Газпром vs. Сургутнефтегаз (Д, Мосбиржа) - планировка по резонансной репликации (начало, продолжение) претерпела значимые изменения
Временной лаг резко сжался и теперь составляет 54 дня (календарных).
Оценка: сопоставление дат пробоя последних максимумов по каждой бумаге
=>
В Сургутнефтегаз следует ожидать максимум 30.12.19, после чего бумага уйдет в коррекцию, повторяя судьбу Газпрома на отрезке 8-ноя-2019 - текущий момент
PS. Модель работает "до отмены" - пока не связь не разорвется
Временной лаг резко сжался и теперь составляет 54 дня (календарных).
Оценка: сопоставление дат пробоя последних максимумов по каждой бумаге
=>
В Сургутнефтегаз следует ожидать максимум 30.12.19, после чего бумага уйдет в коррекцию, повторяя судьбу Газпрома на отрезке 8-ноя-2019 - текущий момент
PS. Модель работает "до отмены" - пока не связь не разорвется
Золото (День, Forex) - предполагаемые даты (варианты) завершения среднесрочного цикла роста.
Два чарта - на момент анализа и сейчас.
Оценка была выполнена в начале февраля 2019 (полупубличная) и даже как-то подзабыта.
А тут вдруг оказалось, что вот она, первая из возможных дат где-то здесь (27-12-19). Здесь возможен разворот
Если не сработает - то рост обещает продолжиться до конца апреля 2020 г.
Допускаемое отклонение от расчетной точки в обоих случаях = 10 дней
Оценка была сделана на основе анализа цикла денег, психе-циклов и связей-резонансов с циклом Вольфа-Швабе.
С месяц назад было описание связи между циклом Вольфа-Швабе и динамикой цены золота (здесь), но в данном случае обстоятельства были сложнее (продолжение следует)
Два чарта - на момент анализа и сейчас.
Оценка была выполнена в начале февраля 2019 (полупубличная) и даже как-то подзабыта.
А тут вдруг оказалось, что вот она, первая из возможных дат где-то здесь (27-12-19). Здесь возможен разворот
Если не сработает - то рост обещает продолжиться до конца апреля 2020 г.
Допускаемое отклонение от расчетной точки в обоих случаях = 10 дней
Оценка была сделана на основе анализа цикла денег, психе-циклов и связей-резонансов с циклом Вольфа-Швабе.
С месяц назад было описание связи между циклом Вольфа-Швабе и динамикой цены золота (здесь), но в данном случае обстоятельства были сложнее (продолжение следует)
Золото (продолжение)
Особенность ситуации в следующем
В июне 2018 цикл денег (в смысле серьезные деньги) покинул проект роста. По технике это совпало с пробоем важной трендовой линии. Но много важнее, что это произошло в резонансной точке цикла роста. Инвесторы резко разочаровались.
Вернуться быстро они просто не могли. Такие деньги решения быстро не меняют. Тем не менее, спустя 2 месяца рост возобновился.
Единственное объяснение - это рост "опасений". Но на сверхнизкой солнечной активности крахи фондового рынка не случаются. Вернее, их вероятность очень мала. На входе в низкую солнечную активность и на выходе из нее - да, могут. Но не во впадине.
Собственно говоря, как показали последующие события (вакханалия на рынке РЕПО в США, например), опасения все же имели под собой какую-то почву.
Но это уже неважно.
Фундаментальный фактор был определен. А раз так - то и последствия стали понятны. Равно как и чем их измерять
Продолжение следует
Особенность ситуации в следующем
В июне 2018 цикл денег (в смысле серьезные деньги) покинул проект роста. По технике это совпало с пробоем важной трендовой линии. Но много важнее, что это произошло в резонансной точке цикла роста. Инвесторы резко разочаровались.
Вернуться быстро они просто не могли. Такие деньги решения быстро не меняют. Тем не менее, спустя 2 месяца рост возобновился.
Единственное объяснение - это рост "опасений". Но на сверхнизкой солнечной активности крахи фондового рынка не случаются. Вернее, их вероятность очень мала. На входе в низкую солнечную активность и на выходе из нее - да, могут. Но не во впадине.
Собственно говоря, как показали последующие события (вакханалия на рынке РЕПО в США, например), опасения все же имели под собой какую-то почву.
Но это уже неважно.
Фундаментальный фактор был определен. А раз так - то и последствия стали понятны. Равно как и чем их измерять
Продолжение следует
Осталось пояснить.
Все дело в том, что как замечено, сверхнизкие значения солнечной активности (значения Вольфа-Швабе) порождают у людей (причем иногда массово) ничем не обоснованные опасения. Это известно как синдром "с ними что-то случилось" (обычно в отношении близких и родных).
Факт в общем-то научно доказанный. Правда к нему, как и к прочим необычным (непривычным) явлениям, отношение сложное. РАН (РФ) например считает солнечные циклы мистикой и какую-либо связь с земным бытием отрицает напрочь. А вот в других, более диких странах (по мнению РАН) это давно взято на вооружение и с успехом используется в практических целях, в том числе и в здравоохранении.
Так вот. В любом случае - в основе фактор психологический. А коли так, то и измерять его надо соответствующим образом - через резонансы психе-циклов, что и было использовано.
Сейчас же, чисто по ТА есть прорыв вверх из нисходящего (коррекционного) флага. Надежда медведей здесь только на то, что не позднее 10.01.20 рынок поедет вниз, поломав попутно формацию.
Если этого не случится, то рост более вероятен. Возможно, он завершится при касании красной линии (см. предыдущую запись), которая есть один из вариантов Волны Вульфа (которых всегда множество, но отрабатываются не все)
Все дело в том, что как замечено, сверхнизкие значения солнечной активности (значения Вольфа-Швабе) порождают у людей (причем иногда массово) ничем не обоснованные опасения. Это известно как синдром "с ними что-то случилось" (обычно в отношении близких и родных).
Факт в общем-то научно доказанный. Правда к нему, как и к прочим необычным (непривычным) явлениям, отношение сложное. РАН (РФ) например считает солнечные циклы мистикой и какую-либо связь с земным бытием отрицает напрочь. А вот в других, более диких странах (по мнению РАН) это давно взято на вооружение и с успехом используется в практических целях, в том числе и в здравоохранении.
Так вот. В любом случае - в основе фактор психологический. А коли так, то и измерять его надо соответствующим образом - через резонансы психе-циклов, что и было использовано.
Сейчас же, чисто по ТА есть прорыв вверх из нисходящего (коррекционного) флага. Надежда медведей здесь только на то, что не позднее 10.01.20 рынок поедет вниз, поломав попутно формацию.
Если этого не случится, то рост более вероятен. Возможно, он завершится при касании красной линии (см. предыдущую запись), которая есть один из вариантов Волны Вульфа (которых всегда множество, но отрабатываются не все)
Кстати, если я даю ссылку на предыдущие изыскания-анализ-прогноз, то это не для того, чтобы похвалиться и попытаться улучшить о себе мнение.
Нет.
Это делается исключительно потому, что позволяет понять текущую логику. Потому как день нынешний - это продолжение дня вчерашнего. А если вчерашний день был разобран ранее, то значительно проще оперться на уже имеющиеся изыскания, нежели разбираться во всем заново.
Причем даже если ничего "не срослось".
Поскольку отсутствие результата уже само по себе есть результат...
С приближающимся Новым Годом!
Нет.
Это делается исключительно потому, что позволяет понять текущую логику. Потому как день нынешний - это продолжение дня вчерашнего. А если вчерашний день был разобран ранее, то значительно проще оперться на уже имеющиеся изыскания, нежели разбираться во всем заново.
Причем даже если ничего "не срослось".
Поскольку отсутствие результата уже само по себе есть результат...
С приближающимся Новым Годом!
Динамика числа солнечных пятен (Солнечная активность) и что следует из того, что текущий период отличают сверхнизкие значения СА
Это только на первый взгляд кажется какой-то ерундой связь пятен на Солнце с действием людей.
На самом деле причина чисто физиологическая. Например (в том числе), научно доказано, что при низкой СА возникает кислородное голодание головного мозга (а при высокой СА - некоторый избыток). Соответственно, это меняет физиологические и психологические реакции.
Поэтому и наблюдается тоже уже известный научно доказанный факт, что геомагнитный «штиль» порождает беспокойство, беспричинные ощущения «что-то случилось»
Это только на первый взгляд кажется какой-то ерундой связь пятен на Солнце с действием людей.
На самом деле причина чисто физиологическая. Например (в том числе), научно доказано, что при низкой СА возникает кислородное голодание головного мозга (а при высокой СА - некоторый избыток). Соответственно, это меняет физиологические и психологические реакции.
Поэтому и наблюдается тоже уже известный научно доказанный факт, что геомагнитный «штиль» порождает беспокойство, беспричинные ощущения «что-то случилось»
Нефть Brent (Daily, символ BCOUSD, Forex) в ракурсе резонансной репликации
Похоже, отрабатывается самый первый вариант, в котором сложившееся движение месяц назад предполагалось Прототипом №2 (здесь)
Будет ли заключительное исполнение по Прототипу (мега-вынос 30-31 дек 2019) сказать сов всей определенностью сложно. Могут и сломать "заблаговременно"
По любому, - рынок входит в зону бифуркации, которая приведет к развороту - в плоскость или в снижение.
Продолжение роста без "перезарядки" (коррекционного спада) тут крайне маловероятно. Протяженность этого нового состояния рынка, - которое начнется сразу после распития шампанского в новогоднюю ночь, - оценивается примерно в 1,5 месяца (это оценка по резонансной репликации)
Похоже, отрабатывается самый первый вариант, в котором сложившееся движение месяц назад предполагалось Прототипом №2 (здесь)
Будет ли заключительное исполнение по Прототипу (мега-вынос 30-31 дек 2019) сказать сов всей определенностью сложно. Могут и сломать "заблаговременно"
По любому, - рынок входит в зону бифуркации, которая приведет к развороту - в плоскость или в снижение.
Продолжение роста без "перезарядки" (коррекционного спада) тут крайне маловероятно. Протяженность этого нового состояния рынка, - которое начнется сразу после распития шампанского в новогоднюю ночь, - оценивается примерно в 1,5 месяца (это оценка по резонансной репликации)
S&P 500 (Daily) по фрактальной геометрии на сегодня (27-дек) или понедельник (30-дек) выпадает реверсал.
Следует ожидать как минимум попытку разворота
Сигнал сильный. На этом индексе давно не было, т.к. тренд без обычных загогулин, пилы в канале и т.п.
Разброс оценки связан с тем, что исходный фрактал, формирующий последующий аттрактор, весьма протяжен (=2 мес), что создает различие при использовании обычной и логарифмической ценовой шкалы. Какая из них "правильнее" узнается лишь по факту реализации
Следует ожидать как минимум попытку разворота
Сигнал сильный. На этом индексе давно не было, т.к. тренд без обычных загогулин, пилы в канале и т.п.
Разброс оценки связан с тем, что исходный фрактал, формирующий последующий аттрактор, весьма протяжен (=2 мес), что создает различие при использовании обычной и логарифмической ценовой шкалы. Какая из них "правильнее" узнается лишь по факту реализации
WTI (CL, NYMEX) - в пятницу, 27.12.19 продолжился повышенный спрос на путы, в результате чего за неделю итоговый Put/Call Ratio поднялся с 0.91 до 1.00
Что по СОТ от CFTC - неизвестно. В связи с праздником на неделе отчет перенесли на попозже.
При этом в пятницу у медведей появилась надежда, поскольку торговый день обеспечил малый разброс между min & max и "малое тело" в терминах япосвечей.
Можно поспорить, что вышло - то ли додзи, то ли волчок, - но факт есть факт: малое тело и малые тени - это "рынок заблудился", "на отдыхе", в состоянии равновесия
=>
весьма сильный сигнал о возможном развороте
PS. По резонансной репликации (см. чуть выше) могут сходить и выше одним-двумя днями
Что по СОТ от CFTC - неизвестно. В связи с праздником на неделе отчет перенесли на попозже.
При этом в пятницу у медведей появилась надежда, поскольку торговый день обеспечил малый разброс между min & max и "малое тело" в терминах япосвечей.
Можно поспорить, что вышло - то ли додзи, то ли волчок, - но факт есть факт: малое тело и малые тени - это "рынок заблудился", "на отдыхе", в состоянии равновесия
=>
весьма сильный сигнал о возможном развороте
PS. По резонансной репликации (см. чуть выше) могут сходить и выше одним-двумя днями
Bitcoin (Daily) - продолжение (начало тут), - появились признаки снижения волатильности и перехода рынка в фазу консолидации, продолжительность которой сейчас оценивается приблизительно месяца в полтора, - т.е. примерно до 10-15.02.2020.
Предполагается, что в этой фазе будет рисоваться нечто похожее на клин.
Часто он предваряет фазу завершения тренда, которая развивается по следующему сценарию:
1) Сначала идет выход в сторону, где будет разворот
2) После разворота происходит обратное движение, масштабы которого больше, чем после выхода из клина
Одна из иллюстраций того, как это происходит, - есть и на этом графике, где это игралось с ноября 2018 по конец июня 2019 (до летнего Солнцестояния, кстати)
И да. Если модель и план не будет сломаны, то экстремальные минимумы следует-можно ожидать к весеннему Равноденствию
Предполагается, что в этой фазе будет рисоваться нечто похожее на клин.
Часто он предваряет фазу завершения тренда, которая развивается по следующему сценарию:
1) Сначала идет выход в сторону, где будет разворот
2) После разворота происходит обратное движение, масштабы которого больше, чем после выхода из клина
Одна из иллюстраций того, как это происходит, - есть и на этом графике, где это игралось с ноября 2018 по конец июня 2019 (до летнего Солнцестояния, кстати)
И да. Если модель и план не будет сломаны, то экстремальные минимумы следует-можно ожидать к весеннему Равноденствию
S&P 500 (Daily) - попытка разворота (о чем тут)
Если бы слили сильнее, то в понедельник с высокой вероятностью был бы выкуп по полной.
В текущей конфигурации у реверсала остается потенциал сместить цену ниже
Насколько ниже - тайминг в этом не силен
Если бы слили сильнее, то в понедельник с высокой вероятностью был бы выкуп по полной.
В текущей конфигурации у реверсала остается потенциал сместить цену ниже
Насколько ниже - тайминг в этом не силен
Нефть WTI (CL,NYMEX): Bull Calendar (Fut) Spread vs. Single Future
По раскладке получается, что рынок закладывается на снижение в понедельник (30.12.19) и нейтрально во вторник (31.12.19)
Модель отработки (феномен 4-го дня) представлена на предыдущей истории (отмечено оранжевой расцветкой)
PS. Брент сейчас смотреть бесполезно - там экспира и ролл в другие контракты, что всегда размазывает картину
По раскладке получается, что рынок закладывается на снижение в понедельник (30.12.19) и нейтрально во вторник (31.12.19)
Модель отработки (феномен 4-го дня) представлена на предыдущей истории (отмечено оранжевой расцветкой)
PS. Брент сейчас смотреть бесполезно - там экспира и ролл в другие контракты, что всегда размазывает картину
Поднимал архивы при подготовке курса по таймингу (когда-нибудь все же доделаю - хотел еще до осени - а оно и зима уже скоро половина пройдет) и обнаружил исследование по фондовым индексам Мосбиржи и РТС в сопоставлении с циклом Вольфа-Швабе (солнечная активность)
Делалось это весной 2018
Подпись (резюме) гласит:
Пессимистично: рост Моех до 2019 г (вкл.)
Оптимистично: рост до конца 2022 г (вкл.)
———————-
Разумеется, это не "Руководство к действию", а скорее "Предупреждение о риске"
К тому же, как ранее уже было сказано (выше пространно, не раз и много), что кризис уже прошел и ждать его не стоит.
С другой стороны, кризис - это все равно что тот Карлсон, который улетел, но обещал вернуться. Никогда не знаешь, когда воротится этот милый шалунишка.
Поэтому может статься, что прошлогодные потрясения (2018) - это была прелюдия, первая волна.
Продолжение следует
Делалось это весной 2018
Подпись (резюме) гласит:
Пессимистично: рост Моех до 2019 г (вкл.)
Оптимистично: рост до конца 2022 г (вкл.)
———————-
Разумеется, это не "Руководство к действию", а скорее "Предупреждение о риске"
К тому же, как ранее уже было сказано (выше пространно, не раз и много), что кризис уже прошел и ждать его не стоит.
С другой стороны, кризис - это все равно что тот Карлсон, который улетел, но обещал вернуться. Никогда не знаешь, когда воротится этот милый шалунишка.
Поэтому может статься, что прошлогодные потрясения (2018) - это была прелюдия, первая волна.
Продолжение следует
Продолжение
Как в 2007, - например, - когда возникли проблемы с финансами, помещенными в недвижимость. Рынки тогда резко пали, но потом быстро восстановились и даже достигли новых вершин.
А потом был 2008, QE и пр.
На таких временных масштабах невозможно однозначно понять, где мы - между 2007 и 2008 или уже в 2009 или 2010 (условно).
Как бы там ни было, пока базовый сценарий на 2020 год для фондового рынка США прежний (здесь): фаза снижения до конца апреля, потом консолидация до середины июня, вторая половина года - рост
У российского рынка свои национальные причуды. Но в целом картина ожидается похожей
Как в 2007, - например, - когда возникли проблемы с финансами, помещенными в недвижимость. Рынки тогда резко пали, но потом быстро восстановились и даже достигли новых вершин.
А потом был 2008, QE и пр.
На таких временных масштабах невозможно однозначно понять, где мы - между 2007 и 2008 или уже в 2009 или 2010 (условно).
Как бы там ни было, пока базовый сценарий на 2020 год для фондового рынка США прежний (здесь): фаза снижения до конца апреля, потом консолидация до середины июня, вторая половина года - рост
У российского рынка свои национальные причуды. Но в целом картина ожидается похожей
Если бы я писал статью в какое-нибудь СМИ, то назвал бы ее примерно так: "Дата краха фондового рынка США определена"
Но я сейчас никуда не пишу, потому как нормальные деловые СМИ в России умерли еще 10 лет назад. А нормальные новые народиться так и не смогли.
Дата будет озвучена в конце, поскольку для понимания того, насколько можно доверять оценке, надо пройти по всей цепочке фактов и умозаключений
Продолжение следует
Но я сейчас никуда не пишу, потому как нормальные деловые СМИ в России умерли еще 10 лет назад. А нормальные новые народиться так и не смогли.
Дата будет озвучена в конце, поскольку для понимания того, насколько можно доверять оценке, надо пройти по всей цепочке фактов и умозаключений
Продолжение следует
S&P 500 vs. Sunspots (12-периодная медиана - среднегодовое значение) Monthly
Нетрудно увидеть, что заметное снижение для 14 случаев High&Low Sunspots (Солнечная активность, измеряемая числом Вольфа - цикл Вольфа-Швабе) было:
- во впадинах 8 раз
- вблизи вершин 12 раз
PS. Обсуждение цикла Вольфа-Швабе и использование его в практических целях было тут, здесь, там и туточки)
Продолжение следует
Нетрудно увидеть, что заметное снижение для 14 случаев High&Low Sunspots (Солнечная активность, измеряемая числом Вольфа - цикл Вольфа-Швабе) было:
- во впадинах 8 раз
- вблизи вершин 12 раз
PS. Обсуждение цикла Вольфа-Швабе и использование его в практических целях было тут, здесь, там и туточки)
Продолжение следует
Нечто похожее было в 1977 и 1987
Существенная разница заключается в том, что снижение 1977-78 годов началось на самом минимуме цикла Вольфа-Швабе, после чего развился сценарий "мягкой посадки" (длительный во времени нисходящий тренд)
А вот в 1987 случился ужасный крах, который произошел спустя 6 месяцев после начала подъема 12-периодной медианы Sunspots с минимумов марта 1987 года
Продолжение следует
Существенная разница заключается в том, что снижение 1977-78 годов началось на самом минимуме цикла Вольфа-Швабе, после чего развился сценарий "мягкой посадки" (длительный во времени нисходящий тренд)
А вот в 1987 случился ужасный крах, который произошел спустя 6 месяцев после начала подъема 12-периодной медианы Sunspots с минимумов марта 1987 года
Продолжение следует