WTI (CL, NYMEX) & Options
В пятницу, 12.03.2021, опционный рынок вяло поставил на снижение.
Во фронтальной серии опционов открытый интерес в путах вырос на фоне снижения этого показателя в колл-опционах.
Причины вялости очевидны. Фронтальная серия истекает в середине будущей недели.
В последующих сериях активность трейдеров столь многообразна, что определить ее объективно не представляется возможным.
В пятницу, 12.03.2021, опционный рынок вяло поставил на снижение.
Во фронтальной серии опционов открытый интерес в путах вырос на фоне снижения этого показателя в колл-опционах.
Причины вялости очевидны. Фронтальная серия истекает в середине будущей недели.
В последующих сериях активность трейдеров столь многообразна, что определить ее объективно не представляется возможным.
Нефть, - расхождение в динамике цен на нефть в сравнении с фронтальными календарными спредами из фьючерсов прогрессирует уже 3,5 недели. А ведь это - из категории фундаментальных факторов, поскольку такого быть не должно. Налицо - аномалия. Причем серьезная, - если считать по спреду, то на отрезке 17.02.2021 - 12.03.2021 фронтальный фьюче марки Лайт должен был потерять от 2.8 до 4 долларов, в то время как он поднялся на 4.45.
EUR/USD
В конце этой недели (или в следующий понедельник) ожидается смена локального тренда (сейчас - "не-падение" = рост или плоско).
Оценка по методу резонансной репликации (подробно было здесь)
В конце этой недели (или в следующий понедельник) ожидается смена локального тренда (сейчас - "не-падение" = рост или плоско).
Оценка по методу резонансной репликации (подробно было здесь)
Нефть марки WTI так и не сумела определиться с направлением при прохождении зоны скопления реверсалов (подробнее тут). Решение может быть сегодня.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Вчера, 15.03.2021, опционный рынок поставил на продолжение снижения рынка нефти.
На фоне падения открытого интереса в колл-опционах во фронтальной серии наблюдается рост этого показателя для опционов пут.
В последующих двух сериях опционов также превалировал спрос на пут-опционы.
Вчера, 15.03.2021, опционный рынок поставил на продолжение снижения рынка нефти.
На фоне падения открытого интереса в колл-опционах во фронтальной серии наблюдается рост этого показателя для опционов пут.
В последующих двух сериях опционов также превалировал спрос на пут-опционы.
USD/RUB
Рынок в зоне действия реверсала по биржевой психологии.
Исходя из ситуации наиболее вероятна попытка, протяженностью по меньшей мере пару дней, оформить обратный ход (вверх).
Если медведи не воспользуются этим окном возможностей, можно ожидать прорыва вниз с последующим развитием тенденции укрепления рубля.
Рынок в зоне действия реверсала по биржевой психологии.
Исходя из ситуации наиболее вероятна попытка, протяженностью по меньшей мере пару дней, оформить обратный ход (вверх).
Если медведи не воспользуются этим окном возможностей, можно ожидать прорыва вниз с последующим развитием тенденции укрепления рубля.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Судя по динамике изменения открытого интереса в опционах, трейдеры каких-то серьезных подвижек сегодня в нефти не ожидают.
В истекающей сегодня опционной серии вчера произошел незначительный прирост позиций в опционах пут на фоне снижения этого показателя для опционов колл.
В последующих опционных сериях спрос был и на колл-, и на пут-опционы без какого-то явного перевеса ожиданий.
PS. Источник данных тут.
Судя по динамике изменения открытого интереса в опционах, трейдеры каких-то серьезных подвижек сегодня в нефти не ожидают.
В истекающей сегодня опционной серии вчера произошел незначительный прирост позиций в опционах пут на фоне снижения этого показателя для опционов колл.
В последующих опционных сериях спрос был и на колл-, и на пут-опционы без какого-то явного перевеса ожиданий.
PS. Источник данных тут.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Вчера в свежей опционной серии преобладал рост открытого интереса в колл-опционах. Причем в довольно отдаленных страйках. Данное обстоятельство подчеркивает тот факт, что весьма большое количество трейдеров рассматривает просадку последних дней как какое-то недоразумение, носящее краткосрочный характер. С точки зрения природных циклов есть большие сомнения в их правоте.
Вчера в свежей опционной серии преобладал рост открытого интереса в колл-опционах. Причем в довольно отдаленных страйках. Данное обстоятельство подчеркивает тот факт, что весьма большое количество трейдеров рассматривает просадку последних дней как какое-то недоразумение, носящее краткосрочный характер. С точки зрения природных циклов есть большие сомнения в их правоте.
Нефть WTI, обновление
Оформился новый реверсал.
В моменте, с максимума 8 марта рисуется консолидация в вымпеле, выход из которого должен состояться не позднее 22 марта, после чего модель станет вырожденной, потеряв при этом свои предсказательные свойства (в контексте теханализа), либо будет перерисована.
Оформился новый реверсал.
В моменте, с максимума 8 марта рисуется консолидация в вымпеле, выход из которого должен состояться не позднее 22 марта, после чего модель станет вырожденной, потеряв при этом свои предсказательные свойства (в контексте теханализа), либо будет перерисована.
Нефть (WTI & Brent)
Два последних реверсала в нефти обоих ведущих сортов сработали вниз.
Сегодня, 19.03.2021, на повестке дня отработка очередного реверсал-дня, который с высокой вероятностью сработает как обратный ход вверх.
Поскольку прорыв вниз произошел из вымпела (см. выше), то есть немалая вероятность, что этот выход был ложным, вследствие чего медведям следует опасаться "нежданчика", который способен отправить ценник на обновление последних максимумов (по Daily). Данный сценарий (одна из основных вариаций) представлен на одном из чартов.
Срок реализации этого весьма странного на первый взгляд сюжета - до 25 марта (2021).
PS. Описанный сценарий на самом деле является классикой для рынка нефти.
Будет ли он исполнен - вопрос дискуссионный. Как бы там ни было, это - риск.
Два последних реверсала в нефти обоих ведущих сортов сработали вниз.
Сегодня, 19.03.2021, на повестке дня отработка очередного реверсал-дня, который с высокой вероятностью сработает как обратный ход вверх.
Поскольку прорыв вниз произошел из вымпела (см. выше), то есть немалая вероятность, что этот выход был ложным, вследствие чего медведям следует опасаться "нежданчика", который способен отправить ценник на обновление последних максимумов (по Daily). Данный сценарий (одна из основных вариаций) представлен на одном из чартов.
Срок реализации этого весьма странного на первый взгляд сюжета - до 25 марта (2021).
PS. Описанный сценарий на самом деле является классикой для рынка нефти.
Будет ли он исполнен - вопрос дискуссионный. Как бы там ни было, это - риск.