US Natural Gas, - ближайшие реверсал-дни
Сейчас рынок определяется одновременно двумя циклами, - и роста, и снижения. Отсюда и появления в определенном обилии реверсалов по биржевой психологии. Очередной - в понедельник, 31 января 2022.
Цикл снижения идет от максимумов октября 2021, а роста - от 31 декабря 2021 (оценка по совокупности финансовых инструментов на данный актив - американский природный газ.
Сейчас рынок определяется одновременно двумя циклами, - и роста, и снижения. Отсюда и появления в определенном обилии реверсалов по биржевой психологии. Очередной - в понедельник, 31 января 2022.
Цикл снижения идет от максимумов октября 2021, а роста - от 31 декабря 2021 (оценка по совокупности финансовых инструментов на данный актив - американский природный газ.
Нефть WTI - ближайшие реверсалы
Идея "нефть по 100" не лишена смысла на фоне очевидного энергокризиса. Однако есть масса обстоятельств, которые указывают на высоко-вероятную возможность развития коррекции к росту. Правда, не очень продолжительной по времени.
Из основных признаков, - сильный отрыв фронтального фьюче от следующего, - в нефти Лайт в пятницу, 28-янв-2022, он составил 1.39, а в Брент - 1.51. Кроме того, приличный отрыв возник между фиатными и физическими ценами на нефть, который должен быть каким-то образом ликвидирован. По истории, после истечения очередного фьюче на Брент, если рынок не готов к немедленному продолжению предшествующей тенденции, то какое-то время (5-7 дней) происходят метания цен, пока не будет найдено достойное сопротивление или поддержка, от которых рынок может оттолкнуться и пойти по алгоритму тренда.
В свете этих обстоятельств, а также согласно истории, для периода до 7 февраля 2022 напрашивается коррекция, после чего движение вверх продолжится.
Идея "нефть по 100" не лишена смысла на фоне очевидного энергокризиса. Однако есть масса обстоятельств, которые указывают на высоко-вероятную возможность развития коррекции к росту. Правда, не очень продолжительной по времени.
Из основных признаков, - сильный отрыв фронтального фьюче от следующего, - в нефти Лайт в пятницу, 28-янв-2022, он составил 1.39, а в Брент - 1.51. Кроме того, приличный отрыв возник между фиатными и физическими ценами на нефть, который должен быть каким-то образом ликвидирован. По истории, после истечения очередного фьюче на Брент, если рынок не готов к немедленному продолжению предшествующей тенденции, то какое-то время (5-7 дней) происходят метания цен, пока не будет найдено достойное сопротивление или поддержка, от которых рынок может оттолкнуться и пойти по алгоритму тренда.
В свете этих обстоятельств, а также согласно истории, для периода до 7 февраля 2022 напрашивается коррекция, после чего движение вверх продолжится.
Goldman Sachs Commodity Index (Daily), - ближайшие реверсал-дни
Ближайшая история показывает, что в преддверии очередного реверсала по матрице биржевой психологии в рамках восходящего тренда рынок обычно исполнял коррекционное движение, после чего находил в себе силы двигаться дальше вверх.
На повестке ближайшей декады - очередное столкновение с реверсалом подобного рода.
Ближайшая история показывает, что в преддверии очередного реверсала по матрице биржевой психологии в рамках восходящего тренда рынок обычно исполнял коррекционное движение, после чего находил в себе силы двигаться дальше вверх.
На повестке ближайшей декады - очередное столкновение с реверсалом подобного рода.
Основные фондовые индексы, - у быков неплохие шансы вернуть себя на пьедестал почета.
Следует заметить, что российский фондовый рынок к текущему моменту отработал 14 недель в медвежьей фазе по кризисному коду. В силу этого "здесь и сейчас" открыто окно возможностей для его завершения (Extra-Weekly), что естественным образом вернет на рынок покупателей. Если быки этим окном не воспользуются, то уныние и страх оставят рынок в зоне штормов на очередные 7 недель (по меньшей мере).
Следует заметить, что российский фондовый рынок к текущему моменту отработал 14 недель в медвежьей фазе по кризисному коду. В силу этого "здесь и сейчас" открыто окно возможностей для его завершения (Extra-Weekly), что естественным образом вернет на рынок покупателей. Если быки этим окном не воспользуются, то уныние и страх оставят рынок в зоне штормов на очередные 7 недель (по меньшей мере).
USD/RUB (TOM) - каких-либо значимых отметок на шкале времени до 10 февраля (где находится реверсал по матрице биржевой психологии, подтвержденный реверсалом по фрактальной геометрии) пока не просматривается. Это дает основания полагать, что до этого времени быки по доллару будут оставаться под прессингом бычьих настроений в отношении рубля.
Если укрепление рубля будет безостановочно продолжаться, то рядом с 10 февраля следует ожидать нижний локальный ценовой экстремум. Гипотетически, он может образоваться несколько ранее, - 7 февраля + 1 торговый день. В этом случае около 10 февраля можно ждать локальный ценовой максимум.
Если укрепление рубля будет безостановочно продолжаться, то рядом с 10 февраля следует ожидать нижний локальный ценовой экстремум. Гипотетически, он может образоваться несколько ранее, - 7 февраля + 1 торговый день. В этом случае около 10 февраля можно ждать локальный ценовой максимум.
US Natural Gas, - сегодняшний реверсал-день (см. выше), похоже, сработает как локальный поворот вниз.
У ряда "циклистов" (аналитиков, опирающихся на анализ финрынков в ракурсе циклов) проскочило мнение, что сегодня - вероятно, наилучший (или очень хороший) день для продажи.
Как бы там ни было, но Sentiment по версии "трейдеров малой и средней руки" (отсюда) действительно высок, сигнализируя о близком спаде бычьих настроений.
У ряда "циклистов" (аналитиков, опирающихся на анализ финрынков в ракурсе циклов) проскочило мнение, что сегодня - вероятно, наилучший (или очень хороший) день для продажи.
Как бы там ни было, но Sentiment по версии "трейдеров малой и средней руки" (отсюда) действительно высок, сигнализируя о близком спаде бычьих настроений.
Сбербанк (Daily), - текущая ситуация. Предыдущее тут.
Быки набирают силу. Завтра, 1 февраля 2022, реверсал по фрактальной геометрии. Теоретически он может спровоцировать попытку возобновить медвежью тенденцию, или хотя бы реализовать локальную просадку цен. К этому располагает также и резонанс, выпадающий на завтра по индивидуальному торговому циклу. Однако такая возможность с боле-менее достойным потенциалом для игры возможна, если только цена акций сумеет добраться до отметки 289 прямо завтра или 3 февраля, что создаст необходимые резонансы одновременно и по времени, и по цене.
В целом же рынок сейчас стоит на бычьих рельсах, на которых скорее всего и останется до 4-й недели февраля (по меньшей мере) - см. ранее.
Быки набирают силу. Завтра, 1 февраля 2022, реверсал по фрактальной геометрии. Теоретически он может спровоцировать попытку возобновить медвежью тенденцию, или хотя бы реализовать локальную просадку цен. К этому располагает также и резонанс, выпадающий на завтра по индивидуальному торговому циклу. Однако такая возможность с боле-менее достойным потенциалом для игры возможна, если только цена акций сумеет добраться до отметки 289 прямо завтра или 3 февраля, что создаст необходимые резонансы одновременно и по времени, и по цене.
В целом же рынок сейчас стоит на бычьих рельсах, на которых скорее всего и останется до 4-й недели февраля (по меньшей мере) - см. ранее.
S&P 500, - По аналоговой модели (расчеты по фракциям многолетних циклов движения капитала) где-то "здесь и сейчас" находится точка принятия "окончательного" решения, идет ли рынок вверх до середины апреля, или же страхи, нахлынувшие на инвесторов, заставят их реализовать инверсию, что отправит рынок вниз, на тот же срок (предыдущий обзор на эту тему был тут).
Пока же, как и ранее, базовый сценарий опирается на бычий сценарий, предполагающий рост рынка до середины апреля 2022 г.
В краткосрочном периоде в фокусе внимания реверсалы по фрактальной геометрии 2 и 8 февраля, имеющие хотя и краткосрочное влияние - 1,5-2 дня, но тем не менее хорошо характеризующие настроения на рынке.
Согласно указанной модели рынок должен бы на них (в тот же или на следующий день) обозначить растущий тренд, т.е. толкнуть рынок вверх.
Пока же, как и ранее, базовый сценарий опирается на бычий сценарий, предполагающий рост рынка до середины апреля 2022 г.
В краткосрочном периоде в фокусе внимания реверсалы по фрактальной геометрии 2 и 8 февраля, имеющие хотя и краткосрочное влияние - 1,5-2 дня, но тем не менее хорошо характеризующие настроения на рынке.
Согласно указанной модели рынок должен бы на них (в тот же или на следующий день) обозначить растущий тренд, т.е. толкнуть рынок вверх.
Газпром, - ближайшие реверсал-дни
Справедливости ради, следует отметить, что в последнее время бумага, мягко говоря, весьма плохо (не очень своевременно) реагирует на встречающиеся на её пути точки бифуркации.
Основная причина, - политические игрища вокруг природного газа, что создает значительные, трудно просчитываемые риски, которые не мотивируют к более активным покупкам.
Кроме того, в последнее время, - опять же из-за политики, - возникла сильная корреляция между стоимостью акций Газпрома и американского природного газа, который в последнее время весьма сумбурен и крайне своеобразен.
По итогу, Газпром на фоне очевидного энергокризиса, который по логике вещей должен был бы отправить его "в космос", остается в некотором роде аутсайдером на фондовом рынке.
Справедливости ради, следует отметить, что в последнее время бумага, мягко говоря, весьма плохо (не очень своевременно) реагирует на встречающиеся на её пути точки бифуркации.
Основная причина, - политические игрища вокруг природного газа, что создает значительные, трудно просчитываемые риски, которые не мотивируют к более активным покупкам.
Кроме того, в последнее время, - опять же из-за политики, - возникла сильная корреляция между стоимостью акций Газпрома и американского природного газа, который в последнее время весьма сумбурен и крайне своеобразен.
По итогу, Газпром на фоне очевидного энергокризиса, который по логике вещей должен был бы отправить его "в космос", остается в некотором роде аутсайдером на фондовом рынке.
US Natural Gas (CFD), - повестка ближайших дней - прохождение через зону действия реверсалов 4 и 10 февраля.
Первый из них, - 4 февраля 2022, - реверсал по фрактальной геометрии, который строго говоря, находится на переходе дат с 3 на 4 февраля, в связи с чем сложно определить, когда он активизируется, - то ли ближе к закрытию 3-го, то ли уже 4-го.
Воздействие обычно кратковременное, но если им задается импульс, то он имеет значительные шансы развиться в нечто больше, чем обычный внутридневной противоход. Как правило, реверсалы этого вида локально разворотные.
Следующий реверсал, - 10 февраля, - произрастает из матрицы времени волн биржевой психологии. Способствуют формированию локальных уровней поддержки или сопротивления, - смотря что, где и как. Иной раз весьма причудливым образом.
PS. "Циклисты" (см. чуть ранее) продолжают настаивать на скором локальном повороте вниз. Но рынок их математические модели пока игнорирует, что в общем-то не редкость. Особенно когда в дело вмешиваются политики и погода.
Первый из них, - 4 февраля 2022, - реверсал по фрактальной геометрии, который строго говоря, находится на переходе дат с 3 на 4 февраля, в связи с чем сложно определить, когда он активизируется, - то ли ближе к закрытию 3-го, то ли уже 4-го.
Воздействие обычно кратковременное, но если им задается импульс, то он имеет значительные шансы развиться в нечто больше, чем обычный внутридневной противоход. Как правило, реверсалы этого вида локально разворотные.
Следующий реверсал, - 10 февраля, - произрастает из матрицы времени волн биржевой психологии. Способствуют формированию локальных уровней поддержки или сопротивления, - смотря что, где и как. Иной раз весьма причудливым образом.
PS. "Циклисты" (см. чуть ранее) продолжают настаивать на скором локальном повороте вниз. Но рынок их математические модели пока игнорирует, что в общем-то не редкость. Особенно когда в дело вмешиваются политики и погода.
Уже третий торговый день подряд на нефтяном рынке не исчезает аномалия, проявляющаяся в расхождении цен на физическом и фиатном рынках спот марки Brent (Платтс vs Forex).
По истории, более высокие цены по Платтс наблюдаются во время медвежьей фазы рынка, И при этом они всегда устремляются вслед за фиатным рынком. Сейчас этого нет. Аналогов столь длительного по времени расхождения в доступной истории (с 2013 года) найти не удалось.
Остается только гадать, во что это выльется...
По истории, более высокие цены по Платтс наблюдаются во время медвежьей фазы рынка, И при этом они всегда устремляются вслед за фиатным рынком. Сейчас этого нет. Аналогов столь длительного по времени расхождения в доступной истории (с 2013 года) найти не удалось.
Остается только гадать, во что это выльется...
Сбербанк, - реализация реверсала по фрактальной геометрии от 1 февраля 2022, откровенно говоря, получилась "хлипковатой". Помешал важный уровень 256 (не по Фибо-уровням), который сейчас является поддержкой (пока рынок выше).
С точки зрения времени, а также опираясь на закономерности индивидуального торгового цикла, 9-10 февраля ценовая траектория нарисует локальный ценовой экстремум, - верхний или нижний.
PS. По всей вероятности, многое будет зависеть от поведения все того же S&P 500, который по схеме резонансной репликации (см.выше) на днях должен ускориться вверх (если рынок собирается расти в ближайшее время), либо серьезно провалиться (если среднесрочные /Extra-Weekly/ намерения рынка - падение).
С точки зрения времени, а также опираясь на закономерности индивидуального торгового цикла, 9-10 февраля ценовая траектория нарисует локальный ценовой экстремум, - верхний или нижний.
PS. По всей вероятности, многое будет зависеть от поведения все того же S&P 500, который по схеме резонансной репликации (см.выше) на днях должен ускориться вверх (если рынок собирается расти в ближайшее время), либо серьезно провалиться (если среднесрочные /Extra-Weekly/ намерения рынка - падение).
О нефти - вдогонку к предыдущему:
Некоторые объяснения сложившейся аномалии (см.по ссылке) нашлись на чартах фьючерсных спредов, где налицо возникшее расхождение в динамике фьючерсных спредов и фронтального фьюче. Подобные расхождения, как правило, возникают до того, как изменился вектор движения цены фьюче. Иными словами, - это опережающий индикатор.
Вследствие чего, усиливаются подозрения, что рынок в ближайшие дни совершит резкий нырок.
Некоторые объяснения сложившейся аномалии (см.по ссылке) нашлись на чартах фьючерсных спредов, где налицо возникшее расхождение в динамике фьючерсных спредов и фронтального фьюче. Подобные расхождения, как правило, возникают до того, как изменился вектор движения цены фьюче. Иными словами, - это опережающий индикатор.
Вследствие чего, усиливаются подозрения, что рынок в ближайшие дни совершит резкий нырок.