О пользе и вреде использования "правильных" и "неправильных" графиков на примере нефти, где один и тот же подход (пробой тренда или отбой от него + отмеренных ход) культивируют диаметрально противоположные точки зрения.
PS. На графиках:
1) Brent (Forex) - условный спот, никаких "склеек", контанго/депорт учитывается через свопы на ежедневной основе;
2) Brent (CFD) - создается из фьючеров, поэтому присутствует эффект "склейки" контрактов;
3) WTI (Forex) - продукт, аналогичный п.1, но для марки WTI
PS. На графиках:
1) Brent (Forex) - условный спот, никаких "склеек", контанго/депорт учитывается через свопы на ежедневной основе;
2) Brent (CFD) - создается из фьючеров, поэтому присутствует эффект "склейки" контрактов;
3) WTI (Forex) - продукт, аналогичный п.1, но для марки WTI
WTI (CL, NYMEX) & Options
Вчера, в среду, 03.03.2021, опционный рынок поставил на повышение. Правда, весьма невнятно и, можно сказать, неуверенно.
На фоне снижения открытого интереса в пут-опционах фронтальной серии этот показатель немного увеличился в опционах колл.
В последующих сериях опционов картина смешанная, - где-то покупали больше опционы пут, а где-то - опционы колл.
Вчера, в среду, 03.03.2021, опционный рынок поставил на повышение. Правда, весьма невнятно и, можно сказать, неуверенно.
На фоне снижения открытого интереса в пут-опционах фронтальной серии этот показатель немного увеличился в опционах колл.
В последующих сериях опционов картина смешанная, - где-то покупали больше опционы пут, а где-то - опционы колл.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Вчера, в четверг, 04.03.2021, опционеры поставили на снижение.
Прирост открытого интереса в опционах пут по итогам вчерашних торгов на NYMEX показал впечатляющий рост на фоне небольших подвижек в таком же показателе для опционов колл.
В последующих опционных сериях ситуация похожая. Правда, не столь радикальная. В основном, вчера на каждый новый контракт в колл-опционах приходилось два новых контракта в опционах пут.
Вчера, в четверг, 04.03.2021, опционеры поставили на снижение.
Прирост открытого интереса в опционах пут по итогам вчерашних торгов на NYMEX показал впечатляющий рост на фоне небольших подвижек в таком же показателе для опционов колл.
В последующих опционных сериях ситуация похожая. Правда, не столь радикальная. В основном, вчера на каждый новый контракт в колл-опционах приходилось два новых контракта в опционах пут.
EUR/USD
На повестке дня разворот.
Почему и как, - было тут, - оценка по методу резонансной репликации.
О том, насколько продуктивен этот подход, можно почитать вот здесь, где подробно разобрана история вопроса и материализация предсказаний. Материал сторонний, не мой, так что никаких подтягиваний за уши.
На повестке дня разворот.
Почему и как, - было тут, - оценка по методу резонансной репликации.
О том, насколько продуктивен этот подход, можно почитать вот здесь, где подробно разобрана история вопроса и материализация предсказаний. Материал сторонний, не мой, так что никаких подтягиваний за уши.
Индекс доллара (DXY)
Вероятность разворота (смена тенденции EUR/USD - см выше), а также нешуточной борьбы в связи с этим, косвенно подтверждается вхождением индекса доллара в зону действия спаренных во времени реверсалов (5 и 9 марта)
Вероятность разворота (смена тенденции EUR/USD - см выше), а также нешуточной борьбы в связи с этим, косвенно подтверждается вхождением индекса доллара в зону действия спаренных во времени реверсалов (5 и 9 марта)
WTI (CL, NYMEX) & Options
В пятницу, 5.03.2021, опционный рынок, проектируя понедельник, поставил на снижение.
Открытый интерес в пут-опционах фронтальной серии вырос, в то время как этот показатель для опционов колл снизился.
В двух последующих опционных сериях, напротив, превалировал спрос на опционы колл, вследствие чего OI в колл-опционах вырос больше, чем OI в опционах пут.
В пятницу, 5.03.2021, опционный рынок, проектируя понедельник, поставил на снижение.
Открытый интерес в пут-опционах фронтальной серии вырос, в то время как этот показатель для опционов колл снизился.
В двух последующих опционных сериях, напротив, превалировал спрос на опционы колл, вследствие чего OI в колл-опционах вырос больше, чем OI в опционах пут.
Нефть LIGHT SWEET & COT (CFTC)
Ничего особо выдающегося. Производители (Producer) сократили позиции больше на длинной стороне рынка, чем на короткой. В то время как фонды (Managed Money) продолжали увеличивать свое присутствие и в лонг, и в шорт. В шорт чуть меньше.
Единственный значимый момент - это увеличение открытого интереса во фьючерсных контрактах, который обусловлен ростом активности тех категорий, которые не входят в спектр тех лиц, которые подают отчетность в CFTC.
Также можно отметить, что наблюдается небольшая дивергенция в динамике чистой позиции фондов и траектории цены нефти.
Ничего особо выдающегося. Производители (Producer) сократили позиции больше на длинной стороне рынка, чем на короткой. В то время как фонды (Managed Money) продолжали увеличивать свое присутствие и в лонг, и в шорт. В шорт чуть меньше.
Единственный значимый момент - это увеличение открытого интереса во фьючерсных контрактах, который обусловлен ростом активности тех категорий, которые не входят в спектр тех лиц, которые подают отчетность в CFTC.
Также можно отметить, что наблюдается небольшая дивергенция в динамике чистой позиции фондов и траектории цены нефти.
WTI (CL, NYMEX) & Options
В понедельник, 8.03.2021, опционный рынок предпочел поставить на снижение.
Во фронтальной серии продолжался рост OI в пут-опционах при снижении этого показателя для опционов колл.
В последующих сериях опционов ситуация смешанная, что говорит об отсутствии какого-то явно преобладающего мнения о рынке.
В понедельник, 8.03.2021, опционный рынок предпочел поставить на снижение.
Во фронтальной серии продолжался рост OI в пут-опционах при снижении этого показателя для опционов колл.
В последующих сериях опционов ситуация смешанная, что говорит об отсутствии какого-то явно преобладающего мнения о рынке.
РТС индекс (RTSI), обновление
Индекс в зоне действия реверсалов по биржевой психологии и фрактальной геометрии.
Прохождение через предыдущий реверсал аналогичного вида (25.02.2021) особой ясности не привнесло.
Быки все еще сильны. Но и медведи отнюдь не слабы.
В этом ракурсе важность дня сегодняшнего резко повышается. Возможно, где-то здесь одна из партий одержит победу, что подвигнет рынок на какие-то более яркие действия, нежели култыхание между 1400 и 1480
Индекс в зоне действия реверсалов по биржевой психологии и фрактальной геометрии.
Прохождение через предыдущий реверсал аналогичного вида (25.02.2021) особой ясности не привнесло.
Быки все еще сильны. Но и медведи отнюдь не слабы.
В этом ракурсе важность дня сегодняшнего резко повышается. Возможно, где-то здесь одна из партий одержит победу, что подвигнет рынок на какие-то более яркие действия, нежели култыхание между 1400 и 1480
S&P 500
Все, что происходит в последние пару недель - это борьба за тренд. Быки надеются на его сохранение, и потому используют в качестве ориентира для добавки Long. В то время как медведи видят для себя возможность сломать шаткие редуты оппонентов.
При этом (по теханализу) просматривается модель расширения, - извечная головная боль технических аналитиков, поскольку часто ставит их в тупик, если они не знают или забыли простое правило: подобные модели надо читать в обратном порядке.
В данном случае - это нечто похожее на КДТ, из которой рынок вышел вниз. А коли так, то выход (в правой стороне) можно ожидать вниз.
Разумеется, быки здесь видят просто коррекцию, после которой рынок по их предположениям пойдет вверх, - заметно выше 4000.
Все, что происходит в последние пару недель - это борьба за тренд. Быки надеются на его сохранение, и потому используют в качестве ориентира для добавки Long. В то время как медведи видят для себя возможность сломать шаткие редуты оппонентов.
При этом (по теханализу) просматривается модель расширения, - извечная головная боль технических аналитиков, поскольку часто ставит их в тупик, если они не знают или забыли простое правило: подобные модели надо читать в обратном порядке.
В данном случае - это нечто похожее на КДТ, из которой рынок вышел вниз. А коли так, то выход (в правой стороне) можно ожидать вниз.
Разумеется, быки здесь видят просто коррекцию, после которой рынок по их предположениям пойдет вверх, - заметно выше 4000.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Во вторник, 9.03.2021, ставки опционного рынка на понедельник выглядят как "ни нашим, ни вашим". Взгляд - нейтральный.
Прирост открытого интереса в колл- и пут-опционах фронтальной серии вчера по итогам торгов оказался почти одинаковым.
В последующих сериях опционов картина схожая.
Во вторник, 9.03.2021, ставки опционного рынка на понедельник выглядят как "ни нашим, ни вашим". Взгляд - нейтральный.
Прирост открытого интереса в колл- и пут-опционах фронтальной серии вчера по итогам торгов оказался почти одинаковым.
В последующих сериях опционов картина схожая.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Рынок опционов в среду, 10.03.2021, выказал серьезное недоумение, что выразилось в неспособности сформировать какое-то внятное мнение о будущей траектории цен.
В результате, открытый интерес во фронтальных опционах снизился примерно одинаково и в колл-, и в пут-опционах.
В последующих сериях наблюдалось несколько большее тяготение к колл-опционам.
Рынок опционов в среду, 10.03.2021, выказал серьезное недоумение, что выразилось в неспособности сформировать какое-то внятное мнение о будущей траектории цен.
В результате, открытый интерес во фронтальных опционах снизился примерно одинаково и в колл-, и в пут-опционах.
В последующих сериях наблюдалось несколько большее тяготение к колл-опционам.
Индекс РТС (RTS Index)
Интрига нарастает, - за 2 торговых дня рынок так и не определился, идти ли ему вниз, проверяя силу покупателей, которые проявили свою уверенность 5 марта на реверсале по биржевой психологии, то ли пойти выше хотя бы ради интереса, с целью проверить насколько жизнеспособна концепция вечного роста.
Интрига нарастает, - за 2 торговых дня рынок так и не определился, идти ли ему вниз, проверяя силу покупателей, которые проявили свою уверенность 5 марта на реверсале по биржевой психологии, то ли пойти выше хотя бы ради интереса, с целью проверить насколько жизнеспособна концепция вечного роста.