Газпром, - сегодня, 17 ноября 2021, открывается окно возможностей для перехода инициативы на сторону быков. Реверсал-день в цикле биржевой психологии, который давит рынок вниз с максимумов октября с.г. Для срабатывания реверсала вверх рынок должен сегодня обнаружить важную для себя поддержку (с точки зрения теханализа), откуда быки найдут возможность начать наступление. В случае фиаско давление вниз продолжит довлеть над рынком.
Сбербанк, - последний реверсал по биржевой психологии (10 ноября) быков не воодушевил. Сегодня, 17.11.2021, реверсал по фрактальной геометрии. Есть шансы на отработку вверх. 22 ноября открывается окно возможностей для быков вывернуть рынок вверх, или обеспечить перевод его в плоскость.
В случае фиаско - рынок обещает продолжить сползание вниз.
В случае фиаско - рынок обещает продолжить сползание вниз.
Опционный рынок на фьюче WTI (CL, NYMEX) вчера скептически отнесся к идее роста. Открытый интерес в опционах пут фронтальной серии вырос больше, чем в колл-опционах. При этом значимая часть прироста позиций в пут-опционах пришлась на АТМ-пут, которые традиционно используют для игры на волатильности, а не в качестве ставок на однонаправленное движение.
В последующих сериях незначительно превалировал спрос на опционы колл.
По итогу, - рынок сейчас находится в состоянии шаткого равновесия.
В последующих сериях незначительно превалировал спрос на опционы колл.
По итогу, - рынок сейчас находится в состоянии шаткого равновесия.
Нефть марки WTI, - ближайшие ориентиры во времени.
По аналоговой модели (см. ранее подробно) рынок может продолжать снижаться вплоть до 26 ноября, откуда обещает рост.
По аналоговой модели (см. ранее подробно) рынок может продолжать снижаться вплоть до 26 ноября, откуда обещает рост.
USD/RUB (TOM) - в рубле явно какая-то болезненная волатильность. Наблюдается включение кризисного кода. Оснований полагать, что это надолго, пока нет. Базовый сценарий предполагает завершение локальной турбулентности, развивающейся с конца октября с.г. к исходу будущей недели (25-26 ноября). Относительно реверсал-дня 29 ноября у быков и медведей есть консенсус, т.е. реализация его обещает оказаться знаковой.
Опционный рынок на фьюче WTI (CL, NYMEX) продолжает скептически относиться к перспективам повышения цены нефти. Вчера, 17 ноября, снова прирост открытого интереса в пут-опционах был выше, нежели этот показатель для опционов колл. В следующей серии, к слову, ситуация прямо противоположная, - преобладали ставки на повышение - OI в колл-опционах повысился больше, нежели в опционах пут.
По итогу, - наблюдается разнополярность мнений, поэтому ценник, по видимому, продолжит снижаться, пока не проявится значимый покупатель.
По итогу, - наблюдается разнополярность мнений, поэтому ценник, по видимому, продолжит снижаться, пока не проявится значимый покупатель.
US Natural Gas (CFD), Daily - прохождение через реверсалы по циклам биржевой психологии (15 и 17 ноября - см. ранее) позволяет определить текущую локальную зону консолидации, направление выхода из которой задаст последующую тенденцию, поскольку данные реверсалы лишь выказали силу, но реализации по ним еще не было.
На опционном рынке нефти WTI (CL, NYMEX) разброд и шатанья. В то время, как во фронтальной серии наблюдается пессимизм (OI в коллах упал при росте OI в путах), в следующей - яркий оптимизм (OI в колл-опционах вырос существенно больше, чем в пут-опционах). Впрочем, в мартовской серии такая же картина.
При этом трейдеры фокусируются на 90-колл как в февральской серии опционов (исп. в середине января), так и мартовской (середина февраля).
При этом трейдеры фокусируются на 90-колл как в февральской серии опционов (исп. в середине января), так и мартовской (середина февраля).
В пятницу, 19.11.2021 опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX) довольно дружно ставил на рост.
Открытый интерес в опционах колл фронтальной серии вырос вдвое сильнее, нежели в опционах пут.
В последующих двух опционных сериях также преобладали ставки на рост. При этом трейдеры не гнушались брать трехзначные страйки колл-опционов, где прошли достаточно крупные объемы сделок.
Судя по всему, рынок ожидает не только восстановление котировок в ближайшее время, но и развертывание нового наступления быков с прицелом достижения 100 и выше по лайт в течение ближайших трех месяцев.
Открытый интерес в опционах колл фронтальной серии вырос вдвое сильнее, нежели в опционах пут.
В последующих двух опционных сериях также преобладали ставки на рост. При этом трейдеры не гнушались брать трехзначные страйки колл-опционов, где прошли достаточно крупные объемы сделок.
Судя по всему, рынок ожидает не только восстановление котировок в ближайшее время, но и развертывание нового наступления быков с прицелом достижения 100 и выше по лайт в течение ближайших трех месяцев.
Dated Brent, отражающий более точное положение дел на физическом рынке по сравнению с фиатной нефтью, весьма сдержанно прореагировал на провал котировок нефти на рынке фьючерсов.
Технически картина навевает мысли об эскалации падения. Однако с оглядкой на историю надо понимать, что в значительной мере ситуация диктуется интересами крупных игроков рынка в свете прошедшей в пятницу экспирации декабрьского фьюче на нефть марки WTI (Crude Light). В последнее время после подобных расхождений цен рынок быстро восстанавливался и потом шел выше.
Технически картина навевает мысли об эскалации падения. Однако с оглядкой на историю надо понимать, что в значительной мере ситуация диктуется интересами крупных игроков рынка в свете прошедшей в пятницу экспирации декабрьского фьюче на нефть марки WTI (Crude Light). В последнее время после подобных расхождений цен рынок быстро восстанавливался и потом шел выше.
Нефть сортов WTI & Brent в ракурсе времени.
Пока основная идея - это продолжение тенденции понижения до 25-26 ноября, с последующим разворотом вверх (по модели резонансной репликации). Однако прошедшая вчера экспирация декабрьского фьюче Лайт и развертывание в ближайшее время игры вокруг экспирации очередного фьюче на Брент способна сильно повлиять на обычный ход событий. Поэтому нельзя исключать, что рынок найдет где-то здесь свой локальный минимум (если уже не нашел).
PS. Есть веские основания полагать, что нынешний президент США Байден - уже "хромая утка", которая в ближайшие месяцы покинет свой пост по состоянию здоровья со всеми вытекающими последствиями...
Пока основная идея - это продолжение тенденции понижения до 25-26 ноября, с последующим разворотом вверх (по модели резонансной репликации). Однако прошедшая вчера экспирация декабрьского фьюче Лайт и развертывание в ближайшее время игры вокруг экспирации очередного фьюче на Брент способна сильно повлиять на обычный ход событий. Поэтому нельзя исключать, что рынок найдет где-то здесь свой локальный минимум (если уже не нашел).
PS. Есть веские основания полагать, что нынешний президент США Байден - уже "хромая утка", которая в ближайшие месяцы покинет свой пост по состоянию здоровья со всеми вытекающими последствиями...
S&P 500, контрольная проверка проекта динамики (подробности тут).
Пока существенных отклонений от аналоговой модели не просматривается.
Однако если на будущей неделе рынок продолжит брать новые вершины вместо плоскости или снижения, то перспективы развертывания новой фазы продолжительного роста (для начала - до третьей декады января 2022) после "праздника жареной индейки" останутся под вопросом.
Пока существенных отклонений от аналоговой модели не просматривается.
Однако если на будущей неделе рынок продолжит брать новые вершины вместо плоскости или снижения, то перспективы развертывания новой фазы продолжительного роста (для начала - до третьей декады января 2022) после "праздника жареной индейки" останутся под вопросом.
Сбербанк (Daily) - все последние реверсалы рынок предпочитает использовать для очередного снижения. В понедельник, 22 ноября, - реверсал в рамках нисходящего цикла биржевой психологии, на котором медведи могут задуматься о перспективах продолжения нисходящей тенденции. Соответственно, быки могут воспользоваться этой заминкой, чтобы попытаться атаковать.
До середины недели (до 24 ноября) рынок находится в зоне с повышенной вероятностью завершения текущей (нисходящей тенденции).
До середины недели (до 24 ноября) рынок находится в зоне с повышенной вероятностью завершения текущей (нисходящей тенденции).
RTS Index, - Текущее снижение ведет свой отсчет с 26 октября, с реверсала по фрактальной геометрии. Завтра, 23 ноября рынок определил тоже как потенциальный реверсал-день (по фрактальной геометрии). Близость 1600 мотивирует трейдеров закрыть спекулятивные шорты и (возможно) открыть лонги. К этому располагает также и долгосрочная тренд-линия (по логарифмической шкале цен).
Выходит, что завтра-послезавтра у быков есть неплохие шансы перехватить (хотя бы на время) инициативу.
Выходит, что завтра-послезавтра у быков есть неплохие шансы перехватить (хотя бы на время) инициативу.