​​🇷🇺Индекс гос. облигаций РГБИ (ОФЗ), 147,38 в моменте, консолидируется под н.гр. даунканала 147,85 и двумя н.гр. апканалов 146,01 и 144,31. Сегодня первое испытание для ОФЗ. Минфин РФ заявил о проведение 3-х аукционов ОФЗ, первых после обвала рынка в марте 2020 г. Посмотрим на реакцию вторичного рынка ОФЗ.
Минфин России информирует о проведении 8 апреля 2020 года аукционов по размещению:
- облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска № 29013RMFS (дата погашения 18 сентября 2030 года) в объеме остатков, доступных для размещения в указанном выпуске;
- облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 25084RMFS (дата погашения 4 октября 2023 года) в объеме 20 000 000 000 (двадцать миллиардов) рублей по номинальной стоимости;
- облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52002RMFS (дата погашения 2 февраля 2028 года) в объеме 10 769 800 000 (десять миллиардов семьсот шестьдесят девять миллионов восемьсот тысяч) рублей по номинальной стоимости (10 000 000 штук). @pro_dengu

Не идет SP500 вниз, ГИП сломали, крою шорт пока, похоже пойдем на 2780. Там уже можно будет встречать, ретест даунтренда надо все рано сыграть, просто с более высоких уровней. @pro_dengu

Сегодня важный день для рынка нефти, ОПЕК+ должны принять решение или анонсировать в ближайшем будущем резкое урезание квот на добычу. Нефть с понедельника колебалась в узком диапазоне, но под важным уровнем 34,65 а не над ним, вчера был отбив вверх от н.гр. апканала локального (желтый), быки держат локальный аптренд. На объявлении решения будет нервно очень, пробиваем и тестим сверху 34-34,65 идем дальше наверх, и упираемся в 37-37,5.
Теряем желтый апканал, едем на 29,9 и дальше вниз к минимумам вплоть до 21,5. Фьючерсная кривая смотрит наверх, следующий контракт по сроку дороже на 2+ доллара, дальше нет такой разницы декабрьский дороже текущего на 5,5 долларов, контраст не такой сильный как ранее здесь https://news.1rj.ru/str/pro_dengu/1744 (11+долларов). Мы все еще в среднесрочном даунтренде. @pro_dengu #нефть

🇷🇺Фьючерс на индекс РТС (РИ), 113 990 продолжаем отскок, осталась только одна цель 119 000+ (ретест снизу пробитого растущего тренда от 2016 года пост от 07 апреля https://news.1rj.ru/str/pro_dengu/1759), взяли с ретестами сверху поочередно 106 500 и 111 500. Пока держатся растущие каналы локальные 119 000 могут и показать. Фьючерс SP500 по ходу все доехал до цели 2780(2790). Пора бы начать снижение.
Не читал я еще сегодня, что за программу очередную огласил сегодня глава ФРС, которая грозит резким ростом баланса и без того улетающего в небеса. @pro_dengu. #РТС

​​Нефть брент часовик, вчера должна была быть рубка между медведями и быками и она была. Медведи победили, попытка пройти вверх 34-34,65 была (важнейшая зона для среднесрока), дошли до 36,36 и отвалились, потеряв при этом локальный апканал. Это предполагает дальнейшее снижение в даунканале. А закрытие вчера, это закрытие недели - это важно. Сегодня выходной (страстная пятница в мире, в РФ нет).
Но сильное снижение с такой фьючерсной кривой маловероятно, кривая смотрит наверх:
Jun 20 31.48s
Jul 20 34.18s
Aug 20 35.66s
Sep 20 36.66s
Oct 20 37.44s
Nov 20 38.00s
Dec 20 38.40s
По новостям, у ОПЕК+ 09 число плавно перешло в 10-ое (кто бы сомневался😊), сделка предварительно согласована, сокращение на 10 млн. барр.. с мая, со снижением затем до 08 млн. и т. д. Возник вопрос с Мексикой, ее позицию всем миром будут ломать, и в итоге сломают.
Страны G-20, будут решать сегодня вопрос о покупки нефти в стратегические резервы. @pro_dengu #нефть

​​🇷🇺Индекс Московской биржи, это график большого месячного таймфрейма МБ (не фьючерса), каждая свеча это отражение динамики месяца. Меня подписчики спрашивали, жду ли я краха фондового рынка РФ? Ответ: не похоже явно на крах (даже близко нет). В отличие от валютного индекса РТС рублевый индекс Московской Биржи хорошо держит долгосрочный и среднесрочный растущий тренд, РТС его потерял в марте 2020 г., РТС находится в медвежьем тренде.
Быстрое снижение февраля и части марта, быстро выкупили от 2073 до текущих 2677, правда часть отскока быкам придется скорей всего отдать обратно до 2560 и может быть и до 2300, мы продолжим сильно коррелировать с SP500. Быкам главное не сдавать 1948. Техническая картина весьма позитивная для дальнейшего роста индекса в долгосрочном периоде. Не забываем про сильно растущий баланс ФРС, это положительно повлияет на стоимость реальных активов в долгосроке в том числе и сырья. @pro_dengu

Тренды недели. Подведем итоги.
Фьючерс SP500,сильный рост за неделю 11,95%, 297 пунктов, закрытие 2789, макс 2819, мин 2491. 06 апреля прошли линию даунтренда (на часовом таймфрейме) от 3400 и понеслась. Но прорыв линии даунтренда был без ретеста сверху и "понеслась" придется отдавать обратно, рост без ретеста приводит к быстрому возврату цены. Тем не менее первое закрытие недели выше линии даунтренда, жирная недельная зеленая свеча.
Нефть брент, всю неделю были новостные взбросы про ОПЕК+ и компания, в итоге достигли соглашения о сокращении квот. А это в большой степени уже было заложено в котировки. По итогам недели снижение нефти на 8,86%, закрытие 31,80, макс 36,36, мин 31,33. Рубка медведей с быками в четверг была серьезная, в итоге медведи удержали 34,65 но с проколом уровня, при этом быки потеряли локальный апканал от района 21,5, что больше в сторону локального снижения котировок (подчеркну локального, фьючерсная кривая упорно смотрит наверх).
По нефти мы остались в среднесрочном даунтренде. Мы подтвердили не так давно нижний уровень диапазона 21,5-45, придет время подтвердим и верхний, при пробое даунтренда.
Рубль доллар минус 3,59%, 2,74 рубля, 73,75 закрытие, мин.72,59, макс.77,10. Коррекция доллара ожидаемо продолжилась, и быки сдали 74,8, это важно. Сдача этого уровня серьезно снижает в дальнейшем шансы на рост доллара к 82 и 86.
Индекс RGBI (ОФЗ) закрытие 147,89, рост на 0,68%, на 1,0 пункт. ОФЗ подошли к своему сопротивлению, вернее закрылись прямо на нем. Рубль растет ОФЗ растут в цене. В среду прошли первые аукционы Минфина РФ после вынужденной паузы по размещению гос. бумаг, и достаточно неудачно.
Минфин опубликовал график размещение ОФЗ на второй квартал на 600 млрд. рублей.
Фьючерс на индекс РТС(Ри) фьючерс продолжил отскок, 113 530 закрытие, макс 116 400 рост 7630 пунктов, прошли вверх два важных уровня 106 500 и 111 500. Вверху остается 119 000+. Пока локальный растущий канал держится достижение 119 000+ возможно, но я уже буду играть от шорта, пробой локального растущего канала (пока этого нет).
По пандемии коронавируса: Италия, Испания, Германия, тренд на снижение прироста ежедневных новых случаев заражения очевиден. Будем наблюдать постепенное снятие ограничений, по Италии проходили новости о снятии карантина в начале мая. В США разгар эпидемии, 502 876 случаев новых заражений, по кол-ву смертей пока вторые в мире 18747 (сегодня завтра будут уже первые, обгонят Италию).
Все проходит, и пандемия пройдет, главное для участников рынка определенность, неопределенность порождает страх и падение котировок. @pro_dengu #тренды

Доллар рубль часовик, продолжаем движением вниз 73,55 в моменте, стоим снизу нижних границ зеленого и желтого даунканалов, а не сверху. Внизу пропасть до 68,8. Для начала отскока вверх нужно пройти 74, для теста снизу 74,98 (74,8), а он нужен для продолжения движения вниз (там будет решаться вопрос дальнейшего движения валютной пары). Доллар рубль занялся своим любимый делом - е**ть мозги на мелких таймфреймах.
Причиной к этому движению может послужить проход нефти ниже 31,2, с потенциалом хода на 29,3, 28,2 и 26 (что просится на текущий момент). @pro_dengu #рубль

​​🇺🇸Баланс ФРС 6 083,1 млрд. долларов на 07 апреля 2020 г., рост за неделю 271,5 млрд. долларов, рост в два раза ниже чем неделей ранее https://news.1rj.ru/str/pro_dengu/1754. Но это все равно очень много. Копим потенциал будущей слабости доллара в долгосроке. @pro_dengu #ФРС

​​🇺🇸Фьючерс SP500 часовик, 2807 в моменте, продолжаем расти, рост не выглядит пока законченным, 2816, 2850, 2880 (последнее основное сопротивление). Поддержки 2740-2750, 2650, 2465 и 2398 (Это ключевая цель возврата на ретест сверху пробитого даунтренда от 3400) Тащить наверх быки могут еще несколько дней до начала следующей недели, как раз сформируется точка 5 Медвежьей Волны Вульфа. 1-6 показана синим цветом.
Жду еще несколько дней, надеюсь раньше не поедут вниз. И стандартно открываю шорт, смотря за индексом волатильности VIX. @pro_dengu #SP500

​​🇷🇺Фьючерс на индекс РТС (РИ) часовик, 112 670 в моменте продолжаем отскок с низов. Рублевый индекс Московской Биржи вчера покинул локальный растущий канал (но без ретеста снизу пока). Часть отскока с низов от 19 марта будем сдавать обратно - это как минимум. Придет время и на валютном Ри то же самое случится, пока этого нет.
Просто жду момента для открытия шорта, как и планировал. Динамика SP500 будет в помощь снижению Ри. @pro_dengu #РТС

​​🇷🇺Фьючерс на индекс РТС (РИ) часовик, ну вот и он, первый сигнал на шорт, проходим 111 340 (надо час закрыть ниже), вываливаемся из апканала, еще нужен его ретест снизу, первая цель снижения 106 500 -106 750.
Снова на опережение падаем, на фьючерсе SP500 еще не добили до цели 2880. @pro_dengu #РТС

​​🇷🇺🇺🇸Доллар рубль часовик, пришло время и здесь начать отскок, как минимум в зону 74,7-75,25 (тест снизу 74,8 на дневках). @pro_dengu #рубль

​​Нефть брент часовик, выполнили уже программу минимум по снижению пришли в зону 28,2 (бывшая 29,3), остается 25,59-26. Снизились на нижнию границу даунканала, где часть шорта надо откупать. @pro_dengu #нефть

🇺🇸Индекс волатильности VIX, ракета на старте, SP500 шорт от 2790, цели ранее описывал. Фьючерс РТС (Ри) все уже понял (-6%) .не знаю будет ли контрольный выстрел по медведям на 2880, но надо пробовать. @pro_dengu

​​🇷🇺🇺🇸Доллар рубль часовик, сделали тест снизу 74,7-75,25 (тест снизу 74,8 на дневках) пост от вчера https://news.1rj.ru/str/pro_dengu/1782. Программа минимума отскока выполнена.Теперь неизвестность, прямо на в.гр. зеленого даунканала стоим. Но я бы не ставил деньги на рост доллара против рубля в текущей ситуации. Считаю, что макс года уже показали. Единственное, но, это возможные изменения в ДКП ЦБ РФ, при текущей денежно-кредитной политике значимый рост доллара маловероятен, но если будет сильно смягчаться ДКП (в это я не верю при текущем руководителе ЦБ РФ) рубль попадает.
Это будет заметно на графике в местах неожиданной слабости рубля, где ее не должно быть. Пока для меня тема игры от лонга на доллар/рубле закрыта. @pro_dengu #рубль

🇷🇺Фьючерс на индекс РТС (РИ) часовик, Ри вчера прилично упал, пробил 106 500 дошел до 103 570 н. гр более пологого апканала (в моменте прокалывал сегодня с утра, но закрытие первого часа выше). Сегодня делаем тест снизу 107 440 н. гр. но уже даунканала (нулевой локальный канал текущего движения вниз).
Консолидация идет между уровнями. Ждем просто фьючерс SP500, где решается вопрос продолжения снижения (шансы пока есть). Следующая цель падения Ри 96 000 -95 500 (пока локальный даунтренд стоит, движение вниз предпочтительней). @pro_dengu #РТС

​​🇺🇸Фьючерс SP500 часовик, 2879 в моменте, состоялся вчера контрольный выстрел по медведям, пришли в район 2880. Невозможность пройти 2750 сделало свое дело.
Пробой локальной трендовой вниз от района 2850 состоялся на 5-6 попытке, время закрыть шорт было. Сегодня пятница, скорей всего закроют высоко неделю. На следующей неделе буду пробовать переоткрывать шорт снова.
В США эпидемия коронавируса стихнет несколько быстрее, чем ожидали эксперты. Ни о каких нескольких миллионах зараженных и 100-240 тыс. смертей речи не идет (это заявляло ранее Министерство здравохранения США). Стабильно падает прирост по дням новых зараженных в США. @pro_dengu #SP500

​​🇷🇺🇿🇦🇧🇷Сравнение девальвации 3-х валют стран БРИКС рубля, рэнда ЮАР, бразильского реала с начала 2020 г. Рубль ослабление рубля на 19,56%, бразильский реал 30,21%, рэнд ЮАР 33,36%. Динамика примерно совпадала с начала года до 30 марта 2020 года, затем рубль стал сильно крепче своих аналогов.
Дело не только в продаже валюты ЦБ РФ, но и в ДКП ЦБ. Другие ЦБ снизили свои ставки в конце марта, ЦБ Бразилии на (-0,5%), ЦБ ЮАР 19 марта (-0,5%), кроме того 14 апреля ЮАР снижение еще на 1%.
Сегодня Э.Набиуллина на пресс-конференции заявила, что вопрос о снижении ставки будет приоритетным на заседании 24 апреля. Сбербанк ожидает снижение ставки на 0,5% 24 апреля. Узнаем по факту, сегодня на заявлениях главы ЦБ РФ, рубль немного слабел в моменте, ОФЗ подросли. @pro_dengu

Тренды недели. Подведем итоги.
Фьючерс SP500, закрытие 2878 рост на 3,18%, макс 2894, мин 2720. Тенденция прошлых недель продолжилась. Растем на свежей ликвидности от вливаний мировых ЦБ. Подошли к важному уровню 2880 и закрыли неделю ниже его. Индекс волатильности VIX припал до 38,15, но не ушел ниже 37,64, минимума 14 апреля, сигнал на шорт пока не аннулирован.
Нефть брент, снижение на 11%, закрытие 28,30, мин.27,18, макс.33,22, снижение нефти продолжилось, но 16 апреля давление медведей явно снизилось, цена начала локальный боковик 27,2-29. До 26 уровня пока не дотянули. Нефть остается в среднесрочном даунтренде, но следующий по сроку контракт дороже примерно на 3 доллара (это много). С шортами надо поосторожней уже, сам уже буду присматриваться к лонгу, пока немного рано, недопадали еще по остаточному принципу.
Рубль доллар рост 0,33%, закрытие 73,99, макс 75,35, мин.72,72, сделали ретест снизу района 75 и отвалились вниз, закрытие недели ниже 74,9, что предполагает дальнейшее снижение пары. Чтобы начать большой отскок надо хотя бы день закрыть выше 74,8-74,9.
В пятницу была онлайн пресс-конференция главы ЦБ РФ Э.Набиуллиной, на заявлениях которой доллар немного подрос против рубля, а ОФЗ подросли. Заявления о том, что снижение ставки ЦБ являются приоритетным вариантом на ближайшем заседании ЦБ 24 апреля. Посмотрим на 0,25% или 0,5% снизит ставку ЦБ РФ, на снижение ставки на 1% как сделал это ЦБ ЮАР 14 апреля рассчитывать не приходиться.
Индекс RGBI (ОФЗ) 150,02 закрытие, +1,44%, выросли ОФЗ в пятницу на ожиданиях снижения ставки ЦБ РФ. На неделе прошли аукционы Минфина по размещению ОФЗ и достаточно успешно, выручка от продажи ОФЗ выпуска No 26228RMFS составила 68,792 млрд. рублей.
Фьючерс на индекс РТС(Ри) 108 200 закрытие вечерней секции в пятницу, Ри сильно пролили 15 апреля на 7,14%, минимум зафиксирован 102 690 утром 16 апреля, затем пошло частичное восстановление фьючерса. Стоит отметить, что закрыли неделю над 106 500, а не под 106 500. Коррекция к высокому отскоку от минимумов 19 марта пошла, пробой локального растущего канала состоялся, помогала падать Ри снижение нефти и динамика SP500 15 апреля.
Рублевый индекс ММВБ, аналогично выпал из локального апканала ведущего начало от 19 марта, раньше на 1 день чем валютный РТС, 2534 закрытие (-5,34%), уровень 2460- 2300 вполне достижим при продолжении текущего движения вниз. @pro_dengu #тренды