USD/RUB (TOM), - контрольная сверка модели резонансной репликации.
Особо и сказать нечего. Все на чартах.
Особо и сказать нечего. Все на чартах.
🔥1
USD/RUB (TOM) по версии программы анализа циклов Timing Solution на конец дня 4 августа 2023 (предыдущее тут):
1 чарт - совокупность 16 релевантных циклов;
2-3 чарты - феноменологические модели;
4 чарт - модель по сезонным циклам.
В целом - в ожидании относительно длительной коррекции к предыдущему росту. Различия - только в дате разворота. Получается: "от сейчас до +10 дней"
1 чарт - совокупность 16 релевантных циклов;
2-3 чарты - феноменологические модели;
4 чарт - модель по сезонным циклам.
В целом - в ожидании относительно длительной коррекции к предыдущему росту. Различия - только в дате разворота. Получается: "от сейчас до +10 дней"
🔥2
Нефть Brent по версии Timing Solution на конец дня 4.08.23 (предыдущее тут):
1 чарт - совокупность 12 релевантных циклов;
2 чарт - динамическая модель;
3 чарт - феноменологическая модель;
4 чарт - спектральный анализ.
Различия налицо, поскольку ситуация крайне противоречивая. С одной стороны, рынок "технически" несколько перегрет. Но быки при этом продолжают доминировать, опираясь на идею искусственного дефицита, который поддерживается усилиями ОПЕК+. Ну и геополитический ландшафт сейчас таков, что ставки на падение ныне выглядят откровенно неактуальными.
К слову, открытые позиции по фьюче Brent на Мосбирже все сказанное выше показывают очень выпукло и ясно. В то время, как число открытых позиций в лонг и шорт в категории физлиц примерно равно, количество физлиц, ставящих на лонг примерно вдвое больше, чем в шорт.
1 чарт - совокупность 12 релевантных циклов;
2 чарт - динамическая модель;
3 чарт - феноменологическая модель;
4 чарт - спектральный анализ.
Различия налицо, поскольку ситуация крайне противоречивая. С одной стороны, рынок "технически" несколько перегрет. Но быки при этом продолжают доминировать, опираясь на идею искусственного дефицита, который поддерживается усилиями ОПЕК+. Ну и геополитический ландшафт сейчас таков, что ставки на падение ныне выглядят откровенно неактуальными.
К слову, открытые позиции по фьюче Brent на Мосбирже все сказанное выше показывают очень выпукло и ясно. В то время, как число открытых позиций в лонг и шорт в категории физлиц примерно равно, количество физлиц, ставящих на лонг примерно вдвое больше, чем в шорт.
🔥3👍1
US Natural Gas в ракурсе программы анализа циклов Timing Solution (предыдущее тут):
1 чарт - совокупность актуальных и релевантных циклов;
2 чарт - динамическая модель;
3 чарт - феноменологическая модель.
В сумме модели продолжают обнадеживать быков. Впрочем, как и ранее.
То есть, - ничего нового: быки смотрят на историю взлетов и ожидают нечто "подобное здесь и сейчас". В то время как медведи мощными ударами внутри торговых дней раз за разом разбивают вспыхивающие было бычьи рассветы.
По итогу - обычная плоскость (Extra-Weekly), которая конечно же когда-нибудь завершится. И как обычно, - неожиданно.
1 чарт - совокупность актуальных и релевантных циклов;
2 чарт - динамическая модель;
3 чарт - феноменологическая модель.
В сумме модели продолжают обнадеживать быков. Впрочем, как и ранее.
То есть, - ничего нового: быки смотрят на историю взлетов и ожидают нечто "подобное здесь и сейчас". В то время как медведи мощными ударами внутри торговых дней раз за разом разбивают вспыхивающие было бычьи рассветы.
По итогу - обычная плоскость (Extra-Weekly), которая конечно же когда-нибудь завершится. И как обычно, - неожиданно.
👍3
iMOEX - результаты обработки данных программы анализа циклов Timing Solution
1 чарт - совокупность 16 доминантных циклов;
2 и 3 чарты - феноменологические модели.
В целом, модели прогнозируют среднесрочный спад, по меньшей мере на горизонте полутора месяцев.
В оптимистичном варианте это реализуется в классической плоскости, - возможно, с некоторым уклоном (вверх или вниз).
Про пессимистичные же сценарии в нынешних обстоятельствах можно сказать только одно, - "Может быть всё, что угодно".
1 чарт - совокупность 16 доминантных циклов;
2 и 3 чарты - феноменологические модели.
В целом, модели прогнозируют среднесрочный спад, по меньшей мере на горизонте полутора месяцев.
В оптимистичном варианте это реализуется в классической плоскости, - возможно, с некоторым уклоном (вверх или вниз).
Про пессимистичные же сценарии в нынешних обстоятельствах можно сказать только одно, - "Может быть всё, что угодно".
😱1
USD/RUB (Future)
Сегодня, 7.08.2023, быки по доллару форменным образом капитулировали. Почти весь основную торговую сессию им удавалось (или им давали возможность) толкать рынок вверх. Но после 17 Мск ситуация резко изменилась, что привело к заметному снижению позиций Long в категории физлиц, благодаря которым, к слову, курс USD/RUB активно рос в последние дни (судя по данным Мосбиржи об открытых позициях на срочном рынке).
В результате, реализация базового сценария по модели резонансной репликации начинает приобретать черты реальности (было тут)
Сегодня, 7.08.2023, быки по доллару форменным образом капитулировали. Почти весь основную торговую сессию им удавалось (или им давали возможность) толкать рынок вверх. Но после 17 Мск ситуация резко изменилась, что привело к заметному снижению позиций Long в категории физлиц, благодаря которым, к слову, курс USD/RUB активно рос в последние дни (судя по данным Мосбиржи об открытых позициях на срочном рынке).
В результате, реализация базового сценария по модели резонансной репликации начинает приобретать черты реальности (было тут)
👍2😱1
Нефть Brent
Ситуация противоречивая. По циклам нефть склонна к снижению (Extra-Daily) - см. например тут.
О том же говорят реакции на последние реверсал-дни, - в особенности 2.08.2023, показавший пресыщение у быков, которое их сейчас к покупкам явно не мотивирует.
Но на другой чаше весов лежит груз геополитических рисков, среди которых сейчас резко выделяется опасность фактического паралича грузоперевозок по Черному морю. Это сдерживает игроков на понижение.
Меж тем, в ракурсе тайминга ближайший боле-менее внятный реверсал - это 17 августа по Brent и 16 августа по WTI.
В переводе на простой язык это означает, что нефть понесут туда, где сосредоточены интересы крупнейших игроков рынка на ближайшую экспирацию опционов и фьючерсов на нефть марки WTI (Crude Light). Для них все вышеуказанные риски - это просто "ни-о-чем". Потому как экспирация деривативов более важное и насущное дело, нежели то, что происходит в мире.
Ситуация противоречивая. По циклам нефть склонна к снижению (Extra-Daily) - см. например тут.
О том же говорят реакции на последние реверсал-дни, - в особенности 2.08.2023, показавший пресыщение у быков, которое их сейчас к покупкам явно не мотивирует.
Но на другой чаше весов лежит груз геополитических рисков, среди которых сейчас резко выделяется опасность фактического паралича грузоперевозок по Черному морю. Это сдерживает игроков на понижение.
Меж тем, в ракурсе тайминга ближайший боле-менее внятный реверсал - это 17 августа по Brent и 16 августа по WTI.
В переводе на простой язык это означает, что нефть понесут туда, где сосредоточены интересы крупнейших игроков рынка на ближайшую экспирацию опционов и фьючерсов на нефть марки WTI (Crude Light). Для них все вышеуказанные риски - это просто "ни-о-чем". Потому как экспирация деривативов более важное и насущное дело, нежели то, что происходит в мире.
👍2
Про нефть - дополнение к предыдущему, исключительно ИМХО:
Когда в прошлом возникали в чем-то похожие случаи, то частенько на графиках начинали рисоваться модели расширения.
Если так же будет и на этот раз, то в ближайшее время ценник должны уронить ниже 82 (может, к 81,5, которому на Мосбирже вероятно будет соответствовать 82, не ниже, для сентябрьского фьюче), откуда появится возможность игры на повышение в рамках диапазона 82-87. При этом его могут и расширить, а могут и оставить прежним, или даже начать сужать.
Это позволит сдерживать рынок и от серьезного падения (скажем, к 75), и от достойного роста (например к 96).
Если прайс экспиры, на котором сойдутся крупнейшие игроки, окажется внутри диапазона, то "и овцы окажутся целыми, и волки сытыми". Ну а если интерес будет лежать где-то выше или ниже, то крупному игроку будет легче исполнить свои желания в самый последний момент, совершив прорыв из ставшей всем очевидной консолидации.
Когда в прошлом возникали в чем-то похожие случаи, то частенько на графиках начинали рисоваться модели расширения.
Если так же будет и на этот раз, то в ближайшее время ценник должны уронить ниже 82 (может, к 81,5, которому на Мосбирже вероятно будет соответствовать 82, не ниже, для сентябрьского фьюче), откуда появится возможность игры на повышение в рамках диапазона 82-87. При этом его могут и расширить, а могут и оставить прежним, или даже начать сужать.
Это позволит сдерживать рынок и от серьезного падения (скажем, к 75), и от достойного роста (например к 96).
Если прайс экспиры, на котором сойдутся крупнейшие игроки, окажется внутри диапазона, то "и овцы окажутся целыми, и волки сытыми". Ну а если интерес будет лежать где-то выше или ниже, то крупному игроку будет легче исполнить свои желания в самый последний момент, совершив прорыв из ставшей всем очевидной консолидации.
🔥3