اعطاي گواهي به زبان انگليسي از دو دانشگاه علامه و سوپلكس فرانسه

حتما شركت فرماييد

لینک ثبت نام👇👇
http://ipbdf.atu.ac.ir

@FinancialMathematic

اگر با مشكلي مواجه شديد
در روز افتتاحية با اينجانب دكتر نيسي
يا آقاي سينا عنايت اللهي دبير إجرائي كارگاه مراجعه فرماييد

سلام دوستان عزيز كانال رياضي مالي
إنشاءالله فعاليت علمي كانال دوباره از سر گرفته ميشود
در ابتدا فايلهاي ارزشمند كارگاه مسائل معكوس و مه داده در علوم مالي را براتون پست مي كنم

با من باشيد تا به مسائل نوين مالي دسترسي پيدا كنيد

كانال رياضي مالي

@FinancialMathematic

ارتباط با من

@MathFinance

فايل هاي فوق مربوط به كارگاه مي باشند
بازم چند فايل ديگري هست كه بعدا براتون ميفرستم

سلام

معرفي يك مقاله در زمينه رياضي و مهندسي مالي

كانال رياضي مالي
@FinancialMathematic
عنوان مقاله

تخمین پارامترهای مدل قیمت‌گذاری اختیار معامله اروپایی تحت دارایی‌پایه با تلاطم تصادفی با کمک رهیافت تابع زیان

مجله چاپ شده:

فصلنامه
مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان
عبدالساده نیسی
بهروز ملکی
روزبه رضائیان

چکیده

برآورد ارزش اختیار در مدل­های تلاطم تصادفی یکی از مهم­ترین جستارها در علوم مالی می­باشد که در چند دهه اخیر پیرامون آن پژوهش‌های فراوانی انجام گرفته­است. اما در بسیاری از این پژوهش‌ها پارامترهای مدل، بدون واسنجی[i] و یا بدون هیچ اشاره­ای به نحوه انجام آن، در محاسبه قیمت اختیار معامله­ها بکار رفته­اند. در این مقاله ضمن معرفی و بررسی مدل‌های هستون کلاسیک و هستون مضاعف[ii] می­خواهیم با کمک رهیافت تابع زیان[iii] پارامتر­های این دو مدل را تخمین بزنیم.به همین منظور از قیمت‌های اختیار فروش اروپایی سهام شرکت مایکروسافت[iv] با سررسیدهای یکسان و قیمت­های توافقی متفاوت بهره‌گرفته­ایم و با نمایش اثر تبسم[v] تلاطم ضمنی[vi] قیمت اختیار فروش این شرکت در آوریل ۲۰۱۵ توانسته­ایم نشان دهیم که مدل هستون مضاعف در سررسیدهای کوتاه‌مدت کارکرد بهتری نسبت به مدل هستون کلاسیک دارد.

براي دريافت مقاله به ادرس سايت مجله وجوع شود

http://fej.iauctb.ac.ir/article_525521.html

معرفي مقاله
عنوان مقاله

مدل‌سازی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معادله دیفرانسیل تصادفی هستون
كانال رياضي مالي
@FinancialMathematic

مجله:

فصلنامه
پژوهشنامه اقتصادي


نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
عبدالساده نیسی 1 ؛ مسلم پیمانی2
1دانشیار گروه آمار، ریاضی و کامپیوتر دانشگاه علامه طباطبائی
2دانشجوی دوره دکترای مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبائی


چکیده
در پژوهش پیش ‌رو شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معادله دیفرانسیل تصادفی هستون مدل‌سازی شده و عملکرد این مدل مورد سنجش قرار گرفته است. بدین منظور پس از معرفی اجمالی معادلات دیفرانسیل تصادفی، به بررسی دقیق‌تر معادله هستون پرداخته و سپس، پارامترهای این مدل براساس داده‌های واقعی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران تخمین زده شده است. در این مسیر از قضیه­ فوکر – پلانک برای استخراج تابع توزیع مدل هستون و روش گاوس – هرمیت برای تخمین یک انتگرال نامعین بهره جسته‌ایم. سرانجام برای سنجش توانایی این مدل در ورطه عمل، ارزش در معرض خطر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران مبتنی‌بر شبیه‌سازی مونت‌کارلو براساس مدل هستون محاسبه شده و با فرآیند تصادفی حرکت براونی هندسی به‌عنوان مدل تصادفی استاندارد مورد استفاده عموم، براساس رویکرد پس‌آزمون مورد مقایسه قرار گرفته که نتایج این مقایسه حاکی از عملکرد نسبی بهتر مدل هستون است.

براي دريافت مقاله به
سايت مجله رجوع شود

http://joer.atu.ac.ir/article_472_25.html