Нефть WTI
Вчерашний реверсал (по биржевой психологии) себя особо не проявил, если не считать указания на наличие равновесия между покупателями и продавцами. На повестке ближайших дней, - выход из текущей консолидации, - по всей вероятности, - импульсом, который задаст тон на ближайшие дни, а возможно и недели.
Вчерашний реверсал (по биржевой психологии) себя особо не проявил, если не считать указания на наличие равновесия между покупателями и продавцами. На повестке ближайших дней, - выход из текущей консолидации, - по всей вероятности, - импульсом, который задаст тон на ближайшие дни, а возможно и недели.
Sentiment по нефти (Crude Light) с начала декабря по текущий момент времени Strong Bullish (отсюда)
В понедельник, 03-янв-22, опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX) предпочел поставить на снижение, - открытый интерес в опционах пут фронтальной серии поднялся на фоне снижения этого показателя для опционов колл.
Правда, операции выглядят не агрессивно. Поэтому сделки, судя по всему, имели чисто косметический характер.
Правда, операции выглядят не агрессивно. Поэтому сделки, судя по всему, имели чисто косметический характер.
Нефть WTI, - обновление, предыдущее тут.
Два последовательных реверсала по биржевой психологии от 30 декабря и 3 января столь же последовательно сработали каждый в своем направлении. В результате, быки вчера получили преимущество, потенциал которого может толкнуть ценник выше 80.
Два последовательных реверсала по биржевой психологии от 30 декабря и 3 января столь же последовательно сработали каждый в своем направлении. В результате, быки вчера получили преимущество, потенциал которого может толкнуть ценник выше 80.
S&P 500 Index, - бычий сценарий остается в приоритете. Оценка - по модели резонансной репликации (последнее - тут и здесь).
Вероятные периоды спада - интервалы 12-14 января и 20-26 января.
Ближайшая ценовая цель - окрестности 4900.
Вероятные периоды спада - интервалы 12-14 января и 20-26 января.
Ближайшая ценовая цель - окрестности 4900.
USD/RUB (TOM), Daily
Вчерашний реверсал (по биржевой психологии) себя особо и не проявил. Если, конечно, не считать, что по факту день как начался, так и закончился без явной победы враждующих сторон (Bull&Bear). Поскольку предыдущие дни превалировал рост, то скорее всего реверсал сработает вниз. К этому же располагают и долгосрочные тренд-линии.
Вчерашний реверсал (по биржевой психологии) себя особо и не проявил. Если, конечно, не считать, что по факту день как начался, так и закончился без явной победы враждующих сторон (Bull&Bear). Поскольку предыдущие дни превалировал рост, то скорее всего реверсал сработает вниз. К этому же располагают и долгосрочные тренд-линии.
Индекс Мосбиржи явно в фазе восстановления, хотя и не очень-то и бурного.
Ближайшие реверсалы - 12 и 13 января. Оба - по матрице циклов биржевой психологии. При этом 12 января - в цикле снижения с максимумов октября 2021, а 13 января - в цикле роста с минимумов декабря 2021.
Очевидная ближайшая цель быков - 4000. В то время как медведи мечтают увести ниже 3600, что откроет для них перспективы более низких значений.
Ближайшие реверсалы - 12 и 13 января. Оба - по матрице циклов биржевой психологии. При этом 12 января - в цикле снижения с максимумов октября 2021, а 13 января - в цикле роста с минимумов декабря 2021.
Очевидная ближайшая цель быков - 4000. В то время как медведи мечтают увести ниже 3600, что откроет для них перспективы более низких значений.
USD/RUB (TOM) на грани срыва "в небеса". Во всяком случае по сравнению с предыдущим, весьма благополучным периодом. Обновление (и закрепление) выше максимумов ноября (2021) создаст предпосылки для реализации модели "ковш" с потенциалом ослабления рубля на 3 рэ от текущих значений. Медведям остается только уповать на реализацию "двойной вершины".
Ближайшие реверсалы - 10 и 18 января (2022).
С 5 по 10 января рынок находится в Зоне Смерти (по Ганну) текущего тренда (плоскости), очерченного максимумами ноября и минимумами декабря 2021 г.
Ближайшие реверсалы - 10 и 18 января (2022).
С 5 по 10 января рынок находится в Зоне Смерти (по Ганну) текущего тренда (плоскости), очерченного максимумами ноября и минимумами декабря 2021 г.
Во вторник, 04-янв-22, опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX) поставил на рост, - открытый интерес в опционах колл фронтальной серии поднялся на фоне снижения этого показателя для опционов пут. При этом "цели" весьма амбициозны - достижение отметки 90 и выше (по Лайт) в течение ближайших полутора недель.
EUR/USD - сегодня реверсал по резонансной репликации.
Базовый сценарий предполагал (здесь), что на отрезке 27-дек-21 по 6-янв-22 курс будет снижаться. Однако в явном виде этого не произошло. По факту оформилась плоскость, что означает равновероятность сценариев роста или снижения до 12-янв-22, где очередной реверсал по резонансной репликации.
Базовый сценарий предполагал (здесь), что на отрезке 27-дек-21 по 6-янв-22 курс будет снижаться. Однако в явном виде этого не произошло. По факту оформилась плоскость, что означает равновероятность сценариев роста или снижения до 12-янв-22, где очередной реверсал по резонансной репликации.
Вчера, 05-янв-22, опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX) ставил на снижение, - открытый интерес в опционах колл фронтальной серии снизился при возросшем таком же показателе для опционов пут.
Правда, все это без особого рвения, что указывает на чисто тактическую перетряску позиций опционных портфелей, связанную с локальными торговым идеями спекулянтов.
Правда, все это без особого рвения, что указывает на чисто тактическую перетряску позиций опционных портфелей, связанную с локальными торговым идеями спекулянтов.
Фондовые индексы РТС и Мосбиржи
Оба индекса со вчерашнего дня находятся в зоне с повышенной вероятностью формирования локального ценового экстремума. Поэтому, - если сегодня-завтра медведи не проявят свою силу, уведя рынок ниже оформившихся с утра минимумов дня (на утро, разумеется), то на горизонте до 19 января у быков будут неплохие шансы вытянуть рынок выше январских максимумов.
Оценка вероятности - по матрице индивидуальных торговых циклов.
Оба индекса со вчерашнего дня находятся в зоне с повышенной вероятностью формирования локального ценового экстремума. Поэтому, - если сегодня-завтра медведи не проявят свою силу, уведя рынок ниже оформившихся с утра минимумов дня (на утро, разумеется), то на горизонте до 19 января у быков будут неплохие шансы вытянуть рынок выше январских максимумов.
Оценка вероятности - по матрице индивидуальных торговых циклов.
PS к предыдущему:
Отмена бычьего сценария достаточно проста: перелой и закрепление ниже минимума 14-дек-2021 (1514.57 по индексу РТС в первую очередь).
PS. PS. Ну и разумеется, всегда есть интрига с "ложным обновлением" минимумов, что особо актуально для индекса РТС, в то время как индекс Мосбиржи пока еще относительно далек от минимумов декабря 2021, что снижает для него риски медвежьего сценария по сравнению с индексом РТС.
Отмена бычьего сценария достаточно проста: перелой и закрепление ниже минимума 14-дек-2021 (1514.57 по индексу РТС в первую очередь).
PS. PS. Ну и разумеется, всегда есть интрига с "ложным обновлением" минимумов, что особо актуально для индекса РТС, в то время как индекс Мосбиржи пока еще относительно далек от минимумов декабря 2021, что снижает для него риски медвежьего сценария по сравнению с индексом РТС.
Telegram
Predictor (Биржевые прогнозы)
Фондовые индексы РТС и Мосбиржи
Оба индекса со вчерашнего дня находятся в зоне с повышенной вероятностью формирования локального ценового экстремума. Поэтому, - если сегодня-завтра медведи не проявят свою силу, уведя рынок ниже оформившихся с утра минимумов…
Оба индекса со вчерашнего дня находятся в зоне с повышенной вероятностью формирования локального ценового экстремума. Поэтому, - если сегодня-завтра медведи не проявят свою силу, уведя рынок ниже оформившихся с утра минимумов…
Вчера, 06-янв-22, опционный рынок нефти WTI (CL, NYMEX), как и накануне, снова поставил на снижение, - открытый интерес в опционах колл фронтальной серии вырос заметно меньше, нежели такой же показатель для опционов пут.
Однако в характере изменений OI прослеживается то, что трейдеры в опционах пут просто наращивают позиции. В то время, как в опционах колл спекулянты предпочитают фиксировать прибыль по ранее купленным опционам с тем, чтобы переоткрыть позиции в других страйках. При этом трейдеры, судя по всему, допускают возможность взлета цен до 94 и выше (по Лайт) в течение календарной недели.
Однако в характере изменений OI прослеживается то, что трейдеры в опционах пут просто наращивают позиции. В то время, как в опционах колл спекулянты предпочитают фиксировать прибыль по ранее купленным опционам с тем, чтобы переоткрыть позиции в других страйках. При этом трейдеры, судя по всему, допускают возможность взлета цен до 94 и выше (по Лайт) в течение календарной недели.