К слову, Эллиотчики (последователи волн Эллиота) вчера перерисовали свои предположения по нефти (Лайт), - 14-го ждали вниз, а 15-го - уже вверх.
Но тут надо понимать, что отчасти причина этого поворота кроется в чисто технических моментах. В частности, - в связи с тем, что на графиках начинают стыковаться истекающий фьюче со следующим. У разных провайдеров данных это происходит несколько по-разному. Поэтому у некоторых возник локальный перехай, что и обеспечило смену ожиданий.
Даже сентимент (ожидания среди трейдеров малой и средней руки), - и тот воспрял духом
Как по мне, так это - очередная уловка, засада. Рынок нефти отличается тем, что как только появляется "твердокаменный" сигнал на покупку или продажу, как тут же активизируется другая сторона рынка, которая стремится увести рынок прямо в противоположную сторону. И надо сказать, весьма часто это оказывается успешным мероприятием
Но тут надо понимать, что отчасти причина этого поворота кроется в чисто технических моментах. В частности, - в связи с тем, что на графиках начинают стыковаться истекающий фьюче со следующим. У разных провайдеров данных это происходит несколько по-разному. Поэтому у некоторых возник локальный перехай, что и обеспечило смену ожиданий.
Даже сентимент (ожидания среди трейдеров малой и средней руки), - и тот воспрял духом
Как по мне, так это - очередная уловка, засада. Рынок нефти отличается тем, что как только появляется "твердокаменный" сигнал на покупку или продажу, как тут же активизируется другая сторона рынка, которая стремится увести рынок прямо в противоположную сторону. И надо сказать, весьма часто это оказывается успешным мероприятием
Не знаю, почему китайский фондовый индекс "вдруг" поехал вниз, и как это объясняют аналитики. Но о такой возможности было сказано здесь ранее.
PS. Забавно, но как раз вчера-сегодня пошли идеи от "профессионалов" по поводу "...а хорошо бы китайских акций прикупить..."
PS. Забавно, но как раз вчера-сегодня пошли идеи от "профессионалов" по поводу "...а хорошо бы китайских акций прикупить..."
В четверг, 16 июля, опционный рынок на нефтяной фьючерс WTI (CL, NYMEX), находясь в полуобморочном состоянии из-за экспирации августовской серии опционов, по итогу решил, что вероятность падения выше. Ставки рынка по результатам вчерашних торгов опционами на сегодня как 5 к 3 (5 за снижение, 3 за повышение)
По данным от СFTC открытый интерес на рынке фьючерсов на нефть CRUDE OIL, LIGHT SWEET (NYMEX) несколько подрос по сравнению с прошлой неделей. Основной контингент, покупающие и продающие фьючерсы на практически стоячем рынке, - это хеджеры (Producer/Merchant/...). Причем на обоих сторонах рынка. Прочие категории участников рынка на их фоне сейчас почти незаметны. Единственный настораживающий момент для быков - это несколько больший прирост шорт у Swap Dealers, которые с марта месяца с.г. играют на стороне тренда, а не контртренда, как до этого ранее.
По итогу, - пока все тухло для тех, кто жаждет участия в тренде
По итогу, - пока все тухло для тех, кто жаждет участия в тренде
На что поставил опционный рынок на нефть WTI (CL, NYMEX)?
С первого взгляда, - на рост в понедельник, 20.07.2020, поскольку прирост OI в колл-опционах заметно выше, чем в опционах пут.
Но дьявол, как обычно, скрыт в мелочах
В то время, как колл-опционы брались россыпью (разные страйки), в опционах пут интерес вызывал кургузый список страйков.
Перефразируя на незамысловатый язык трейдеров мотивы у торговцев опционов примерно такие (по нефти лайт, разумеется):
Рост, если и будет, то может до 44, а может и 45 покажет, а вдруг, да и к 50 стрельнет.
А если начнет падать, то ранее 34-33 не остановится
С первого взгляда, - на рост в понедельник, 20.07.2020, поскольку прирост OI в колл-опционах заметно выше, чем в опционах пут.
Но дьявол, как обычно, скрыт в мелочах
В то время, как колл-опционы брались россыпью (разные страйки), в опционах пут интерес вызывал кургузый список страйков.
Перефразируя на незамысловатый язык трейдеров мотивы у торговцев опционов примерно такие (по нефти лайт, разумеется):
Рост, если и будет, то может до 44, а может и 45 покажет, а вдруг, да и к 50 стрельнет.
А если начнет падать, то ранее 34-33 не остановится
Нефть марки Brent (CFD), - обновление предыдущего обзора применения метода резонансной репликации, - предполагаемые перспективы.
Похоже, спекулянты перестанут рыдать, глядя на уныло колеблющиеся цены в узком ценовом диапазоне
Похоже, спекулянты перестанут рыдать, глядя на уныло колеблющиеся цены в узком ценовом диапазоне
Нефть марки Brent, - обновление вчерашнего обзора:
Поскольку вчера, 20.07.2020, нефть не упала, как можно было ожидать по модели резонансной репликации, то это может означать возможность инверсии. Вследствие чего запускается схема, которая на приведенной здесь иллюстрации
PS. Используемый метод - весьма чуткий. Допустимая задержка во времени - 1 день. Поэтому столь быстрое изменение ожиданий
PS. PS. Модель указывает вектор, а также определяет характер рынка. Но не подсказывает уровни и силу тренда!!!
PS. PS. PS. Как бы там ни было, но характер рынка, превалирующий последние недели, должен уже смениться. Болоту нет!!! (???)
Поскольку вчера, 20.07.2020, нефть не упала, как можно было ожидать по модели резонансной репликации, то это может означать возможность инверсии. Вследствие чего запускается схема, которая на приведенной здесь иллюстрации
PS. Используемый метод - весьма чуткий. Допустимая задержка во времени - 1 день. Поэтому столь быстрое изменение ожиданий
PS. PS. Модель указывает вектор, а также определяет характер рынка. Но не подсказывает уровни и силу тренда!!!
PS. PS. PS. Как бы там ни было, но характер рынка, превалирующий последние недели, должен уже смениться. Болоту нет!!! (???)
EUR/USD - последователи волн Эллиота придерживаются по больше части Bullish-сценария.
В связи с чем напомню, - по резонансной репликации, согласно последнего обзора по этому методу и инструменту, выходит следующее:
"...плоскость продлится до 22 июля, а уже 23 июля (край - 24-го) следует ждать импульс, направление которого укажет вектор ценовой траектории. В среднесрочном ракурсе, этот этап, продолжительностью до середины ноября с.г., обещает быть весьма сумбурным, с частыми переменами вектора движения курса." (здесь)
В связи с чем напомню, - по резонансной репликации, согласно последнего обзора по этому методу и инструменту, выходит следующее:
"...плоскость продлится до 22 июля, а уже 23 июля (край - 24-го) следует ждать импульс, направление которого укажет вектор ценовой траектории. В среднесрочном ракурсе, этот этап, продолжительностью до середины ноября с.г., обещает быть весьма сумбурным, с частыми переменами вектора движения курса." (здесь)
Вчера, 21.07.2020, опционный рынок на нефть WTI (CL, NYMEX) поставил на повышение. Превалировал рост открытого интереса в опционах колл.
PS. Надо признать, в последнее время опционный рынок несколько одряхлел, став немощным. Слишком часто ставит невпопад. Причем в обе стороны, - и на падение, и на рост.
PS. Надо признать, в последнее время опционный рынок несколько одряхлел, став немощным. Слишком часто ставит невпопад. Причем в обе стороны, - и на падение, и на рост.
Вчера рынок опционов на нефтяные фьючерсы WTI (CL, NYMEX) угадал верно, поставив накануне (20.07.2020) на рост (о чем было здесь)
Вчера же, 21.07.2020, преобладали ставки на понижение и расширение диапазона колебаний нефти (стратегия длинной волатильности с ребалансировкой)
Посему на сегодня ожидания болтанка с присутствием давления вниз
Вчера же, 21.07.2020, преобладали ставки на понижение и расширение диапазона колебаний нефти (стратегия длинной волатильности с ребалансировкой)
Посему на сегодня ожидания болтанка с присутствием давления вниз
Вчера опционный рынок на нефь WTI (CL, NYMEX) проявил смешанные ожидания. В первой половине дня (по Европе) превалировали ставки на рост к 45 и выше (закрытие дня 41.90 по NYMEX). А на Day-Pit просматривались ставки на понижение к 40 и ниже на горизонте до вторника (28 июля) включительно (когда истекут опционы фронтальной серии)
В четверг, 23.07.2020, опционный рынок на нефь WTI (CL, NYMEX) поставил на повышение.
Вроде бы.
Поскольку прирост открытого интереса по итогам вчерашних торгов заметно выше в опционах колл, нежели в пут-опционах.
Но есть нюанс.
Значительный объем в колл-опционах прошел в 45 страйке, что на 10% выше рынка, а потому или "на удачу", или в расчете "на вынос", в качестве лотерейного билета.
В то время, как в опционах пут превалировали прагматичные сделки, мотивационные ожидания по которым - это ниже 40 и/или 37 WTI
Вроде бы.
Поскольку прирост открытого интереса по итогам вчерашних торгов заметно выше в опционах колл, нежели в пут-опционах.
Но есть нюанс.
Значительный объем в колл-опционах прошел в 45 страйке, что на 10% выше рынка, а потому или "на удачу", или в расчете "на вынос", в качестве лотерейного билета.
В то время, как в опционах пут превалировали прагматичные сделки, мотивационные ожидания по которым - это ниже 40 и/или 37 WTI
Надо сказать, довольно сильная дивергенция-конвергенция. Даже странно, почему рынок столь устойчиво держится на одном уровне, и даже немного подрастает.
По всем приметам и аналогам из прошлого, с начала июля должно было развиваться падение, которого по факту нет
По всем приметам и аналогам из прошлого, с начала июля должно было развиваться падение, которого по факту нет
По данным от СFTC на 21 июля 2020 открытый интерес на рынке фьючерсов на нефть CRUDE OIL, LIGHT SWEET (NYMEX) в целом припал.
В основном, благодаря закрытию позиций хеджеров (Producer/Merchant...), причем на обеих сторонах рынка.
Фонды несколько воспрянули бычьим духом и потому все больше набирали лонг. Хотя и не так много.
А что же основные затейники, - Swap Dealers?
О-о-о... Эти хитрецы увеличивали шорт.
Напомню, - с марта этого года по текущий момент времени эта категория участников рынка играет на стороне тренда. Если эта аномалия все еще в силе, то последствия очевидны, - впереди падение.
Если же аномалия ушла, то действия своп дилеров следует рассматривать как бычий сигнал.
По итогу: нефть, как обычно, дает надежду всем и сразу, - и быкам, и медведям...
В основном, благодаря закрытию позиций хеджеров (Producer/Merchant...), причем на обеих сторонах рынка.
Фонды несколько воспрянули бычьим духом и потому все больше набирали лонг. Хотя и не так много.
А что же основные затейники, - Swap Dealers?
О-о-о... Эти хитрецы увеличивали шорт.
Напомню, - с марта этого года по текущий момент времени эта категория участников рынка играет на стороне тренда. Если эта аномалия все еще в силе, то последствия очевидны, - впереди падение.
Если же аномалия ушла, то действия своп дилеров следует рассматривать как бычий сигнал.
По итогу: нефть, как обычно, дает надежду всем и сразу, - и быкам, и медведям...