Ну и в завершение краткого рассказа о влиянии СА на рынки
Следующая важная для рынка нефти фаза СА - это период ее роста при показаниях 52-периодной МА на недельном тайм-фрейме между 21 и 100 (сейчас это значение = 6).
Судя по истории, в этой фазе нефть с высокой вероятностью будет находиться под давлением распродаж с вектором движения цен вниз
Осталось добавить, что поскольку рынок не усох в прошлом году ни вчетверо, ни втрое, и даже не сложился в 2,5 раза, как предполагалось моделью, то вывод из этого очень простой, - в долгосрочном плане рынок нефти на самом деле очень силен.
Поэтому всякие разговоры о новых мега-низах - это откровенный волюнтаризм.
PS. Медицинский факт: в период низкой солнечной активности замедляются (и нарушаются) в том числе мыслительные процессы. У некоторых настолько значительно, что наблюдаются признаки деменции (слабоумия), которые позже, спустя период адаптации к новым условиям, у кого-то проходят, а у кого-то и остаются
Как любит говорить карикатурист Бильжо, - держите себя в руках! Всем удачи!

Золото (дневной), - на распутье
Из ближайшего:
6-авг-19 - реверсал-день по психе-циклу - коллективное бессознательное должно бы решиться, куда выходить из консолидации, которая с 5 по 8 входит в Зону Смерти (по Ганну) и потому имеет высокие шансы завершиться (выходом вверх, либо вниз)
4-сент-19 = значимый реверсал-день, запроектированный рынком достаточно давно, еще на раннем этапе текущего up-тренда в 3-летнем цикле роста "на опасениях" в рамках 10-летнего цикла снижения (может потом и расшириться).
Перспектива упомянутого 3-летнего цикла - удержать рынок в состоянии роста до конца декабря с.г., либо до апреля 2020
PS. Очень многие рынки выказывают намерение принять какое-то решение на интервале 5-8 августа. Поэтому рынки может накрыть волна "разворотов" и "прорывов" - смотря где, что и как произойдет и какие будут поводы-драйверы для этого

USDRUB (TOM, Daily, Moex) - волна предположений "рубль по 70" заставила внимательнее посмотреть, насколько это реально.
В итоге удалось получить наиболее пессимистичный на текущий момент сценарий, который предполагает возможность 68.80 к середине октября. Причем скорее всего, к этой отметке не дойдет, удовлетворившись 68.60, т.к. именно на этом уровне есть завершенность фазы роста с июньских минимумов.
Промежуточный уровень аналогичного "удовлетворения", где силы быков могут иссякнуть = 66.50. (Это не фибо и какие-либо совпадения случайны)
По срокам: дата 15-окт-19 предельно конкретна. Ошибка - пара дней.
Реалистичность этого сценария пока под вопросом.
Возможно, какие-то подсказки появятся по результатам прохождения через сгусток бифуркаций, сконцентрированных на этой неделе и в начале следующей.

S&P 500 (Daily) - сценарий роста от троллей медведей
Пока все занимаются обсуждением "кризис пришел или как?" и спорят до каких значений падут рынки, подумалось нелишним взглянуть на ситуацию с другой стороны.
Результат на графике.
Условия исполнения просты:
1) Если на последней неделе августа (вероятнее всего 28-авг-19) будет достигнуто 2600+-сколько-то
2) Если случится нечто, чего рынок не ждет (произойдут события, являющиеся антиподом от 1 августа и его окрестностей). Наверняка, из разряда наименее вероятных из числа сейчас обсуждаемых, как-то: сделка США-Китай, девальвация доллара и т.п.
Чтобы было понятно, насколько это реалистично, - дано представление времени и изменения индекса при последнем ралли и тем, который может быть. Ускорение всего в 1,4 раза (=7/5), что есть классика жанра в преддверии действительного завершения длительного цикла роста

Sentiment, - WTI (CL, NYMEX) - в такой ситуации или резко разворачиваться, или рынок застрянет в пессимизме, по меньшей мере, дней на 10

В нефти появилась двузначность (как обычно)
В моменте налицо два варианта:
1) Все отскоки будут благополучно сливать тем же, или следующим днем, стремясь на 15 авг достичь 52.66 (спот, форекс, без контанго и депорт, свопируемый на ежедневной основе)
2) Или до 15 авг будут пилообразно двигаться выше и/или вправо, после чего уже доделают низы
"Низы" - имеется в виду уровень 52.66, который является завершающим в текущем ценовом цикле в контексте квадратичной системы координат (это по Ганну), откуда вероятность разворота действительно высокая в отличие от текущего положения

Brent (15-min, CFD), - с утра (9-08-19) многообещающий вымпел
Многообещающий - потому как фигура почти всегда присутствует при подходе нефти к завершающим аккордам текущего тренда (не на 15-минутном тайм-фрейме, конечно).
Что от этого вымпела можно ждать?
Варианты:
1) Будет уничтожен и эволюционирует в другую фигуру
2) Не позднее 22:45 мск осуществят выход из модели
3) До времени по п.2 выхода из фигуры не будет
По п.1 и п.3 - тут ясно - появится что-то новое
А вот п.2 имеет два варианта (вверх или вниз) при одиноковой схеме, которая такова: сначала будет ложный выход, а потом - "правильный"
Потенциал "ложного" выхода до $1+, а у правильного - от $1,5 до $5
Могут, конечно, извратиться и пойти сразу без всяких "ложных", но такие случаи крайне редки.
Подвох же тут в том, что "ложно" или "не-ложно" можно будет узнать, скорее всего, уже только в понедельник

О применимости ТА к спредам - на примере фьючерсного бычьего спреда из первых двух контрактов нефти марки Брент (ICE, Daily)
Видел где-то мельком ничем не обоснованные утверждения, что де спреды какую-то поддержку дают ценам базового актива (все про нефть)
Посмотрел и увидел:
1) Никакой поддержки нет и в помине, если конечно не искать того, что очень хочется увидеть
2) Последнее расхождение между спредом и фьючерсом было 1 авг и указывало на рост через 3 дня на четвертый. Что и было исполнено 8 августа
3) На чарте спреда (Брент) отчетливо играются по меньшей мере две медвежьих волны Вульфа.
Одна - в рамках расширяющегося диагонального прямоугольника (рыжий), который надо анализировать в обратном порядке, что указывает на выход вниз, пока не будет достигнута красная линия
Другой играется в рамках долгосрочного вымпела (голубым) с прицелом ложно выйти вниз, обеспечив эволюцию вымпела в диагональник или канал по достижении линии цв. магента. Впрочем, во что перерисуется, мы уже не узнаем, - фронт истечет раньше

Продолжение:
Ну и резюме тут следующее:
В моменте имеем значительно более высокую вероятность снижения бычьего спреда из первых двух контрактов.
Предполагаемое значение - 0,14-0,16 (примерно), что в теории должно быть обеспечено снижением фронтального фьючерса примерно на пару баксов за баррель.
Анализ и выводы никоим образом не связаны с ранее изложенными соображениями по нефти. Оценка просто по имеющимся фактам. Совпадения случайны.
PS. К слову, на нефти Вульф отрабатывается на удивление часто и качественно

Нефть Брент (CFD, Daily) - текущая диспозиция с точки зрения тайминга:
1) Рынок здесь и сейчас в точке бифуркации (см.ранее). Причем из-за небольшой разницы в датах ценовых экстремумов в прошлом, нет уверенности, какая дата точнее - по лайт реверсал был вчера, 13.08.19, а по брент - завтра, 15.08.19
2) 15 августа завершается очередная фаза по резонансной репликации, вследствие чего 15-16 августа предполагается реверсал. Продолжительность очередной фазы - до 28-авг-19. Куда будет вектор на отрезке 16-28 авг по этой модели пока загадка (как обычно). При этом 28 августа, как значимый реверсал, подтверждается и другими методами оценки грядущих локальных разворотов.
3) При любом раскладе на вторую половину августа, следует ожидать постепенное изменение характера рынка, поскольку цикл "Американских горок" (май-август, - см.записи в мае) подходит к концу и появляется окно возможностей для формирования средне-долгосрочного цикла направленного тренда, продолжительностью по меньшей мере 7 месяцев, а то и года полтора

ИМХО по нефти: задерг вчера, 13 августа, был безусловно панический. И явно чрезмерный. Однако даже при всей его чрезмерности, рынок не немного не дошел до очередного важного локального уровня (61.73 по 1-дневному форварду - см.на форекс, от OANDA, для для фьюч примерно 61.65), достижение которого бы говорило о завершенности (хоть импульса, хоть коррекции - это без разницы). Более того, это говорит о некоторой слабости рынка.
Но ключевой момент в другом.
В контексте снижения с апрельских максимумов картина вырисовывается в моменте так, что у коррекции к росту с декабря 2018 до конца апреля 2019 сейчас появилась уже серьезная (а не вымученная фантазиями) альтернатива сходить ниже декабрьких минимумов.
То есть, если ранее были высокие шансы, что 52.67 и немного ниже по Брент - это всё, край, откуда разворот. То теперь есть вариант с весомыми аргументами увидеть 46.88 и ниже (по 1-дневному форварду) уже в конце августа.
Указанная альтернатива, можно сказать, негативная.
Позитивная же альтернатива предполагает, что последние минимумы (56) наберут силу и рынок ниже не пойдет.

Brent (CFD, 60-минут) - в моменте опять имеем вымпел (теперь на 60-мин тайм-фрейме), потенциально "ложный" вверх и перспективу получить "истинный" вниз.
Кроме того, в лайте реверсал позавчера был однозначно верхний и потому вниз. А в бренте реверсал-день в торговом цикле сегодня (в текущем положении неоднозначен). И если на нем рынок проломит сегодня-завтра какой-то важный сдерживающий уровень, то впереди замаячит перспектива увидеть медвежью фазу рынка, в котором обвальное (больше смахивающее на коррекцию) падение приобретет иной характер: медленное и плавное давление вниз с невнятными и постоянно меняющимися целями и сроками. Отмена этого - быстрое и резкое падение вплотную к 52.66 плюс-минус немного ("немного" для таких уровней обычно центов 40-60 от расчетных по теории значений - не по "Фибо", конечно)

WTI (Daily, Forex - как 1-дневный форвард), - опционы, все ж таки, сила. Две недели легкая нефть ходит в неопределенности вокруг тренда. Многие полагают, что в значительной мере это определилось сегодняшней экспирацией опционов на фьюч-лайт.
Сейчас стоит ровно на тренде.
С попытками роста все понятно.
А вот как будет в случае пролома вниз? По таймингу?
Наиболее перспективная дата завершения снижения - это 23-26 августа. Следующий кандидат - 28-30 августа.
Судя по тому, что оценка даты возможного реверсала все время изменяется (ненамного - день туда, потом день сюда), рынок (коллективное бессознательное) еще сам в затруднении, когда что и как

WTI (CL, NYMEX, Daily) vs MM (Funds), Net Position
Фонды ведут себя с заметной долей сумбурности с очевидно невыразительной результативностью, - покупки наращиваются, а ценники на нефть особо не меняются и даже снижаются
Концепция резонансной репликации подсказывает две ближайшие даты, где с высокой вероятностью может оформиться важный реверс: 23 и 28 августа. С направлением тут циклы путаются, - скорее всего, дело идет к выходу из консолидации с пробоем локально важных трендов - нисходящего или восходящего.
Помимо этого, вся наступающая неделя пройдет под знаком "зоны смерти" (по Ганну), которая в данном случае может завершить понижательную тенденцию с июльских максимумов.
При этом, достаточно поменять настройки графика и тут же мнение меняется. Применяешь обычную ценовую шкалу - слышится рев быков. Логарифмическая же шкала питает надеждами медведей
PS. ИМХО: без мнения. Но завершенности коррекции к росту зимы-весны-2019 нет, т.к. не достигнуты ценовые уровни, которые завершают ценовой цикл (см.ранее)

Индекс РТС (Недели, Мосбиржа) - наступающая неделя пройдет под знаком "Зоны Смерти" (по Ганну), что обещает повышенную вероятность серьезной контратаки быков. Правда, откровенно говоря, вряд ли эта вероятность достаточно высока. Речь уже идет не о том, чтобы вырасти, а о том, чтобы не упасть слишком низко.
По таймингу подсказок особенно и нет. Набирает силу медвежий торговый цикл и если на текущей неделе он не будет прерван с намерением пойти снова вверх уже на будущей неделе (26-30-авг), то перспективы станут еще более мрачными

Краткая ремарка: Вообще говоря, с точки зрения длительных циклов (многолетних) текущий период времени - один из подходящих для завершения длительной фазы роста фондовых рынков (США и иже с ним) с переходом их в медвежье состояние (на год и возможно даже более).
Ситуация усугубляется значительным политическим риском, который создает Трамп своими торговыми войнами и борьбой с ФРС. Собственно, Донни - и есть тот самый форс-мажор, который способен сломать все тренды.
Но опять же, - в контексте длительных циклов (10, 20, 60, 200 и 600 летних - местами округленно) спад на фондовых рынках необязательно будет сопровождаться крахом.
Речь идет скорее о перестройке экономик и перехода их на новые рельсы и формат. Местами будет очень болезненно, а местами - фееричный рост.
В свете этого, базовый сценарий для основных фондовых рынков мира на ближайшие годы - это широкая плоскость от года до четырех лет.
Причем сейчас речь идет не о том, будет он или нет, а о том, "когда" он начнется, - начался ли он уже сейчас, или же удастся оттянуть его на попозже, - скажем, еще на год-полтора.
Вдруг, да Донни и впрямь знает что-то такое, чего никто другой не знает? А потому своими действиями он не разрушает, а наоборот, - созидает. А то, что мы видим - это нам просто так кажется.

WTI (Daily, OANDA - Forex)
Вкратце по нефти. В продолжение сказанного в начале недели, 19-08-19
23-авг-19, как планово важный день в нефти, сегодня отработал на всю катушку. Вот даже затрудняюсь как его определить, - то ли как потенциальный реверсал вверх (медведи сегодня пугливы неслучайно), то ли как свершившийся факт реверсала вниз в силу пробоя восходящей трендовой линии (важной, надо сказать)
Скорее, второе.
Перспективы, как и полагается, не слишком понятны.
Но общая картина примерно такова (можно сказать, базовый сценарий на текущий момент времени):
До конца августа нефть остается под давлением.
После чего, первая декада сентября будет посвящена поискам дна.
Предположительно, 28-авг или 3-сент может быть найдено дно, а может и два дна.
Перспективные ценники, способные закрыть цикл снижения:
WTI = 46.26 (расчеты по однодневному форварду - данные от OANDA)
Brent = 52.67 (расчеты тоже по однодневному форварду, от OANDA)
PS. Поиски дна, разумеется, могут и затянуться. Но об этом говорить пока рано

S&P 500 (Daily) - продолжение темы от 8-авг-19 об оптимистичном сценарии для рынков США.
Сценарий жив и уже вызывает опасения.
Успеет или не успеет Трамп придумать что-то эдакое, что отправит стоимость акций к головокружительным высотам?
Да не когда-нибудь, а к Рождественской елке.

Brent: Single Future vs Fut Calendar Spread (1-2 and 2-3), Daily, ICE, - дивергенции и конвергенции вектора цены между спредами и фьючерсами
По правилу "4-го дня", - реализации на 4-й торговый день, считая от дня расхождения/схождения, - можно предположить следующее:
1) Пн, вт (26-27-авг) плановое снижение, причем вторник - несколько зыбко
2) Чт (29-авг) плановый рост
3) Рынок склонен к распродажам фронта против покупки следующего (за истекающим) фьючерса
PS. В последнее время правило 4-го дня неоднократно нарушалось, поэтому как сейчас модно говорить "но это неточно"

В дополнение к сказанному вчера по нефти
Пояснение по датам. Почему 28-авг и 3-сент?
Эти даты изначально взялись из анализа в ракурсе резонансной репликации, опирающейся на цикл денег.
28 августа 2019 - ближайший реверсал-день в цикле, который управляется резонансами
3 сентября 2019 - следующий реверсал-день в том же цикле
Поскольку в промежутке между ними всегда может возникнуть инверсия, а также в силу особенностей точек бифуркации, заранее сложно определить что это будет за реверсал (куда).
Вероятность реверсалов в указанные моменты времени (ошибка 1 торговый день) подтверждается и другими методами обнаружения потенциальных точек разворота