S&P 500 - обновление (предыдущее - тут)
Похоже, рынок встал на рельсы роста. Нудного и беспощадного, если верить аналоговой модели. Предполагаемая продолжительность - до середины весны 2022 года.
Похоже, рынок встал на рельсы роста. Нудного и беспощадного, если верить аналоговой модели. Предполагаемая продолжительность - до середины весны 2022 года.
USD/RUB - на сегодняшнем реверсале согласно матрицы циклов биржевой психологии явно определяется тяга к укреплению рубля, что означает неплохие перспективы на ближайшие дни для быков по рублю. С учетом того, что завтра точка бифуркации в торговом цикле, в ближайшие дни нисходящая тенденция может оказаться добротно мотивированной. А паттерн, оформившийся с 26 ноября (последний максимум по Daily) по текущий момент времени принят трейдерами как "заходная" волна вниз.
Сбербанк, - здесь и сейчас открывается очередное окно возможностей для перехвата быками инициативы. Закроется оно в конце этой недели с возможным растяжением до понедельника, 13 декабря.
Завтра, 8 декабря, реверсал по фрактальной геометрии, реализация которого в сложившихся обстоятельствах может обеспечить первый толчок вверх буквально завтра-послезавтра. Если быки этого не сделают, бумага почти автоматически окажется под риском более глубокого погружения, по меньшей мере, до середины декабря, где рынок встретит точку бифуркации в рамках цикла снижения по матрице биржевой психологии, вследствие чего медведи будут пересматривать свои взгляды на рынок.
Завтра, 8 декабря, реверсал по фрактальной геометрии, реализация которого в сложившихся обстоятельствах может обеспечить первый толчок вверх буквально завтра-послезавтра. Если быки этого не сделают, бумага почти автоматически окажется под риском более глубокого погружения, по меньшей мере, до середины декабря, где рынок встретит точку бифуркации в рамках цикла снижения по матрице биржевой психологии, вследствие чего медведи будут пересматривать свои взгляды на рынок.
Sentiment по нефти WTI (CL, NYMEX) по версии индекса трейдеров малой и средней руки (отсюда) продолжает восстановление в полном согласии с ростом цен на нефть, который многие трейдеры рассматривают пока как естественную реакцию после сильного падения во второй половине ноября.
Газпром, - ситуация напряженная. Окно возможностей для разворота наверх практически уже закрыто. Но в Газпроме часто типовые модели срабатывают с сильным запозданием.
Ближайшие реверсалы - 8, 13 и 14 декабря.
При этом наиболее важный - это 13 декабря, как точка бифуркации в рамках нисходящего цикла биржевой психологии (с максимумов октября). Если быть точным, то указанная точка во времени приходится на выходные дни, поэтому отработка ожидается в понедельник. Соответственно этому, важное значением имеет местоположение цены в конце недели, а также отрисованные к тому моменту ценовые паттерны. На такого рода реверсалах рынок должен обнаружить или хорошую поддержку для бычьих начинаний, или добротное сопротивление, исправно мотивирующее медвежьи настроения.
Ближайшие реверсалы - 8, 13 и 14 декабря.
При этом наиболее важный - это 13 декабря, как точка бифуркации в рамках нисходящего цикла биржевой психологии (с максимумов октября). Если быть точным, то указанная точка во времени приходится на выходные дни, поэтому отработка ожидается в понедельник. Соответственно этому, важное значением имеет местоположение цены в конце недели, а также отрисованные к тому моменту ценовые паттерны. На такого рода реверсалах рынок должен обнаружить или хорошую поддержку для бычьих начинаний, или добротное сопротивление, исправно мотивирующее медвежьи настроения.
В среду, 09.12.2021, опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX) выказал близкие к нейтральным ожидания по рынку. Хотя открытый интерес в опционах пут фронтальной серии поднялся на фоне снижения этого показателя для опционов колл, но причиной этого стали сделки с дальними ОТМ-опционами, позволяя полагать, что инициатором были продавцы, а не покупатели опционов. А раз так, то это значит, что трейдеры не ожидают каких-то особо заметных подвижек в нижнюю сторону рынка.
Нефть марки WTI в ракурсе модели по резонансной репликации
Как ранее уже отмечалось, вряд ли можно будет говорить о среднесрочном тренде со всей определенностью ранее середины декабря. Отсюда и неразбериха с прочтением проектной модели, которая сейчас имеет 2 варианта. Оба обладают серьезным потенциалом по срокам: до конца февраля 2022 г., после чего тренд обещает резко сломаться.
Вариант 1 предполагает рост, а вариант 2 - снижение.
Как ранее уже отмечалось, вряд ли можно будет говорить о среднесрочном тренде со всей определенностью ранее середины декабря. Отсюда и неразбериха с прочтением проектной модели, которая сейчас имеет 2 варианта. Оба обладают серьезным потенциалом по срокам: до конца февраля 2022 г., после чего тренд обещает резко сломаться.
Вариант 1 предполагает рост, а вариант 2 - снижение.
USD/RUB (TOM), - по совокупности работы торговых циклов, - заряженных на рост или падение, - получается, что очередной локальный ценовой экстремум будет на интервале 15-17 декабря, где по случаю еще и реверсалы (по биржевой психологии и фрактальной геометрии).
Тайминг на вопрос, какой это будет экстремум - верхний или нижний, - ответа не дает. Увы.
Тайминг на вопрос, какой это будет экстремум - верхний или нижний, - ответа не дает. Увы.
В четверг, 09.12.2021, опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX) без особого энтузиазма поставил на снижение. Открытый интерес в опционах пут фронтальной серии повысился больше, чем в опционах колл.
Правда, перевес в приросте позиций произошел по большей части благодаря дальним ОТМ-пут, которые вполне возможно активно продавали, а не покупали, делая ставку при этом на "не-падение" до дальних страйков.
Правда, перевес в приросте позиций произошел по большей части благодаря дальним ОТМ-пут, которые вполне возможно активно продавали, а не покупали, делая ставку при этом на "не-падение" до дальних страйков.
Индекс Мосбиржи, - текущее положение дел.
В понедельник - реверсал-день в рамках цикла биржевой психологии (см. ранее). Рынок в преддверии закрытия торгового дня вблизи локального минимума. Вследствие чего - высоко-вероятно, что в начале будущей недели где-то здесь инвесторы найдут для себя поддержку, от которой можно хорошо толкнуть индекс вверх. На стороне быков также сейчас и торговый цикл снижения (это не описка), в рамках которого медведи хотели бы взять передышку.
Радикальный медвежий расклад (открытие с гэпом вниз, после чего всё ниже и ниже), конечно, тоже возможен. Но он попахивает крахом, вероятность которого, впрочем, существует всегда.
В понедельник - реверсал-день в рамках цикла биржевой психологии (см. ранее). Рынок в преддверии закрытия торгового дня вблизи локального минимума. Вследствие чего - высоко-вероятно, что в начале будущей недели где-то здесь инвесторы найдут для себя поддержку, от которой можно хорошо толкнуть индекс вверх. На стороне быков также сейчас и торговый цикл снижения (это не описка), в рамках которого медведи хотели бы взять передышку.
Радикальный медвежий расклад (открытие с гэпом вниз, после чего всё ниже и ниже), конечно, тоже возможен. Но он попахивает крахом, вероятность которого, впрочем, существует всегда.
В пятницу, 10.12.2021, на опционном рынке нефти WTI (CL, NYMEX) прошли заметные объемы с отдаленными ОТМ-колл фронтальной серии по страйкам 77 и 79, в то время как закрытие торгового дня фьюче было на отметке 71.67.
Подобные сделки в опционной торговле принято считать инсайдерскими. Это означает, что какой-то крупный и/или особо информированный участник рынка имеет основания предполагать не только достижение, но и превышение уровня страйка к моменту истечения опциона.
Если он прав, то в первой половине недели в нефти неожиданно случится сильное ралли.
PS. Как часто реализуются подобные сценарии?
По наблюдениям, - не так чтобы часто. Примерно в 20-30% случаях. Но если уж исполняется, то очень метко.
Подобные сделки в опционной торговле принято считать инсайдерскими. Это означает, что какой-то крупный и/или особо информированный участник рынка имеет основания предполагать не только достижение, но и превышение уровня страйка к моменту истечения опциона.
Если он прав, то в первой половине недели в нефти неожиданно случится сильное ралли.
PS. Как часто реализуются подобные сценарии?
По наблюдениям, - не так чтобы часто. Примерно в 20-30% случаях. Но если уж исполняется, то очень метко.
Нефть WTI, - фокус будущей недели - 15 декабря, куда рынок заведомо поставил "зарубки" в виде реверсалов по фрактальной геометрии и биржевой психологии в цикле снижения с максимумов октября. По случаю, здесь же - исполнение опционов фронтальной серии.
PS. На повестке первой половины недели - движение, по разными причинам желаемое, крупнейшим участникам рынка.
PS. На повестке первой половины недели - движение, по разными причинам желаемое, крупнейшим участникам рынка.
RTS Index, - ближайшие важные точки во времени.
В целом, все выглядит так, что вот-вот и пойдет череда волн обвалов, которые (чисто "по технике") к исходу этого года низведут индекс к уровням его начала.
Однако с минимумов ноября развивается также и торговый цикл роста, который сейчас выглядит ненадежным. По наблюдениям, подобные "инвалидные" циклы имеют отвратительный характер, который проявляется в очень сильном движении вблизи очередного реверсала в рамках индивидуального торгового цикла. Один из таких дней - это 14 декабря (на чарте не отмечен).
ИМХО: Сценарий краха, конечно же, реален, но он откровенно говоря, есть всегда. Поэтому, несмотря на унылость технической картины, - а может и благодаря ей, - с бОльшей вероятностью можно ожидать резкий поворот рынка вверх с перспективой закрытия года на максимумах, или вблизи них.
В целом, все выглядит так, что вот-вот и пойдет череда волн обвалов, которые (чисто "по технике") к исходу этого года низведут индекс к уровням его начала.
Однако с минимумов ноября развивается также и торговый цикл роста, который сейчас выглядит ненадежным. По наблюдениям, подобные "инвалидные" циклы имеют отвратительный характер, который проявляется в очень сильном движении вблизи очередного реверсала в рамках индивидуального торгового цикла. Один из таких дней - это 14 декабря (на чарте не отмечен).
ИМХО: Сценарий краха, конечно же, реален, но он откровенно говоря, есть всегда. Поэтому, несмотря на унылость технической картины, - а может и благодаря ей, - с бОльшей вероятностью можно ожидать резкий поворот рынка вверх с перспективой закрытия года на максимумах, или вблизи них.
S&P 500 - контрольная сверка реализации аналоговой модели, построенной по методу резонансной репликации (фракция цикла денег).
Проект бычьего сценария пока идет как по нотам. Если не появятся какие-то новые факторы влияния, которые способны радикально изменить ситуацию, то до исхода этой недели (в крайнем случае, в начале следующей) индекс должен приступить к покорению новых исторических вершин. И этот процесс обещает быть безостановочными (за исключением нескольких кратких, но ярких эпизодов спада) до 15 апреля 2022.
Проект бычьего сценария пока идет как по нотам. Если не появятся какие-то новые факторы влияния, которые способны радикально изменить ситуацию, то до исхода этой недели (в крайнем случае, в начале следующей) индекс должен приступить к покорению новых исторических вершин. И этот процесс обещает быть безостановочными (за исключением нескольких кратких, но ярких эпизодов спада) до 15 апреля 2022.
Индекс Мосбиржи, - где-то здесь момент истины: пробой или отбой...