WTI (CL, NYMEX) & Options
Опционный рынок снова поставил на повышение, увеличив позиции в опционах колл фронтальной серии на фоне снижения этого показателя в пут-опционах, и опираясь на идею о том, что на недельном горизонте рынок поднимется, по меньшей мере, на 4 долл/баррель.
В последующих сериях опционов ситуация схожая.
Опционный рынок снова поставил на повышение, увеличив позиции в опционах колл фронтальной серии на фоне снижения этого показателя в пут-опционах, и опираясь на идею о том, что на недельном горизонте рынок поднимется, по меньшей мере, на 4 долл/баррель.
В последующих сериях опционов ситуация схожая.
WTI (CL, NYMEX) & Options
В пятницу, 9 апреля, опционный рынок так и не сумел определиться с направлением движения в начале будущей недели.
Во фронтальной серии, истекающей на следующей неделе, произошло незначительное сокращение позиций в опционах пут.
Открытый интерес в следующей, очередной серии остался практически неизменным.
И лишь в через-следующей серии, истекающей через 2+ месяца, проявился превалирующий интерес к опционам колл.
В пятницу, 9 апреля, опционный рынок так и не сумел определиться с направлением движения в начале будущей недели.
Во фронтальной серии, истекающей на следующей неделе, произошло незначительное сокращение позиций в опционах пут.
Открытый интерес в следующей, очередной серии остался практически неизменным.
И лишь в через-следующей серии, истекающей через 2+ месяца, проявился превалирующий интерес к опционам колл.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Рынок опционов продолжает ставить на рост цен на нефть.
В то время, как в истекающей на этой неделе опционной серии открытый интерес в опционах открытый интерес вчера остался практически неизменным, в следующей опционной серии новые позиции в опционах колл заметно выросли при незначительном изменении этого показателя в опционах пут.
В следующих, относительно активно торгуемых опционных сериях, картина схожая.
Рынок опционов продолжает ставить на рост цен на нефть.
В то время, как в истекающей на этой неделе опционной серии открытый интерес в опционах открытый интерес вчера остался практически неизменным, в следующей опционной серии новые позиции в опционах колл заметно выросли при незначительном изменении этого показателя в опционах пут.
В следующих, относительно активно торгуемых опционных сериях, картина схожая.
USD/RUB (TOM)
Обновление
Похоже, что сгущение реверсалов, в котором сейчас находится рынок, не только погасил движение вверх, но и на время обуздал сценарий кризисного кода, способный увести курс в неведомые северные дали. Впрочем, полноценно рассуждать об этом можно только по завершении сегодняшних торгов.
Как бы там ни было, следующая важная точка для рынка - это 15 апреля. Поскольку там реверсал другого рода (реверсал в цикле биржевой психологии), то возможна задержка с его реализацией (обычно на день-два, редко когда более),
Обновление
Похоже, что сгущение реверсалов, в котором сейчас находится рынок, не только погасил движение вверх, но и на время обуздал сценарий кризисного кода, способный увести курс в неведомые северные дали. Впрочем, полноценно рассуждать об этом можно только по завершении сегодняшних торгов.
Как бы там ни было, следующая важная точка для рынка - это 15 апреля. Поскольку там реверсал другого рода (реверсал в цикле биржевой психологии), то возможна задержка с его реализацией (обычно на день-два, редко когда более),
WTI (CL, NYMEX) & Options
Опционный рынок во вторник снова поставил на рост.
Во фронтальной серии на фоне фикса в путах даже продолжались покупки опционов колл.
В последующих сериях превалировал рост открытого интереса в колл-опционах.
PS. Источник данных здесь
Опционный рынок во вторник снова поставил на рост.
Во фронтальной серии на фоне фикса в путах даже продолжались покупки опционов колл.
В последующих сериях превалировал рост открытого интереса в колл-опционах.
PS. Источник данных здесь
Индекс Мосбиржи
Вчера, 13.04.2021, на реверсале (по фрактальной геометрии) с точки зрения циклов была попытка оформить локальный ценовой максимум с целью развить движение вниз. С точки зрения теханализа рынок просто "отстаивался" после атаки быков в понедельник. Судя по текущей динамике фьючерсов на индекс, движение вверх обещает продолжиться, по меньшей мере, до завтрашнего дня, где рынок на реверсале в цикле биржевой психологии будет принимать решение о том, куда двигаться далее.
Вчера, 13.04.2021, на реверсале (по фрактальной геометрии) с точки зрения циклов была попытка оформить локальный ценовой максимум с целью развить движение вниз. С точки зрения теханализа рынок просто "отстаивался" после атаки быков в понедельник. Судя по текущей динамике фьючерсов на индекс, движение вверх обещает продолжиться, по меньшей мере, до завтрашнего дня, где рынок на реверсале в цикле биржевой психологии будет принимать решение о том, куда двигаться далее.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Вчера, 14.04.2021, несмотря на то, что до экспирации фронтальной серии опционов оставалось менее суток, в этой серии ощутимо вырос открытый интерес в опционах пут при спаде этого показателя в опционах колл.
Получается, кто-то достаточно крупный ставил на снижение рынка на более чем на 1-2 долл за баррель???
В последующих сериях опционов картина смешанная. Где-то превалировали сделки в опционах колл (ставка на рост), а где-то - фокус был на опционах пут (ставка на снижение).
Вчера, 14.04.2021, несмотря на то, что до экспирации фронтальной серии опционов оставалось менее суток, в этой серии ощутимо вырос открытый интерес в опционах пут при спаде этого показателя в опционах колл.
Получается, кто-то достаточно крупный ставил на снижение рынка на более чем на 1-2 долл за баррель???
В последующих сериях опционов картина смешанная. Где-то превалировали сделки в опционах колл (ставка на рост), а где-то - фокус был на опционах пут (ставка на снижение).
USD/RUB
Обновление в связи с формированием новых реверсалов.
Сегодня один из важных дней для определения локального направления тренда. На реверсале биржевой психологии (в зоне действия которого сегодня находится рынок) обычно определяется, где у рынка больше слабости - у поддержки или у сопротивления.
В ракурсе феномена кризисного кода (объяснения были неоднократно ранее) с очень высокой вероятностью рынок будет "гулять" в боковике до 22 апреля, с попытками куда-то двинуть подальше, которые будут осаживаться теми, кто считает верным иное направление рынка.
Обновление в связи с формированием новых реверсалов.
Сегодня один из важных дней для определения локального направления тренда. На реверсале биржевой психологии (в зоне действия которого сегодня находится рынок) обычно определяется, где у рынка больше слабости - у поддержки или у сопротивления.
В ракурсе феномена кризисного кода (объяснения были неоднократно ранее) с очень высокой вероятностью рынок будет "гулять" в боковике до 22 апреля, с попытками куда-то двинуть подальше, которые будут осаживаться теми, кто считает верным иное направление рынка.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Вчера, 15.04.2021, судя по результатам торгов, сложилось нейтральное настроение опционного рынка с небольшим уклоном в пользу снижения цен на нефть.
Во фронтальной серии на фоне небольшого снижения позиций в опционах колл немного повысился открытый интерес в пут-опционах.
В последующих сериях опционов ситуация такая же.
Вчера, 15.04.2021, судя по результатам торгов, сложилось нейтральное настроение опционного рынка с небольшим уклоном в пользу снижения цен на нефть.
Во фронтальной серии на фоне небольшого снижения позиций в опционах колл немного повысился открытый интерес в пут-опционах.
В последующих сериях опционов ситуация такая же.
S&P 500
Вчера на реверсале (по фрактальной геометрии) рынок поставил новый рекорд в освоении вершин.
Можно было бы предположить, что это означает срабатывание реверсала как пробойного, но по факту пробивать тут особо нечего. Просто обновление максимумов в рамках продолжающегося тренда.
Поэтому весьма значительный риск состоит в том, что отработка реверсала произойдет сегодня как очередная попытка медведей дать бой зарвавшимся быкам.
PS. ИМХО: по широкому спектру важных активов как-то уж чересчур нервно и сумбурно вычерчиваются внутридневные траектории. Для устойчивых трендов это нехарактерно. Обычно нечто подобное происходит при формировании локальных ценовых экстремумов. Поэтому велики шансы, что в любой момент времени рынок "вдруг", без явных и очевидных причин, начнет двигаться вниз. Объяснения, как обычно, будут "подтянуты" из новостного потока данных.
Вчера на реверсале (по фрактальной геометрии) рынок поставил новый рекорд в освоении вершин.
Можно было бы предположить, что это означает срабатывание реверсала как пробойного, но по факту пробивать тут особо нечего. Просто обновление максимумов в рамках продолжающегося тренда.
Поэтому весьма значительный риск состоит в том, что отработка реверсала произойдет сегодня как очередная попытка медведей дать бой зарвавшимся быкам.
PS. ИМХО: по широкому спектру важных активов как-то уж чересчур нервно и сумбурно вычерчиваются внутридневные траектории. Для устойчивых трендов это нехарактерно. Обычно нечто подобное происходит при формировании локальных ценовых экстремумов. Поэтому велики шансы, что в любой момент времени рынок "вдруг", без явных и очевидных причин, начнет двигаться вниз. Объяснения, как обычно, будут "подтянуты" из новостного потока данных.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Вчера, 16.04.2021, совокупное мнение трейдеров на опционном рынке сложилось как "умеренно медвежье".
В трех ближайших опционных сериях наблюдается превалирующий прирост открытых позиций в пут-опционах по сравнению с тем же показателем для опционов колл.
При этом активизировались игроки на волатильности, которые традиционно берут АТМ-опционы для создания стратегий "Long Volatility + Rehedge" (начальная позиция "Long Call + Short Future" или "Long Put + Long Future" с коэффициентом, - обычно 2 к 1, которая в последующем ребалансируется по какому-то методу, - как правило, по Delta).
По итогу, это означает, что участники рынка предполагают или размашистую болтанку, или снижение.
Вчера, 16.04.2021, совокупное мнение трейдеров на опционном рынке сложилось как "умеренно медвежье".
В трех ближайших опционных сериях наблюдается превалирующий прирост открытых позиций в пут-опционах по сравнению с тем же показателем для опционов колл.
При этом активизировались игроки на волатильности, которые традиционно берут АТМ-опционы для создания стратегий "Long Volatility + Rehedge" (начальная позиция "Long Call + Short Future" или "Long Put + Long Future" с коэффициентом, - обычно 2 к 1, которая в последующем ребалансируется по какому-то методу, - как правило, по Delta).
По итогу, это означает, что участники рынка предполагают или размашистую болтанку, или снижение.