ادامه موضوع= مدلسازی و اندازه گیری ریسک
كانال رياضي مالي
https://telegram.me/FinancialMathematic
ارتباط با من
@MathFinance
سنجه‌های ریسک
• سنجه‌های تلاطم
• سنجه‌های حساسیت
• سنجه‌های ریسک نامطلوب
• ارزش در معرض ریسک
چارچوبی برای اندازه‌گیری ریسک بازار
• گام اول: تعیین درون‌داد‌ها
• گام دوم: فرآیند نگاشت و فرآیند استنباط
• گام سوم: فرآیند انتقال
• گام چهارم: محاسبه مقدار سنجه ارزش در ‌معرض ریسک
• مؤلفه‌های ریسک
• داده‌ها
• نگاشت بازده سبد دارایی
• سطح اطمینان و افق زمانی
• مزیت‌های ارزش در معرض ریسک
• محدودیت‌های ارزش در معرض ریسک
چارچوبی برای اندازه‌گیری ریسک اعتباری
• بررسی مدل‌های اعتبارسنجی
• بررسی مدل‌های ریسک اعتباری پرتفوی وام
چارچوبی برای اندازه‌گیری ریسک عملیاتی
• گروه‌بندی کمیته بال از واحدها و خطوط تجاری
• گروه‌بندی کمیته بال از حوادث زیانبار
• بررسی رویکردهای اندازه‌گیری ریسک عملیاتی
چارچوبی برای اندازه‌گیری ریسک نقدینگی
• رویکردها
• شناسایی انواع جریان‌های نقدی
• طراحی نردبان سررسید
• پیش‌بینی جریان‌های نقدی مورد انتظار
• پیش‌بینی تلاطم جریان‌های نقدی
• محاسبه سنجه‌های ریسک نقدینگی
مدل‌سازی ریسک
• توزیع شرطی در مقابل توزیع‌ غیر شرطی
• فرآیند مدل‌سازی ریسک
• مدل‌های پیش‌بینی بازده
• مدل‌های پیش‌بینی تلاطم، کووراریانس‌ و ماتریس واریانس- کوواریانس
• قابلیت مدلسازی ریسک در بازار سهام ایران
• مدل‌های ارجح پیش‌بینی بازده در ایران بر اساس شواهد نظری و تجربی
• مدل‌های ارجح پیش‌بینی تلاطم در ایران بر اساس شواهد نظری و تجربی
• چالش‌های پیش‌روی مدل‌سازی ریسک در مؤسسات مالی ایران
• رویکردهای مدل‌سازی ریسک
رویکردهای پارامتریک
• مشخصه‌ها و مفروضات
• مدل‌های پارامتریک
• مدل‌های پارامتریک ارزش در معرض ریسک سبد دارایی
• محدودیت‌های رویکرد پارامتریک
رویکردهای ناپارامتریک
• مشخصه‌ها و مفروضات
• شبیه‌سازی داده‌های تاریخی
• مزایا و معایب رویکردهای ناپارامتریک
رویکردهای نیمه پارامتریک
• رویکردها
• محاسبه ارزش در معرض ریسک
• برآورد کننده‌های کرنل متغیر
• عملکرد نظری و تجربی برآورد کننده‌های کرنل
• شبکه عصبی
شبیه‌سازی مونت‌کارلو
• تاریخچه شبیه‌سازی مونت کارلو
• فرآیند شبیه‌سازی مونت کارلو
• روش‌های تحلیلی در مقابل شبیه‌سازی مونت‌کارلو
• کاربرد شبیه‌سازی مونت کارلو در مالی
• مزایا و معایب شبیه‌سازی مونت‌کارلو
پس‌آزمایی ارزش در ‌معرض ریسک
• پس‌آزمایی چیست؟
• اهمیت پس‌آزمایی
• الزامات سرمایه و پس‌آزمایی
• رویکردهای پس‌آزمایی
• پس‌آزمایی با موقعیت‌ها و داده‌های جایگزین
مطالعه موردی (Case Study)
مخاطبین
مدیران و کارشناسان
• مؤسسات مالی کشور خصوصاً بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری
• شرکت‌های تأمین سرمایه
• شرکت‌های سرمایه‌گذاری
• صندوق‌های سرمایه‌گذاری
• شرکت‌های بیمه
• صندوق‌های بازنشستگی
• تمامی فعالان و علاقمندان به موضوع ریسک
كانال رياضي مالي
https://telegram.me/FinancialMathematic
ارتباط با من
@MathFinance

ادامه بحث مدل‌سازی و اندازه‌گيری ريسک
كانال رياضي مالي
https://telegram.me/FinancialMathematic
ارتباط با من
@MathFinance
در مدلسازی نیازمند نرم افزارهای قوی برای اجرای مدل می باشد در این راستا بایستی از نرم افزار MATLAB استفاده بکنیم

مدلسازی کمی و تحلیلی مدیریت ریسک نیازمند بکارگیری مجموعه ای از نرم افزارهای کارآمد است. کمی سازی ریسک با پایه های ریاضی، آمار و احتمالات، مالی و اقتصاد گره خورده است. نرم-افزارهای جامع شبیه سازی و مدل سازی ریسک، ابزارهای بین رشته ای شاخه های علمی ذکر شده را در اختیار پژوهشگران قرار می دهد تا با حداکثر دقت محاسبات پیچیده مدیریت ریسک را در نهادهای مالی به انجام رسانند
كانال رياضي مالي
https://telegram.me/FinancialMathematic
ارتباط با من
@MathFinance

🔴 آخرین دوره آموزش ویژه بورس سال ۹۴
https://telegram.me/FinancialMathematic

✅ راهی برای ورود سریع به بورس:
🌐 ويژه تهران و سراسر كشور به صورت همزمان

🌐 اطلاعات کامل دوره: http://goo.gl/Tb5LLH


🔵محتویات این دوره:
🔸 دوره ۱۰۰٪ کاربردی
🔸 آموزش ورود به بورس و خرید و فروش سهام
🔸 نحوه خرید و فروش آنلاین سهام
🔸 یافتن سهام های مستعد رشد
🔸 کدام سهام ها را نخرم؟!
🔸 آموزش ورود و خروج به موقع با استراتژی بیشترین بازدهی

🎁 بعلاوه بسته ویژه پشتیبانی! (حمایت شما برای خرید سهام ۵ شرکت، تحت نظر رسمی شرکت مشاور سرمایه‌گذاری)


🌐 اطلاعات کامل دوره + ثبت نام: http://goo.gl/Tb5LLH

📞 مشاوره تلفنی: ۸۸۴۸۲۵۴۲ - ۰۲۱

https://telegram.me/FinancialMathematic

بخش مقالات

ادامه بحث مدل‌سازی و اندازه‌گيری ريسک

كانال رياضي مالي
https://telegram.me/FinancialMathematic
ارتباط با من
@MathFinance
👇👇👇

معرفي شاگردان رشته رياضيات

سلام دوستان عزيز
سينا عنايت اللهي يكي از شاگردان با استعداد و باهوش من در رشته رياضيات مالي دانشگاه علامه طباطبايي است
سينا چند كار مهم بصورت هم زمان درحال انجام دادن هستند
ايشان علاوه بر پايان نامه در حال تدوين يك مقاله براي يك مجله معتبر بين المللي بوده و
همچين كانالي دارند كه در زير معرفي ميكنم
https://telegram.me/FinancialMathematic

اعتبار اسنادی LC چیست؟
اعتبار اسنادی تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده می شود.

تعهد می شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده بموقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید.هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد.اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد

بدلیل ماهیت معاملات بین المللی که شامل عواملی همچون مسافت و تفاوت قوانین کشورهاو ...، اعتبارات اسنادی یک جنبه بسیار مهم در تجارت بین المللی شده است. بانک همچنین به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است تا زمان در یافت تائیدیه که کالاهای خریداری شده حمل شده اند وجه را پرداخت نخواهد کرد.
@daneshenovinemali

موضوع تحقیقاتی
در زمینه زیر میخواهم موضوع تحقیقاتی معرفی کنم
تعاریف مورد نیاز، مدلهای کاربردی، کاربردهای اختیارات، روشهای حل مدل ها و توسعه مدلها را براتون پست خواهم کرد
شمارا در این زمینه توانمند میکنم
پس با من باشید

قراردادهاي اختيار معامله

اختیار معامله، قراردادی بین دو گروه - یک خریدار و یک فروشنده- است به نحوی‌ که خریدار اختیار معامله از فروشنده، حق خرید یا فروش یک دارایی را در یک قیمت معین خریداری می‌کند. در اینجا نیز همانند تمام قراردادها، هر طرف امتیازی را به‌طرف مقابل اعطاء می‌کند. خریدار به فروشنده مبلغی تحت عنوان حق شرط پرداخت می‌کند که در واقع همان قیمت اختیار معامله می‌باشد. فروشنده نیز حق خرید یا فروش دارایی مذکور را در یک قیمت معین به خریدار اعطاء می‌نماید. بنابراين مهم ترين نكته در بازار اختيارات اين است كه دارنده اختيار حق دارد كه قرارداد را به اجرا بگذارد، اما اگر وضعيت بازار چنان باشد كه اجرا نكردن قرارداد به نفع خريدار تمام شود، هيچ تعهدي بر اجرا نيست و خريدار مي تواند قرارداد را ناديده بگيرد

كانال رياضي مالي
https://telegram.me/FinancialMathematic
ارتباط با من
@MathFinance

كلاس مجازي
دوستان عزيز يكشنبه ساعت ٧.٣٠ دقيقه بامداد ادامه درس مجازي مدلهاي كمي را خواهيم داشت
اكثر مشكلات فني رفع شده و كيفيت كلاس بالاتر رفته
ساعت ٧ صبح لينك دركانال قرار ميدهم و دستور العمل كه خيلي ساده است براتون پست خواهم كرد

كانال رياضي مالي
https://telegram.me/FinancialMathematic

در ضمن برای ارتباط با سرور adobe connection و شرکت در کلاس آنلاین و یا مشاهده فایلهای کلاسهای ضبط شده، برنامه های flashplayer متناسب با browser شما و همچنین برنامه اتصال به addobe یعنی برنامه Add in را یک بار بر روی سیستم خود و یا موبایل نصب نمایید

https://telegram.me/FinancialMathematic

كانال رياضي مالي

🎯 دنیای آموزش مجازی،
یادگیری هوشمندانه و مدیریت دانش،
همگام با پژوهش و فناوری های نوین

✅ورود و عضویت در شبکه یادگیری الکترونیکی دانشگاه علامه طباطبائی
👇👇👇👇👇
Lms.atu.ac.ir

🌲دانشگاه علامه دوستدار محیط زیست🌲

📡 اطلاع رسانی فرمایید

✅کانال توسعه یادگیری الکترونیکی و
شبکه آموزش مجازی دانشگاه علامه طباطبائی
👇👇👇👇
@ATU_ELC
https://telegram.me/ATU_ELC

✍ارتباط با مدیر کانال و ارسال مطالب
@hosseini0mr

كانال رياضي مالي

https://telegram.me/FinancialMathematic

لينك درس مجازي
مدلهاي كمي
http://217.218.98.149/r8atgw9lyv6/?launcher=false

كانال رياضي مالي
https://telegram.me/FinancialMathematic
ارتباط با من
@MathFinance

جلسه چهارم کلاس مجازی درس تجزیه و تحلیل مدل های کمی در تصمیم گیریهای مدیریت

قابل توجه دوستان
همانطور که قبلا اعلام کرده بودیم کیفیت انتقال صدا و تصویر کلاس مجازی جلسه به جلسه بهبود پیدا کرده است و شاهد بودیم این جلسه از کلاس مجازی با موفقیت برگزار شد.

كانال رياضي مالي

https://telegram.me/FinancialMathematic
ارتباط با من
@MathFinance

👇👇👇👇👇👇

استراتژی مدلسازی اختیار معامله
🌴🌴
برای پژوهشگران و تحلیلگران مالی، اقتصادی، حسابرسان و مدیران ریسک در سازمانهای پولی و مالی، تجزیه و تحلیل اوراق بهادار از اهمیت بالایی برخوردار است.
معمولاً در تجزیه و تحلیل اوراق بهادار از جمله اوراق قرضه، سهام و اوراق مشتقه بدون داشتن یک مدل ریاضی، اشتباهات ظریف، خطاهای غیر قابل تشخیص و سوءِ تفاهمهایی پیش خواهد آمد که هیچ کدام از گروه¬های تحلیلگر مالی و اقتصاددانان نمیتوانند و نباید از آن چشمپوشی کنند. خوشبختانه اخیراً پژوهشگران و تحلیل¬گر مالی و ریسک با استفاده از تکنیکهای پیشرفتهی ریاضی و کمک ریاضی¬دانان و اقتصاددانان توانسته¬اند مدلهای نوینی طراحی کنند که در مقابل تغییرات بازار از خود واکنش نشان داده، برخی از مشکلات بازار را حل کنند.
یکی از مشهورترین مدل¬ها در بازارهای مالی مدل بلک – شولز است. در حوزه¬ی مدلسازیهای مالی، مدل بلک - شولز نقش مهمی در تعیین قیمت داراییهای پرمخاطره (دارای ریسک بالا) بازی می‌کند و شالوده‌ای برای بسیاری از چارچوبهای مدلسازی قیمت اختیارات بهشمار می‌رود

كانال رياضي مالي
https://telegram.me/FinancialMathematic
ارتباط با من
@MathFinance

با این استدلال و استدلال های دیگر معلوم می شود که مدل¬های پایه ای و حتی نوین در بازارهای مالی بسته به موقعیت جغرافیایی و زمانی باید تعمیم داده شوند تا بتوانند واقعیت جدید این بازارها را پوشش دهند. نظر به این¬که دست¬اندرکاران اکثر بازارهای مالی این اصل مهم را در دستور کار خود قرار داده اند و با توجه به تاثیر این بازارها بر قیمت گذاری کمیت های مهم مالی در ایران، در نظر داریم مدل های پایه ای در بازارهای مشتقات را که قابل بومی شدن در کشور بوده و برخی از واقعیت اقتصاد را توضیح می دهند را مورد مطالعه قرار دهیم.
برای این منظور مدل بلک و شولز برای اختیار معامله را در حالت های زیر تشریح می کنیم:
الف. اصل پوشش بدون ریسک
ب. استراتژی قیمت اختیار ریسکی
ج. اصل ریسک خنثی
د. تئوری قیمت گذاری
كانال رياضي مالي
https://telegram.me/FinancialMathematic
ارتباط با من
@MathFinance