RTS Index, - сегодня реверсал по фрактальной геометрии. В случае его срабатывания вниз, обоснованно будет ожидать превалирование медвежьих настроений до 6 сентября. Также следует иметь в виду, что в индексе прослеживается работа кризисного кода, означая повышенную вероятность неожиданно сильного движения на указанном периоде (сейчас —> 6 сентября).

S&P 500 - гипотетически индекс оформляет расходящуюся модель обратного вымпела. С точки зрения времени для его полноценной реализации (продолжение роста) выходить вверх надо не позднее 1 сентября 2021. Всё, что будет позже - это уже совсем иные истории, самая дрянная (для быков) из которых - это инвертированная реализация вымпела "наоборот", которая предполагает выход вниз на или после 2 сентября, с определением данной модели как несостоявшейся, с переходом ее в разряд "вырожденных".
PS. Расширяющиеся модели (по теханализу) следует читать "наоборот" по шкале времени, - из будущего в прошлое.
PS. PS. Несостоявшимися моделями признаются те, из которых выход происходит "не по правилам теханализа".
PS. PS. PS. Полноценная реализация модели происходит, как правило, если выход из нее реализуется не позднее 3/4 времени, в течение которого ценовая траектория движется внутри обнаруженной модели.

Рынок нефтяных опционов на WTI (CL, NYMEX) вчера, 26 августа, поставил на снижение.
Открытый интерес в опционах пут фронтальной серии поднялся на фоне снижения этого показателя для опционов колл.
В последующих сериях опционов ситуация смешанная.

Нефть Brent: за последние пару месяцев между динамикой бычьего фьючерсного спреда и просто нефтью оформилось расхождение. В то время как локальные верхние ценовые экстремумы спреда для себя определили плоскую границу значений, локальные верхние ценовые экстремумы фиатной каждый раз оказываются ниже.
В средне-долгосрочном ракурсе это указывает на то, что рынок локально находится вблизи своих максимумов. Судя по истории, это обычно приводит к развитию среднесрочных трендов вниз.
Горизонт времени для этого сценария определить сложно, т.к. опять же по истории, расхождения на рынке нефти могут оставаться весьма длительными по времени, - от месяца до полугода.

Нефть WTI
Прохождение через сгущение реверсалов 24-26 августа по факту привело к повороту рынку вправо, - в плоскость.
При этом вчерашний реверсал по биржевой психологии угрожает формированием локального максимума, откуда может начаться локальное (Extra-Day) движение вниз. Если, конечно же, быки вдруг не найдут в себе силы и не обнаружат на текущем уровне какую-то сильную для себя поддержку для серьезной атаки.
По аналоговой модели (здесь) шансов на победу у медведей несколько выше.

RTS Index, - вчерашний реверсал по фрактальной геометрии отправил рынок вниз. Но действие таких реверсалов недолговечно, - день-другой.
Тем не менее, согласно концепции торговых циклов, сегодня-завтра (пятница-понедельник) высоко-вероятно оформление локального ценового экстремума (скорее, нижнего, чем верхнего), после чего можно ожидать некоторое, не очень продолжительное время неопределенной динамики с правосторонним дрейфом. По всей видимости до начала сентября, куда рынок уже поставил свои "зарубки" на шкале времени, обозначив свои намерения к действию в будущем.

Опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX) вчера, в пятницу 27 августа, весьма сдержанно поставил на снижение. Открытый интерес в опционах пут фронтальной серии немного повысился на фоне чисто косметического изменения открытых позиций в опционах колл.
В прочих сериях опционов ситуация смешанная, - где-то были относительно крупный перевес сторонников роста нефти, а где-то - её снижения.

Dated Brent (Platts) вчера не последовал за растущей на финансовом рынке нефтью. В то время, как последняя неплохо подросла, Dated Brent немного снизился.
Чисто по графикам либо финансовый рынок знает что-то из того, что неведомо производителям (цены продолжат рост), либо последнее повышение носит исключительно спекулятивный характер с весьма ограниченным сроком действа (ценники вскоре начнут переписывать вниз).

S&P 500 в последнее время выписывает траекторию стоимости с опорой на реверсалы резонансной репликации. Пока нет никаких особых причин предполагать, что эта связь разрушится. Поэтому резонно предположить, что до следующего реверсала того же вида (1 сентября) рынок будет или дрейфовать вправо, либо предпримет коррекционное снижение.

Goldman Sachs Commodity Index в понедельник, 30 августа, войдет в зону действия реверсала. По истории, отрабатывается сразу же, если разворотный. А если как реверс-360 (реверсал пробоя), то через краткосрочный обратный ход в течение пары торговых дней.

Сегодняшний разговор на Ю-Трейд о рынках на текущую неделю (S&P500, EUR/USD, Brent, USD/RUB, RTS Index
Михаил Чекулаев. Обзор рынков Predictor 30 августа 2021 г. https://youtu.be/nwMsS9pSK0s

USD/RUB (TOM)
Сегодня реверсал в цикле биржевой психологии (см. ранее). По факту день нейтральный и потенциально разворотный в том числе и по теханализу.
Исходя из играемой схеме в последнее время, тенденция, которая будет оформлена завтра, продлится до 3 сентября, где рынок встретится с аналогичным реверсалом, но уже в цикле роста.
ИМХО: Более вероятно, что завтра быки по доллару сумеют взять ситуацию под свой контроль, нежели продолжение тенденции снижения.

RTS Index
Быки сегодня были в ударе, но проявили наличие слабины. Сегодняшний реверсал (по биржевой психологии) сделать пробойным им не удалось. Поэтому предположения, высказанные ранее, остаются в силе:
Сегодняшний максимум будет продан, после чего на горизонте неделю с небольшим рынок будет находиться под давлением вниз. Пока рынок не придет на реверсал того же вида, приходящийся на 7 сентября

Опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX) вчера, в понедельник, 30 августа, весьма сдержанно поставил на снижение. Открытый интерес в опционах пут фронтальной серии вырос немного больше, чем в опционах колл.
В прочих ближайших сериях опционов ситуация невнятная, - преобладали чисто косметические перестановки. При этом наблюдается тяготение к сделкам с опционами со страйками, близкие к АТМ-опционам, что свидетельствует о том, что трейдеры ожидают рост волатильности.

S&P 500 - выход вверх из рсширяющейся модели ("обратного вымпела") реализовался своевременно (подробно было тут), тем самым подтвердив в моменте превалирование бычьих настроений. Правда, ненадолго. Уже завтра, 1 сентября, рынок войдет в зону действия очередного реверсала по резонансной репликации, приходящегося на 7 сентября, где снова придется определяться с экстра-дэй трендом (подробно здесь из последнего)

Опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX) вчера, во вторник, 31 августа, сдержанно поставил на снижение.
Открытый интерес в опционах пут фронтальной серии повысился несколько больше, чем в опционах колл.
При этом в последующих двух сериях опционов прирост открытого интереса в колл-опционах преобладал по сравнению с пут-опционами.

S&P 500 сегодня в зоне действия очередной точки бифуркации (реверсал по резонансной репликации). Динамика сегодня-завтра определит направление до 7 сентября.
Предыдущий реверсал этого вида сработал как реверс-360, что на графике выглядит как продолжение восходящего тренда. На самом деле, этот кусок между 27 августа и 1 сентября - самостоятельный тренд с точки зрения времени.