USD/RUB
Реверсал от 4 декабря (см.здесь) оказался не очень удачным выбором рынка. Ни развернуть, ни обеспечить прорыв к каким-то новым далям рынку здесь не удалось.
На сегодня, 8-декабрь-2020 тоже есть реверсал по фрактальной геометрии. Но достоверность его не очень высока. Правда, такие вот сомнительные знаки зачастую оказываются по итогу сильным предупреждением о грядущих изменениях
Реверсал от 4 декабря (см.здесь) оказался не очень удачным выбором рынка. Ни развернуть, ни обеспечить прорыв к каким-то новым далям рынку здесь не удалось.
На сегодня, 8-декабрь-2020 тоже есть реверсал по фрактальной геометрии. Но достоверность его не очень высока. Правда, такие вот сомнительные знаки зачастую оказываются по итогу сильным предупреждением о грядущих изменениях
WTI & Options
В понедельник, 7 декабря, открытый интерес в путах подрос на фоне снижения оного в колл-опционах. Формально, выходит ставка на снижение.
Однако все основные приобретения в опционах происходили на страйках, близких к АТМ, которые используют по большей части в стратегиях волатильности. Например, для Buy/Sell Volatility + Rehedge
Вывод простой: очевидных потуг нет ни для снижения, ни для роста. Рынок ставит на колебания вокруг 45 по Лайт
В понедельник, 7 декабря, открытый интерес в путах подрос на фоне снижения оного в колл-опционах. Формально, выходит ставка на снижение.
Однако все основные приобретения в опционах происходили на страйках, близких к АТМ, которые используют по большей части в стратегиях волатильности. Например, для Buy/Sell Volatility + Rehedge
Вывод простой: очевидных потуг нет ни для снижения, ни для роста. Рынок ставит на колебания вокруг 45 по Лайт
S&P 500
Реверсал от 9.12.2020 (ранее было здесь) пока сработал как разворотный. Но это пока лишь попытка. Пробоя вниз важного уровня не случилось, поэтому быки могут перехватить инициативу и унести рынок вверх. К тому же закрытие дня (среды) произошло на уровне, который многие на длинной стороне рынка считают очень хорошим для новых покупок
Реверсал от 9.12.2020 (ранее было здесь) пока сработал как разворотный. Но это пока лишь попытка. Пробоя вниз важного уровня не случилось, поэтому быки могут перехватить инициативу и унести рынок вверх. К тому же закрытие дня (среды) произошло на уровне, который многие на длинной стороне рынка считают очень хорошим для новых покупок
DXY (Индекс Доллара)
Что еще нужно для локального разворота?
В наличии:
1) Реверсал (10.12.2020) по психе-циклу,
2) Вважный ценовой уровень,
3) Локально важная тренд-линия, которая может быть как пробита снизу вверх, так и устоять, отправив ценник ниже.
Что еще нужно для локального разворота?
В наличии:
1) Реверсал (10.12.2020) по психе-циклу,
2) Вважный ценовой уровень,
3) Локально важная тренд-линия, которая может быть как пробита снизу вверх, так и устоять, отправив ценник ниже.
USD/RUB
Реверсал 8 декабря 2020 сработал как часы (отсюда). Реализовалась попытка локального разворота на 180 градусов. Дальнейшее - зависит от упорства быков по доллару
PS. ИМХО: чисто "по технике" и в контексте имеющихся дат, должны бы рынок поднять к 76+ к исходу этой - началу следующей недели
Реверсал 8 декабря 2020 сработал как часы (отсюда). Реализовалась попытка локального разворота на 180 градусов. Дальнейшее - зависит от упорства быков по доллару
PS. ИМХО: чисто "по технике" и в контексте имеющихся дат, должны бы рынок поднять к 76+ к исходу этой - началу следующей недели
RTS Index
Столкновение с реверсалом по фрактальной геометрии (озвучен ранее здесь) снабдило медведей надеждами на локальный разворот.
Но пока, положив руку на сердце, техническая картина для шорт не впечатляет. Правда, спекулянтов на срочном рынке это не останавливает. Они продолжают наращивать позиции на короткой стороне рынке, превалируя и по числу участников шорт-банды, и по количеству открытых коротких фьючерсных контрактов на индекс РТС. Откровенно говоря, только этот факт говорит о том, что разворот здесь и сейчас маловероятен
Столкновение с реверсалом по фрактальной геометрии (озвучен ранее здесь) снабдило медведей надеждами на локальный разворот.
Но пока, положив руку на сердце, техническая картина для шорт не впечатляет. Правда, спекулянтов на срочном рынке это не останавливает. Они продолжают наращивать позиции на короткой стороне рынке, превалируя и по числу участников шорт-банды, и по количеству открытых коротких фьючерсных контрактов на индекс РТС. Откровенно говоря, только этот факт говорит о том, что разворот здесь и сейчас маловероятен
Нефть WTI & Options
Опционный рынок вчера, в среду, 09.12.2020, предпочитал ставить на снижение. При чисто символическом росте открытого интереса в коллах, в пут-опционах этот показатель прирос более заметно.
Правда, почти наверняка данный крен произошел под влиянием вчерашней статистики США по запасам, которые неожиданно сильно выросли, что по логике предполагает снижение рынка. Но когда рынок отличался логикой накануне Рождества?
Кстати, в последующих двух сериях опционов превалировали покупки опционов колл в достаточно приличных объемах.
Опционный рынок вчера, в среду, 09.12.2020, предпочитал ставить на снижение. При чисто символическом росте открытого интереса в коллах, в пут-опционах этот показатель прирос более заметно.
Правда, почти наверняка данный крен произошел под влиянием вчерашней статистики США по запасам, которые неожиданно сильно выросли, что по логике предполагает снижение рынка. Но когда рынок отличался логикой накануне Рождества?
Кстати, в последующих двух сериях опционов превалировали покупки опционов колл в достаточно приличных объемах.
Просто напоминание...
6 декабря была заметка про риск, который высоко-сконцентрирован на интервале 10-25 декабря.
Сегодня 10-е. Потому мир уже в зоне действия этого риска.
В связи с этим "пробуксовка" фондовых индексов, - это, возможно, уже не вялотекущая внутридневная консолидация, а скрытая фаза разворота вниз.
Аналогично, - лихой подъем цен в нефти, РТС, и т.п, - вполне возможный финал цикла роста с начала ноября.
ИМХО: в нефти с ростом "фсё". Рынок вошел в фазу локального спада. Возможно, весьма резкого. Если это так, то не позднее, чем через сутки Брент будет долбить 49.25 сверху вниз. В случае пролома, 45-46 в течение буквально пары дней.
6 декабря была заметка про риск, который высоко-сконцентрирован на интервале 10-25 декабря.
Сегодня 10-е. Потому мир уже в зоне действия этого риска.
В связи с этим "пробуксовка" фондовых индексов, - это, возможно, уже не вялотекущая внутридневная консолидация, а скрытая фаза разворота вниз.
Аналогично, - лихой подъем цен в нефти, РТС, и т.п, - вполне возможный финал цикла роста с начала ноября.
ИМХО: в нефти с ростом "фсё". Рынок вошел в фазу локального спада. Возможно, весьма резкого. Если это так, то не позднее, чем через сутки Брент будет долбить 49.25 сверху вниз. В случае пролома, 45-46 в течение буквально пары дней.
Нефть Brent & WTI
Реверсалы на разных сортах нефти несколько различаются во времени. Но поскольку реализация может стартовать не только в день реверсала, но и на следующий день, то получается, что один инструмент дополняет другой.
————————
Важная деталь:
Просмотр ситуации с точки зрения времени обнаружил, что от текущего момента и +7 дней лежит период, который сильно удобен для разворота рынка в коррекцию к прошедшему росту. Причем не к тому, который был с начала ноября с.г. А к тому, что с апрельских минимумов 2020 г.
А это, как вы сами понимаете, сильно меняет дело.
Если в первом случае можно ожидать относительно неглубокой просадки к 45 (Брент), максимум - до 40, то при развитии коррекции ко всему росту 2020 года, снижение способно вернуть майские ценники (20-30 Brent)
Реверсалы на разных сортах нефти несколько различаются во времени. Но поскольку реализация может стартовать не только в день реверсала, но и на следующий день, то получается, что один инструмент дополняет другой.
————————
Важная деталь:
Просмотр ситуации с точки зрения времени обнаружил, что от текущего момента и +7 дней лежит период, который сильно удобен для разворота рынка в коррекцию к прошедшему росту. Причем не к тому, который был с начала ноября с.г. А к тому, что с апрельских минимумов 2020 г.
А это, как вы сами понимаете, сильно меняет дело.
Если в первом случае можно ожидать относительно неглубокой просадки к 45 (Брент), максимум - до 40, то при развитии коррекции ко всему росту 2020 года, снижение способно вернуть майские ценники (20-30 Brent)
Индекс РТС
С очень высокой долей вероятности в понедельник будет "неожиданно" низкое открытие с последующим развитием движения вниз
В общем-то это, так сказать, "классика жанра", известная со времен Ганновых.
Так, "по Ганну" после 6 недель роста следует ожидать на 7-й неделе если не спад, то в самом оптимистичном варианте стоянку.
С очень высокой долей вероятности в понедельник будет "неожиданно" низкое открытие с последующим развитием движения вниз
В общем-то это, так сказать, "классика жанра", известная со времен Ганновых.
Так, "по Ганну" после 6 недель роста следует ожидать на 7-й неделе если не спад, то в самом оптимистичном варианте стоянку.