Forwarded from Анализируем рынки
В среду нефтяные цены поднимались до $115/барр, но во второй половине дня опять началось их снижение. Поводом для этого стала публикация отчета по запасам нефти от EIA, а также непростая ситуация со спросом на энергоносители в таких крупнейших потребителях топлива в мире, как США и Китай.
Ожидается, что Президент США Джо Байден в этот четверг представит меры, направленные на снижение цен на энергоносители на американском рынке. Белый дом не приводит детали, но агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что администрация Байдена рассматривает возможность высвобождения примерно 1 млн барр нефти в сутки из стратегических запасов США в течение нескольких месяцев для борьбы с ростом цен на бензин и нехваткой поставок. Эта новость в четверг утром усилила продажи в нефти и котировки Brent сейчас возвращаются в район недельных минимумов на $105/барр.
Международное энергетическое агентство, состоящее из 31 члена, представляющего промышленно развитые страны, в начале марта уже анонсировало скоординированный выброс нефти в объеме более 60 млн барр сырой нефти. Ранее продажа нефти из запасов помогала стабилизировать цены. Предыдущий выпуск 60 млн барр, скоординированный МЭА на фоне гражданской войны в Ливии в 2011 году, снизил цены на $10/барр (около -10%). До этого выпуск 60 млн барр в 2005 году после урагана Катрина снизил цену примерно на $3/барр за неделю (около -5%). Сейчас США могут вывести на рынок в совокупности до 180 млн барр из своего Стратегического нефтяного резерва. Предлагаемый объем продаж будет соответствовать примерно 1% от суточного потребления нефти в мире. В результате, по прогнозам EIA, дефицит нефти в I квартале на уровне 390 тыс. барр/сутки может смениться профицитом на уровне 740 тыс. барр/сутки во II квартале.
Этот дополнительный 1 млн барр/сутки мог бы изменить баланс на нефтяном рынке и нивелировать тот отказ от российской нефти, о котором заявили некоторые страны. МЭА ожидает, что из-за действия санкций и отказа покупателей около 3 млн барр/сутки российской нефти не будут проданы. Российские нефтяные компании оценивают недопоставки в 1 млн. барр/сутки, то есть примерно на ту величину, которую США собирается компенсировать из своих стратегических запасов.
Ожидается, что Президент США Джо Байден в этот четверг представит меры, направленные на снижение цен на энергоносители на американском рынке. Белый дом не приводит детали, но агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что администрация Байдена рассматривает возможность высвобождения примерно 1 млн барр нефти в сутки из стратегических запасов США в течение нескольких месяцев для борьбы с ростом цен на бензин и нехваткой поставок. Эта новость в четверг утром усилила продажи в нефти и котировки Brent сейчас возвращаются в район недельных минимумов на $105/барр.
Международное энергетическое агентство, состоящее из 31 члена, представляющего промышленно развитые страны, в начале марта уже анонсировало скоординированный выброс нефти в объеме более 60 млн барр сырой нефти. Ранее продажа нефти из запасов помогала стабилизировать цены. Предыдущий выпуск 60 млн барр, скоординированный МЭА на фоне гражданской войны в Ливии в 2011 году, снизил цены на $10/барр (около -10%). До этого выпуск 60 млн барр в 2005 году после урагана Катрина снизил цену примерно на $3/барр за неделю (около -5%). Сейчас США могут вывести на рынок в совокупности до 180 млн барр из своего Стратегического нефтяного резерва. Предлагаемый объем продаж будет соответствовать примерно 1% от суточного потребления нефти в мире. В результате, по прогнозам EIA, дефицит нефти в I квартале на уровне 390 тыс. барр/сутки может смениться профицитом на уровне 740 тыс. барр/сутки во II квартале.
Этот дополнительный 1 млн барр/сутки мог бы изменить баланс на нефтяном рынке и нивелировать тот отказ от российской нефти, о котором заявили некоторые страны. МЭА ожидает, что из-за действия санкций и отказа покупателей около 3 млн барр/сутки российской нефти не будут проданы. Российские нефтяные компании оценивают недопоставки в 1 млн. барр/сутки, то есть примерно на ту величину, которую США собирается компенсировать из своих стратегических запасов.
Индекс Мосбиржи
Ближайшие реверсал-дни.
В основном без изменений по сравнению с предыдущим, за исключением того, что на завтра, 1 апреля 2022, оформился новый реверсал (по фрактальной геометрии).
Потенциал для реверсала прорыва - это проход и закрепление выше максимума 24 марта (2761.17), что предполагает продолжение наступления быков.
В случае реализации реверсала как разворот, - оформление локального максимума с последующим обратным ходом (в тайм-фрейме Extra-Day).
Ближайшие реверсал-дни.
В основном без изменений по сравнению с предыдущим, за исключением того, что на завтра, 1 апреля 2022, оформился новый реверсал (по фрактальной геометрии).
Потенциал для реверсала прорыва - это проход и закрепление выше максимума 24 марта (2761.17), что предполагает продолжение наступления быков.
В случае реализации реверсала как разворот, - оформление локального максимума с последующим обратным ходом (в тайм-фрейме Extra-Day).
Сбербанк
Сегодня, 1 апреля 2022, реверсал по матрице биржевой психологии. Вчера рынок пытался пробуравить снизу вверх важный уровень 144, но не смог.
Для продолжения роста надо его пробивать, с последующим подъемом к 170, реализуя бычий сценарий на реверсале прорыва.
Но с бОльшей вероятностью всё же следует ожидать локального разворота вниз. Слишком уж сильна у коллективного бессознательного идея поиска дна.
Сегодня, 1 апреля 2022, реверсал по матрице биржевой психологии. Вчера рынок пытался пробуравить снизу вверх важный уровень 144, но не смог.
Для продолжения роста надо его пробивать, с последующим подъемом к 170, реализуя бычий сценарий на реверсале прорыва.
Но с бОльшей вероятностью всё же следует ожидать локального разворота вниз. Слишком уж сильна у коллективного бессознательного идея поиска дна.
Сбербанк, месячная развертка
Чтобы идти без оглядки на прошлое вверх, рынок должен доиграть кризисный код.
Как уже ранее было определено, - благоприятный период для уверенной покупки рынка - июнь месяц, его вторая половина.
Для желающих взять самое что ни на есть "дно", - попытки можно делать в апреле и мае.
Чтобы идти без оглядки на прошлое вверх, рынок должен доиграть кризисный код.
Как уже ранее было определено, - благоприятный период для уверенной покупки рынка - июнь месяц, его вторая половина.
Для желающих взять самое что ни на есть "дно", - попытки можно делать в апреле и мае.
Sentiment & Crude Light
Бычьи настроения толпы постепенно падают, и вроде как даже появляется склонность к переходу к медвежьей игре.
Меж тем, вчера спад произошел на реверсал-дне по фрактальной геометрии. Сигнал недолговечный, особенно в зоне экспирации фьюче на нефть Brent. Высока вероятность очередной смены настроений от локально медвежьих к локально бычьим.
Следующий важный реверсал-день прежний - 6 апреля 2022.
PS. По математическим моделям, опирающимся на циклы, высока вероятность фазы роста до 12 апреля 2022 (ориентировочно), после чего рынок войдет в очередной период "экспирационных игр", зачастую отличающихся экстравагантностью и мало-предсказуемостью.
Бычьи настроения толпы постепенно падают, и вроде как даже появляется склонность к переходу к медвежьей игре.
Меж тем, вчера спад произошел на реверсал-дне по фрактальной геометрии. Сигнал недолговечный, особенно в зоне экспирации фьюче на нефть Brent. Высока вероятность очередной смены настроений от локально медвежьих к локально бычьим.
Следующий важный реверсал-день прежний - 6 апреля 2022.
PS. По математическим моделям, опирающимся на циклы, высока вероятность фазы роста до 12 апреля 2022 (ориентировочно), после чего рынок войдет в очередной период "экспирационных игр", зачастую отличающихся экстравагантностью и мало-предсказуемостью.
Нефть WTI
Месячный тайм-фрейм, - вне всякого сомнения, - очень хорошо мотивирует медведей. Тут все по-классике: пиковые объемы прошедшего месяца, длинная тень свечи, и всё такое прочее...
Однако по истории нефти такого рода "твердокаменных" разворотов было немерено. Только в последнем росте с минимумов апреля 2020 г., было не менее двух моментов (отмечено стрелочками). К тому же в периоды кризисов теханализ, как известно, работает плохо. Так что вероятность срабатывания данного сигнала, по всей видимости, "50 на 50".
PS. Просто размышления...
Месячный тайм-фрейм, - вне всякого сомнения, - очень хорошо мотивирует медведей. Тут все по-классике: пиковые объемы прошедшего месяца, длинная тень свечи, и всё такое прочее...
Однако по истории нефти такого рода "твердокаменных" разворотов было немерено. Только в последнем росте с минимумов апреля 2020 г., было не менее двух моментов (отмечено стрелочками). К тому же в периоды кризисов теханализ, как известно, работает плохо. Так что вероятность срабатывания данного сигнала, по всей видимости, "50 на 50".
PS. Просто размышления...
USD/RUB (TOM)
Сегодня на открытии рынка не раз озвученная (в последний раз, например, тут) важная отметка 81 была краткосрочно прошита сверху вниз, и курс достиг минимального значения 80.3325. Тем самым была сделана заявка на продвижение ниже.
Однако, это будет несколько позже, поскольку такие уровни (не Фибо!!! По Ганну!!!) вот так вот сразу не проходят. Как минимум, должна быть консолидация вокруг да около, а то и серьезный (относительно, в диапазоне 81-100) отскок, идею чего сегодня и будет скорее всего играть рынок. На руку быкам по доллару играет то обстоятельство, что сегодня пятница, которая традиционно мотивирует многих инвесторов к уходу в доллар "на всякий случай".
Хотя... по нынешним непростым временам, эта парадигма, - может статься, - на самом деле токсична.
Сегодня на открытии рынка не раз озвученная (в последний раз, например, тут) важная отметка 81 была краткосрочно прошита сверху вниз, и курс достиг минимального значения 80.3325. Тем самым была сделана заявка на продвижение ниже.
Однако, это будет несколько позже, поскольку такие уровни (не Фибо!!! По Ганну!!!) вот так вот сразу не проходят. Как минимум, должна быть консолидация вокруг да около, а то и серьезный (относительно, в диапазоне 81-100) отскок, идею чего сегодня и будет скорее всего играть рынок. На руку быкам по доллару играет то обстоятельство, что сегодня пятница, которая традиционно мотивирует многих инвесторов к уходу в доллар "на всякий случай".
Хотя... по нынешним непростым временам, эта парадигма, - может статься, - на самом деле токсична.
Пара слов о нефти, - вернее, о взбудораживающих ожиданиях спада цен ввиду обещанного выброса в течение полугода по 1 млн баррелей в сутки из госрезерва США.
Казалось бы, - теперь уж точно Up-trend сломается.
Однако, как обычно, дьявол скрыт в деталях. И вот что удалось выяснить после предметного изучения темы:
1) Качество нефти может оказаться столь плохим, что покупателей еще придется поискать;
2) Может статься, что откачка нефти из хранилищ окажется невозможной в нужных объемах;
3) Возможность прокачки заявленных объемов через существующие нефтепроводы также может оказаться невозможной.
Проблемы все эти чисто технические. Причем никто точно не знает, насколько они существенны. Необходимые работы, связанные с модернизацией идут, но завершатся они не скоро, - через несколько лет. Кто ж его знал, что нефть вдруг кому-то понадобится вот прямо сейчас?
PS. Неслучайно, ряд знаковых аналитиков уже отметили, что эффект может оказаться обратный ожидаемому.
Казалось бы, - теперь уж точно Up-trend сломается.
Однако, как обычно, дьявол скрыт в деталях. И вот что удалось выяснить после предметного изучения темы:
1) Качество нефти может оказаться столь плохим, что покупателей еще придется поискать;
2) Может статься, что откачка нефти из хранилищ окажется невозможной в нужных объемах;
3) Возможность прокачки заявленных объемов через существующие нефтепроводы также может оказаться невозможной.
Проблемы все эти чисто технические. Причем никто точно не знает, насколько они существенны. Необходимые работы, связанные с модернизацией идут, но завершатся они не скоро, - через несколько лет. Кто ж его знал, что нефть вдруг кому-то понадобится вот прямо сейчас?
PS. Неслучайно, ряд знаковых аналитиков уже отметили, что эффект может оказаться обратный ожидаемому.
👍1
Фондовые индексы RTS & MOEX
Общая картина примерно одинакова, - индексы в конце недели притормозили восстановление после краха февраля 2022. На последних реверсалах в конце недели даже наметились потуги к некоторому снижению. Помимо реверсала по фрактальной геометрии здесь вошел в силу торговый цикл (роста с минимумов февраля), матрица которого предполагает высоко-вероятную коррекцию к предыдущему росту.
В мягком варианте она может пройти в виде плоскости. А в жестком - как снижение, питаемое идеей поиска дна, "фсё прапало" и т.п.
Фокус будущей недели - 5-7 апреля 2022, обещающих по природным циклам создание каких-то взрывоопасных и/или экстремальных ситуаций.
Где-то как-то должно непременно вдарить. Возможно, очень сильно.
Как на все это будет реагировать рынок заранее предугадать практически невозможно.
Общая картина примерно одинакова, - индексы в конце недели притормозили восстановление после краха февраля 2022. На последних реверсалах в конце недели даже наметились потуги к некоторому снижению. Помимо реверсала по фрактальной геометрии здесь вошел в силу торговый цикл (роста с минимумов февраля), матрица которого предполагает высоко-вероятную коррекцию к предыдущему росту.
В мягком варианте она может пройти в виде плоскости. А в жестком - как снижение, питаемое идеей поиска дна, "фсё прапало" и т.п.
Фокус будущей недели - 5-7 апреля 2022, обещающих по природным циклам создание каких-то взрывоопасных и/или экстремальных ситуаций.
Где-то как-то должно непременно вдарить. Возможно, очень сильно.
Как на все это будет реагировать рынок заранее предугадать практически невозможно.
Нефть WTI
Все трейдеры мира уже нарисовали на своих чартах треугольник, гадая при этом, куда из него выйдет рынок.
По классике теханализа предполагается продолжение роста. При этом, для полноценной реализации потенциала модели это должно случиться не позднее 7 апреля 2022 (включительно). После этой даты модель начнет быстро утрачивать свой потенциал, вследствие чего направление выхода из нее становится равновероятным для любого сценария.
Ближайшие важные даты - 6 и 18 апреля (реверсалы по матрице биржевой психологии, которые обычно локально разворотные, и весьма редко срабатывающие как пробойные).
Все трейдеры мира уже нарисовали на своих чартах треугольник, гадая при этом, куда из него выйдет рынок.
По классике теханализа предполагается продолжение роста. При этом, для полноценной реализации потенциала модели это должно случиться не позднее 7 апреля 2022 (включительно). После этой даты модель начнет быстро утрачивать свой потенциал, вследствие чего направление выхода из нее становится равновероятным для любого сценария.
Ближайшие важные даты - 6 и 18 апреля (реверсалы по матрице биржевой психологии, которые обычно локально разворотные, и весьма редко срабатывающие как пробойные).
USD/RUB (TOM)
Вообще, довольно странно, что поклонники доллара не прониклись идеей "ухода в валюту на выходные", в результате чего рынок в пятницу, 1 апреля, - по дневной развертке, - практически стоял на месте.
Можно было бы предположить, что трейдеры занесли доллар в список токсичных активов. Однако показатели срочного рынка (фьюче на USD/RUB) говорят о другом, - численность быков из числа физических лиц по доллару вчетверо превышает сторонников укрепления рубля. При этом "средний чек" (число контрактов на один счет) примерно одинаков, - чуть менее 22 контрактов на счет.
Ближайшие знаковые даты - 8 и 19 апреля 2022.
PS. ИМХО: основная цель текущего снижения - около 78, которая может быть достигнута в интервале 5-8 апреля (в оптимистичном варианте)
Вообще, довольно странно, что поклонники доллара не прониклись идеей "ухода в валюту на выходные", в результате чего рынок в пятницу, 1 апреля, - по дневной развертке, - практически стоял на месте.
Можно было бы предположить, что трейдеры занесли доллар в список токсичных активов. Однако показатели срочного рынка (фьюче на USD/RUB) говорят о другом, - численность быков из числа физических лиц по доллару вчетверо превышает сторонников укрепления рубля. При этом "средний чек" (число контрактов на один счет) примерно одинаков, - чуть менее 22 контрактов на счет.
Ближайшие знаковые даты - 8 и 19 апреля 2022.
PS. ИМХО: основная цель текущего снижения - около 78, которая может быть достигнута в интервале 5-8 апреля (в оптимистичном варианте)
Нефть WTI
Обновление предыдущего обзора, ввиду определения рынком новых реверсал-дней.
Из наиболее важных обстоятельств:
Реверсал по биржевой психологии 6 апреля 2022 получил подтверждение реверсалом по фрактальной геометрии, что означает повышение важности этого дня (и следующих за ним).
Последующие реверсал-дни:
18, 26, 27 апреля и 16 мая
Обновление предыдущего обзора, ввиду определения рынком новых реверсал-дней.
Из наиболее важных обстоятельств:
Реверсал по биржевой психологии 6 апреля 2022 получил подтверждение реверсалом по фрактальной геометрии, что означает повышение важности этого дня (и следующих за ним).
Последующие реверсал-дни:
18, 26, 27 апреля и 16 мая
Нефть Brent
Ближайшие реверсал-дни
Фокус недели - 6 и7 апреля, где два подряд реверсала, - один по фрактальной геометрии, другой - по матрице биржевой психологии.
PS. Если рынок не позднее 7 апреля прорвет снизу вверх нисходящую тренд-линию (см.чарт), то рынок высоко-вероятно пойдет на обновление максимумов года, в район 144.
Ближайшие реверсал-дни
Фокус недели - 6 и7 апреля, где два подряд реверсала, - один по фрактальной геометрии, другой - по матрице биржевой психологии.
PS. Если рынок не позднее 7 апреля прорвет снизу вверх нисходящую тренд-линию (см.чарт), то рынок высоко-вероятно пойдет на обновление максимумов года, в район 144.
RTS Index, уточнение предыдущего
На ближайшие дни перспективы те же, - плоскость, либо попытка пойти на снижения в целях "поиска дна".
При этом возросла значимость 18 апреля, где одновременно два реверсала, каждый из которых - по матрице циклов биржевой психологии. Только один в цикле снижения с максимумов октября 2021 г., а другой - в цикле роста с минимумов февраля с.г.
Что из этого выйдет, - сказать сложно. По истории, если подобное случается, то обычно рынок впадает в своего рода "ступор". И только лишь выход из него дает понимание, куда пойдет рынок дальше.
На ближайшие дни перспективы те же, - плоскость, либо попытка пойти на снижения в целях "поиска дна".
При этом возросла значимость 18 апреля, где одновременно два реверсала, каждый из которых - по матрице циклов биржевой психологии. Только один в цикле снижения с максимумов октября 2021 г., а другой - в цикле роста с минимумов февраля с.г.
Что из этого выйдет, - сказать сложно. По истории, если подобное случается, то обычно рынок впадает в своего рода "ступор". И только лишь выход из него дает понимание, куда пойдет рынок дальше.
US Natural Gas (Spot)
Сегодняшний реверсал (по фрактальной геометрии, - см. ранее) остановил повышательную тенденцию, посеяв в души потребителей надежду о скором спаде цен. Однако такого рода реверсалы недолговечны. За ночь много чего может произойти, особенно в головах спекулянтов, не склонных к устойчивости взглядом.
Ближайшие реверсал-дни: 16, 26 и 29 апреля.
По "технике" и таймингу набора регулярно проявляющихся циклов, рынок "метит" подняться к 12 апреля, по меньшей мере, в зону 6.400-6.500, где придется решать непростую задачу, - идти ли выше октябрьских максимумов 2021 г, или же уйти на коррекцию к росту.
Сегодняшний реверсал (по фрактальной геометрии, - см. ранее) остановил повышательную тенденцию, посеяв в души потребителей надежду о скором спаде цен. Однако такого рода реверсалы недолговечны. За ночь много чего может произойти, особенно в головах спекулянтов, не склонных к устойчивости взглядом.
Ближайшие реверсал-дни: 16, 26 и 29 апреля.
По "технике" и таймингу набора регулярно проявляющихся циклов, рынок "метит" подняться к 12 апреля, по меньшей мере, в зону 6.400-6.500, где придется решать непростую задачу, - идти ли выше октябрьских максимумов 2021 г, или же уйти на коррекцию к росту.
Индекс Мосбиржи, - надо сказать, - рублевый фондовый индекс России демонстрирует более напряженную повестку апреля по сравнению с индексом РТС (здесь)
Наилучшим вариантом для будущего восстановления рынка (роста) было бы дрейфовать вправо с каким-то невзрачным понижением, вплоть до 18 апреля 2022.
Если же азарт быков окажется слишком сильным, то преждевременность ожиданий и действий может привести к серьезной попытке проверить прочность февральского дна.
Наилучшим вариантом для будущего восстановления рынка (роста) было бы дрейфовать вправо с каким-то невзрачным понижением, вплоть до 18 апреля 2022.
Если же азарт быков окажется слишком сильным, то преждевременность ожиданий и действий может привести к серьезной попытке проверить прочность февральского дна.