RTS Index
Ближайшие реверсал-дни (из разряда значимых).
Любопытная деталь, - ценовая траектория с максимумов годовой давности (с 20.01.2020) не подтверждает влияние, которое обычно оказывает медвежий цикл биржевой психологии, а также цикл денег (Pi-Cycle).
В то же время все известные закономерности упомянутых выше циклов неплохо проявляют себя в двух циклах роста: от минимумов марта и ноября 2020 г.
Эти обстоятельства указывают на то, что рынок не воспринимает всерьез медвежью идею идти ниже минимумов прошлого года.
Поэтому нечто более серьезное, чем коррекция к росту может появиться только в результате каких-то крайних необычностей, которые рынок не ждет, не ожидает, не предполагает и даже не знает об их существовании.
Ближайшие реверсал-дни (из разряда значимых).
Любопытная деталь, - ценовая траектория с максимумов годовой давности (с 20.01.2020) не подтверждает влияние, которое обычно оказывает медвежий цикл биржевой психологии, а также цикл денег (Pi-Cycle).
В то же время все известные закономерности упомянутых выше циклов неплохо проявляют себя в двух циклах роста: от минимумов марта и ноября 2020 г.
Эти обстоятельства указывают на то, что рынок не воспринимает всерьез медвежью идею идти ниже минимумов прошлого года.
Поэтому нечто более серьезное, чем коррекция к росту может появиться только в результате каких-то крайних необычностей, которые рынок не ждет, не ожидает, не предполагает и даже не знает об их существовании.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Несмотря на близость экспиры опционов фронтальной серии, опционный рынок вчера достаточно активно работал с истекающими сегодня опционами.
Превалировали сделки с опционами пут, вследствие чего открытый интерес в них даже вырос.
Судя по активности по страйкам, опционеры допускают в четверг (14.01.2021) движение +2/-5 от уровня закрытия по NYMEX (CL@52.91)
В последующих сериях опционов также превалировали ставки на снижение рынка
Несмотря на близость экспиры опционов фронтальной серии, опционный рынок вчера достаточно активно работал с истекающими сегодня опционами.
Превалировали сделки с опционами пут, вследствие чего открытый интерес в них даже вырос.
Судя по активности по страйкам, опционеры допускают в четверг (14.01.2021) движение +2/-5 от уровня закрытия по NYMEX (CL@52.91)
В последующих сериях опционов также превалировали ставки на снижение рынка
WTI, нефть
Реверсал 13 января 2021 (ранее этот вопрос освещался) сработал как локальный поворот вниз.
Как следствие, рынок будет находиться под давлением медведей, по меньшей мере, пару дней, включая сегодня.
Дальнейшее зависит, по всей видимости и судя по текущему характеру рынка, от тех драйверов, которые появятся в ближайшее время.
Реверсал 13 января 2021 (ранее этот вопрос освещался) сработал как локальный поворот вниз.
Как следствие, рынок будет находиться под давлением медведей, по меньшей мере, пару дней, включая сегодня.
Дальнейшее зависит, по всей видимости и судя по текущему характеру рынка, от тех драйверов, которые появятся в ближайшее время.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Разочаровавшись в своих способностях правильно предугадывать будущее движение рынка (в последнее время торгующие опционами очень часто получали разочаровывающие результаты), опционеры решили брать всё подряд - и опционы колл, и опционы пут.
По итогу, ставки на пятницу, 15.01.2021, во фронтальной серии выглядят нейтрально с небольшим уклоном в сторону ожиданий роста.
В последующих сериях примерно та же картина
Разочаровавшись в своих способностях правильно предугадывать будущее движение рынка (в последнее время торгующие опционами очень часто получали разочаровывающие результаты), опционеры решили брать всё подряд - и опционы колл, и опционы пут.
По итогу, ставки на пятницу, 15.01.2021, во фронтальной серии выглядят нейтрально с небольшим уклоном в сторону ожиданий роста.
В последующих сериях примерно та же картина
S&P 500
В продолжение ранее сказанного
Сегодня, 15 января 2021, рынок на реверсал-дне (по фрактальной геометрии). В текущий момент времени ситуация такова, что реверсал этот сработает как поворотный механизм вниз. В этом случае, вероятно, превалирование медвежьих настроений будет вплоть до завершения вхождения в должность Байдена, нового президента США.
Для перехода к позитивному сценарию индексу необходимо сегодня закрыться вверх, а еще лучше - с обновлением максимумов
В продолжение ранее сказанного
Сегодня, 15 января 2021, рынок на реверсал-дне (по фрактальной геометрии). В текущий момент времени ситуация такова, что реверсал этот сработает как поворотный механизм вниз. В этом случае, вероятно, превалирование медвежьих настроений будет вплоть до завершения вхождения в должность Байдена, нового президента США.
Для перехода к позитивному сценарию индексу необходимо сегодня закрыться вверх, а еще лучше - с обновлением максимумов
Bitcoin завтра, 20.01.2021, столкнется с испытанием реверсала (см. ранее).
Быки наверняка тешат себя надеждой выхода вверх из треугольника, который нарисовал у себя на графиках каждый, даже не знакомый с теханализом спекулянт. Однако тут "засада". Треугольник этот уже завтра станет "вырожденным", "ничтожным", поскольку цена находится в модели более 3/4 времени с момента её формирования, что по канонам ТА означает следующее: выход может быть в любую сторону, либо модель будет перерисована
Быки наверняка тешат себя надеждой выхода вверх из треугольника, который нарисовал у себя на графиках каждый, даже не знакомый с теханализом спекулянт. Однако тут "засада". Треугольник этот уже завтра станет "вырожденным", "ничтожным", поскольку цена находится в модели более 3/4 времени с момента её формирования, что по канонам ТА означает следующее: выход может быть в любую сторону, либо модель будет перерисована
Сбербанк, - просто констатация факта: повороты траектории цены происходят в качественном резонансе с циклами биржевой психологии (см. перспективный расклад от 20.12.2020).
Ну а коли так, то следует ожидать по меньшей мере до конца января с.г., что рынок будет находиться по большей части под контролем медведей.
Ну а коли так, то следует ожидать по меньшей мере до конца января с.г., что рынок будет находиться по большей части под контролем медведей.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Во вторник, 19.01.2021, опционный рынок поставил на снижение.
При заметном росте открытого интереса в пут-опционах, прирост такого же показателя в опционах колл выглядит чисто символическим. При этом, значимая часть этого прироста произошла за счет использования опционов колл для создания стратегии длинной волатильности (Long Call + Short Future с коэффициентом), к которым как правило применяют технику динамической ребалансировки по дельте или иной концепции, предполагая размашистые колебания рынка базового актива (фьючерса).
Во вторник, 19.01.2021, опционный рынок поставил на снижение.
При заметном росте открытого интереса в пут-опционах, прирост такого же показателя в опционах колл выглядит чисто символическим. При этом, значимая часть этого прироста произошла за счет использования опционов колл для создания стратегии длинной волатильности (Long Call + Short Future с коэффициентом), к которым как правило применяют технику динамической ребалансировки по дельте или иной концепции, предполагая размашистые колебания рынка базового актива (фьючерса).
S&P 500
Обновление матрицы времени (предшествующая здесь) вследствие формирования новых реверсал-дней
Обновление матрицы времени (предшествующая здесь) вследствие формирования новых реверсал-дней
Индекс доллара (DXY)
Характерный момент - в последнее время оформился реверсал-день по фрактальной геометрии, который приходится на переход между 20 и 21 января (2021).
Видимо, трейдеры собираются как-то заметно впечатлиться документами, которые будут подписаны новым президентом США сразу после инаугурации
Характерный момент - в последнее время оформился реверсал-день по фрактальной геометрии, который приходится на переход между 20 и 21 января (2021).
Видимо, трейдеры собираются как-то заметно впечатлиться документами, которые будут подписаны новым президентом США сразу после инаугурации
WTI (CL, NYMEX) & Options
Вчера, 20-янв-21, опционный рынок поставил на снижение. Причем, с ожиданием достаточно глубокого погружения, - к 45 и ниже по WTI (Close 20-01-21 CL, NYMEX @ 53.31).
Открытый интерес в опционах колл сократился, в то время как в пут-опционах вырос.
В последующих опционных сериях также отмечается заметное превалирование сделок с опционами пут.
Вчера, 20-янв-21, опционный рынок поставил на снижение. Причем, с ожиданием достаточно глубокого погружения, - к 45 и ниже по WTI (Close 20-01-21 CL, NYMEX @ 53.31).
Открытый интерес в опционах колл сократился, в то время как в пут-опционах вырос.
В последующих опционных сериях также отмечается заметное превалирование сделок с опционами пут.
В дополнение к предыдущему:
Покупки 45-пут, с довеском 40-пут в следующей серии очень похожи на действия инсайдера, продиктованные ожиданием чего-то, что отправит ценник резко вниз.
Для начала ниже 45 по лайт, а затем (возможно) и ниже 40 (лайт). Насколько ниже - это уже вопрос второй, обусловленный массой иных драйверов, а не тех, что сдвинут рынок нефти ощутимо ниже нынешних уровней.
Вероятно, "нужный" камень прилетит из политической сферы.
Домысливать и фантазировать на эту тему, как любят делать очень многие, не имея для этого необходимого объема информации, смысла нет никакого.
Проще воспринимать сказанное как предупреждение, нечто вроде угрожающего паттерна риска.
Покупки 45-пут, с довеском 40-пут в следующей серии очень похожи на действия инсайдера, продиктованные ожиданием чего-то, что отправит ценник резко вниз.
Для начала ниже 45 по лайт, а затем (возможно) и ниже 40 (лайт). Насколько ниже - это уже вопрос второй, обусловленный массой иных драйверов, а не тех, что сдвинут рынок нефти ощутимо ниже нынешних уровней.
Вероятно, "нужный" камень прилетит из политической сферы.
Домысливать и фантазировать на эту тему, как любят делать очень многие, не имея для этого необходимого объема информации, смысла нет никакого.
Проще воспринимать сказанное как предупреждение, нечто вроде угрожающего паттерна риска.
Telegram
Predictor (Биржевые прогнозы)
WTI (CL, NYMEX) & Options
Вчера, 20-янв-21, опционный рынок поставил на снижение. Причем, с ожиданием достаточно глубокого погружения, - к 45 и ниже по WTI (Close 20-01-21 CL, NYMEX @ 53.31).
Открытый интерес в опционах колл сократился, в то время как в…
Вчера, 20-янв-21, опционный рынок поставил на снижение. Причем, с ожиданием достаточно глубокого погружения, - к 45 и ниже по WTI (Close 20-01-21 CL, NYMEX @ 53.31).
Открытый интерес в опционах колл сократился, в то время как в…
WTI (CL, NYMEX) & Options
Вчера, 21-янв-21, опционный рынок снова поставил на снижение.
Прирост OI в пут-опционах значительно превзошел повышение этого показателя в опционах колл.
Причем, в отличие от предыдущего дня, в котором прослеживались действия инсайдера, вчера ставки делались уже более широким кругом участников рынка, отражая тем самым ожидания коллективного бессознательного, который и есть сам рынок.
К слову, настроения (Sentiment) трейдеров малой и средней руки (здесь) указанное выше предположение подтверждает, - вчерашнее повышение рынка происходило на фоне роста негативных настроений (снижение индекса, измеряющего сентимент).
Вчера, 21-янв-21, опционный рынок снова поставил на снижение.
Прирост OI в пут-опционах значительно превзошел повышение этого показателя в опционах колл.
Причем, в отличие от предыдущего дня, в котором прослеживались действия инсайдера, вчера ставки делались уже более широким кругом участников рынка, отражая тем самым ожидания коллективного бессознательного, который и есть сам рынок.
К слову, настроения (Sentiment) трейдеров малой и средней руки (здесь) указанное выше предположение подтверждает, - вчерашнее повышение рынка происходило на фоне роста негативных настроений (снижение индекса, измеряющего сентимент).
EUR/USD
Заведомо предсказанная смена тенденции - это просто факт, доказывать который необходимости нет. Отклонение от прогноза в 1 один день - это ни о чем на фоне того, что дата была озвучена задолго "до того, как" (здесь и там, например).
Оценка на основе используемой теории резонансов циклов денег (движения капитала) в контексте Pi-Cycles сейчас дает довольно "мутный расклад". Согласно ему, до 5 марта 2021 рынок ожидается с достаточно хаотичными движениями, назвать которые трендом просто язык не поворачивается.
При этом общая тенденция - вниз, но без ярко выраженной силы (с точки зрения крупных тайм-фреймов), сопровождающаяся сильными возвратными колебаниями.
Заведомо предсказанная смена тенденции - это просто факт, доказывать который необходимости нет. Отклонение от прогноза в 1 один день - это ни о чем на фоне того, что дата была озвучена задолго "до того, как" (здесь и там, например).
Оценка на основе используемой теории резонансов циклов денег (движения капитала) в контексте Pi-Cycles сейчас дает довольно "мутный расклад". Согласно ему, до 5 марта 2021 рынок ожидается с достаточно хаотичными движениями, назвать которые трендом просто язык не поворачивается.
При этом общая тенденция - вниз, но без ярко выраженной силы (с точки зрения крупных тайм-фреймов), сопровождающаяся сильными возвратными колебаниями.