то во время дуэли.
- А Генерала - по перстню на фрагменте руки, чудным образом сохранившейся, несмотря на то, что фотодокументы говорят в пользу полного уничтожения и выгорания всего живого в эпицентре взрыва
Но речь не об этом...
Продолжение следует
Потому как точно такие же свидетельства были предложены в качестве версии гибели в Тегеране посла Российской империи Грибоедова (30.01.1829, или 11.02.1829 по старому стилю), которые по сию пору считаются недостаточным доказательством, что это именно он
Для справки:
- Опознание Грибоедова решили признать по повреждениям на руке, полученные когда-то во время дуэли.
- А Генерала - по перстню на фрагменте руки, чудным образом сохранившейся, несмотря на то, что фотодокументы говорят в пользу полного уничтожения и выгорания всего живого в эпицентре взрыва
Но речь не об этом...
Продолжение следует