با سلام و احترام
نامه زیر مربوط به یکی از دوستانم در دانشگاه سوپلک فرانسه (Supelec)برای آگهی کردن یک فرصت پست دکترال می باشد

كانال رياضي مالي
https://telegram.me/FinancialMathematic
ارتباط با من
@MathFinance

Dear professor Neisy,
See second and third items for post-doc positions.
Regards


—------ Message transféré —------
Sujet : IPNet Digest: Volume 23, Number 07
Date : Fri, 1 Jul 2016 12:35:04 -0400
De : Inverse Problems Network (IPNet) <ipnet@MATH.MSU.EDU>
Répondre à : ipnet-digest@MTH.MSU.EDU
Pour : IPNET@LIST.MSU.EDU

IPNet Digest Volume 23, Number 07 July 1, 2016

Today's Editor: Patricia (Patti) K. Lamm, Michigan State University

Today's Topics:
Workshop: Optimization Techniques for Inverse Problems, Modena, September 2016
PostDoc Position: Regularization Graphs for Variational Imaging, University of Graz
PhD Positions: Twelve Positions in Inverse Problems, Optimization and Data Analysis, Bremen
Table of Contents: Inverse Problems and Imaging
Table of Contents: Inverse Problems in Science and Engineering

Submissions for IPNet Digest:
Mail to ipnet-digest@math.msu.edu

Information about IPNet:
http://ipnet.math.msu.edu

—---------------------------
From: Marco Prato <marco.prato@unimore.it>
Subject: Optimization Techniques for Inverse Problems, Modena, September 2016
Date: June 2, 2016

WORKSHOP: OPTIMIZATION TECHNIQUES FOR INVERSE PROBLEMS (OIP2016)
Modena, Italy, September, 19-21, 2016

The format of the third edition of the workshop is made by a
limited number of extended talks held by international experts in
numerical optimization and inverse problems. The workshop aims at
strengthening the interaction between inverse problems and
optimization, providing space for exchanges of information and
ideas from the two areas. Both theoretical and applied aspects of
optimization techniques will be faced, with particular attention to
related developments in specific inverse problems as machine
learning and signal and image restoration.

Speakers:
Stefania Bellavia, Università di Firenze
Mario Bertero, Università di Genova
Laure Blanc-Féraud, Université Nice Sophia Antipolis
Silvia Bonettini, Università di Ferrara
Alessandro Chiuso, Università di Padova
Christian Clason, Universität Duisburg-Essen
Christine De Mol, Université Libre de Bruxelles
Daniela di Serafino, Seconda Università di Napoli
Marco Donatelli, Università dell’Insubria
Mário Figueiredo, Instituto Superior Técnico, Lisboa
Roger Fletcher, University of Dundee
Dmitri Kvasov, Università della Calabria
Germana Landi, Università di Bologna
Ignace Loris, Université Libre de Bruxelles
Jean-Christophe Pesquet, Université Paris-Est
Michele Piana, Università di Genova
Thomas Pock, Graz University of Technology
Saverio Salzo, Istituto Italiano di Tecnologia

All the information about the workshop can be found at the website
http://www.oip2016.unimore.it/

Contacts:
Marco Prato - Luca Zanni
Università di Modena e Reggio Emilia, Italy
Email: marco.prato@unimore.it - luca.zanni@unimore.it

Submitted by: Dott. Marco Prato
Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche
Università di Modena e Reggio Emilia
Via Campi 213/b 41125 Modena (Italy)
Tel: +39 059 205 5590 Fax: +39 059 2055216
cdm.unimo.it/home/matematica/prato.marco
www.oasis.unimore.it

—---------------------------
From: "Moser, Melanie (melanie.moser@uni-graz.at)" <melanie.moser@uni-graz.at>
Subject: PostDoc position, Regularization Graphs for Variational Imaging, University of Graz
Date: June 14, 2016

The Institute of Mathematics and Scientific Computing at the University of Graz offers a postdoc position (FWF-funded project) for 3 years.

The position is available immediately and the Application Deadline is July 31, 2016.

https://static.uni-graz.at/fileadmin/nawi-institute/Mathematik/files/Jobs/Ausschreibungstex_Bredies.pdf

—---------------------------
From: Armin Lechleiter <lechleiter@math.uni-bremen.de>
Subject: 12 Open PhD Positions on Inverse Problems, Optimization and Data Analysis
Date: June 17, 2016

Positions: 12 open PhD positions on Parameter Identification

The Department of Mathematics at the University of Bremen invites applications for 12 open PhD positions in the research areas of inverse problems, optimization and data analysis.

All positions are linked to a recently granted research training group on parameter identification by German Science Foundation DFG. The website

http://www.math.uni-bremen.de/rtg-pi3

contains detailed information on the proposed PhD projects, the working environment and the application process.

In case of any questions, feel free to email the group's coordinator Dr. Tobias Kluth: tkluth@math.uni-bremen.de

—---------------------------
From: Liwei Ning <editorial@aimsciences.org>
Subject: New IPI vol. 10, no. 2 May 2016 issue is now available online
Date: June 17, 2016

Inverse Problems and Imaging (IPI) May 2016 Volume 10, Number 2
Table of Contents

Restoration of manifold-valued images by half-quadratic minimization
Ronny Bergmann, Raymond H. Chan, Ralf Hielscher, Johannes Persch and Gabriele Steidl

Forward and backward filtering based on backward stochastic differential equations
Dariusz Borkowski

On the detection of several obstacles in 2D Stokes flow: Topological sensitivity and combination with shape derivatives
Fabien Caubet, Carlos Conca and Matías Godoy

On a transmission eigenvalue problem for a spherically stratified coated dielectric
David Colton and Yuk-J. Leung

Iterated quasi-reversibility method applied to elliptic and parabolic data completion problems
Jérémi Dardé

Ghost imaging in the random paraxial regime
Josselin Garnier

Efficient tensor tomography in fan-beam coordinates
Franç ois Monard

Color image processing by vectorial total variation with gradient channels coupling
Juan C. Moreno, V. B. Surya Prasath and João C. Neves

A variational approach to edge detection
Monika Muszkieta

The factorization method for the Drude-Born-Fedorov model for periodic chiral structures
Dinh-Liem Nguyen

The relationship between backprojection and best linear unbiased estimation in synthetic-aperture radar imaging
Kaitlyn Muller

A fast patch-dictionary method for whole image recovery
Yangyang Xu and Wotao Yin

http://aimsciences.org/journals/contentsListnew.jsp?pubID=863

2016 Conference
The 11th AIMS International Conference on Dynamical Systems and Differential Equations
July 1-5, 2016 in Orlando, Florida

Submitted by: Liwei Ning,
Editorial Manager

American Institute of Mathematical Sciences

Springfield, MO 65801 USA
Phone: 417-351-3204

—---------------------------
From: "McAtee, Harriet" <Harriet.McAtee@tandf.co.uk>
Subject: TOC, Inverse Problems in Science and Engineering
Date: June 22, 2016 at 12:30:13 PM EDT
To: "ipnet@math.msu.edu" <ipnet@math.msu.edu>

Inverse Problems in Science and Engineering September 2016 Volume 24, Issue 7
Table of Contents

Impact force reconstruction using the regularized Wiener filter method
Fergyanto E. Gunawan

Surrogate-assisted Bayesian inference inverse material identification method and application to advanced high strength steel
Hu Wang, Yang Zeng, Xiancheng Yu, Guangyao Li & Enying Li

An optimization approach for the localization of defects in an inhomogeneous medium from acoustic far-field measurements at a fixed frequency
Yann Grisel, JËrËmie Fourbil & Vincent Mouysset

Reconstructing gas distribution maps via an adaptive sparse regularization algorithm
Y. Zhang, M. Gulliksson, V. M. Hernandez Bennetts & E. Schaffernicht

An inverse mode problem for the continuous beam
Xia Tian

Dual regularization in non-linear inverse scattering problems
Konstantin P. Gaikovich, Petr K. Gaikovich, Yelena S. Maksimovitch, Alexander I. Smirnov & Mikhail I. Sumin

New axisymmetric containers for isochronous sloshing: a tribute to B. Andreas Troesch
Patrick Weidman

Modified boundary Tikhonov-type regularization method for the Cauchy problem of a semi-linear elliptic equation
Hongwu Zhang & Renhu Wang

Inverse analysis of geomechanical parameters by the artificial bee colony algorithm and multi-output support vector machine
Hongbo Zhao & Shunde Yin

Multi-parameter identification and shape reconstruction for unbounded fractal rough surfaces with tapered wave incidence
Lei Zhang, Jue Wang, Lixin Feng & Yuan Li

Submitted by: Harriet McAtee, Taylor & Francis/Routledge Journals
—---- end —---—

پیش بینی جهان در سال 2020 👆👆👆

◀️ابزارهای رهنی چیست؟

https://telegram.me/FinancialMathematic

✏️هفته گذشته اولین سری اوراق رهنی مسکن (Mortgage-Backed Securities) در کشور منتشر شده و قرار است در فرابورس معامله شود. انتشار این اوراق قدم خیلی مهمی برای توسعه مالی در کشور است چرا که روی‌کرد جدیدی از «تبدیل دارایی غیر نقد به نقد» را معرفی می‌کند که گرچه در دنیا سابقه چند دهه‌ای دارد و از ابزارهای مهم است، ولی در ایران معادل نداشته است.

✏️اوراق‌بهادارسازی (Securitization) - که اوراق رهن مسکن یکی از انواع خاص ولی مهم آن به حساب می‌آید - به طور ساده از این قاعده پیروی می‌کند: فرض کنید یک دارایی فیزیکی یا کاغذی (مثل وام مسکن، خود خانه، نیروگاه، ورزشگاه، اوراق دریافتنی شرکت‌ها، هواپیما، شرکت آب و برق و گاز، دانش‌گاه آزاد، ...) داریم که جریانی از درآمدهای نقد به آن وصل است. در مثال وام مسکن، پرداختی ماهیانه وام‌گیرنده جریان درآمد نقدی را تشکیل می‌دهد. ایده اوراق‌بهادارسازی این است که این جریان‌های نقدی را از صاحب قبلی‌اش جدا کنیم و حق دریافت آن‌ها را به شکل یک دارایی کاغذی جدید به شخص ثالثی بفروشیم.

✏️با این ایده انواع اوراق‌بهادار جدیدی می‌تواند شکل بگیرد که درآمد آن‌ها همان درآمد دارایی فیزیکی است. به عنوان مثال‌هایی از این درآمدها می‌توان به حق اشتراک ماهیانه مشترکان شرکت آب، درآمد بلیط ورزشگاه، پرداخت‌های وام خودرو، فروش نفت یک میدان نفتی، شهریه‌های یک شعبه داشگاه آزاد و الخ اشاره کرد. دارنده اوراق بهادار برای مدت معین یا نامعینی صاحب درآمدهای مربوط به دارایی فیزیکی یا مالی می‌شود.

✏️وقتی درآمدهای نقدی آینده دارایی از آن جدا شده و «یک‌جا» به فروش می‌رسد، صاحب دارایی فیزیکی یا مالی یک‌جا صاحب یک ورودی مالی می‌شود که می‌تواند برای سرمایه‌گذاری جدید یا اعطای اعتبارات جدید (در مورد اوراق رهنی بر روی وام‌های مسکن تحت تملک بانک‌ها) استفاده شود. گفتیم که این روی‌کرد یک دارایی غیرنقدشونده را تبدیل به دارایی کاغذی نقدی می‌کند که حالا می‌تواند دست به دست در بازار ثانویه معامله شود. چون این ابزارها معامله شده و قیمت روز و لحظه‌ای دارند بازار صاحب اطلاعات جدیدی در مورد ریسک دارایی‌های فیزیکی، قدرت خلق درآمد آن‌ها و نرخ تنزیل مناسب برای هر دارایی می‌شود.

✏️البته در سطح بعدی جریان نقدی انواع دارایی‌ها با هم ترکیب شده و در قالب بسته‌هایی با سطح ریسک متفاوت به فروش می‌رسد که به آن رده یا Tranche می‌گوییم. طبیعی است که قیمت‌گذاری درست این اوراق نیازمند نظام‌های قوی برای اعتبارسنجی، مدل‌سازی و سنجش ریسک، مدیریت پرداخت جریان نقدی، قیمت‌گذاری و مدیریت ریسک است و لذا زنجیره جدیدی از تخصص‌‌ها و نهادها را در بازار مالی طلب می‌کند.

✏️صدور اوراق رهنی قدم اولی است که می‌تواند با خارج کردن بازپرداخت وام‌های موجود از ترازنامه بانک‌ها و فروش یک‌جای آن‌ها، سرمایه جدیدی به نظام بانکی کشور تزریق کرده و امکان صدور اعتبارات جدید را به آن‌ها بدهد. جامعه مالی هم از جریان بحران مالی ۲۰۰۸/۲۰۰۹ به اندازه کافی درس گرفته است که اجازه ندهد ابزارهای خیلی پیچیده مشتق از دارایی‌های رهنی باعث خلق ریسک‌ها و بحران‌های جدید در اقتصاد شوند.
منبع: شهد اقتصاد

كانال رياضي مالي
https://telegram.me/FinancialMathematic

فايل فوق يكي از عزيزان كانال براتون پست كردند

◀️اصول سرمایه گذاری در بورس
محمد احمدی

✏️پیتر لینچ، سرمایه‌گذار معروفی است که عمده شهرتش را به خاطر عملکرد رویایی و فوق‌العاده در بازار سهام به دست آورد. وی در بازه سال‌های 1977 تا 1990، به‌طور متوسط سالانه 2 /29 درصد بازده کسب کرد، یعنی بازدهی دو برابر متوسط شاخص بورس آمریکا. به بیان دیگر در بورس تهران شخصی باید به مدت 13 سال و به‌طور متوسط سالانه حدود 86‌درصد بازده کسب کند تا عملکردی شبیه وی داشته باشد! او در این بازه زمانی دارایی تحت مدیریت خود را از 18 میلیون دلار به 14 میلیارد دلار رساند.

✏️اما لازمه چنین عملکرد فوق‌العاده‌ای در بورس چیست؟ وی می‌گوید: «اگر شما در بازار سهام فعال هستید، باید بدانید که بازده منفی در بازار امری است طبیعی. گاهی بازده منفی چنان شدید است که می‌توان آن را سقوط نامید. به بیان ساده‌تر، از دست دادن مقدار زیادی از ثروت در این بازار طبیعی است. هیچ‌کس نمی‌تواند زمان این سقوط‌ها را همیشه و به‌صورت دقیق پیش‌بینی کند. اگر شما تحمل این شرایط غیرقابل اجتناب را ندارید، بازار سهام جای شما نیست. مغز تنها عضو مهم و تاثیرگذار در این بازار نیست، فعالیت در بازار سهام جرات نیز می‌خواهد. در بازار سهام صبر مهم است. در این بازار، زمان در کنار شماست و گذشت آن بسیاری از مشکلات را حل می‌کند.» (نقل به مضمون)

✏️اما بازیگران بورس ما، در این مدت نشان دادند که به گفته‌ها و شنیده‌ها علاقه بیشتری دارند. در بازار مثبت تا می‌توانند از شرایط پس از برجام و آینده اقتصاد و قطبی شدن صنعت خودرو و... می‌گویند و می‌شنوند، اما در بازار منفی همه از مشکلات ساختاری بازار و رفتار فلان مسوول و ضعف فلان وزیر می‌گویند. سود بازار را به هوش و ذکاوت شخصی و ضررهای آن را به ضعف و سست عنصری مسوولان منتسب می‌کنند.

✏️یادمان باشد که «در کوتاه مدت، بازار، محلی است برای رقابت بر سر میزان محبوبیت، اما در بلندمدت بازار به وزن کشی رقبا روی خواهد آورد.» در کوتاه‌مدت، مصاحبه‌ها و اعلامیه‌ها و اخبار مثبت، رشد شدید قیمت را به دنبال می‌آورند، اما در بلندمدت عیار واقعی سهام‌، با عملکرد آنها سنجیده می‌شود.

كانال رياضي مالي
https://telegram.me/FinancialMathematic

با سلام خدمت عزيزان
مدتي بود كه در سفر بودم و مطلب در كانال قرار ندادم

تا اخر هفته نيز مسافرت هستم

ولي يك خبر مهم دارم


👇👇👇👇👇👇

با سلام به همگی‌،
برنامه همایش و کارگاه آماده شده و ضمیمه هست. امسال میهمانان مهمی‌ در همایش شرکت میکنند
از شرکت کنندگان خارجی‌: دکتر آرین و امیدی فیروزی از کارشناسان ارشد رویال بانک کانادا، آقای دکتر اصغری از کارشناسان بانک ING, دکتر ثمربخش استاد مالی‌ دانشگاه رایرسون کانادا
از شرکت کنندگان داخلی، خانوم هیدی یوسفی مدیر محترم ریسک و پولشویی بانک آینده (پنلیست)، آقای هامونی مدیرعامل محترم فرابورس، دکتر مهدی ابراهیم زاده از بانک ملی‌، و بسیاری دیگر.
به خصوص از جوانتر‌ها برای یافتن موقعیت‌های شغلی‌ دعوت میشود در این همایش حضور یابند.

(فرصت ثبت نام تا آخر وقت روز سه شنبه امکان پذیر هست)

ارادتمند،
هیربد
Hirbod Assa
Chair, FINACT-IRAN

www.finact.ir

كانال رياضي مالي

https://telegram.me/FinancialMathematic

سلام دوستان عزيز

لطفا در همايش بيمسنجي و كارگاه كه در بالا معرفي كردم،
شركت فرماييد

خيلي از عزيزان ايراني كه در خارج تحصيل و تدريس و پژوهش ميكنند در انجا مي ايند

ميشود روابط خوبي إيجاد كرد و موضوعات علمي جديدي تعريف كرد

من هم خدمت همه عزيزان هستم

كانال رياضي مالي

https://telegram.me/FinancialMathematic

سلام بر عزيزان

گروه رياضي و گروه آمار دانشكده علوم رياضي دانشگاه علامه طباطبايي با همكاري دانشگاه سوپلكس فرانسه دو كارگاه كاربري در مورد

داده هاي بزرگ و مسائل معكوس در مالي
برگزار مي كند

از عزيزان دعوت به عمل مي أيد در اين كارگاه شركت كنند
👇👇👇

كانال رياضي مالي
https://telegram.me/FinancialMathematic

پوستر كارگاه
☝️☝☝☝☝

فرصتي مناسب تا دوباره جمع شويم و درمورد رياضي مالي صحبت كنيم

حرفه اي ها از دست نميدهند

لينك ثبت نام



http://research.atu.ac.ir/fa/formHtml/fillForm/fill/140/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84.%D9%81%D8%B1%D9%85.html

كانال رياضي مالي
https://telegram.me/FinancialMathematic

اين گزارش توسط يكي از عزيزان كانال ارسال شده و با استفاده يک سري نسبتهاي مالي معتبر به تحليل مقايسه اي صندوقهاي ETF در بازار سرمايه پرداخته است.

كانال رياضي مالي
https://telegram.me/FinancialMathematic