🇺🇸Индекс волатильности VIX, ракета на старте, SP500 шорт от 2790, цели ранее описывал. Фьючерс РТС (Ри) все уже понял (-6%) .не знаю будет ли контрольный выстрел по медведям на 2880, но надо пробовать. @pro_dengu

​​🇷🇺🇺🇸Доллар рубль часовик, сделали тест снизу 74,7-75,25 (тест снизу 74,8 на дневках) пост от вчера https://news.1rj.ru/str/pro_dengu/1782. Программа минимума отскока выполнена.Теперь неизвестность, прямо на в.гр. зеленого даунканала стоим. Но я бы не ставил деньги на рост доллара против рубля в текущей ситуации. Считаю, что макс года уже показали. Единственное, но, это возможные изменения в ДКП ЦБ РФ, при текущей денежно-кредитной политике значимый рост доллара маловероятен, но если будет сильно смягчаться ДКП (в это я не верю при текущем руководителе ЦБ РФ) рубль попадает.
Это будет заметно на графике в местах неожиданной слабости рубля, где ее не должно быть. Пока для меня тема игры от лонга на доллар/рубле закрыта. @pro_dengu #рубль

🇷🇺Фьючерс на индекс РТС (РИ) часовик, Ри вчера прилично упал, пробил 106 500 дошел до 103 570 н. гр более пологого апканала (в моменте прокалывал сегодня с утра, но закрытие первого часа выше). Сегодня делаем тест снизу 107 440 н. гр. но уже даунканала (нулевой локальный канал текущего движения вниз).
Консолидация идет между уровнями. Ждем просто фьючерс SP500, где решается вопрос продолжения снижения (шансы пока есть). Следующая цель падения Ри 96 000 -95 500 (пока локальный даунтренд стоит, движение вниз предпочтительней). @pro_dengu #РТС

​​🇺🇸Фьючерс SP500 часовик, 2879 в моменте, состоялся вчера контрольный выстрел по медведям, пришли в район 2880. Невозможность пройти 2750 сделало свое дело.
Пробой локальной трендовой вниз от района 2850 состоялся на 5-6 попытке, время закрыть шорт было. Сегодня пятница, скорей всего закроют высоко неделю. На следующей неделе буду пробовать переоткрывать шорт снова.
В США эпидемия коронавируса стихнет несколько быстрее, чем ожидали эксперты. Ни о каких нескольких миллионах зараженных и 100-240 тыс. смертей речи не идет (это заявляло ранее Министерство здравохранения США). Стабильно падает прирост по дням новых зараженных в США. @pro_dengu #SP500

​​🇷🇺🇿🇦🇧🇷Сравнение девальвации 3-х валют стран БРИКС рубля, рэнда ЮАР, бразильского реала с начала 2020 г. Рубль ослабление рубля на 19,56%, бразильский реал 30,21%, рэнд ЮАР 33,36%. Динамика примерно совпадала с начала года до 30 марта 2020 года, затем рубль стал сильно крепче своих аналогов.
Дело не только в продаже валюты ЦБ РФ, но и в ДКП ЦБ. Другие ЦБ снизили свои ставки в конце марта, ЦБ Бразилии на (-0,5%), ЦБ ЮАР 19 марта (-0,5%), кроме того 14 апреля ЮАР снижение еще на 1%.
Сегодня Э.Набиуллина на пресс-конференции заявила, что вопрос о снижении ставки будет приоритетным на заседании 24 апреля. Сбербанк ожидает снижение ставки на 0,5% 24 апреля. Узнаем по факту, сегодня на заявлениях главы ЦБ РФ, рубль немного слабел в моменте, ОФЗ подросли. @pro_dengu

Тренды недели. Подведем итоги.
Фьючерс SP500, закрытие 2878 рост на 3,18%, макс 2894, мин 2720. Тенденция прошлых недель продолжилась. Растем на свежей ликвидности от вливаний мировых ЦБ. Подошли к важному уровню 2880 и закрыли неделю ниже его. Индекс волатильности VIX припал до 38,15, но не ушел ниже 37,64, минимума 14 апреля, сигнал на шорт пока не аннулирован.
Нефть брент, снижение на 11%, закрытие 28,30, мин.27,18, макс.33,22, снижение нефти продолжилось, но 16 апреля давление медведей явно снизилось, цена начала локальный боковик 27,2-29. До 26 уровня пока не дотянули. Нефть остается в среднесрочном даунтренде, но следующий по сроку контракт дороже примерно на 3 доллара (это много). С шортами надо поосторожней уже, сам уже буду присматриваться к лонгу, пока немного рано, недопадали еще по остаточному принципу.
Рубль доллар рост 0,33%, закрытие 73,99, макс 75,35, мин.72,72, сделали ретест снизу района 75 и отвалились вниз, закрытие недели ниже 74,9, что предполагает дальнейшее снижение пары. Чтобы начать большой отскок надо хотя бы день закрыть выше 74,8-74,9.
В пятницу была онлайн пресс-конференция главы ЦБ РФ Э.Набиуллиной, на заявлениях которой доллар немного подрос против рубля, а ОФЗ подросли. Заявления о том, что снижение ставки ЦБ являются приоритетным вариантом на ближайшем заседании ЦБ 24 апреля. Посмотрим на 0,25% или 0,5% снизит ставку ЦБ РФ, на снижение ставки на 1% как сделал это ЦБ ЮАР 14 апреля рассчитывать не приходиться.
Индекс RGBI (ОФЗ) 150,02 закрытие, +1,44%, выросли ОФЗ в пятницу на ожиданиях снижения ставки ЦБ РФ. На неделе прошли аукционы Минфина по размещению ОФЗ и достаточно успешно, выручка от продажи ОФЗ выпуска No 26228RMFS составила 68,792 млрд. рублей.
Фьючерс на индекс РТС(Ри) 108 200 закрытие вечерней секции в пятницу, Ри сильно пролили 15 апреля на 7,14%, минимум зафиксирован 102 690 утром 16 апреля, затем пошло частичное восстановление фьючерса. Стоит отметить, что закрыли неделю над 106 500, а не под 106 500. Коррекция к высокому отскоку от минимумов 19 марта пошла, пробой локального растущего канала состоялся, помогала падать Ри снижение нефти и динамика SP500 15 апреля.
Рублевый индекс ММВБ, аналогично выпал из локального апканала ведущего начало от 19 марта, раньше на 1 день чем валютный РТС, 2534 закрытие (-5,34%), уровень 2460- 2300 вполне достижим при продолжении текущего движения вниз. @pro_dengu #тренды

​​🇺🇸Фьючерс SP500 часовик, 2864 в моменте, мелкий минус от закрытия пятницы, ничего интересного пока не происходит на утро. Цена движется около верхней границы апканала, нижняя граница этого же канала 2743 (динамическая растет) и 2750 основная поддержка быков.
Пока ничего не делаю, первое закрытие часа ниже 2823, первый шортовый сигнал с потенциалом 2750 и далее 2650. Вверху 2920. Инициатива пока у быков, медведям ждать своего часа. Выросли от конца марта авансом на свежих деньгах ФРС. @pro_dengu #SP500

​​🇷🇺Фьючерс на индекс РТС (РИ) часовик, открыл шорт от 106 000+, мало что изменилось из прошлого обзора, цели 98 640 динамическая снижается и 96 000+. Вываливаемся из более пологого апканала, коррекция вниз продолжается, 102 690 надо проходить вниз. На снижение нефти рассчитывать уже не стоит, фактически дошла она уже на свою цель 26, снижение на 24,4 это уже бонусом будет. Рассчитывать медведям на Ри можно только на динамику SP500, где сегодня интересный момент. @pro_dengu #РТС

​​🇷🇺🇺🇸Доллар рубль часовик, открыли сегодня день гепом наверх, но открытие под 74,9, кольнули 75,06 макс, на этом все. Следует отметить что из локального зеленного даунканала все же вышли, оттолкнулись вверх от его верхней границы. Основной даунканал желтый от максимумов этого года.
Рисуется локальный растущий канал, но опять же все движение под 74,9 а не над уровнем. При удачном пробое 74,9 и ретесте сверху коррекционное движение вверх может продолжиться до 76,14. 73,89 основная поддержка для быков. Не однозначный момент на доллар рубле. Без позиции по активу. @pro_dengu #рубль

Доллар рубль 76 пошел высокий отскок, макс 76,10 на первые минуты торгов, нефть брент 23,62 (пройдены 25,5-26 и началось бонусное движение 24,40-21,2) до конца текущего контракта 8 торговых сессий (хотят повторить подвиг медведей на WTI по отрицательной стоимости на экспирацию, шутка 😊).
РТС (Ри) норм, пошла прибыль от шорта 101 800 в моменте. Остается фьючерс SP500, тоже открылся вчера шорт, шортовый сигнал по VIX усиливается 44,56 в моменте, пост от 15 апреля https://news.1rj.ru/str/pro_dengu/1784. @pro_dengu

​​🇷🇺🇺🇸Доллар рубль часовой таймфрейм, дошли до верхней границы желтого даунканала (она же линия локального медвежьего тренда от 82), если это отскок к снижению то мы выполнили цель этого отскока 77,14, и пока все на этом.
Дальше вверх это уже слом локального даунтренда, а это грозит 79,67 и 82. Пока отбиваемся. Я доллар рубль не лонгую сейчас, но у меня позиция шорт на Ри (а там есть валютная составляющая кроме фондовой, шорт РИ при прочих равных это лонг бакса.) @pro_dengu #рубль

Откупил шорт Ри по 98 600 в +, хорош, это коррекция вниз к предыдущему локальному росту , который ведет начало от 18 марта 2020 г., судя по характеру движения. Покупают акции на Московской Бирже, помните график МБ от 10 апреля https://news.1rj.ru/str/pro_dengu/1772. Причем откупаю шорт Ри, но на фьючерсе SP500 движение вниз продолжается (шорт держу), прошли вниз локальный аптренд, застряли снова над 2750. @pro_dengu

Нефть брент дневной таймфрейм, -24,5% снижение по итогам 21 апреля и -14,5% сегодня утром, вчера прошли вниз основную среднесрочную поддержку 21,5 и закрыли день ниже ее, сегодня торгуемся значительно ниже. Семь торговых сессий до экспирации текущего контракта брента. Вчера я пошутил на счет того что трейдеров на нефти брент может поразить вирус от нефти WTI в плане обнуления, похоже зря я так пошутил. Так как основная поддержка пробита в текущем контракте может быть все что угодно до экспирации в плане снижения. Текущий контракт лучше не трогать. @pro_dengu #нефть

​​🇺🇸Фьючерс SP500 часовик, вышли вчера из растущего канала с ретестом снизу (синий), ведущего свое начало от мартовских минимумов, это потеря быками инициативы. Вчера удалось на время выйти под 2750, минимум 2727. Я закрыл 25% шорта по 2750 в +, остальное подержу. Но сегодня мы потеряли локальную трендовую (в. гр. канала ускорения вниз, здесь показана только в. граница), это плохо для медведей (потеря темпа снижения), возможен тест 2805 (кластерная зона сопротивлений).
Пока стоит желтый нулевой даунканал шорт предпочтителен, 2750 сделали, надо сделать следующую цель 2650 (2727 пройдем вниз шансы увеличатся).@pro_dengu #SP500

​​🇺🇸Баланс ФРС 6367,8 млрд. долларов на 14 апреля, рост за неделю 284,7 млрд. долларов. Очередной исторический рекорд.
Судя по всем программам, которые приняли в США в последнее время для поддержки экономики во время пандемии расти ему и расти. 10 триллионов ждем размер баланса ФРС. @pro_dengu #ФРС

​​🇷🇺🇺🇸Доллар рубль часовик, открылись сегодня гепом вниз 75,28 в моменте, стукнули 74,9 основная поддержка на дневках, вторая 75,9 уже потеряна.
Со сдачей 74,9 (74,57 подтянется вверх, н. гр локального апканала) отскок можно считать завершенным и мы идем вниз по желтому широкому даунканалу.
Я не случайно шорт закрыл по фьючерсу РТС (РИ) 21 апреля по 98 600, здесь писал https://news.1rj.ru/str/pro_dengu/1798. Как раз доллар рубль был в районе 77,14, в той точке по Ри был не только этот момент, но он был один из важных. Завтра решение по ставке ЦБ РФ, снижение ставки на 0,25-0,5% уже заложено в рынок в значительной степени. @pro_dengu #рубль

​​🇷🇺Это график сравнения дневных котировок нефти брент и индекса MOEXOG (Индекс нефти и газа Московской Биржи). Покупают нефтяные акции, расхождение налицо, нефть показывает минимумы года, а индекс нефтянки нет.
Крупняк всегда покупает заранее нефтяные акции на долгосрок, еще когда нефть не развернулась. Это особенно было заметно на -25% по нефти брент 21 апреля, тогда MOEXOG припал, но не значительно. И само не падение нефтяных акций в то время как нефть летит вниз признак того, что нефть в скором времени развернется вверх (самолеты не летают временно, и это временно подходит к концу, впереди снятие ограничений по карантину в мире и это отыгрывается заранее, потом будет дороже). @pro_dengu

​​🇷🇺Фьючерс на индекс РТС (РИ) часовой таймфрейм, с момента крайнего обзора, что изменилось? Локальное движение наверх с началом от 21 апреля завершилось на 110 130 (точно на в. гр. фиолетового даунканала), от которой пошел отбой вниз к 106 500. Пока стоит локальный даунканал, коррекция вниз может продолжиться и усложниться. Мы под, а не над 110 260. Кроме того, на прошлом заходе вниз цель 96 000+ не выполнили.
Сам же я просто подожду внизу цену, и играть я уже буду от лонга, а не от шорта, сегодня пятница позицию открывать не буду перед выходными. @pro_dengu #РТС

ЦБ РФ снизил ставку на 0,5%, реакция рубля около нулевая, 74,54 в моменте. Все это уже заложено в рынок, это снижение ставки уже начали отыгрывать в прошлую пятницу, это четко видно по динамике RGBI (ОФЗ) за этот период. @pro_dengu

Тренды недели. Подведем итоги.
Фьючерс SP500, 2837 закрытие недели (-1,4%), мин 2727, макс 2884, первая неделя снижения, после 2-х недель роста и 2-ая, с низов марта. Поначалу снижение пошло, открывал шорт в районе 2823, прошли вниз 2750 до 2727 на этом все, 22 апреля потеряли темп с пробоем локальной трендовой вниз. Дальше уже боковик подрастающий пошел, часть снижения быки отыграли, но недельная свеча красная и она под 2880. Шорт достиг только первой цели, где я закрыл 25%, остальное закрыл около 2800. Не стал позицию переносить через выходные. Медведи попытались продавить, получилось так себе. Ликвидности просто много напечатанной ФРС. Правда есть один момент, но об этом в постах о фьючерсе SP500.
Нефть брент, 21,98 закрытие -22,33%, мин 16.01, макс 28.22. Нефть не смотря не весь ужас для быков закрылась выше 21,5. 16,01 это прокол уровня, а не пробой. Быкам лучше обратить внимание на следующий по сроку контракт, а не на текущий. Нефть будет отрастать (восстановительное движение) вопрос как обычно в тайминге. Рубль доллар 74,54 закрытие (+0,75%), макс 77,55, мин 73,96. На неделе был значимый отскок доллара против рубля более 3,5 рублей, который быстро отыграли назад. Теперь внимательно посмотрите на недельное изменение нефти и пары доллар рубль (-22,33% и +0,75%), особенно те кто ждет 100 рубль/доллар и выше.
В пятницу ЦБ РФ снизил ставку на 0,5% до 5,5%, что уже было заложено в рынок, реакция рубля нулевая. Наконец ЦБ пошел на смягчение ДКП, кроме того, заявил о возможном снижении и дальше. ЦБ пошел в русле других ЦБ мира.
Индекс RGBI (ОФЗ) закрытие 152,78 (+1,84%), почти полностью восстановили потери ОФЗ после недавнего пролива, на ожидании снижения ставки ЦБ РФ ОФЗ росли всю неделю, ключевой уровень прошли 149,10 еще 17 апреля.
Фьючерс на индекс РТС(Ри) 108 060 закрытие вечера пятницы, почти без изменений по итогам недели, внутри недели был пролив до 97 870, макс 110 130. И от этого поста по Ри некоторых из вас передернуло, судя по сообщениям в личку https://news.1rj.ru/str/pro_dengu/1806. С валютной составляющей для лонга Ри "подлянок" быть не должно, вопрос пока с фондовой на мелких таймфреймах (локальная коррекция вниз может усложниться), надо уверенно пробить 110 260 с ретестом сверху (тогда рост на 116 000 и 120 000, вторая цель это ретест снизу глобального аптренда из которого мы вылетели в этом году.) @pro_dengu

​​🇷🇺🇺🇸Доллар рубль часовик, открылись сегодня практически там где закрыли пятницу 74,60 в моменте, снижаемся по желтому даунканалу, 73,75-73,5 поддержка локальная, 71,5-72 основная. Сверху 74,9, остался незакрытый геп вверху 75,9. Основной сценарий-это продолжение снижения доллара к рублю с локальными подскоками. @pro_dengu #рубль