📮[메리츠증권 퀀트 강봉주]
Bonjour Quant Daily 2022.2.18(금)
1. 퀀트뉴스: 디지털전환, 인공지능, 빅테크, ESG 관련
[디지털전환 이슈] 은행 모바일인증 성과… 빅테크 공세에 맞서 디지털금융 속도(파이낸셜뉴스)
. 국내 은행들이 빅테크에 비해 늦게 시작한 '모바일인증' 사업에서 가시적인 성과를 보이는 중. KB국민은행, 신한은행, 우리은행 등은 지난해부터 모바일인증서비스를 잇따라 선보이면서 적극적인 모습
https://bit.ly/3rYFzrF
[ESG 현황] "ESG 채권 사업보고서 게재 점검"…금감원, '그린워싱' 들여다본다(서울경제)
. 금융감독원이 2021년 사업보고서에서 환경·사회·지배구조(ESG) 채권 발행 및 사용 실적이 제대로 공시됐는지 점검하겠다는 입장을 밝힘. 금감원이 ESG 채권 발행에 대해 구체적인 감독 방침을 밝힌 것은 이례적
https://bit.ly/3HYMAyf
2. 테크니컬 스크리닝_단기대응 관점의 기술적 특징주: 거래증가-장대양봉, 박스권 돌파, 전저점-MACD 상승 다이버전스, 추세상승 중 하락, 볼린저밴드 내 주가 위치 등
3. 팩터 스크리닝: PER, PBR, ROE, 공매도비중, 부채비율, 베타, 수급 등 스크리닝
자료: https://bit.ly/3oYSIyK
* 테크니컬 스크리닝 등 세부 활용법은 개별 문의 부탁드립니다.
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
Bonjour Quant Daily 2022.2.18(금)
1. 퀀트뉴스: 디지털전환, 인공지능, 빅테크, ESG 관련
[디지털전환 이슈] 은행 모바일인증 성과… 빅테크 공세에 맞서 디지털금융 속도(파이낸셜뉴스)
. 국내 은행들이 빅테크에 비해 늦게 시작한 '모바일인증' 사업에서 가시적인 성과를 보이는 중. KB국민은행, 신한은행, 우리은행 등은 지난해부터 모바일인증서비스를 잇따라 선보이면서 적극적인 모습
https://bit.ly/3rYFzrF
[ESG 현황] "ESG 채권 사업보고서 게재 점검"…금감원, '그린워싱' 들여다본다(서울경제)
. 금융감독원이 2021년 사업보고서에서 환경·사회·지배구조(ESG) 채권 발행 및 사용 실적이 제대로 공시됐는지 점검하겠다는 입장을 밝힘. 금감원이 ESG 채권 발행에 대해 구체적인 감독 방침을 밝힌 것은 이례적
https://bit.ly/3HYMAyf
2. 테크니컬 스크리닝_단기대응 관점의 기술적 특징주: 거래증가-장대양봉, 박스권 돌파, 전저점-MACD 상승 다이버전스, 추세상승 중 하락, 볼린저밴드 내 주가 위치 등
3. 팩터 스크리닝: PER, PBR, ROE, 공매도비중, 부채비율, 베타, 수급 등 스크리닝
자료: https://bit.ly/3oYSIyK
* 테크니컬 스크리닝 등 세부 활용법은 개별 문의 부탁드립니다.
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
📮[메리츠증권 투자전략팀]
Daily Market Update 2022.2.18(금)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 -2.12%
DOW -1.78%
NASDAQ -2.88%
뉴욕증시는 지정학 리스크 및 연준 인사의 매파적 발언에 하락 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
Daily Market Update 2022.2.18(금)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 -2.12%
DOW -1.78%
NASDAQ -2.88%
뉴욕증시는 지정학 리스크 및 연준 인사의 매파적 발언에 하락 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
📮[메리츠증권 중국 최설화]
중국 코로나 방역 정책 update
안녕하세요, 최근 중국 내 확진자 증가와 함께 백신 및 정부 지원책에 변화가 있어, 관련 내용 업데이트 했습니다. 업무에 참고 되시기 바랍니다.
================•============
-(확진자 현황) 2/19 신규 확진자 수는 195명(전일대비 +58명)으로 2/9일(29명)을 저점으로 꾸준히 증가. 구정 연휴 이후 이동 증가에 따른 것으로 판단
-(백신 접종 현황) 18일 기준 중국의 2차백신 접종 완료자 수는 12.3억명, 총 14억 인구로 감안 시 접종률은 약 88%, 3차 부스터샷 접종자수는 4.5억명(2/8 기준)
- (백신 정책 변화): 19일 국가위생건강위원회 질병통제센터에서는 교차 접종을 허용하는 새로운 부스터샷 정책 발표. 1~2차 백신 접종을 완료하고, 6개월이 지난 만 18세이상 사람들은 기존 백신과 다른 기술의 백신 교차접종을 허용함.
이에 따라 1-2차 시노팜을 맞은 사람은 3차 접종 시 캔시노(아데노바이러스 백터 백신) 혹은 즈페이(CHO 세포 재조합)를 추가 선택 접종할 수 있게 됨.
정부는 정책 변경의 이유는 1) 백신의 효용을 높이고, 2) 부작용을 진일보 낮추게 하기 위함이라고 설명. 이번 조치로 기존 대비 백신 선택지가 많아져 3차 부스터샷 접종률 제고에 유리할 전망
-(정부의 “18+43” 경기 안정화 정책): 한편 중국 정부는 코로나19에 따른 경기 둔화 압력을 해소하기 위해 12개 정부부처가 18일 공동으로 “18개의 제조업 지원책”과 “43개의 서비스업 지원책”을 발표.
제조업 지원책은 크게 6가지 카테고리로 구분 가능. 대부분 중소형 제조기업을 중심으로 1) 감세 확대, 2) 금융지원 강화, 3) 원자재 가격 안정화, 4) 신형과 구형 인프라 투자 확대, 5) 토지공급, 에너지사용 규제 완화 등 18개 조치 발표
서비스업은 요식업, 리테일, 여행, 운송, 항공 등 5개 피해산업을 중심으로 43가지 안정화 조치를 발표. 주요 내용은 1) 22년 실질 대출금리의 하락, 감세 및 국영건물 임대료 감면, 2) 요식업에 대해 온라인 플랫폼 수수료 인하, 3) 특별한 이유 없이 식당, 마트, 관광지, 영화관 등에 과도한 봉쇄조치를 취하지 말 것
-(평가): 올림픽 이후 중국의 ‘제로 코로나’ 방역정책 완화에 대한 시장 기대가 있지만, 18일에 발표된 “18+43” 경기 안정화 정책의 발표는 단기간 내 ‘제로 코로나’를 완화할 가능성이 낮음을 설명. 조만간 방역 규제를 완화한다면 굳이 부양책 필요 없기 때문.
우리는 중국의 대외 리오프닝이 20차 당대회(시진핑 3기 연임)이후에 가능성이 높을 것으로 예상. 이는 22년 경기 안정화 기조에서 섣부른 방역정책 완화는 나름 ‘코로나 청정지역’인 중국에서 경기 회복의 불확실성을 오히려 높일 수 있기 때문.
단 앞으로 1) 해외 평균 사망률이 1% 이하로 낮아지고, 2)중국 내 부스터샷 접종 상승과 함께 빠르면 하반기부터 입국 격리기간(현행 2주, 일부 지역 4~5주) 단축 등 완화조치는 수반될 전망. 이번 부스터샷 혼합 접종 등 조치는 접종률 제고에 긍정적이며 관련 백신 주가에도 호재.
한편 코로나에 따른 소비 둔화를 감안해, 중국은 3월부터 인프라 투자 확대, 제조업 가동률 상승 등을 통한 경기부양에 나설 전망
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
중국 코로나 방역 정책 update
안녕하세요, 최근 중국 내 확진자 증가와 함께 백신 및 정부 지원책에 변화가 있어, 관련 내용 업데이트 했습니다. 업무에 참고 되시기 바랍니다.
================•============
-(확진자 현황) 2/19 신규 확진자 수는 195명(전일대비 +58명)으로 2/9일(29명)을 저점으로 꾸준히 증가. 구정 연휴 이후 이동 증가에 따른 것으로 판단
-(백신 접종 현황) 18일 기준 중국의 2차백신 접종 완료자 수는 12.3억명, 총 14억 인구로 감안 시 접종률은 약 88%, 3차 부스터샷 접종자수는 4.5억명(2/8 기준)
- (백신 정책 변화): 19일 국가위생건강위원회 질병통제센터에서는 교차 접종을 허용하는 새로운 부스터샷 정책 발표. 1~2차 백신 접종을 완료하고, 6개월이 지난 만 18세이상 사람들은 기존 백신과 다른 기술의 백신 교차접종을 허용함.
이에 따라 1-2차 시노팜을 맞은 사람은 3차 접종 시 캔시노(아데노바이러스 백터 백신) 혹은 즈페이(CHO 세포 재조합)를 추가 선택 접종할 수 있게 됨.
정부는 정책 변경의 이유는 1) 백신의 효용을 높이고, 2) 부작용을 진일보 낮추게 하기 위함이라고 설명. 이번 조치로 기존 대비 백신 선택지가 많아져 3차 부스터샷 접종률 제고에 유리할 전망
-(정부의 “18+43” 경기 안정화 정책): 한편 중국 정부는 코로나19에 따른 경기 둔화 압력을 해소하기 위해 12개 정부부처가 18일 공동으로 “18개의 제조업 지원책”과 “43개의 서비스업 지원책”을 발표.
제조업 지원책은 크게 6가지 카테고리로 구분 가능. 대부분 중소형 제조기업을 중심으로 1) 감세 확대, 2) 금융지원 강화, 3) 원자재 가격 안정화, 4) 신형과 구형 인프라 투자 확대, 5) 토지공급, 에너지사용 규제 완화 등 18개 조치 발표
서비스업은 요식업, 리테일, 여행, 운송, 항공 등 5개 피해산업을 중심으로 43가지 안정화 조치를 발표. 주요 내용은 1) 22년 실질 대출금리의 하락, 감세 및 국영건물 임대료 감면, 2) 요식업에 대해 온라인 플랫폼 수수료 인하, 3) 특별한 이유 없이 식당, 마트, 관광지, 영화관 등에 과도한 봉쇄조치를 취하지 말 것
-(평가): 올림픽 이후 중국의 ‘제로 코로나’ 방역정책 완화에 대한 시장 기대가 있지만, 18일에 발표된 “18+43” 경기 안정화 정책의 발표는 단기간 내 ‘제로 코로나’를 완화할 가능성이 낮음을 설명. 조만간 방역 규제를 완화한다면 굳이 부양책 필요 없기 때문.
우리는 중국의 대외 리오프닝이 20차 당대회(시진핑 3기 연임)이후에 가능성이 높을 것으로 예상. 이는 22년 경기 안정화 기조에서 섣부른 방역정책 완화는 나름 ‘코로나 청정지역’인 중국에서 경기 회복의 불확실성을 오히려 높일 수 있기 때문.
단 앞으로 1) 해외 평균 사망률이 1% 이하로 낮아지고, 2)중국 내 부스터샷 접종 상승과 함께 빠르면 하반기부터 입국 격리기간(현행 2주, 일부 지역 4~5주) 단축 등 완화조치는 수반될 전망. 이번 부스터샷 혼합 접종 등 조치는 접종률 제고에 긍정적이며 관련 백신 주가에도 호재.
한편 코로나에 따른 소비 둔화를 감안해, 중국은 3월부터 인프라 투자 확대, 제조업 가동률 상승 등을 통한 경기부양에 나설 전망
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
📮[메리츠증권 채권전략 윤여삼]
The Bond Weekly: 올려야 하는 만큼의 부담 2022.2.21(월)
- 3월 FOMC 이후 연준이 올린 만큼의 반대급부도 고민해야
- 2월 금통위 동결, 추가 인상관련 시그널은 이어질 것
(자료) https://bit.ly/3BCynob
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
*메리츠 채권전략 개별 텔래그램 링크: https://news.1rj.ru/str/bondasset
The Bond Weekly: 올려야 하는 만큼의 부담 2022.2.21(월)
- 3월 FOMC 이후 연준이 올린 만큼의 반대급부도 고민해야
- 2월 금통위 동결, 추가 인상관련 시그널은 이어질 것
(자료) https://bit.ly/3BCynob
*동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
*메리츠 채권전략 개별 텔래그램 링크: https://news.1rj.ru/str/bondasset
📮[메리츠증권 경제분석 이승훈]
주간 경제脈 2022.2.21(월)
<미국-유럽 통화정책 차별화>
#1 미국 통화정책: 매파본색. 시장은 부작용을 우려하기 시작
- 미국은 인플레이션 control로 완전히 돌아섰음
* 직전 금리인상기에 비해 빠른 인상이 바람직하며, 인플레이션이 예상만큼 둔화되지 않는다면, 완화정도 제거 속도를 더 빠르게 가져갈 필요성이 제기
* 1월 FOMC에서 이미 확인된 것으로, 새로운 것은 없음
- 시장은 연준의 overkill 가능성을 우려하기 시작
* 미 국채 10-2년 스프레드는 45bp까지 축소, OIS Forward swap에 반영된 1년 후 10년-2년 스프레드는 -4bp로 스프레드 역전 위험을 시사
* 이상은 연준 금리인상이 경기둔화 심화를 유발할 가능성을 우려하는 것
* 우려가 실재할지 여부에 대해서는 경기선행지수, 그 중에서도 장단기 스프레드 축소 여부를 면밀히 봐야할 것
#2 유로존 통화정책: 미국만큼은 아닐 것. 완만한 정상화
- ECB가 인플레이션을 단기적으로 평가하는 이유는 기조적 압력 부재 때문
- 지난주 ECB 주요 인사들의 발언에서 "단기적 인플레이션에 과민반응해선 안된다"는 취지가 일관되게 확인
- 금리인상은 이르면 올해 4분기일 것: 상반기 중에는 ECB의 급격한 정책변화 기대 어려워, 강달러 우위환경이 이어질 가능성에 무게
https://bit.ly/3LLuEt2
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://news.1rj.ru/str/Meritz_strategy
주간 경제脈 2022.2.21(월)
<미국-유럽 통화정책 차별화>
#1 미국 통화정책: 매파본색. 시장은 부작용을 우려하기 시작
- 미국은 인플레이션 control로 완전히 돌아섰음
* 직전 금리인상기에 비해 빠른 인상이 바람직하며, 인플레이션이 예상만큼 둔화되지 않는다면, 완화정도 제거 속도를 더 빠르게 가져갈 필요성이 제기
* 1월 FOMC에서 이미 확인된 것으로, 새로운 것은 없음
- 시장은 연준의 overkill 가능성을 우려하기 시작
* 미 국채 10-2년 스프레드는 45bp까지 축소, OIS Forward swap에 반영된 1년 후 10년-2년 스프레드는 -4bp로 스프레드 역전 위험을 시사
* 이상은 연준 금리인상이 경기둔화 심화를 유발할 가능성을 우려하는 것
* 우려가 실재할지 여부에 대해서는 경기선행지수, 그 중에서도 장단기 스프레드 축소 여부를 면밀히 봐야할 것
#2 유로존 통화정책: 미국만큼은 아닐 것. 완만한 정상화
- ECB가 인플레이션을 단기적으로 평가하는 이유는 기조적 압력 부재 때문
- 지난주 ECB 주요 인사들의 발언에서 "단기적 인플레이션에 과민반응해선 안된다"는 취지가 일관되게 확인
- 금리인상은 이르면 올해 4분기일 것: 상반기 중에는 ECB의 급격한 정책변화 기대 어려워, 강달러 우위환경이 이어질 가능성에 무게
https://bit.ly/3LLuEt2
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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📮[메리츠증권 투자전략팀]
Daily Market Update 2022.2.21(월)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 -0.72%
DOW -0.68%
NASDAQ -1.23%
뉴욕증시는 러시아-우크라이나 지정학적 리스크에 하락 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
Daily Market Update 2022.2.21(월)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 -0.72%
DOW -0.68%
NASDAQ -1.23%
뉴욕증시는 러시아-우크라이나 지정학적 리스크에 하락 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
📮[메리츠증권 퀀트 강봉주]
Bonjour Quant Daily 2022.2.21(월)
1. 퀀트뉴스: 디지털전환, 인공지능, 빅테크, ESG 관련
[빅테크 이슈] 한발 물러선 토스·한발도 못뗀 카카오페이…빅테크 보험혁신 먼길(서울경제)
. 빅테크의 보험 혁신 작업이 난항을 겪는 중. 플랫폼을 무기로 기존 보험사들을 자극해 산업 생태계에 변화를 몰고올 것으로 전망됐지만 보수적이고 대면 중심의 시장 장벽에 가로 막혀 좀처럼 성과를 내지 못하고 있음
https://bit.ly/3hi6NDv
[ESG 현황] 삼성·LG 등 4대그룹, 유명무실 'ESG 경영' 벗어나나(뉴시스)
. 최근 글로벌 기관투자가들이 최근 한국 기업에 대해 ESG 경영에 대한 압력을 높이고 있음. 유럽 최대 연기금인 네덜란드 연금자산운용(APG)이 삼성전자 등 국내 대기업 10곳에 탄소 배출 감축을 요구하는 주주서한을 보냄
https://bit.ly/3vjzVCz
2. 테크니컬 스크리닝_단기대응 관점의 기술적 특징주: 거래증가-장대양봉, 박스권 돌파, 전저점-MACD 상승 다이버전스, 추세상승 중 하락, 볼린저밴드 내 주가 위치 등
3. 팩터 스크리닝: PER, PBR, ROE, 공매도비중, 부채비율, 베타, 수급 등 스크리닝
자료: https://bit.ly/3v4qJ4v
* 테크니컬 스크리닝 등 세부 활용법은 개별 문의 부탁드립니다.
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
Bonjour Quant Daily 2022.2.21(월)
1. 퀀트뉴스: 디지털전환, 인공지능, 빅테크, ESG 관련
[빅테크 이슈] 한발 물러선 토스·한발도 못뗀 카카오페이…빅테크 보험혁신 먼길(서울경제)
. 빅테크의 보험 혁신 작업이 난항을 겪는 중. 플랫폼을 무기로 기존 보험사들을 자극해 산업 생태계에 변화를 몰고올 것으로 전망됐지만 보수적이고 대면 중심의 시장 장벽에 가로 막혀 좀처럼 성과를 내지 못하고 있음
https://bit.ly/3hi6NDv
[ESG 현황] 삼성·LG 등 4대그룹, 유명무실 'ESG 경영' 벗어나나(뉴시스)
. 최근 글로벌 기관투자가들이 최근 한국 기업에 대해 ESG 경영에 대한 압력을 높이고 있음. 유럽 최대 연기금인 네덜란드 연금자산운용(APG)이 삼성전자 등 국내 대기업 10곳에 탄소 배출 감축을 요구하는 주주서한을 보냄
https://bit.ly/3vjzVCz
2. 테크니컬 스크리닝_단기대응 관점의 기술적 특징주: 거래증가-장대양봉, 박스권 돌파, 전저점-MACD 상승 다이버전스, 추세상승 중 하락, 볼린저밴드 내 주가 위치 등
3. 팩터 스크리닝: PER, PBR, ROE, 공매도비중, 부채비율, 베타, 수급 등 스크리닝
자료: https://bit.ly/3v4qJ4v
* 테크니컬 스크리닝 등 세부 활용법은 개별 문의 부탁드립니다.
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
📮[메리츠증권 퀀트 강봉주]
주간 펀더멘탈 모니터 2022.2.21(월)
안녕하세요 메리츠증권 퀀트 강봉주입니다.
본 자료는 국가별, 업종별 주간 수익률 동향, Valuation, Earnings 등 펀더멘탈 데이터를 총정리한 파일입니다. 데이터 기준일은 2022/2/18입니다.
본 자료는 퀀트 관점에서 Data 업체(톰슨 로이터, 와이즈에프엔)의 Rawdata 조정을 통해 신뢰도, 최신성 등 데이터 퀄리티를 극대화한 자료입니다.
목차에 관해서는 첨부드린 파일 첫 장에 요약돼 있습니다.
글로벌은 MSCI 지수 기준으로 World, 선진, 신흥, 유럽, 아시아(일본 제외)의 5개 지역(region)과 한국, 미국, 일본, 대만 등 10개 국가 입니다
한국은 코스피 종목에서 컨센서스 시계열이 존재하는 약 300종목(KOSPI 시총 비중 80% 이상)으로 구성한 데이터입니다.
감사합니다.
자료: https://bit.ly/35biLvQ
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
주간 펀더멘탈 모니터 2022.2.21(월)
안녕하세요 메리츠증권 퀀트 강봉주입니다.
본 자료는 국가별, 업종별 주간 수익률 동향, Valuation, Earnings 등 펀더멘탈 데이터를 총정리한 파일입니다. 데이터 기준일은 2022/2/18입니다.
본 자료는 퀀트 관점에서 Data 업체(톰슨 로이터, 와이즈에프엔)의 Rawdata 조정을 통해 신뢰도, 최신성 등 데이터 퀄리티를 극대화한 자료입니다.
목차에 관해서는 첨부드린 파일 첫 장에 요약돼 있습니다.
글로벌은 MSCI 지수 기준으로 World, 선진, 신흥, 유럽, 아시아(일본 제외)의 5개 지역(region)과 한국, 미국, 일본, 대만 등 10개 국가 입니다
한국은 코스피 종목에서 컨센서스 시계열이 존재하는 약 300종목(KOSPI 시총 비중 80% 이상)으로 구성한 데이터입니다.
감사합니다.
자료: https://bit.ly/35biLvQ
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
📮 [메리츠증권 글로벌 투자전략-선진국 황수욱]
[Meritz Weekly DM.C] 국제유가: 이란 핵합의 재개된다면 원유 추가 공급 효과는? 2022.2.21(월)
- 전쟁 긴장감에도 이란 핵합의 복원 협상 진전 소식에 유가 하락
- 핵합의 복원에 따른 이란 원유 수출 회복을 가정하면, 기대되는 글로벌 원유 시장에 추가 공급량은 약 180만배럴/일
- 4Q21 글로벌 원유 초과수요량이 137만배럴/일(EIA)임을 감안할 때 유의미한 수준
https://bit.ly/3BCpHhv
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://news.1rj.ru/str/Meritz_strategy
[Meritz Weekly DM.C] 국제유가: 이란 핵합의 재개된다면 원유 추가 공급 효과는? 2022.2.21(월)
- 전쟁 긴장감에도 이란 핵합의 복원 협상 진전 소식에 유가 하락
- 핵합의 복원에 따른 이란 원유 수출 회복을 가정하면, 기대되는 글로벌 원유 시장에 추가 공급량은 약 180만배럴/일
- 4Q21 글로벌 원유 초과수요량이 137만배럴/일(EIA)임을 감안할 때 유의미한 수준
https://bit.ly/3BCpHhv
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://news.1rj.ru/str/Meritz_strategy
📮[MERITZ Strategy Daily 전략공감2.0] 2022.2.22(화)
[경제분석 이승훈] Strategy Idea: 국내 경제 3가지 이슈 점검
- 유가 고공행진으로 경상수지 마저 적자로 전환될 가능성은 매우 낮음
- 한은 금리인상 1.75%에서 마무리될 가능성: 물가 오버슈팅 위험은 변수
- 원화의 나홀로 약세 아니며, 외환보유액 및 외채 현황은 매우 안정적
https://bit.ly/3v3l2E8
[경제분석 이승훈] 오늘의 차트: 한국의 외환건전성, 걱정할 것 없다
[자동차 김준성] 칼럼의 재해석: Legacy 완성차 기업, BEV 투자의 회색빛 전망
https://bit.ly/3Ib7JFs
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://news.1rj.ru/str/Meritz_strategy
[경제분석 이승훈] Strategy Idea: 국내 경제 3가지 이슈 점검
- 유가 고공행진으로 경상수지 마저 적자로 전환될 가능성은 매우 낮음
- 한은 금리인상 1.75%에서 마무리될 가능성: 물가 오버슈팅 위험은 변수
- 원화의 나홀로 약세 아니며, 외환보유액 및 외채 현황은 매우 안정적
https://bit.ly/3v3l2E8
[경제분석 이승훈] 오늘의 차트: 한국의 외환건전성, 걱정할 것 없다
[자동차 김준성] 칼럼의 재해석: Legacy 완성차 기업, BEV 투자의 회색빛 전망
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📮[메리츠증권 퀀트 강봉주]
Bonjour Quant Daily 2022.2.22(화)
1. 퀀트뉴스: 디지털전환, 인공지능, 빅테크, ESG 관련
[빅테크 이슈] "돈·신용카드 없어도 구매 가능"…후불결제 시장 열린다(한경)
. 빅테크와 핀테크 업체들이 국내 후불결제 시장에 공격적으로 뛰어드는 중. 네이버파이낸셜, 카카오페이에 이어 올해는 토스와 NHN페이코까지 시장 진출을 앞두고 있음. 목표는 MZ 세대를 겨냥한 락인 효과
https://bit.ly/3BAhuu8
[ESG 현황] ESG 덩치 3000조 껑충…실체는 석유기업 투자(헤럴드경제)
. 코로나19 확산 여파 등으로 친환경에 대한 관심이 높아지면서 자산시장에서도 환경·사회·지배구조(ESG) 관련 테마로 자금이 쏠리고 있으나 ESG 상품들 중 가운데 상당수가 ‘그린 워싱’에 해당한다는 논란 지속
https://bit.ly/3BDxtaU
2. 테크니컬 스크리닝_단기대응 관점의 기술적 특징주: 거래증가-장대양봉, 박스권 돌파, 전저점-MACD 상승 다이버전스, 추세상승 중 하락, 볼린저밴드 내 주가 위치 등
3. 팩터 스크리닝: PER, PBR, ROE, 공매도비중, 부채비율, 베타, 수급 등 스크리닝
자료: https://bit.ly/3hlo1Qp
* 테크니컬 스크리닝 등 세부 활용법은 개별 문의 부탁드립니다.
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : t.me/Meritz_strategy
Bonjour Quant Daily 2022.2.22(화)
1. 퀀트뉴스: 디지털전환, 인공지능, 빅테크, ESG 관련
[빅테크 이슈] "돈·신용카드 없어도 구매 가능"…후불결제 시장 열린다(한경)
. 빅테크와 핀테크 업체들이 국내 후불결제 시장에 공격적으로 뛰어드는 중. 네이버파이낸셜, 카카오페이에 이어 올해는 토스와 NHN페이코까지 시장 진출을 앞두고 있음. 목표는 MZ 세대를 겨냥한 락인 효과
https://bit.ly/3BAhuu8
[ESG 현황] ESG 덩치 3000조 껑충…실체는 석유기업 투자(헤럴드경제)
. 코로나19 확산 여파 등으로 친환경에 대한 관심이 높아지면서 자산시장에서도 환경·사회·지배구조(ESG) 관련 테마로 자금이 쏠리고 있으나 ESG 상품들 중 가운데 상당수가 ‘그린 워싱’에 해당한다는 논란 지속
https://bit.ly/3BDxtaU
2. 테크니컬 스크리닝_단기대응 관점의 기술적 특징주: 거래증가-장대양봉, 박스권 돌파, 전저점-MACD 상승 다이버전스, 추세상승 중 하락, 볼린저밴드 내 주가 위치 등
3. 팩터 스크리닝: PER, PBR, ROE, 공매도비중, 부채비율, 베타, 수급 등 스크리닝
자료: https://bit.ly/3hlo1Qp
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📮[메리츠증권 투자전략팀]
Daily Market Update 2022.2.22(화)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
STOXX50 -2.17%
DAX -2.07%
NASDAQ -0.39%
뉴욕증시는 대통령의 날을 맞아 휴장. 러시아의 우크라이나 분리지역 독립선언에 긴장감 고조되며 유럽증시는 하락마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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Daily Market Update 2022.2.22(화)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
STOXX50 -2.17%
DAX -2.07%
NASDAQ -0.39%
뉴욕증시는 대통령의 날을 맞아 휴장. 러시아의 우크라이나 분리지역 독립선언에 긴장감 고조되며 유럽증시는 하락마감
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📮[메리츠증권 투자전략 이진우]
전략에세이2.0 2022.2.22(화)
<자원 분쟁(?)의 징후일까?>
안녕하세요. 메리츠증권 투자전략 이진우입니다.
러시아와 우크라이나 분쟁을 조금은 다른 관점에서 생각해 볼 필요도 있을 것 같습니다. 자본시장의 관점에서 말입니다.
사실 전망보다는 고민에 가깝습니다.
고민의 대상은 분쟁의 ‘시기’와 ‘자원’ 입니다.
분쟁의 시기를 언급하는 이유는 “왜 지금인가?”에 대한 이유가 뚜렷하지 않기 때문입니다.
표면적으로는 우크라이나의 나토(NATO) 가입 이슈가 분쟁을 촉발한 이슈로 비춰지지만 이미 2019년(우크라이나 나토가입 헌법 명기)부터 촉발된 사안이기에 돌발 변수는 아닙니다.
오히려 의도된(계획된) 마찰로 보는 것이 설득력이 높습니다.
주목하는 것은 ‘위기 이후 찾아오는 분쟁’의 패턴입니다.
2008년 금융위기 이후 2010년 글로벌 환율 분쟁(자국 통화 절하 의도)이 대표적입니다.
무역의 시대에서 수출을 통한 성장이 각국의 돌파구였고, 결국 이들의 목표가 충돌되며 분쟁이 발생했습니다.
이번도 상황은 유사하다고 봅니다. 지난 2년간의 대부분의 국가가 자국의 COVID – 19 대응이 목표였지만 이제는 국가간 ‘성장’ 경쟁을 시작해야 하기 때문입니다.
역설적으로 미국과 중국과의 분쟁의 강도가 무뎌진 것도 합의가 아닌 COVID – 19 때문이기도 합니다. Living With COVID-19 시대가 온다는 것은 국가간의 다툼도 빈번해 질 수 있음을 시사할 듯 합니다.
무역의 시대가 아니기에 ‘환율’이 대상이 아닐 뿐입니다. 대신 ‘자원’을 눈 여겨 봅니다.
이유는 이렇습니다. 이번 COVID – 19 극복 과정에서 국가간 가장 취약한 연결고리가 ‘자원 공급망’이었기 때문입니다.
에너지 패권전쟁과 같은 거대 담론까지는 아니더라도 ‘자원’과 관련한 국가간 마찰 가능성도 생각해 볼 시기인 것 같습니다. 잠재 위협 후보군으로 러시아뿐만 아니라 중국도 거론되는 배경입니다.
러시아는 유럽 전체 수요의 31%(2020년 기준)를 파이프라인을 통해 공급하고 있고, 중국은 2차전지의 원료에 해당되는 ‘리튬’ 수요와 생산에서 영향력을 빠르게 키우고 있기 때문입니다(전체 리튬 수요 1위: 39%/ 2019년 기준, 생산량 3위: 13%/2021년 기준).
‘전쟁’ 뿐만 아니라 자원 공급망도 신경 쓰이는 이유입니다.
건강 각별히 유의 하시고, 편안한 저녁 되시길 바랍니다.
항상 감사드립니다.
- 이진우 올림-
https://bit.ly/3h7HkfC
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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전략에세이2.0 2022.2.22(화)
<자원 분쟁(?)의 징후일까?>
안녕하세요. 메리츠증권 투자전략 이진우입니다.
러시아와 우크라이나 분쟁을 조금은 다른 관점에서 생각해 볼 필요도 있을 것 같습니다. 자본시장의 관점에서 말입니다.
사실 전망보다는 고민에 가깝습니다.
고민의 대상은 분쟁의 ‘시기’와 ‘자원’ 입니다.
분쟁의 시기를 언급하는 이유는 “왜 지금인가?”에 대한 이유가 뚜렷하지 않기 때문입니다.
표면적으로는 우크라이나의 나토(NATO) 가입 이슈가 분쟁을 촉발한 이슈로 비춰지지만 이미 2019년(우크라이나 나토가입 헌법 명기)부터 촉발된 사안이기에 돌발 변수는 아닙니다.
오히려 의도된(계획된) 마찰로 보는 것이 설득력이 높습니다.
주목하는 것은 ‘위기 이후 찾아오는 분쟁’의 패턴입니다.
2008년 금융위기 이후 2010년 글로벌 환율 분쟁(자국 통화 절하 의도)이 대표적입니다.
무역의 시대에서 수출을 통한 성장이 각국의 돌파구였고, 결국 이들의 목표가 충돌되며 분쟁이 발생했습니다.
이번도 상황은 유사하다고 봅니다. 지난 2년간의 대부분의 국가가 자국의 COVID – 19 대응이 목표였지만 이제는 국가간 ‘성장’ 경쟁을 시작해야 하기 때문입니다.
역설적으로 미국과 중국과의 분쟁의 강도가 무뎌진 것도 합의가 아닌 COVID – 19 때문이기도 합니다. Living With COVID-19 시대가 온다는 것은 국가간의 다툼도 빈번해 질 수 있음을 시사할 듯 합니다.
무역의 시대가 아니기에 ‘환율’이 대상이 아닐 뿐입니다. 대신 ‘자원’을 눈 여겨 봅니다.
이유는 이렇습니다. 이번 COVID – 19 극복 과정에서 국가간 가장 취약한 연결고리가 ‘자원 공급망’이었기 때문입니다.
에너지 패권전쟁과 같은 거대 담론까지는 아니더라도 ‘자원’과 관련한 국가간 마찰 가능성도 생각해 볼 시기인 것 같습니다. 잠재 위협 후보군으로 러시아뿐만 아니라 중국도 거론되는 배경입니다.
러시아는 유럽 전체 수요의 31%(2020년 기준)를 파이프라인을 통해 공급하고 있고, 중국은 2차전지의 원료에 해당되는 ‘리튬’ 수요와 생산에서 영향력을 빠르게 키우고 있기 때문입니다(전체 리튬 수요 1위: 39%/ 2019년 기준, 생산량 3위: 13%/2021년 기준).
‘전쟁’ 뿐만 아니라 자원 공급망도 신경 쓰이는 이유입니다.
건강 각별히 유의 하시고, 편안한 저녁 되시길 바랍니다.
항상 감사드립니다.
- 이진우 올림-
https://bit.ly/3h7HkfC
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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📮[메리츠증권 퀀트 강봉주]
Bonjour Quant Daily 2022.2.23(수)
1. 퀀트뉴스: 디지털전환, 인공지능, 빅테크, ESG 관련
[디지털전환 이슈] "은행앱 복잡하지 않습니다"… 금융권 '수퍼앱' 경쟁(뉴데일리)
. 은행권이 디지털 전환의 핵심으로 온라인 플랫폼을 선점하기 위해 월간 이용자 수(MAU) 확보에 사활을 건 모습. UI(사용자환경), UX(사용자경험)를 직관적으로 바꾸고 ‘맞춤형 자산관리(WM)’ 고도화 진행 중
https://bit.ly/3p44JTG
[ESG 현황] '주목받는' 기업 ESG 평가, 재무 변수로 부각(더벨)
. 중대재해처벌법 시행 전후로 잇따른 사고들을 통해 ESG 평가가 기업의 재무분야에까지 영향을 미치는 변수로 떠오르는 중. 그동안 중후장대 산업계의 기업들은 ESG와 재무를 별개의 영역으로 취급해 왔으나 변화의 움직임
https://bit.ly/35iDu0P
2. 테크니컬 스크리닝_단기대응 관점의 기술적 특징주: 거래증가-장대양봉, 박스권 돌파, 전저점-MACD 상승 다이버전스, 추세상승 중 하락, 볼린저밴드 내 주가 위치 등
3. 팩터 스크리닝: PER, PBR, ROE, 공매도비중, 부채비율, 베타, 수급 등 스크리닝
자료: https://bit.ly/35geVBt
* 테크니컬 스크리닝 등 세부 활용법은 개별 문의 부탁드립니다.
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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Bonjour Quant Daily 2022.2.23(수)
1. 퀀트뉴스: 디지털전환, 인공지능, 빅테크, ESG 관련
[디지털전환 이슈] "은행앱 복잡하지 않습니다"… 금융권 '수퍼앱' 경쟁(뉴데일리)
. 은행권이 디지털 전환의 핵심으로 온라인 플랫폼을 선점하기 위해 월간 이용자 수(MAU) 확보에 사활을 건 모습. UI(사용자환경), UX(사용자경험)를 직관적으로 바꾸고 ‘맞춤형 자산관리(WM)’ 고도화 진행 중
https://bit.ly/3p44JTG
[ESG 현황] '주목받는' 기업 ESG 평가, 재무 변수로 부각(더벨)
. 중대재해처벌법 시행 전후로 잇따른 사고들을 통해 ESG 평가가 기업의 재무분야에까지 영향을 미치는 변수로 떠오르는 중. 그동안 중후장대 산업계의 기업들은 ESG와 재무를 별개의 영역으로 취급해 왔으나 변화의 움직임
https://bit.ly/35iDu0P
2. 테크니컬 스크리닝_단기대응 관점의 기술적 특징주: 거래증가-장대양봉, 박스권 돌파, 전저점-MACD 상승 다이버전스, 추세상승 중 하락, 볼린저밴드 내 주가 위치 등
3. 팩터 스크리닝: PER, PBR, ROE, 공매도비중, 부채비율, 베타, 수급 등 스크리닝
자료: https://bit.ly/35geVBt
* 테크니컬 스크리닝 등 세부 활용법은 개별 문의 부탁드립니다.
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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📮[MERITZ Strategy Daily 전략공감2.0] 2022.2.23(수)
[글로벌 투자전략 - 선진국 황수욱] Strategy Idea: 과거 인플레 시기 미국 주식시장 매크로 환경 분석과 시사점
- 과거 사례 점검 결과, 금리인상/인플레 국면에서 증시는 상승 추세
- 상승 추세 배경에는 경기 확장국면 지속. 금리인상 초기 조정도 반복적으로 나타남
- 경기선행지수 등 매크로 지표 지속 확인하며 경기 overkill 여부 체크 중요
https://bit.ly/3s7v31c
[퀀트분석 강봉주] 오늘의 차트: 코스피 수익성 하락 우려: 이익마진율 선방 업종 주목 필요
[투자전략 RA 이종빈] 칼럼의 재해석: Post-Lockdown, 사무실로의 대귀환?
https://bit.ly/3LWujUn
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[글로벌 투자전략 - 선진국 황수욱] Strategy Idea: 과거 인플레 시기 미국 주식시장 매크로 환경 분석과 시사점
- 과거 사례 점검 결과, 금리인상/인플레 국면에서 증시는 상승 추세
- 상승 추세 배경에는 경기 확장국면 지속. 금리인상 초기 조정도 반복적으로 나타남
- 경기선행지수 등 매크로 지표 지속 확인하며 경기 overkill 여부 체크 중요
https://bit.ly/3s7v31c
[퀀트분석 강봉주] 오늘의 차트: 코스피 수익성 하락 우려: 이익마진율 선방 업종 주목 필요
[투자전략 RA 이종빈] 칼럼의 재해석: Post-Lockdown, 사무실로의 대귀환?
https://bit.ly/3LWujUn
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* 메리츠 투자전략팀 통합 채널 링크 : https://news.1rj.ru/str/Meritz_strategy
📮[메리츠증권 투자전략팀]
Daily Market Update 2022.2.23(수)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 -1.01%
DOW -1.42%
NASDAQ -1.23%
뉴욕증시는 러시아 - 우크라이나 긴장감 고조된 가운데 하락 마감
* 동 자료는 Compliance 규정을 준수하여 사전 공표된 자료이며, 고객의 증권 투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.
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Daily Market Update 2022.2.23(수)
전일 해외증시 리뷰 자료 올려드립니다. 자세한 내용은 아래 이미지 파일을 참고하시기 바랍니다.
S&P500 -1.01%
DOW -1.42%
NASDAQ -1.23%
뉴욕증시는 러시아 - 우크라이나 긴장감 고조된 가운데 하락 마감
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