Нефть Brent
Ситуация противоречивая. По циклам нефть склонна к снижению (Extra-Daily) - см. например тут.
О том же говорят реакции на последние реверсал-дни, - в особенности 2.08.2023, показавший пресыщение у быков, которое их сейчас к покупкам явно не мотивирует.
Но на другой чаше весов лежит груз геополитических рисков, среди которых сейчас резко выделяется опасность фактического паралича грузоперевозок по Черному морю. Это сдерживает игроков на понижение.
Меж тем, в ракурсе тайминга ближайший боле-менее внятный реверсал - это 17 августа по Brent и 16 августа по WTI.
В переводе на простой язык это означает, что нефть понесут туда, где сосредоточены интересы крупнейших игроков рынка на ближайшую экспирацию опционов и фьючерсов на нефть марки WTI (Crude Light). Для них все вышеуказанные риски - это просто "ни-о-чем". Потому как экспирация деривативов более важное и насущное дело, нежели то, что происходит в мире.
Ситуация противоречивая. По циклам нефть склонна к снижению (Extra-Daily) - см. например тут.
О том же говорят реакции на последние реверсал-дни, - в особенности 2.08.2023, показавший пресыщение у быков, которое их сейчас к покупкам явно не мотивирует.
Но на другой чаше весов лежит груз геополитических рисков, среди которых сейчас резко выделяется опасность фактического паралича грузоперевозок по Черному морю. Это сдерживает игроков на понижение.
Меж тем, в ракурсе тайминга ближайший боле-менее внятный реверсал - это 17 августа по Brent и 16 августа по WTI.
В переводе на простой язык это означает, что нефть понесут туда, где сосредоточены интересы крупнейших игроков рынка на ближайшую экспирацию опционов и фьючерсов на нефть марки WTI (Crude Light). Для них все вышеуказанные риски - это просто "ни-о-чем". Потому как экспирация деривативов более важное и насущное дело, нежели то, что происходит в мире.
👍2
Про нефть - дополнение к предыдущему, исключительно ИМХО:
Когда в прошлом возникали в чем-то похожие случаи, то частенько на графиках начинали рисоваться модели расширения.
Если так же будет и на этот раз, то в ближайшее время ценник должны уронить ниже 82 (может, к 81,5, которому на Мосбирже вероятно будет соответствовать 82, не ниже, для сентябрьского фьюче), откуда появится возможность игры на повышение в рамках диапазона 82-87. При этом его могут и расширить, а могут и оставить прежним, или даже начать сужать.
Это позволит сдерживать рынок и от серьезного падения (скажем, к 75), и от достойного роста (например к 96).
Если прайс экспиры, на котором сойдутся крупнейшие игроки, окажется внутри диапазона, то "и овцы окажутся целыми, и волки сытыми". Ну а если интерес будет лежать где-то выше или ниже, то крупному игроку будет легче исполнить свои желания в самый последний момент, совершив прорыв из ставшей всем очевидной консолидации.
Когда в прошлом возникали в чем-то похожие случаи, то частенько на графиках начинали рисоваться модели расширения.
Если так же будет и на этот раз, то в ближайшее время ценник должны уронить ниже 82 (может, к 81,5, которому на Мосбирже вероятно будет соответствовать 82, не ниже, для сентябрьского фьюче), откуда появится возможность игры на повышение в рамках диапазона 82-87. При этом его могут и расширить, а могут и оставить прежним, или даже начать сужать.
Это позволит сдерживать рынок и от серьезного падения (скажем, к 75), и от достойного роста (например к 96).
Если прайс экспиры, на котором сойдутся крупнейшие игроки, окажется внутри диапазона, то "и овцы окажутся целыми, и волки сытыми". Ну а если интерес будет лежать где-то выше или ниже, то крупному игроку будет легче исполнить свои желания в самый последний момент, совершив прорыв из ставшей всем очевидной консолидации.
🔥3
Про рубль
На рынке фьюче USD/RUB сегодня, 8.08.2023, происходили весьма любопытные события. Практически весь день (до момента обновления вчерашнего (7 августа) максимума на повышении курса физлица активно (как обычно) увеличивали позицию шорт. Лонги столь же активно брали юрлица.
Они, по сути, и вытянули рынок к новому максимуму, где физлица крупно побежали в лонг (числом немного - около 700, зато со средним чеком 70 контрактов на счет). Об них юрлица и закрыли свои лонги, которые увеличивали до этого весь день.
По факту, данное действо больше смахивает на "бычью ловушку", нежели на устойчивый тренд.
На рынке фьюче USD/RUB сегодня, 8.08.2023, происходили весьма любопытные события. Практически весь день (до момента обновления вчерашнего (7 августа) максимума на повышении курса физлица активно (как обычно) увеличивали позицию шорт. Лонги столь же активно брали юрлица.
Они, по сути, и вытянули рынок к новому максимуму, где физлица крупно побежали в лонг (числом немного - около 700, зато со средним чеком 70 контрактов на счет). Об них юрлица и закрыли свои лонги, которые увеличивали до этого весь день.
По факту, данное действо больше смахивает на "бычью ловушку", нежели на устойчивый тренд.
👍3😱1
RTS Index
Несмотря на то, что вчера, 9 августа, у индекса не получилось оформить полноценный локальный минимум (см.выше), вероятность зачатия локального хода вверх остается высокой.
Несмотря на то, что вчера, 9 августа, у индекса не получилось оформить полноценный локальный минимум (см.выше), вероятность зачатия локального хода вверх остается высокой.
👍2
USD/RUB (TOM) - актуальная модель резонансной репликации.
Сегодня, 10.08.2023, предполагает сдачу в плен бычьих настроений по доллару.
Сегодня, 10.08.2023, предполагает сдачу в плен бычьих настроений по доллару.
👍3
US Natural Gas в ракурсе программы анализа циклов Timing Solution на конец торгового дня 9.08.2023 (предыдущее тут):
1 чарт - совокупность 12 релевантных циклов;
2 чарт - феноменологическая модель;
3 чарт - спектральная модель.
Ралли последних дней обещает продолжиться. Правда, не очень долго.
1 чарт - совокупность 12 релевантных циклов;
2 чарт - феноменологическая модель;
3 чарт - спектральная модель.
Ралли последних дней обещает продолжиться. Правда, не очень долго.
👍3🤬1
Нефть Brent по версии Timing Solution на конец дня 09.08.23 (предыдущее тут):
1 чарт - совокупность 11 релевантных циклов;
2 чарт - динамическая модель;
3 чарт - феноменологическая модель.
Чисто "по циклам", нефть на пороге перехода в фазу снижения. Но, судя по истории, данный "порог" может оказаться достаточно широким, - неделя, а то и полторы.
1 чарт - совокупность 11 релевантных циклов;
2 чарт - динамическая модель;
3 чарт - феноменологическая модель.
Чисто "по циклам", нефть на пороге перехода в фазу снижения. Но, судя по истории, данный "порог" может оказаться достаточно широким, - неделя, а то и полторы.
👍2🤬1
USD/RUB, Future, - текучка:
Сегодня, 10.08.23, с утра юрлица пытаются проделать то же самое, что и позавчера (см. тут).
На фоне низкой активности торговой публики юрлица (видимо, очень ограниченный круг лиц, если вообще не одно лицо) упорно покупают фьюче, толкая его выше.
Цель очевидна, - вывести на новый максимум, что предположительно замотивирует физлиц купить новый High, а набравшемуся лонгов юрлицу отдать их в добрые, "сильные" руки.
PS. Интересно, был ли усвоен рынком позавчерашний урок, или же еще нет, и требуется повтор?
Сегодня, 10.08.23, с утра юрлица пытаются проделать то же самое, что и позавчера (см. тут).
На фоне низкой активности торговой публики юрлица (видимо, очень ограниченный круг лиц, если вообще не одно лицо) упорно покупают фьюче, толкая его выше.
Цель очевидна, - вывести на новый максимум, что предположительно замотивирует физлиц купить новый High, а набравшемуся лонгов юрлицу отдать их в добрые, "сильные" руки.
PS. Интересно, был ли усвоен рынком позавчерашний урок, или же еще нет, и требуется повтор?
👍6🤬1
USD/RUB, Future, - итоги дня (продолжение предыдущего):
Покупатели, - юрлица, - выказывают завидное упорство, продолжая толкать курс вверх в надежде встретить понимание со стороны физлиц, желающих купить очередной максимум.
Но рынок (более правильно, - коллективное бессознательное) уже усвоил позавчерашний урок и просто кроет свои лонги (физлица), отдавая их в добрые руки юрлиц.
По итогу: рынок в продолжение роста не верит. Во всяком случае, на текущий момент времени.
Покупатели, - юрлица, - выказывают завидное упорство, продолжая толкать курс вверх в надежде встретить понимание со стороны физлиц, желающих купить очередной максимум.
Но рынок (более правильно, - коллективное бессознательное) уже усвоил позавчерашний урок и просто кроет свои лонги (физлица), отдавая их в добрые руки юрлиц.
По итогу: рынок в продолжение роста не верит. Во всяком случае, на текущий момент времени.
🔥1🤬1
CNY/RUB (TOM)
На переходе с 10 на 11 августа (2023) обозначился реверсал по фрактальной геометрии. Тем самым открывается "окно возможностей" (максимальный эффект при минимально возможных усилиях) отработать (варианты):
1) Прорыв вверх, и далее - к новым высотам года;
2) Развернуть рынок вниз, уйдя в коррекцию к предыдущему росту.
На переходе с 10 на 11 августа (2023) обозначился реверсал по фрактальной геометрии. Тем самым открывается "окно возможностей" (максимальный эффект при минимально возможных усилиях) отработать (варианты):
1) Прорыв вверх, и далее - к новым высотам года;
2) Развернуть рынок вниз, уйдя в коррекцию к предыдущему росту.
👍1
US Natural Gas
Завтра, 11.08.23, реверсал по фрактальной геометрии. Вероятность локального поворота вверх выше среднего.
Правда, следует признать честно: пока рынок в плоскости (а по факту так и есть, - Extra-Daily, Extra-Weekly), проявление подобных реверсалов не совсем понятное и недостаточно яркое.
Завтра, 11.08.23, реверсал по фрактальной геометрии. Вероятность локального поворота вверх выше среднего.
Правда, следует признать честно: пока рынок в плоскости (а по факту так и есть, - Extra-Daily, Extra-Weekly), проявление подобных реверсалов не совсем понятное и недостаточно яркое.
👍4