موضوع تقیقاتی
مدلسازی ریسک
كانال رياضي مالي
https://telegram.me/FinancialMathematic
ارتباط با من
@MathFinance

در زیر در نظر دارم کمی ریسک توضیح بدهم
در پستهای بعدی مدل های ریاضی پوشش و مدیریت ریسک خواهم گفت

با ذکر مثالي روش هاي مديريت ريسک را توضيح مي دهيم :

پالايشگري را در نظر بگيريد که براي توليد فراورده هاي نفتي نيازمند نفت خام است. تغييرات احتمالي و غير قابل پيش بيني در قيمت نفت خام ، اين پالايشگر را در خطر افزايش قيمت قرار مي دهد. براي مقابله با اين خطر روش هاي زير ار بررسي مي کنيم .
حذف ريسک :
شايد تصور شود که ساده ترين روش مقابله با ريسک،حفظ آن است. پالايشگري که نيازمند نفت خام است مي تواند با سرمايه گذاري سنگين، نفت خام را ذخيزه سازي کند تا نگران افزايش قيمت نفت خام نباشد. بديهي است با ابن کار، پالايشگر خود را در معرض ريسک ديگري قرار ميدهد که کاهش قيمت نفت خام است. اگر قيمت کاهش يابد ، اين پالايشگر زيان سنگيني متحمل خواهد شد و در معرص رقابت شديد با پالايشگراني قرار مي گيرد که مي توانند نفت خام ارزانتري تهيه کنند.از ديدگاه اقتصادي اين استراتژي موقعي ثمربخش است که پالايشگر مطمئن باشد اولا قيمت نفت خام افزايش خواهد يافت و ثانيا ميزان رشد قيمت واستمرار آن به قدري است که هزينه هاي مربوط به سرمايه گذاري براي ذخيره سازي را جبران خواهد کرد.
قبول ريسک :
روش ديگري که اين پالايشگر مي تواند براي مديريت ريسک اتخاذ کند قبول ريسک است. با قبول ريسک، اين پالايشگر به مانند گذشته به فعاليت خود ادامه مي دهد و با تکيه بر اصل "هر موقع لازم بود" اقدام به خريد نفت خام مي کند. در اين روش ،پالايشگر به طور کامل در ريسک نوسانات پيش بيني نشده قيمت نفت خام قرار مي گيرد. از ديدگاه اقتصادي ، اين استراتژي موقعي ثمربخش است که تاثير تغيير نامطلوب و پيش بيني نشده قيمت بر هزينه توليد به دقت ارزيابي شده باشد. در اين حالت، معمولا مديران ريسک بدترين وضعيت را در خلال دوره زماني مورد نظر، مثلا يک سال، پيش بيني کرده و تاثير آن را بر هزينه ارزيابي مي کنند.
استقبال از ريسک براي سفته بازي:
روش اسقبال از ريسک بدين معناست که پالايشگر با بهينه سازي و مجموعه امکانات مالي و کالايي يا سبد خود، ريسک هاي قابل پيش بيني را به حداقل مي رساند وسپس به استقبال خطر مي رود بدين به اميد که از سود هاي بالاتر بهره مند شود. سود هاي بالاتر در واقع همان پاداشي است که اين پالايشگر بابت خطرپذيري دريافت مي کند ، هر چند در عمل ممکن است به جاي سود زيان هاي هنگفت متحمل شود. به چنين استراتژي اصطلاحا سفته بازي نيز مي گويند. بنگاهي مي تواند اين روش را اتخاذ کند که اولا آگاهانه بخواهد براي سود بيشت به استقبال خطر برود و ثانيا توان مالي و صلاحيت علمي واجرايي ار براي اين کار داشته باشد.
گوناگون سازي ريسک :
استراتژي گوناگون سازي ريسک، بيش تر مربوط به مديريت مجموعه اوراف بهادار يا مديريت سبد است ، به نظرمي رسد اين استراتژي در مقابل ريسک معاملاتکالا حداقل به دو صورت قابل اجراست : اول آن که مدير ريسک از مواد اوليه گوناگوني استفاده کند تا ريسک نوسانات نامطلوب قيمت مواداوليه صرفا محدود به مورد خاصي نباشد،دوم آن که با ايجاد تنوع در توليدات و استفاده از مواد اوليه مختلف،ريسک ناشي ازآثار منفي تغييرات قيمت مواد اوليه تاحدي خنثي شود.استراتژي گوناگون سازي ريسک هنگامي ثمربخش است که اولا همبستگي شديدي بين قيمت مواد اوليه مورداستفاده وجود نداشته باشد، و ثانيا گوناگون ساري توليد نيازمند سرمايه گذاري هاي سنگين براي توليد مخصولات جديد نباشد، بلکه صرفا با کاهش فعاليت بنگاه در توليد کالايي خاص و ايجاد ظرفيت اضافي بتوان با سرمايه گذاري اندک ، کالاي ديگري توليد نمود .سرمايه گذاري هاي سنگين براي توليد محصولي جديد چيزي جز استقبال از زيسک نيست که طبعا هر بنگاه را در معرض ريسک مضاعف قرار ميدهد.
پوشش ريسک :
پوشش ريسک به معناي اجتناب از ريسک نيست بلکه بدين معناست که مدير ريسک آگاهانه ريسک ديگري قبول ميکند که با ريسک اوليه همبستگي منفي دارد. همبستگي منفي بدين معناست که جهت هاي اين دوريسک مخالف هم است .
انتخاب يکي از اين روس ها تابع وضعيت بنگاه ، اوضاع و احوال بازار ، طرز تلقي مديران بنگاه از ريسک و هدف ايشان در مديريت ريسک است .

كانال رياضي مالي
https://telegram.me/FinancialMathematic
ارتباط با من
@MathFinance

موضوع تحقیقاتی ریسک با دو بخش زیر تمام میکنم
كانال رياضي مالي
https://telegram.me/FinancialMathematic
ارتباط با من
@MathFinance

در بخش اول یک چارچوب تحقیقاتی که بنظر من منجر به یک ایده تجاری سازی می شود ارایه خواهم کرد
در این بخش از سرفصل های یک دوره آموزشی اندازه گیری و مدیریت ریسک الهام گرفته شده است.

در بخش دوم
چند منبع بین المللی که شامل مقالات خارجی مرتبط با ریسک بوده را بیان می کنم

با من باشید تا از مهمترین موضوع تحقیقات در زمینه ریاضی مالی، مهندسی مالی، اقتصاد مالی و مدیریت مالی بهره ببید

كانال رياضي مالي
https://telegram.me/FinancialMathematic
ارتباط با من
@MathFinance

موضوع تحقیقاتی مدل‌سازی و اندازه‌گيری ريسک
كانال رياضي مالي
https://telegram.me/FinancialMathematic
ارتباط با من
@MathFinance
اهداف
یکی از چالش‌های بزرگ مؤسسات مالی، مدیریت ریسک‌های عمده حاکم بر فعالیتشان است. این هدف تنها از راه اندازه‌گیری ریسک محقق می‌شود. به نظر من، تا ریسک اندازه‌گیری نکنیم، نمی‌توانیم مدیریت کنیم. اندازه‌گیری ریسک نیز تنها با درک مفاهیم اساسی ریسک، شناسایی ابزارهای اندازه‌گیری و اشراف بر نحوه توسعه مدل‌های ریاضی ریسک قابل حصول است.

از طرف دیگر شرایط منحصر به فرد مؤسسات مالی ایران، چالش‌های مخصوص به خود را در زمینه اندازه‌گیری و مدیریت ریسک به دنبال دارد. عدم تکامل بازارهای پول و سرمایه، عدم وجود شناختی قابل قبول نسبت به مقوله ریسک و عدم وجود زیرساخت‌ها و بسترهای ضروری، مسأله اندازه‌گیری و مدیریت ریسک را به امری غامض بدل کرده است.

از اهداف اساسی موضوع تحقیقاتی "اندازه‌گیری و مدل‌سازی ریسک" تشریح مدل‌های ریسک و نحوه توسعه آن‌ها و به طور کلی ایجاد درک عمومی نسبت به شناخت، اندازه‌گیری و مدیریت از طریق مدلسازی انواع ریسک‌های متوجه مؤسسات مالی و در نهایت آشنایی با رویکردهای ارزیابی این گونه مدل‌هاست.


برخی سرفصل های انتخابی – بستگی به انتخاب یکی از موضوعات زیر تشریح داده شود
کلیات ریسک
• مفهوم ریسک
• مدیریت ریسک
• انواع ریسک
• ریسک‌های اساسی مؤسسات مالی
• ریسک بازار
• ریسک اعتباری
• ریسک عملیاتی
• ریسک نقدینگی
• مقایسه ریسک‌ها
• پیمان‌های کمیته بال در زمینه ریسک‌های مؤسسات مالی
• درجه تکامل کمی‌سازی انواع ریسک‌های مورد نظر کمیته بال در زمینه صنعت بانکداری
• بررسی اجمالی ریسک‌های اساسی مؤسسات مالی با توجه به شرایط موجود در ایران
• درجه تکامل اندازه‌گیری و مدیریت ریسک در صنعت بانکداری، بیمه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های بازنشستگی ایران
كانال رياضي مالي
https://telegram.me/FinancialMathematic
ارتباط با من
@MathFinance

ادامه موضوع= مدلسازی و اندازه گیری ریسک
كانال رياضي مالي
https://telegram.me/FinancialMathematic
ارتباط با من
@MathFinance
سنجه‌های ریسک
• سنجه‌های تلاطم
• سنجه‌های حساسیت
• سنجه‌های ریسک نامطلوب
• ارزش در معرض ریسک
چارچوبی برای اندازه‌گیری ریسک بازار
• گام اول: تعیین درون‌داد‌ها
• گام دوم: فرآیند نگاشت و فرآیند استنباط
• گام سوم: فرآیند انتقال
• گام چهارم: محاسبه مقدار سنجه ارزش در ‌معرض ریسک
• مؤلفه‌های ریسک
• داده‌ها
• نگاشت بازده سبد دارایی
• سطح اطمینان و افق زمانی
• مزیت‌های ارزش در معرض ریسک
• محدودیت‌های ارزش در معرض ریسک
چارچوبی برای اندازه‌گیری ریسک اعتباری
• بررسی مدل‌های اعتبارسنجی
• بررسی مدل‌های ریسک اعتباری پرتفوی وام
چارچوبی برای اندازه‌گیری ریسک عملیاتی
• گروه‌بندی کمیته بال از واحدها و خطوط تجاری
• گروه‌بندی کمیته بال از حوادث زیانبار
• بررسی رویکردهای اندازه‌گیری ریسک عملیاتی
چارچوبی برای اندازه‌گیری ریسک نقدینگی
• رویکردها
• شناسایی انواع جریان‌های نقدی
• طراحی نردبان سررسید
• پیش‌بینی جریان‌های نقدی مورد انتظار
• پیش‌بینی تلاطم جریان‌های نقدی
• محاسبه سنجه‌های ریسک نقدینگی
مدل‌سازی ریسک
• توزیع شرطی در مقابل توزیع‌ غیر شرطی
• فرآیند مدل‌سازی ریسک
• مدل‌های پیش‌بینی بازده
• مدل‌های پیش‌بینی تلاطم، کووراریانس‌ و ماتریس واریانس- کوواریانس
• قابلیت مدلسازی ریسک در بازار سهام ایران
• مدل‌های ارجح پیش‌بینی بازده در ایران بر اساس شواهد نظری و تجربی
• مدل‌های ارجح پیش‌بینی تلاطم در ایران بر اساس شواهد نظری و تجربی
• چالش‌های پیش‌روی مدل‌سازی ریسک در مؤسسات مالی ایران
• رویکردهای مدل‌سازی ریسک
رویکردهای پارامتریک
• مشخصه‌ها و مفروضات
• مدل‌های پارامتریک
• مدل‌های پارامتریک ارزش در معرض ریسک سبد دارایی
• محدودیت‌های رویکرد پارامتریک
رویکردهای ناپارامتریک
• مشخصه‌ها و مفروضات
• شبیه‌سازی داده‌های تاریخی
• مزایا و معایب رویکردهای ناپارامتریک
رویکردهای نیمه پارامتریک
• رویکردها
• محاسبه ارزش در معرض ریسک
• برآورد کننده‌های کرنل متغیر
• عملکرد نظری و تجربی برآورد کننده‌های کرنل
• شبکه عصبی
شبیه‌سازی مونت‌کارلو
• تاریخچه شبیه‌سازی مونت کارلو
• فرآیند شبیه‌سازی مونت کارلو
• روش‌های تحلیلی در مقابل شبیه‌سازی مونت‌کارلو
• کاربرد شبیه‌سازی مونت کارلو در مالی
• مزایا و معایب شبیه‌سازی مونت‌کارلو
پس‌آزمایی ارزش در ‌معرض ریسک
• پس‌آزمایی چیست؟
• اهمیت پس‌آزمایی
• الزامات سرمایه و پس‌آزمایی
• رویکردهای پس‌آزمایی
• پس‌آزمایی با موقعیت‌ها و داده‌های جایگزین
مطالعه موردی (Case Study)
مخاطبین
مدیران و کارشناسان
• مؤسسات مالی کشور خصوصاً بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری
• شرکت‌های تأمین سرمایه
• شرکت‌های سرمایه‌گذاری
• صندوق‌های سرمایه‌گذاری
• شرکت‌های بیمه
• صندوق‌های بازنشستگی
• تمامی فعالان و علاقمندان به موضوع ریسک
كانال رياضي مالي
https://telegram.me/FinancialMathematic
ارتباط با من
@MathFinance

ادامه بحث مدل‌سازی و اندازه‌گيری ريسک
كانال رياضي مالي
https://telegram.me/FinancialMathematic
ارتباط با من
@MathFinance
در مدلسازی نیازمند نرم افزارهای قوی برای اجرای مدل می باشد در این راستا بایستی از نرم افزار MATLAB استفاده بکنیم

مدلسازی کمی و تحلیلی مدیریت ریسک نیازمند بکارگیری مجموعه ای از نرم افزارهای کارآمد است. کمی سازی ریسک با پایه های ریاضی، آمار و احتمالات، مالی و اقتصاد گره خورده است. نرم-افزارهای جامع شبیه سازی و مدل سازی ریسک، ابزارهای بین رشته ای شاخه های علمی ذکر شده را در اختیار پژوهشگران قرار می دهد تا با حداکثر دقت محاسبات پیچیده مدیریت ریسک را در نهادهای مالی به انجام رسانند
كانال رياضي مالي
https://telegram.me/FinancialMathematic
ارتباط با من
@MathFinance

🔴 آخرین دوره آموزش ویژه بورس سال ۹۴
https://telegram.me/FinancialMathematic

✅ راهی برای ورود سریع به بورس:
🌐 ويژه تهران و سراسر كشور به صورت همزمان

🌐 اطلاعات کامل دوره: http://goo.gl/Tb5LLH


🔵محتویات این دوره:
🔸 دوره ۱۰۰٪ کاربردی
🔸 آموزش ورود به بورس و خرید و فروش سهام
🔸 نحوه خرید و فروش آنلاین سهام
🔸 یافتن سهام های مستعد رشد
🔸 کدام سهام ها را نخرم؟!
🔸 آموزش ورود و خروج به موقع با استراتژی بیشترین بازدهی

🎁 بعلاوه بسته ویژه پشتیبانی! (حمایت شما برای خرید سهام ۵ شرکت، تحت نظر رسمی شرکت مشاور سرمایه‌گذاری)


🌐 اطلاعات کامل دوره + ثبت نام: http://goo.gl/Tb5LLH

📞 مشاوره تلفنی: ۸۸۴۸۲۵۴۲ - ۰۲۱

https://telegram.me/FinancialMathematic

بخش مقالات

ادامه بحث مدل‌سازی و اندازه‌گيری ريسک

كانال رياضي مالي
https://telegram.me/FinancialMathematic
ارتباط با من
@MathFinance
👇👇👇

معرفي شاگردان رشته رياضيات

سلام دوستان عزيز
سينا عنايت اللهي يكي از شاگردان با استعداد و باهوش من در رشته رياضيات مالي دانشگاه علامه طباطبايي است
سينا چند كار مهم بصورت هم زمان درحال انجام دادن هستند
ايشان علاوه بر پايان نامه در حال تدوين يك مقاله براي يك مجله معتبر بين المللي بوده و
همچين كانالي دارند كه در زير معرفي ميكنم
https://telegram.me/FinancialMathematic

اعتبار اسنادی LC چیست؟
اعتبار اسنادی تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده می شود.

تعهد می شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده بموقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید.هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد.اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد

بدلیل ماهیت معاملات بین المللی که شامل عواملی همچون مسافت و تفاوت قوانین کشورهاو ...، اعتبارات اسنادی یک جنبه بسیار مهم در تجارت بین المللی شده است. بانک همچنین به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است تا زمان در یافت تائیدیه که کالاهای خریداری شده حمل شده اند وجه را پرداخت نخواهد کرد.
@daneshenovinemali

موضوع تحقیقاتی
در زمینه زیر میخواهم موضوع تحقیقاتی معرفی کنم
تعاریف مورد نیاز، مدلهای کاربردی، کاربردهای اختیارات، روشهای حل مدل ها و توسعه مدلها را براتون پست خواهم کرد
شمارا در این زمینه توانمند میکنم
پس با من باشید

قراردادهاي اختيار معامله

اختیار معامله، قراردادی بین دو گروه - یک خریدار و یک فروشنده- است به نحوی‌ که خریدار اختیار معامله از فروشنده، حق خرید یا فروش یک دارایی را در یک قیمت معین خریداری می‌کند. در اینجا نیز همانند تمام قراردادها، هر طرف امتیازی را به‌طرف مقابل اعطاء می‌کند. خریدار به فروشنده مبلغی تحت عنوان حق شرط پرداخت می‌کند که در واقع همان قیمت اختیار معامله می‌باشد. فروشنده نیز حق خرید یا فروش دارایی مذکور را در یک قیمت معین به خریدار اعطاء می‌نماید. بنابراين مهم ترين نكته در بازار اختيارات اين است كه دارنده اختيار حق دارد كه قرارداد را به اجرا بگذارد، اما اگر وضعيت بازار چنان باشد كه اجرا نكردن قرارداد به نفع خريدار تمام شود، هيچ تعهدي بر اجرا نيست و خريدار مي تواند قرارداد را ناديده بگيرد

كانال رياضي مالي
https://telegram.me/FinancialMathematic
ارتباط با من
@MathFinance

كلاس مجازي
دوستان عزيز يكشنبه ساعت ٧.٣٠ دقيقه بامداد ادامه درس مجازي مدلهاي كمي را خواهيم داشت
اكثر مشكلات فني رفع شده و كيفيت كلاس بالاتر رفته
ساعت ٧ صبح لينك دركانال قرار ميدهم و دستور العمل كه خيلي ساده است براتون پست خواهم كرد

كانال رياضي مالي
https://telegram.me/FinancialMathematic

در ضمن برای ارتباط با سرور adobe connection و شرکت در کلاس آنلاین و یا مشاهده فایلهای کلاسهای ضبط شده، برنامه های flashplayer متناسب با browser شما و همچنین برنامه اتصال به addobe یعنی برنامه Add in را یک بار بر روی سیستم خود و یا موبایل نصب نمایید

https://telegram.me/FinancialMathematic

كانال رياضي مالي

🎯 دنیای آموزش مجازی،
یادگیری هوشمندانه و مدیریت دانش،
همگام با پژوهش و فناوری های نوین

✅ورود و عضویت در شبکه یادگیری الکترونیکی دانشگاه علامه طباطبائی
👇👇👇👇👇
Lms.atu.ac.ir

🌲دانشگاه علامه دوستدار محیط زیست🌲

📡 اطلاع رسانی فرمایید

✅کانال توسعه یادگیری الکترونیکی و
شبکه آموزش مجازی دانشگاه علامه طباطبائی
👇👇👇👇
@ATU_ELC
https://telegram.me/ATU_ELC

✍ارتباط با مدیر کانال و ارسال مطالب
@hosseini0mr

كانال رياضي مالي

https://telegram.me/FinancialMathematic

لينك درس مجازي
مدلهاي كمي
http://217.218.98.149/r8atgw9lyv6/?launcher=false

كانال رياضي مالي
https://telegram.me/FinancialMathematic
ارتباط با من
@MathFinance

جلسه چهارم کلاس مجازی درس تجزیه و تحلیل مدل های کمی در تصمیم گیریهای مدیریت

قابل توجه دوستان
همانطور که قبلا اعلام کرده بودیم کیفیت انتقال صدا و تصویر کلاس مجازی جلسه به جلسه بهبود پیدا کرده است و شاهد بودیم این جلسه از کلاس مجازی با موفقیت برگزار شد.

كانال رياضي مالي

https://telegram.me/FinancialMathematic
ارتباط با من
@MathFinance

👇👇👇👇👇👇