РТС (Д, Мосбиржа) - пояснения к предыдущему
На 10.12.19 предполагался реверсал
Может показаться, что он оказался ложным, т.к. возник не в основании, да и рынок потом пошел еще выше.
На самом деле - тут реверсал прорыва (реверс-360, поскольку инверсия), подтверждающий прорыв трендовой линии и отправляющий индекс вверх, что еще раз подтвердил последующий гэп вверх.
Явление (реверсал прорыва) не столь частое, но и нельзя сказать, что очень уж редкое.
Ну это так, к слову.
Вывод тут простой: не стоит закладываться на обязательное и немедленное закрытие гэпа. Скорее, следует ждать еще один. А то и два, прежде чем движение исчерпает свой потенциал
Сигнал очень сильный, агрессивный

S&P 500 (Daily) - нахождение в верхней части на реверсал-дне (о чем тут) обещает по меньшей мере попытку медведей свергнуть с трона быков.
Насколько удача улыбнется косолапым?
Строить догадки бессмысленно.
Сейчас мы уже в "темной зоне", - завсегда считавшейся "сумеречной", не располагающей к логическим прозрениям. Напротив, сейчас время гаданий, ворожбы и пр. оккультной и рядом с ней расположенной магией.
Потому как скоро зимнее Солнцестояние, вокруг которого исстари +-10 дней считались "затменными"
И это, кстати, тоже из техники тайминга (см.Ганн, например)
Как бы там ни было, но вариантов тут немного:
1) попытка медведей удастся и тогда часть роста будет теряться вплоть до Рождества (не нашего)
2) радость медведей будет краткосрочной и к Рождеству рынок опять будет вблизи максимумов
—————-
Примерно так...
PS. Для продолжения роста предпочтительнее отдать эту неделю медведям, а следующую забрать быкам

Calendar Spread vs Single Future (Brent, ICE & CL, NYMEX) - очевидная странность: на пятницу рынок сделал "закладку", предполагая снижение рынка нефти (правило 4-го торгового дня после дивергенции спред/база)
Странность же в том, что по пятницам нефть падать не склонна

Последние прототипы по нефти работают, но через пень колоду
Так, сегодня-завтра по Прототипу № 1 (см. по ссылке выше) должны бы были прессовать локальное лоу, а вместо этого идет попытка взлететь в небеса.
При этом протип № 2 утверждает, что все ОК и надо держать лонг до конца года
В связи с чем решил посмотреть, что по этому поводу "думает" волатильность (опционов на лайт)

OVX (Daily, CBOE) - тут тоже вроде все ОК. Даже восходящую трендовую линию прошили на днях вниз, что навевает мысли о необходимости продолжения безмятежной спячки медведей

WTI & Brent (D, Forex) - бороться сейчас есть за что, - оба сорта нефти вблизи или на уровне трендовой линии, которая является по сути последним маркером для признания завершения цикла понижения. Иными словами, после прохода вверх уже и консервативно настроенные инвесторы сменят свои предпочтения
В то же время, если сил у быков не хватит, чтобы пройти тренд и закрепиться выше, то медведи могут перехватить инициативу. Причем относительно надолго, - примерно на полгода (для начала).
К тому же сейчас созрели все условия для зачатия нового психе-цикла.
Вопрос тут вполне конкретен - будет ли точка отсчета вверху (локальный максимум), откуда пойдет нисходящая ценовая траектория. Или же рынок как-то извернется и сделает так, что счет пойдет наверх.
"Извернуться" в текущих обстоятельствах означает:
1) Или резкий провал с отрисовкой значимого лоу
2) Или прорыв трендовой линии, оформляя его как стартовую точку отсчета последующего цикла роста

Фьючерс на нефть Брент (60-мин, Мосбиржа) - тот случай, когда одной картинкой сказано всё

В арсенале инструментов "по Ганну" есть довольно любопытный метод определения момента разворота, основываясь на предыдущем важном ценовом экстремуме и счете числа дней (календарных и торговых)
Концепция простая:
Вероятность разворота резко повышается при равенстве числа отсчитанных от последнего экстремума дней значению этого ценового экстремума.
По этой концепции есть два окна возможного разворота: по числу торговых дней и числу календарных дней.
Так, если ценник 100 оказался важным максимумом, откуда движение началось вниз, то повышенная вероятность разворота будет:
1) спустя 100 календарных дней
2) спустя 100 торговых дней
Работает эта концепция, разумеется, не всегда. Частота проявления различна.
На некоторых инструментах проявляется часто. На иных - очень редко. Зато - метко
Продолжение следует

Одним из таких (где "редко, да метко") - является нефть.
Но вот незадача. Сейчас на биржевых рынках основные торгуемые инструменты - лайт и брент. Ценники у них различны. А вот ходят они в унисон.
Получается, - тут описанного выше феномена быть не должно.
Однако....
Если взять их, да сложить, то получится вот что:
(см. ниже)

WTI & Brent (Daily, Forex)
Результат алгоритма "сложить и поделить" налицо.
Феномен сработал (год назад, на Рождество-2018) по числу календарных дней от максимума (среднего по двум сортам)

WTI & Brent (Daily, Forex - очищенные от фьючерсных/форвардных премий-скидок)
В настоящее время рынок нефти тоже находится в окне возможностей срабатывания описанного выше феномена (по числу торговых дней).
Допустимая стандартная ошибка:
3 дня (4,5% хаотической составляющей в любом циклическом процессе)
Кроме того, здесь же рядом - 55 торговый день, что по концепции тайминга по числам Фибоначчи (есть почти в любом пакете программ по теханализу) предопределяет наличие точки бифуркации.
Надо сказать, что среди всего этого ряда только лишь это число отличается хоть какой-то предсказательной надежностью. Все прочие - очень ненадежны и рекомендация по их применению выглядит так: "Не использовать!"
В то время как вблизи 55 дня (торгового и/или календарного) рынок если не разворачивается, то непременно притормаживается

Вкратце о рынках в ракурсе времени:
Ситуация весьма необычная и оригинальная.
На прошлогоднем Рождестве многие рынки стояли на локальных минимумах, откуда начался рост, продолжающийся и поныне, который вывел кого-то на новые максимумы, а кого-то хотя и на локальные, но тоже важные максимумы.
Если опираться на воззрения "по Ганну", то это означает высокую вероятность того, что где-то здесь данный цикл роста завершится и на смену ему придет другой, - цикл падения или плоскости (хотя и рост тоже исключать нельзя). Для начала - среднесрочный, - скажем, до июня 2020 г.
Бить в тревожный набат еще рано. Но иметь в виду этот риск просто необходимо.
PS. При этом опираться на опыт последних лет сейчас не стоит. С точки зрения тайминга там была совершенно иная ситуация, о которой стоит рассказать отдельно (чуть позже это непременно сделаю).

S&P 500 - похоже, нет такой силы, которая может остановить эту машину.
Так что наверное до Рождества так и будут толкать вверх.
26.12.19 - плановый реверсал-день (см.ранее)

WTI (CL, D, NYMEX) & MM, Net Position (COT)
Фонды на 17.12.19 серьезно нарастили лонг, несколько нарушив свои алгоритмы (см. предыдущую оценку здесь)
Может, "они что-то знают"?
А может и просто зашли в "блудную"... В такие периоды, как сейчас, - это проще простого

При этом в пятницу, 20.12.19, был сильно превалирующий спрос на опционы пут (по ср. с колл-опционами)
Обычно это на ожиданиях падения

Bull Calendar Future Spread vs. Single Future (Brent, ICE & CL, NYMEX)
Вот уже 3 недели, как развивается не очень явная, но все же дивергенция между динамикой календарного фьюч-спреда и просто фьючерса.
На растущей нефти спред фактически дрейфовал в плоскости. А на завершившейся неделе в нефти лайт так и вовсе ушел в штопор.
Обычно - это опережающий предсказатель. Поэтому если это не локальная аномалия, то рынок пойдет следом (за бычьим спредом).
PS. Аномалии на рынке нефти тоже не редкость. Причем, как показывает история, тянуться во времени они могут долго - неделю-другую, месяц, а то и полгода (с ++)