Нефтяные опционы, - WTI (CL, NYMEX) & Options
Судя по динамике изменения открытого интереса в опционах колл и пут, вчера опционный рынок был склонен ставить на восстановление падших цен.
Но, - как говорится, - "это не точно", поскольку основной прирост открытого интереса в колл-опционах произошел за счет прибавки позиций в относительно недалеких АТМ-Call (ATM = at-the-money), которые возможно были взяты в рамках программ торговли волатильностью, что предполагает ожидание размашистых колебаний в ближайший период времени (Extra-Day & Extra-Weekly).
Судя по динамике изменения открытого интереса в опционах колл и пут, вчера опционный рынок был склонен ставить на восстановление падших цен.
Но, - как говорится, - "это не точно", поскольку основной прирост открытого интереса в колл-опционах произошел за счет прибавки позиций в относительно недалеких АТМ-Call (ATM = at-the-money), которые возможно были взяты в рамках программ торговли волатильностью, что предполагает ожидание размашистых колебаний в ближайший период времени (Extra-Day & Extra-Weekly).
S&P 500
Оформились новые реверсал-дни.
Сегодня/завтра - идентификатор силы противоборствующих сторон (см. ранее - тут). Но, судя по всему, вряд ли он подскажет точно, насколько хороши перспективы медведей взять рынок под свой контроль, поскольку для этого нужно хотя бы внутри дня (сегодня-завтра) обновить локальные ценовые экстремумы, оформившиеся на интервале 13-18 мая с.г.
Оформились новые реверсал-дни.
Сегодня/завтра - идентификатор силы противоборствующих сторон (см. ранее - тут). Но, судя по всему, вряд ли он подскажет точно, насколько хороши перспективы медведей взять рынок под свой контроль, поскольку для этого нужно хотя бы внутри дня (сегодня-завтра) обновить локальные ценовые экстремумы, оформившиеся на интервале 13-18 мая с.г.
S&P 500 - в продолжение утреннего (см. предыдущий):
Сложившаяся конфигурация, ввиду нахождения в зоне влияния реверсала по торговому циклу, говорит о высоко-вероятной возможности обратного хода вниз завтра или в понедельник с неплохим потенциалом продвинуться ниже минимумов прошлой недели. Даже если будет небольшой перехай сегодняшнего дня, - это дела не меняет.
Отмена медвежьего сценария - уход выше Max 10 мая 2021.
Сложившаяся конфигурация, ввиду нахождения в зоне влияния реверсала по торговому циклу, говорит о высоко-вероятной возможности обратного хода вниз завтра или в понедельник с неплохим потенциалом продвинуться ниже минимумов прошлой недели. Даже если будет небольшой перехай сегодняшнего дня, - это дела не меняет.
Отмена медвежьего сценария - уход выше Max 10 мая 2021.
WTI (CL, NYMEX) & Optons
Вчера, 20 мая, опционный рынок, хотя и с небольшим перевесом "голосов", но поставил на снижение. Прирост открытого интереса в опционах пут фронтальной серии превысил такой же показатель для опционов колл.
В последующих опционных сериях "голоса" разделились, - где-то был перевес новых позиций в колл-опционах, а где-то - в опционах пут.
Вчера, 20 мая, опционный рынок, хотя и с небольшим перевесом "голосов", но поставил на снижение. Прирост открытого интереса в опционах пут фронтальной серии превысил такой же показатель для опционов колл.
В последующих опционных сериях "голоса" разделились, - где-то был перевес новых позиций в колл-опционах, а где-то - в опционах пут.
Что думает опционный рынок о нефти?
WTI (CL, NYMEX) & Options
Судя по результатам торгов в пятницу, 21.05.2021, опционный рынок настроился на падение.
При снижении открытого интереса в опционах колл фронтальной серии, вчера происходило увеличение этого показателя в опционах пут.
В то же время, поскольку в последующих сериях опционов вчера одновременно превалировали покупки опционов колл, то можно заключить, что в более отдаленной перспективе информированные участники рынка предполагая снижение в ближайшее время, считают высоко-вероятным возврат, как минимум, к текущим значениям, а то и выше.
PS. В кулуарах условного Уолл-Стрит считают, что текущая динамика нефтяных цен во многом обусловлена началом формирования портфеля по Мексиканскому хеджу.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Судя по результатам торгов в пятницу, 21.05.2021, опционный рынок настроился на падение.
При снижении открытого интереса в опционах колл фронтальной серии, вчера происходило увеличение этого показателя в опционах пут.
В то же время, поскольку в последующих сериях опционов вчера одновременно превалировали покупки опционов колл, то можно заключить, что в более отдаленной перспективе информированные участники рынка предполагая снижение в ближайшее время, считают высоко-вероятным возврат, как минимум, к текущим значениям, а то и выше.
PS. В кулуарах условного Уолл-Стрит считают, что текущая динамика нефтяных цен во многом обусловлена началом формирования портфеля по Мексиканскому хеджу.
S&P 500 - в продолжение от 20 мая 2021:
Медвежий сценарий (не-роста = плоскость или снижение) набирает силу. Ориентируясь на достаточно часто повторяющуюся размерность движения цен с точки зрения времени, в рамках торгового цикла можно предполагать, что следующий локальный минимум будет оформлен или 27-28 мая, или 31 мая - 1 июня.
Примечание: Стрелками на графике указаны не цели по цене, а цели по времени.
Медвежий сценарий (не-роста = плоскость или снижение) набирает силу. Ориентируясь на достаточно часто повторяющуюся размерность движения цен с точки зрения времени, в рамках торгового цикла можно предполагать, что следующий локальный минимум будет оформлен или 27-28 мая, или 31 мая - 1 июня.
Примечание: Стрелками на графике указаны не цели по цене, а цели по времени.
USD/RUB
В пятницу, 21 мая, рынок вошел в зону действия реверсала по биржевой психологии (расклад см.ранее).
Зона действия - простирается до 4-х дней. Но на данной валютной паре обычно отработка начинается следующим торговым днем, особенно если непосредственно реверсивный день оказался с итогом торгов, близким к нулевым и для быков, и для медведей (дневной тайм-фрейм).
Соответственно, сейчас повышенная вероятность возникновения хода, который будет обратный предыдущей тенденции, т.е. - наиболее вероятен рост, а не продолжение снижения.
В пятницу, 21 мая, рынок вошел в зону действия реверсала по биржевой психологии (расклад см.ранее).
Зона действия - простирается до 4-х дней. Но на данной валютной паре обычно отработка начинается следующим торговым днем, особенно если непосредственно реверсивный день оказался с итогом торгов, близким к нулевым и для быков, и для медведей (дневной тайм-фрейм).
Соответственно, сейчас повышенная вероятность возникновения хода, который будет обратный предыдущей тенденции, т.е. - наиболее вероятен рост, а не продолжение снижения.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Вчера, в понедельник, 24.05.2021, опционный рынок был склонен ставить на снижение котировок нефти. Открытый интерес фронтальной серии опционов вырос в пут-опционах несколько больше, чем в опционах колл.
В последующих опционных сериях, хотя и наблюдается повышенный интерес к опционам колл, но, судя по объемам и характеру сделок, они связаны с формированием каких-то синтетических позиций, включающих в себя наборы разных инструментов, что не позволяет достоверно определить истинные ожидания опционного рынка.
Вчера, в понедельник, 24.05.2021, опционный рынок был склонен ставить на снижение котировок нефти. Открытый интерес фронтальной серии опционов вырос в пут-опционах несколько больше, чем в опционах колл.
В последующих опционных сериях, хотя и наблюдается повышенный интерес к опционам колл, но, судя по объемам и характеру сделок, они связаны с формированием каких-то синтетических позиций, включающих в себя наборы разных инструментов, что не позволяет достоверно определить истинные ожидания опционного рынка.
S&P 500
Рынок явно не желает играть под дудку медведей (о чем было намедни тут). Динамика цен в контексте времени говорит о склонности рынка оставаться Flat, предполагая "остывание" за счет движения вправо в сложившемся за последние 2 недели ценовом диапазоне.
Рынок явно не желает играть под дудку медведей (о чем было намедни тут). Динамика цен в контексте времени говорит о склонности рынка оставаться Flat, предполагая "остывание" за счет движения вправо в сложившемся за последние 2 недели ценовом диапазоне.
Нефть: Сегодня реверсал в нефти марки Brent, завтра - в нефти марки WTI.
Нефть WTI
С точки зрения циклов, после вчерашней "стоянки", с учетом прохождения через текущие реверсалы в нефти обоих сортов (см. тут), сегодня-завтра рынку надо или прорываться вверх через последние локальные максимумы, или уходить в локальную коррекцию.
С точки зрения циклов, после вчерашней "стоянки", с учетом прохождения через текущие реверсалы в нефти обоих сортов (см. тут), сегодня-завтра рынку надо или прорываться вверх через последние локальные максимумы, или уходить в локальную коррекцию.
Commodity Index (Goldman Sachs), - весьма выразительная дивергенция (RSI, Daily).
Будет ли вторая дивергенция, или же всё-таки "остужение" рынка?
Будет ли вторая дивергенция, или же всё-таки "остужение" рынка?
USD/RUB
Реверсал от 21 мая (по биржевой психологии) всё ещё не реализовался. Курс фактически находится всё на том же месте (по сравнению с 21.05.2021). Такое бывает весьма редко. В таких случаях следует понимать, что рынок всё ещё в раздумьях, куда ему двинуть дальше. Соответственно этому, рассматриваемый реверсал остается важным маркером рынка и непременно себя ещё проявит.
Реверсал от 21 мая (по биржевой психологии) всё ещё не реализовался. Курс фактически находится всё на том же месте (по сравнению с 21.05.2021). Такое бывает весьма редко. В таких случаях следует понимать, что рынок всё ещё в раздумьях, куда ему двинуть дальше. Соответственно этому, рассматриваемый реверсал остается важным маркером рынка и непременно себя ещё проявит.
Что думает опционный рынок про нефть?
WTI (CL, NYMEX) & Options
Торговцы опционами вчера, 26.05.2021, настаивают на снижение.
Открытый интерес в опционах пут фронтальной серии вырос заметно сильнее, чем в опционах колл.
Судя по страйкам, пользовавшихся популярность, опционеры полагают, что в ближайшее время рынок двинет или плюс $5, или минус $8-10.
WTI (CL, NYMEX) & Options
Торговцы опционами вчера, 26.05.2021, настаивают на снижение.
Открытый интерес в опционах пут фронтальной серии вырос заметно сильнее, чем в опционах колл.
Судя по страйкам, пользовавшихся популярность, опционеры полагают, что в ближайшее время рынок двинет или плюс $5, или минус $8-10.
Опционы на нефть, - WTI (CL, NYMEX) & Options
По итогу торгов в четверг, 27 мая, опционный рынок поставил на повышение.
Прирост открытого интереса в колл-опционах фронтальной серии вырос более значительно, чем в опционах пут.
В других опционных сериях ситуация смешанная, - где-то преобладали ставки на рост, а где-то - на снижение.
По итогу торгов в четверг, 27 мая, опционный рынок поставил на повышение.
Прирост открытого интереса в колл-опционах фронтальной серии вырос более значительно, чем в опционах пут.
В других опционных сериях ситуация смешанная, - где-то преобладали ставки на рост, а где-то - на снижение.
В понедельник, 31 мая 2021, оба сорта нефти входят в зону реверсала по биржевой психологии.
Если без эмоций и предпочтений, то либо рынок увидит возможность использования текущего уровня в качестве основы для старта вверх с намерениями обновления максимумов, либо будет очередная попытка уйти вниз.
PS. Реализация реверсала такого вида может затянуться на пару дней.
Если без эмоций и предпочтений, то либо рынок увидит возможность использования текущего уровня в качестве основы для старта вверх с намерениями обновления максимумов, либо будет очередная попытка уйти вниз.
PS. Реализация реверсала такого вида может затянуться на пару дней.