USD/RUB (TOM)
Завтра, 13.09.2023, точка бифуркации по биржевой психологии в цикле снижения от максимума прошлого месяца.
=>
Повышенная вероятность оформления лок-максимума с последующим поворотом вниз.
При этом, судя по раскладам фрактальной геометрии, быки по доллару закладываются (в моменте) на рост до 26 октября. В то время, как быки по рублю оценивают свои силы в контексте способности укреплять рубль, по меньшей мере, до 31 октября.
Частенько подобные предположения пересматриваются, по большей мере, в сторону увеличения срока.
Но пока как есть.
Завтра, 13.09.2023, точка бифуркации по биржевой психологии в цикле снижения от максимума прошлого месяца.
=>
Повышенная вероятность оформления лок-максимума с последующим поворотом вниз.
При этом, судя по раскладам фрактальной геометрии, быки по доллару закладываются (в моменте) на рост до 26 октября. В то время, как быки по рублю оценивают свои силы в контексте способности укреплять рубль, по меньшей мере, до 31 октября.
Частенько подобные предположения пересматриваются, по большей мере, в сторону увеличения срока.
Но пока как есть.
👍6
Нефть WTI
С падением после 30.08.23, как предполагалось по модели резонансной репликации (было тут), как-то не задалось. Рынок пошел вверх. Сегодня очередная потенциальная точка бифуркации, которая по указанной модели, может повернуть рынок вспять, отправив его в коррекционное снижение.
С падением после 30.08.23, как предполагалось по модели резонансной репликации (было тут), как-то не задалось. Рынок пошел вверх. Сегодня очередная потенциальная точка бифуркации, которая по указанной модели, может повернуть рынок вспять, отправив его в коррекционное снижение.
👍3
Про нефть: Вот уже почти 2 недели, как бычий фьюче спред WTI (CL, NYMEX) продолжает расходиться с фронт-фьюче. Ситуация достаточно редкая. Причем, если она затягивается более, чем на 4 торговых дня, то начинает копиться риск серьезного спада (в данном конкретном случае) при неопределенном сроке его реализации.
👍3🔥1
Про нефть, - внутридневные чарты позволили определить, что рынок обозначил две важные точки бифуркации во времени. При этом, несмотря на одинаковую методику, а также при одинаковом подходе к ее использованию, результаты отличаются для Brent и WTI.
По первому финактиву локально ключевая дата - на переходе между понедельником и вторником (18-19.09.23). А по второму - это 25-26.09.2023.
Что уж там будет решаться, - сейчас сказать затруднительно. Но в общих чертах - это или локальный ценовой экстремум, или пробой важного уровня.
Например, если не позднее полудня (Мск) 19.09.23 нефть Брент прошьет сверху вниз 90,8 (по Форекс, что соответствует примерно 90,40 фьюче на Мосбирже), то рынок испытает в дальнейшем серьезное погружение. Если же рынок удержится от такого соблазна, то ценник на какое-то время (вероятно, по меньшей мере, на неделю) останется устойчиво выше 90,5
По первому финактиву локально ключевая дата - на переходе между понедельником и вторником (18-19.09.23). А по второму - это 25-26.09.2023.
Что уж там будет решаться, - сейчас сказать затруднительно. Но в общих чертах - это или локальный ценовой экстремум, или пробой важного уровня.
Например, если не позднее полудня (Мск) 19.09.23 нефть Брент прошьет сверху вниз 90,8 (по Форекс, что соответствует примерно 90,40 фьюче на Мосбирже), то рынок испытает в дальнейшем серьезное погружение. Если же рынок удержится от такого соблазна, то ценник на какое-то время (вероятно, по меньшей мере, на неделю) останется устойчиво выше 90,5
👍5
USD/RUB (TOM) по версии программы анализа циклов Timing Solution на конец дня 15 сентября 2023 (предыдущее тут):
1 чарт - совокупность 14 релевантных циклов;
2-3 чарты - феноменологические модели;
4 чарт - динамическая модель;
5 чарт - спектральный анализ.
Как и на прошлой неделе, модели серьезно расходятся во мнении, какова будет ценовая траектория в ближайшее время. Явный сумбур. Что, впрочем, неудивительно, принимая во внимание действия регулятора, а также потуги финблока России обуздать одновременно и курс рубля, и инфляцию инструментами и методами, которые практически никак не влияют ни на то, ни на другое. А если и влияют, то исключительно гипотетически и через длинные цепочки косвенных причин и следствий, которые то ли сработают, то ли неожиданно разорвутся.
1 чарт - совокупность 14 релевантных циклов;
2-3 чарты - феноменологические модели;
4 чарт - динамическая модель;
5 чарт - спектральный анализ.
Как и на прошлой неделе, модели серьезно расходятся во мнении, какова будет ценовая траектория в ближайшее время. Явный сумбур. Что, впрочем, неудивительно, принимая во внимание действия регулятора, а также потуги финблока России обуздать одновременно и курс рубля, и инфляцию инструментами и методами, которые практически никак не влияют ни на то, ни на другое. А если и влияют, то исключительно гипотетически и через длинные цепочки косвенных причин и следствий, которые то ли сработают, то ли неожиданно разорвутся.
👍5
Нефть Brent по версии программы анализа циклов Timing Solution на конец дня 15.09.23 (предыдущее тут):
1 чарт - совокупность 19 релевантных циклов;
2 чарт - динамическая модель;
3 чарт - феноменологическая модель
4 чарт - спектральный анализ.
Модели все больше начинают смотреть вниз, предполагая, тем не менее, возможность продолжения роста на горизонте полутора (примерно) недель.
1 чарт - совокупность 19 релевантных циклов;
2 чарт - динамическая модель;
3 чарт - феноменологическая модель
4 чарт - спектральный анализ.
Модели все больше начинают смотреть вниз, предполагая, тем не менее, возможность продолжения роста на горизонте полутора (примерно) недель.
👍4
RTS Index по версии программы анализа циклов Timing Solution (предыдущее тут) на момент закрытия торгов 15.09.23:
Чарт 1 - совокупность 21 релевантных циклов;
Чарт 2 - феноменологическая модель;
Чарт 3 - динамическая модель.
Модели представляют разброс мнений. Впрочем, это неудивительно, поскольку динамика индекса РТС находится в зависимости от курса рубля, в отношении которого сейчас масса мнений, ввиду не только высокой неопределенности политики финблока, но и жарких споров вокруг этого вопроса.
Чарт 1 - совокупность 21 релевантных циклов;
Чарт 2 - феноменологическая модель;
Чарт 3 - динамическая модель.
Модели представляют разброс мнений. Впрочем, это неудивительно, поскольку динамика индекса РТС находится в зависимости от курса рубля, в отношении которого сейчас масса мнений, ввиду не только высокой неопределенности политики финблока, но и жарких споров вокруг этого вопроса.
👍3