Center of Excellence in Financial Mathematics
Photo
با سلام و احترام
دعوتنامه رسمي از تمام عزيزان كانال رياضي مالي
جهت شركت در گارگاه
مسائل معكوس و مه داده در دانشگاه علامه
مدرس دوست و استاد عزيزم
پروفسور جعفري از فرانسه
كانال رياض مالي
@FinancialMathematic
دعوتنامه رسمي از تمام عزيزان كانال رياضي مالي
جهت شركت در گارگاه
مسائل معكوس و مه داده در دانشگاه علامه
مدرس دوست و استاد عزيزم
پروفسور جعفري از فرانسه
كانال رياض مالي
@FinancialMathematic
Center of Excellence in Financial Mathematics
Photo
اعطاي گواهي به زبان انگليسي از دو دانشگاه علامه و سوپلكس فرانسه
لینک ثبت نام👇👇
http://ipbdf.atu.ac.ir
@FinancialMathematic
اگر با مشكلي مواجه شديد
در روز افتتاحية با اينجانب دكتر نيسي
يا آقاي سينا عنايت اللهي دبير إجرائي كارگاه مراجعه فرماييد
http://ipbdf.atu.ac.ir
@FinancialMathematic
اگر با مشكلي مواجه شديد
در روز افتتاحية با اينجانب دكتر نيسي
يا آقاي سينا عنايت اللهي دبير إجرائي كارگاه مراجعه فرماييد
سلام دوستان عزيز كانال رياضي مالي
إنشاءالله فعاليت علمي كانال دوباره از سر گرفته ميشود
در ابتدا فايلهاي ارزشمند كارگاه مسائل معكوس و مه داده در علوم مالي را براتون پست مي كنم
با من باشيد تا به مسائل نوين مالي دسترسي پيدا كنيد
كانال رياضي مالي
@FinancialMathematic
ارتباط با من
@MathFinance
إنشاءالله فعاليت علمي كانال دوباره از سر گرفته ميشود
در ابتدا فايلهاي ارزشمند كارگاه مسائل معكوس و مه داده در علوم مالي را براتون پست مي كنم
با من باشيد تا به مسائل نوين مالي دسترسي پيدا كنيد
كانال رياضي مالي
@FinancialMathematic
ارتباط با من
@MathFinance
فايل هاي فوق مربوط به كارگاه مي باشند
بازم چند فايل ديگري هست كه بعدا براتون ميفرستم
بازم چند فايل ديگري هست كه بعدا براتون ميفرستم
سلام
معرفي يك مقاله در زمينه رياضي و مهندسي مالي
كانال رياضي مالي
@FinancialMathematic
عنوان مقاله
تخمین پارامترهای مدل قیمتگذاری اختیار معامله اروپایی تحت داراییپایه با تلاطم تصادفی با کمک رهیافت تابع زیان
مجله چاپ شده:
فصلنامه
مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
عبدالساده نیسی
بهروز ملکی
روزبه رضائیان
چکیده
برآورد ارزش اختیار در مدلهای تلاطم تصادفی یکی از مهمترین جستارها در علوم مالی میباشد که در چند دهه اخیر پیرامون آن پژوهشهای فراوانی انجام گرفتهاست. اما در بسیاری از این پژوهشها پارامترهای مدل، بدون واسنجی[i] و یا بدون هیچ اشارهای به نحوه انجام آن، در محاسبه قیمت اختیار معاملهها بکار رفتهاند. در این مقاله ضمن معرفی و بررسی مدلهای هستون کلاسیک و هستون مضاعف[ii] میخواهیم با کمک رهیافت تابع زیان[iii] پارامترهای این دو مدل را تخمین بزنیم.به همین منظور از قیمتهای اختیار فروش اروپایی سهام شرکت مایکروسافت[iv] با سررسیدهای یکسان و قیمتهای توافقی متفاوت بهرهگرفتهایم و با نمایش اثر تبسم[v] تلاطم ضمنی[vi] قیمت اختیار فروش این شرکت در آوریل ۲۰۱۵ توانستهایم نشان دهیم که مدل هستون مضاعف در سررسیدهای کوتاهمدت کارکرد بهتری نسبت به مدل هستون کلاسیک دارد.
براي دريافت مقاله به ادرس سايت مجله وجوع شود
http://fej.iauctb.ac.ir/article_525521.html
معرفي يك مقاله در زمينه رياضي و مهندسي مالي
كانال رياضي مالي
@FinancialMathematic
عنوان مقاله
تخمین پارامترهای مدل قیمتگذاری اختیار معامله اروپایی تحت داراییپایه با تلاطم تصادفی با کمک رهیافت تابع زیان
مجله چاپ شده:
فصلنامه
مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
عبدالساده نیسی
بهروز ملکی
روزبه رضائیان
چکیده
برآورد ارزش اختیار در مدلهای تلاطم تصادفی یکی از مهمترین جستارها در علوم مالی میباشد که در چند دهه اخیر پیرامون آن پژوهشهای فراوانی انجام گرفتهاست. اما در بسیاری از این پژوهشها پارامترهای مدل، بدون واسنجی[i] و یا بدون هیچ اشارهای به نحوه انجام آن، در محاسبه قیمت اختیار معاملهها بکار رفتهاند. در این مقاله ضمن معرفی و بررسی مدلهای هستون کلاسیک و هستون مضاعف[ii] میخواهیم با کمک رهیافت تابع زیان[iii] پارامترهای این دو مدل را تخمین بزنیم.به همین منظور از قیمتهای اختیار فروش اروپایی سهام شرکت مایکروسافت[iv] با سررسیدهای یکسان و قیمتهای توافقی متفاوت بهرهگرفتهایم و با نمایش اثر تبسم[v] تلاطم ضمنی[vi] قیمت اختیار فروش این شرکت در آوریل ۲۰۱۵ توانستهایم نشان دهیم که مدل هستون مضاعف در سررسیدهای کوتاهمدت کارکرد بهتری نسبت به مدل هستون کلاسیک دارد.
براي دريافت مقاله به ادرس سايت مجله وجوع شود
http://fej.iauctb.ac.ir/article_525521.html
fej.iauctb.ac.ir
تخمین پارامترهای مدل قیمتگذاری اختیار معامله اروپایی تحت داراییپایه با تلاطم تصادفی با کمک رهیافت تابع زیان
برآورد ارزش اختیار در مدلهای تلاطم تصادفی یکی از مهمترین جستارها در علوم مالی میباشد که در چند دهه اخیر پیرامون آن پژوهشهای فراوانی انجام گرفتهاست. اما در بسیاری از این پژوهشها پارامترهای مدل، بدون واسنجی[i] و یا بدون هیچ اشارهای به نحوه انجام آن،…