Сбербанк среднесрочно под риском провалиться существенно глубже не только текущих уровней, но и поддержки, оформленной в мае-июне с.г.
Условие реализации данного риска простое: если бумага уйдет ниже "носа" треугольника (115,20) не позднее 5 июля включительно, то это будет означать старт очередного мини-краха. "Мини" потому, что коэффициент глубины погружения может варьировать от 1,5 до 7 (см. чарт). Коэффициент 1,5 наиболее часто встречающийся случай, - можно сказать "самое обычное дело". Крайне редко, но бывает и 7. Наиболее оптимистичный вариант, где коэффициент равен 1 или даже меньше, тоже встречается, но весьма редко.
В любом случае, сценарий тут явно апокалиптический и предполагает активный поиск "дна" ниже 100. Не исключена и возможность обновление минимумов года.
Если указанный "провал" не состоится, то продолжение тренд-линий треугольника создадут для акции добротные поддержки.
Условие реализации данного риска простое: если бумага уйдет ниже "носа" треугольника (115,20) не позднее 5 июля включительно, то это будет означать старт очередного мини-краха. "Мини" потому, что коэффициент глубины погружения может варьировать от 1,5 до 7 (см. чарт). Коэффициент 1,5 наиболее часто встречающийся случай, - можно сказать "самое обычное дело". Крайне редко, но бывает и 7. Наиболее оптимистичный вариант, где коэффициент равен 1 или даже меньше, тоже встречается, но весьма редко.
В любом случае, сценарий тут явно апокалиптический и предполагает активный поиск "дна" ниже 100. Не исключена и возможность обновление минимумов года.
Если указанный "провал" не состоится, то продолжение тренд-линий треугольника создадут для акции добротные поддержки.
👍2
Нефть по своему обыкновению рисует сразу несколько сценариев.
Судя по WTI надо падать и падать (наметился пробой тренд-линии).
В то время как Brent выказывает сдержанность и, ввиду резонанса по вторничному циклу биржевой психологии, с высокой вероятностью намерен оформить нижний локальный ценовой экстремум с последующим ходом вверх.
По модели резонансной репликации (обзор по WTI был тут) сегодня локальный поворот вектора рынка. По меньшей мере, на два-три торговых дня, включая сегодня.
С учетом пятницы и экспирации фьюче на Brent, скорее всего, если и возникнет какая-то болтанка, то особо серьезных подвижек цены ждать не стоит. Вероятно, рынок выкажет склонность к поиску цены закрытия недели с наибольшей неопределенностью, которая, - судя по котировкам WTI, - находится вблизи вчерашнего закрытия.
Судя по WTI надо падать и падать (наметился пробой тренд-линии).
В то время как Brent выказывает сдержанность и, ввиду резонанса по вторничному циклу биржевой психологии, с высокой вероятностью намерен оформить нижний локальный ценовой экстремум с последующим ходом вверх.
По модели резонансной репликации (обзор по WTI был тут) сегодня локальный поворот вектора рынка. По меньшей мере, на два-три торговых дня, включая сегодня.
С учетом пятницы и экспирации фьюче на Brent, скорее всего, если и возникнет какая-то болтанка, то особо серьезных подвижек цены ждать не стоит. Вероятно, рынок выкажет склонность к поиску цены закрытия недели с наибольшей неопределенностью, которая, - судя по котировкам WTI, - находится вблизи вчерашнего закрытия.
Газпром, - обновление предыдущего обзора от 26 июня, в котором предполагалось начало реализации хода вниз:
Обозначенные ранее реверсалы 12 и 13 июля несколько сдвинулись и теперь они находятся в одной точке - на 11 июля.
В случае активизации поиска дна и продолжение снижения, здесь можно ожидать серьезную попытку разворота вверх.
Если же будут играться другие варианты, то предполагаемую отработку реверсалов придется смотреть "ближе к делу".
Обозначенные ранее реверсалы 12 и 13 июля несколько сдвинулись и теперь они находятся в одной точке - на 11 июля.
В случае активизации поиска дна и продолжение снижения, здесь можно ожидать серьезную попытку разворота вверх.
Если же будут играться другие варианты, то предполагаемую отработку реверсалов придется смотреть "ближе к делу".
USD/RUB, - ранее уже освещалась перспектива реализации треугольника на фьючере по внутридневным тайм-фреймам (например, здесь). Тот, прежний треугольник не сработал. Удалось обнаружить еще одну похожую и в общем-то рабочую версию.
В ней, если по каким-то причинам фьюче до исхода дня (пятница, 1 июля) заберется выше 60800, то это будет означать переход к сильному росту и тогда вопрос возврата к 70 и выше станет вопросом ближайших дней.
В ней, если по каким-то причинам фьюче до исхода дня (пятница, 1 июля) заберется выше 60800, то это будет означать переход к сильному росту и тогда вопрос возврата к 70 и выше станет вопросом ближайших дней.
Индекс Мосбиржи, - с точки зрения теханализа индекс создает обширный простор для различного рода фантазий и для быков, и для медведей.
Меж тем, пятница, 1/07/22, подчеркивает уязвимость ставок в любую сторону. Ценовой диапазон пятницы оказался зажат между минимумами 24 мая (7 июня) и минимумом 25 апреля.
Направление выхода из этого узкого диапазона (по сути High/Low 1.07.22), по всей вероятности и задаст основной вектор на ближайшие полторы недели, которые буквально нашпигованы реверсалами разной природы, что создает огромное количество вариантов общим числом за две сотни.
Как правило, основной тренд рождается по выходу из подобных сгущений.
Но пока это произойдет, индекс в наиболее радикальных сценариях способен как подняться к 2500, так и снизиться к 1800 (или около того).
Меж тем, пятница, 1/07/22, подчеркивает уязвимость ставок в любую сторону. Ценовой диапазон пятницы оказался зажат между минимумами 24 мая (7 июня) и минимумом 25 апреля.
Направление выхода из этого узкого диапазона (по сути High/Low 1.07.22), по всей вероятности и задаст основной вектор на ближайшие полторы недели, которые буквально нашпигованы реверсалами разной природы, что создает огромное количество вариантов общим числом за две сотни.
Как правило, основной тренд рождается по выходу из подобных сгущений.
Но пока это произойдет, индекс в наиболее радикальных сценариях способен как подняться к 2500, так и снизиться к 1800 (или около того).
USD/RUB - всё ещё жива тема с отработкой треугольника, из которого сначала рынок выходит в одну сторону, а затем возвращается обратно с проходом не позднее точки "носа", после чего исполняет кратно бОльший ход (коэффициент плавает от 1,5 до 7), нежели после первоначального выхода из треугольника.
Для продолжения качественного роста фьюче надобно пробить снизу вверх (и закрепиться) выше 60800 не позднее 17 час Мск. Более позднее время обещает плодить множество иных сценариев (на чарте Tradingview время указано неправильно, - после открытия торгов оно поменяется).
Для продолжения качественного роста фьюче надобно пробить снизу вверх (и закрепиться) выше 60800 не позднее 17 час Мск. Более позднее время обещает плодить множество иных сценариев (на чарте Tradingview время указано неправильно, - после открытия торгов оно поменяется).
Goldman Sachs Commodity Index, - с движением вниз как-то не особо задалось после прохода 22.06.22 сверху вниз через тренд-линию. Индекс явно испытывает какие-то сомнения в удачном исходе медвежьей кампании, которая обещала развиться после указанного события.
У быков, тем временем, начинает "подгорать". Для развития качественного наступления надо вернуться к 770 и выше не позднее 13 июля включительно.
В противном случае индекс перейдет в более устойчивую фазу "не-роста" (= снижение или боковик в широком коридоре.
Ближайшие реверсал-дни: 8 и 12 июля.
Проявление реверсала 8 июля предполагается в виде локального ценового экстремума. Если перед этим будет снижение, то - нижний экстремум. Если рост, - то верхний. После этого, при любом варианте, - обратный ход.
У быков, тем временем, начинает "подгорать". Для развития качественного наступления надо вернуться к 770 и выше не позднее 13 июля включительно.
В противном случае индекс перейдет в более устойчивую фазу "не-роста" (= снижение или боковик в широком коридоре.
Ближайшие реверсал-дни: 8 и 12 июля.
Проявление реверсала 8 июля предполагается в виде локального ценового экстремума. Если перед этим будет снижение, то - нижний экстремум. Если рост, - то верхний. После этого, при любом варианте, - обратный ход.
Индекс Мосбиржи, похоже, выбрал для себя вариант "ожидания" в зоне скопления реверсалов (подробнее было, скажем, тут), что предполагает дрейф вправо до появления новых весомых драйверов. Теоретически, это может продлиться до 12 июля включительно, если за это время не найдутся какие-то серьезные аргументы для того, чтобы вытолкнуть индекс из оформляющейся консолидации.
USD/RUB, - фьюче вплотную подошел к значимому в моменте уровню 60800. Если быкам по доллару удастся поднять и закрепиться выше, то указанный ценник обещает стать "точкой невозврата".
Правда, с некоторыми оговорками и сомнениями, поскольку рынок несколько промедлил по времени. Подробности (почему так) в последний раз были тут.
Если же быки по доллару не осилят данный редут, то сценарии укрепления рубля вновь наберут силу.
Правда, с некоторыми оговорками и сомнениями, поскольку рынок несколько промедлил по времени. Подробности (почему так) в последний раз были тут.
Если же быки по доллару не осилят данный редут, то сценарии укрепления рубля вновь наберут силу.
Goldman Sachs Commodity Index вчера, 5.07.22, исполнил "первую цель" в нижней части рынка, "намеченной" вымпелом и танцами вокруг него. Подробно было тут. Разумеется, может быть и ниже. Кратность снижения по сравнению с "ложным" выходом вверх может колебаться от 1,5 до 7.
Однако у быков есть неплохие шансы вернуть индекс на траекторию роста. Условия те же, - не позднее 13 июля надо подняться выше уровня носа вымпела, - не ниже 764 (примерно).
В этом ракурсе повышенную значимость приобретает реверсал 8 июля, который несмотря на то, что он обусловлен вторничным циклом снижения (вложенным в более длительную по времени тенденцию), обещает обозначить локальный ценовой экстремум, а также вектор движения на последующие дни.
Если сегодня-завтра оформится локальная впадина, то быки попробуют двинуть рынок вверх. Если же у них будет "нетерпячка" и по внутридневным тайм-фреймам нарисуется локальная выпуклость, то вероятность продолжения медвежьего банкета резко возрастет.
Однако у быков есть неплохие шансы вернуть индекс на траекторию роста. Условия те же, - не позднее 13 июля надо подняться выше уровня носа вымпела, - не ниже 764 (примерно).
В этом ракурсе повышенную значимость приобретает реверсал 8 июля, который несмотря на то, что он обусловлен вторничным циклом снижения (вложенным в более длительную по времени тенденцию), обещает обозначить локальный ценовой экстремум, а также вектор движения на последующие дни.
Если сегодня-завтра оформится локальная впадина, то быки попробуют двинуть рынок вверх. Если же у них будет "нетерпячка" и по внутридневным тайм-фреймам нарисуется локальная выпуклость, то вероятность продолжения медвежьего банкета резко возрастет.
👍2
RTS Index, - по таймингу до 7 июля нет никаких препятствий для продолжения наступления медведей. С более серьезным реверсалом (по биржевой психологии в цикле роста с минимумов года) индекс встретится в понедельник, 11 июля. Здесь реализация его ожидается немедленной, т.к. он на самом деле выпадает на выходные дни.
Индекс Мосбиржи застыл в диапазоне (см.предыдущее). Сегодня-завтра есть краткое по времени "окно возможностей" вытолкнуть рынок из консолидации последних трех торговых дней, поскольку есть перерыв между чередой реверсалов.
Нефть: по WTI "фсё прапало" (пробой тренд-линии), а по Brent вроде как и ничего, - просто пришли на тренд-линию, откуда может и развернуться.
По таймингу внятных зацепок нет.
Но вот в ракурсе кризисного кода можно ожидать буквально сегодня-завтра "неожиданно" сильное восстановление, способное, по меньшей мере, на 2/3, а то и на 3/4 ликвидировать вчерашние успехи медведей.
Альтернатива в виде тотальной распродажи пока что представляется несколько сомнительной перспективой.
По таймингу внятных зацепок нет.
Но вот в ракурсе кризисного кода можно ожидать буквально сегодня-завтра "неожиданно" сильное восстановление, способное, по меньшей мере, на 2/3, а то и на 3/4 ликвидировать вчерашние успехи медведей.
Альтернатива в виде тотальной распродажи пока что представляется несколько сомнительной перспективой.
USD/RUB - аналоговая модель по резонансной репликации предполагает, что продолжительность тенденции роста ограничивается началом августа (2.08.2022)
Нефть WTI, - отбрасывая в сторону иллюзии и фантазии, получается, что нефть так и не определилась с долгосрочным вектором движения цены.
Модели резонансной репликации, опирающиеся на торговые кальки Goldman Sachs, некогда нагло стыренные Армстронга, открывшего цикл движения денег (Pi-Cycle), не дают однозначного ответа на вопрос, куда намерен идти рынок нефти.
По логике упомянутой модели надо ехать вниз. И долго, года два.
А по логике конфликтов, - перечислять которые смысла нет (все о них и так всё знают), - надо идти вверх. Тоже долго.
Поэтому, по факту, рынок чем дальше, тем больше увязает в широком боковике (90-130). Ближайшее окно возможностей для выхода из него - третья декада июля, вблизи которой начинают концентрироваться реверсалы.
На текущий момент времени: 18, 21 и 22 июля.
Модели резонансной репликации, опирающиеся на торговые кальки Goldman Sachs, некогда нагло стыренные Армстронга, открывшего цикл движения денег (Pi-Cycle), не дают однозначного ответа на вопрос, куда намерен идти рынок нефти.
По логике упомянутой модели надо ехать вниз. И долго, года два.
А по логике конфликтов, - перечислять которые смысла нет (все о них и так всё знают), - надо идти вверх. Тоже долго.
Поэтому, по факту, рынок чем дальше, тем больше увязает в широком боковике (90-130). Ближайшее окно возможностей для выхода из него - третья декада июля, вблизи которой начинают концентрироваться реверсалы.
На текущий момент времени: 18, 21 и 22 июля.
👍1😱1
Dated Brent (Platts) vs. Brent, - в последнее время наблюдается весьма существенное отклонение от обычной динамики в виде сильного разрыва цен между этими инструментами. Даже не было традиционного схождения в момент последней экспирации фьючера на нефть марки Brent 1 июля.
Получается, что фиатный рынок пытается играть медвежью историю, а физический рынок придерживается бычьего сценария, крайне неохотно реагируя на потуги медведей.
Аналогов в истории найти не удалось. Поэтому трудно сказать к чему это приведет.
В связи с этим, вероятно, следует в обозримом будущем придерживаться краткосрочных стратегий, не пытаясь смотреть слишком далеко, и стремясь "быть поближе к берегу".
Получается, что фиатный рынок пытается играть медвежью историю, а физический рынок придерживается бычьего сценария, крайне неохотно реагируя на потуги медведей.
Аналогов в истории найти не удалось. Поэтому трудно сказать к чему это приведет.
В связи с этим, вероятно, следует в обозримом будущем придерживаться краткосрочных стратегий, не пытаясь смотреть слишком далеко, и стремясь "быть поближе к берегу".
👍1