🗡 OmenXIII

Если бы знал, что придётся скипнуть торговлю ради записи — дважды бы подумал. Всем, кто редачит — респект

Теперь по делу.
Всё, что хотел сказать про инструменты и подачу — сказал. Остальное — в ЛС
Что до видео — ситуация не из разряда зрелищных. Стоп простой, даже скучный, но начать с чего-то надо.
Трейдинг вообще штука непростая. А осознание, что не стоит усложнять — пожалуй, один из самых здравых инсайтов

Со временем подтяну и звук, и картинку — всё это для меня в новинку

Журнал: ©️®️ | Papirosa
Остановился - проиграл.

🌚 90s
Пока гордые японцы дрифтили на горных утёсах, рассекая воздух запахом сакуры, в Токио надувался величественный пузырь.
Фондовый индекс Nikkei поднимался в небо, банки списывали убытки под ковры, а трейдеры в костюмах от Comme des Garçons шантажировали Bloomberg-терминалы, как нелегальные гонщики в глаза Apex’у на повороте.

1989-й: Nikkei почти 39 тысяч.
1990-й: минус 39% за год.
А потом — потерянное десятилетие. Или два.

На обочине большого краха росла другая культура.
Без деривативов и облигаций. Только сцепление, ручник и вечерняя трасса.
Keiichi Tsuchiya — не финансист, но знал толк в моментуме.
Когда не можешь повлиять на рынок — учись закладывать на 180 в горных поворотах.

В кадре — я. Торговля минус, стиль плюс
Улыбка на лице — остатки аккаунта в душе
Журнал: ©️®️ | Papirosa
Остановился - проиграл.

🧠 Quant

Кто такие и чем они на самом деле занимаются
Индустрия любит вывески. “Квант”, “альфа-инженер”, “HFT-архитектор” — всё звучит круто. Поэтому разложим это понятие без маркетингового лоска

Квант в контексте хедж-фонда — это не «человек с PhD». Это специалист, который строит торговую логику на математической строгости. В его модели нет субъективной веры в рынок, есть гипотезы, статистика и риск-контроль. Квант = архитектура мышления. И в рамках этой архитектуры есть разные роли

Специализации: что стоит за титулом “Quant”
Есть несколько чётких направлений, и каждое — с довольно конкретным функционалом

Quantitative Analyst
Математик. Его поле — стохастические процессы, производные, волатильность. Он не пишет торговые стратегии — он оценивает, как опцион поведёт себя при сдвиге forward curve. Это точка входа для тех, кто пришёл из академической математики и ещё не вышел в продакшн.

Quant Developer
Разработчик. Строит инфраструктуру, API, системы подачи ордеров. Чаще всего — на C++ или Python. Важен не “какой алгоритм”, а “как он работает в продакшене без задержек”. Этот человек делает так, чтобы то, что придумал ресёрчер, не упало на live.

Quantitative Researcher
Исследователь. Придумывает гипотезы, тестирует идеи на больших данных, оптимизирует факторные модели. Может не уметь писать efficient код, но должен уметь строить статистически устойчивые стратегии и понимать, почему корреляция — не альфа.

Quant Trader
Человек, у которого всё вышеописанное работает на деньги. Он отвечает за реализацию — в реальном времени, в реальной позиции. Его ошибки стоят не только PnL, но и доверия к модели. В HFT он может быть и программистом, и ресёрчером одновременно.

Risk Quant
Специалист по стрессу. Его задача — не заработать, а чтобы всё не развалилось. Он считает Value-at-Risk, проводит стресс-тесты, моделирует худшие сценарии. Это архитектор прочности всей конструкции.

Data Engineer
Без него ничего не работает. Он на входе: загружает, чистит, валидирует, синхронизирует данные. Если в модели на входе выброс или дыра в тикерах — вы получите фантазию, а не предсказание. И чем ближе к HFT, тем критичнее этот этап.

Что именно они делают
Если собрать всё выше в единое дерево задач, получится вот что:
- Моделируют поведение рынка (волатильность, опционы, поток заявок)
- Генерируют торговые сигналы на основе факторного анализа или ML
- Строят алгоритмы исполнения ордеров (execution logic)
- Оценивают риски портфелей, меряют хвосты, проверяют, как всё поведёт себя в турбулентности
- Создают системы: фреймворки, библиотеки, мониторинг, реалтайм-пайплайны
Ничего из этого не работает в одиночку. Это командная инженерия, где не бывает универсалов, но бывают слаженные связки: исследователь + девелопер, трейдер + риск-аналитик.

Какие навыки нужны

Образование
Без сильной математики — нечего ловить. Это либо прикладная математика, либо физика, либо компсайенс на хорошем уровне. Часто — аспирантура. Но сама по себе степень ничего не решает — важна не корочка, а структура мышления.

Технологии
Языки: Python и C++ — стандарт.
Базы данных, SQL, работа с потоками данных в реальном времени.
Linux, Git, CI/CD — это не “опции”, а минимум для взаимодействия.

Методы
Матричная алгебра, численные методы.
Временные ряды, теория вероятностей.
Статистика, факторные модели.
Модели оценки риска (VaR, CVaR, EVT).
В HFT — очереди заявок, микроструктура, latency arbitration.

Это не работа с “открытием терминала” — это непрерывный цикл исследований, итераций, метрик и рефакторинга

Сколько они зарабатывают
Без иллюзий: в топовых фондах кванты получают много, но и требования там высокие. Конкуренция — глобальная.

Начальный уровень (Junior QR, QD)
База: $120–150k
Бонус: $50–100k
Total: до $250k

Средний уровень (3–5 лет опыта)
База: $150–200k
Бонус: $150–300k
Total: $300–500k

PM или старший QT
Зависит от PnL. Могут быть семизначные цифры.
Но без результата — ничего. И нет такого: «я сделал 12% годовых и хочу $1 млн». Деньги идут за риск, ликвидность, стабильность, масштабируемость.

Журнал: ©️®️ | Papirosa
Остановился - проиграл.

Запускаю рабочий чат для тех, кто копает в сторону объёмного анализа и TPO. Никаких сигналов — только плотный ворк по делу. Писать сюда @Podbaf
БЕСПЛАТНО

Журнал: ©️®️ | Papirosa
Остановился - проиграл.

🔥 EUR

Весь вчерашний день просидел в позиции. Закол с залочкой прямо на мидпоинте, дельта в минусе на зелёной свече — не споришь с таким принтом. Недельный vWAP развернулся резко, сверху чётко оттестировали VAH недели. Всё говорилo за движение вниз, и таргеты там были вкусные, но не дотащил. Перетаскивать через ночь совсем не хотелось
Теперь по сценарию — стопы. Ждём.

Журнал: ©️®️ | Papirosa
Остановился - проиграл.

🎆 Пиньята

Именно так я себя ощущал в трейдинге — пиньятой, которую методично колотят страх и жадность. Изнутри высыпается весь эмоциональный мусор: тревога, сожаление, попытки всё контролировать, навязчивое желание «вернуть» или «догнать»

Можно бесконечно бэктестить чужие стратегии, найденные на ютубе. Можно до дыр исписать блокнот сочувствием к себе. Я выбрал другой путь — стоицизм. Спокойствие, контроль и принятие.
Между знанием и действием широкая пропасть. И её почти никто не пересекает. Но есть принципы, которые могут стать мостом. Первая истина, которую я для себя открыл: как ты делаешь что-то одно — так ты делаешь всё.
Именно здесь зарыт ответ на тот самый замыленный вопрос: «почему я снова наступаю на те же грабли?»
Вторая истина: ты властен только над своим разумом! Без но
Это не должно утешать. Остальное — твоё личное открытие, и искать ты его будешь сам. Надеюсь понятно почему. Книг хватает, если нужен вектор.

Сейчас весь фокус на себе. Читаю, пытаюсь осмыслить прочитанное, торгую, собираю статистику, делаю заметки. Всё стало немного яснее. Тяжело это описать, но я чувствую сдвиг. И в себе, и в торговле. Что, по сути, одно и то же.

Журнал: ©️®️ | Papirosa
Остановился - проиграл.

🗿 Solo Leveling
Быть верным себе и своему потенциалу
Да, между строк я снова всё сведу к трейдингу

Что значит быть верным себе?
Твои взгляды, принципы, внутренний кодекс. Делает ли это тебя особенным? Делает, если ты не предаёшь себя. Это не про то, что ты любишь одеваться как сутенёр по имени Прилизанный — да, это, возможно, стильно, но к сути не имеет никакого отношения. Главное — не стесняться того, что твоё. Любишь Кровосток? Прекрасно. Слушаешь дарк-джаз или чтишь Перуна — отлично. Общество будет бесконечно крутить пальцем у виска, потому что ты делаешь «не так».

То же самое и в торговле, давайте напомним себе. Торговля — это индивидуальный сценарий твоей жизни.
Наплевать, работаешь ты по объёму, ТПО или СМ. Важно одно — чувствуешь ли ты себя живым внутри и твой результат на дистанции.
Эти споры про концепции — не мужское это. Всё равно придёшь туда, где синергия между тобой и концептом будет на уровне

Надо просто делать. Молча. Чуть больше, чем остальные.
Я где-то прочитал:
«Мужчина растёт в своих глазах только тогда, когда совершает действия, в результате которых начинает гордится собой. Ты думал, что способен на это — и ты это сделал»
Это крепко отпечаталось.

Я, например, не совершаю действий, с которыми потом не смогу жить. Любое решение, от которого тянет вывернуться, получает жёсткое НЕТ

Второй важный момент — быть способным. На что? На всё.
На доброту. На жесткость. На дисциплину. На любовь. На контроль. На безразличие, если требуется
Самоконтроль - сила, но какой в ней смысл, если за ней пустота. В сухом остатке ты будешь не больше чем безобидная игрушка

И третий — мужское намерение.
Однажды распишу эту тему подробно. А пока — простой тест.
Сколько раз ты не сделал что-то, потому что банально шёл дождь?
Так что — твоё намерение зависит от тебя, или от погодных условий?

Журнал: ©️®️ | Papirosa
Остановился - проиграл.

🧠 Точка, которая то ли точка, то ли линия, то ли случайность

Изучение сетей и их динамики. Книги Малкольма Гладуэлла «Переломный момент», где он показывает, как некоторые явления, например эпидемии, начинают распространяться особенно быстро после достижения определённого критического уровня. Это может быть что угодно — идеи, мода, вирусы, трейдеры.
Возникает вопрос: почему одни идеи, движения или религии распространяются как пожар, а другие быстро исчезают? Почему происходят массовые увлечения? Как распространяются вирусные идеи?

Когда мы уходим от привычных моделей случайности, таких как нормальное распределение (колоколообразные кривые), начинают происходить совсем другие явления. Например: почему у Google так много пользователей, а у какой-то Ассоциации почти никого? Всё дело в сетевом эффекте — чем больше людей уже в сети, тем выше шанс, что ещё кто-то присоединится. Особенно если нет ограничений на емкость

Важно понимать, что критические точки не всегда можно точно определить. Часто мы узнаём о них только постфактум. Возможно, речь идёт не о точке как таковой, а о постепенной фазе, которая развивается по степенному закону Парето. По идее мир устроен кластерно. Поэтому важнее само знание о наличии нелинейности. Наш мозг плохо справляется с нелинейностью. Мы устроены так, что если между двумя переменными есть причинно-следственная связь, то мы ожидаем, что одинаковое изменение одной из них всегда будет приводить к одинаковому результату у другой. Это наша база — линейная логика. Потратил усилия — получи результат. Исследуешь каждый день — будь добр, двигайся вперёд пропорционально вложенному времени

Если этого ощущения прогресса нет — нас начинает подтачивать разочарование. Эмоции теряют почву. А ведь в реальности почти не бывает такой роскоши — линейного движения вперёд
И каждый раз в моей голове «А что если нужно пройти еще одну милю?»

Журнал: ©️®️ | Papirosa
Остановился - проиграл.

🔥 Господа, выдыхаем: я на недельку сваливаю наблюдать, как две половинки заключают тот самый древний дериватив — брак. Талеб в руках; по возвращении заглаголю о том, как случай способен каждого из нас либо обнулить, либо Ego superabo - tu occides. Не думал, что эта серия книг произведёт на меня такое впечатление. Благодаря моим, так сказать, «особенностям» взгляда на всё сущее формируется железная позиция сразу по нескольким жизненным фронтам. Обо всём этом, как и прежде, буду писать здесь

Журнал: ©️®️ | Papirosa
Остановился - проиграл.

🔥 Пентаграмма, выложенная свечами на полу, не является романтикой

Одно из самых устойчивых заблуждений — вера в случай. Точнее, в то, что случай тебя не коснётся. Мы привыкли отмахиваться от тревожных мыслей, нашептывая себе что-то вроде: «я при любом раскладе выживу».
Одно из моих любимых выражений, к слову.
Как бы не так. Оказалось, я сам способен себя обнулить. И кроме меня этим заняться попросту некому

Игра при свечах. На бумаге — романтично до забвения. На деле — всё куда прозаичнее. Кажется, раньше мне даже нравилось ходить по этой грани: днём — с твёрдой верой в себя, ночью — с холодным страхом на кончиках пальцев. Иллюзия? Да, не иначе

Июль подходит к концу. Месяц закрывается в скромный плюс. Доволен ли я? И да, и нет. Статистика и заметки говорят прямо: я кретин, и вся моя проблема — на поверхности, тупо и в лоб. Разжёвывать не буду, сам еще до конца не разобрался. Посмотрим, как я это впитаю и что реализую на полях Августа

Работа между всем этим продолжается. К осени покажу один из вариантов пассивного дохода, который тестирую ещё с весны. Написал уже прилично: практические заметки, фрагменты анализа, несколько видео с разбором собственных ошибок. Я на связи. Кому по духу — вступайте в рабочий чат. По пятницам теперь традиционно играем в покер

К слову, не в моём стиле клеить вас и ваше внимание выдуманными фактами или натянутыми результатами. Я торгую, ошибаюсь, думаю вслух — прямо в чате, вместе со всеми. Транслировать всё это сюда, если делать по-честному, — это действительно большой труд. Но, как ни странно, мне до безумия нравится писать сюда. Фиксировать мысли, наблюдать за собой, описывать путь, по которому иду🗡

Журнал: ©️®️ | Papirosa
Остановился - проиграл.

🐈 Такси без зеркала заднего вида и лебедь в пидорке шапочке

Позвольте рассказать вам вымышленную историю — не о героизме, не о таланте, а о случайности, которую принято игнорировать из-за высокомерия задним числом

Вы — писатель. В глубине души, конечно, вы это знаете. Но только в глубине. Остальной мир дружно кладёт на это знание. Вас не печатают, отказывают, презирают. Вам говорят: «Ты не Толстой. Иди-ка работай на склад Озона». Люди вообще любят назначать вам место, особенно если вы не похожи на успешного. У них аллергия на латентный потенциал

Вы ходите по туману. Не по метафорическому — по самому что ни на есть конкретному: неопределённость, непонимание, обесценивание. Всё как надо. И вот однажды — случай. Один. Не сотня трудов, а один неопрятный мужичок в шарфе цвета желудочного сока. Он говорит: «Слышь, а давай я тебя издам. Только денег ты не получишь, разве что риса немного»

Если вы в этот момент рассуждаете о рисках, возвратах и выгодах — поздравляю, вы уже проиграли. Этот момент не поддаётся калькуляции. У него нет рациональной ставки. Это точка, где решение принимается не благодаря разуму, а вопреки ему

Некоторые, интерпретируют такие моменты как закономерный итог «труда над собой», дисциплины и вот этого всего. Нет. Они просто попали под солнечный луч, но решили, что это они и есть солнце

Вам повезло. Случай попал по вам. Начался крошечный читательский круг, потом чуть больше, потом вас упомянули в каком-то уважаемом, но никому не нужном журнале. Вашу фамилию выговорили правильно в эфире. И вот — вы не на дне. Вы на вершине. Ну почти

Издательство растёт. Вместо одной комнаты с облезлой печкой теперь офис с отделом маркетинга. А вы — свой в доску герой, который когда-то мечтал просто, чтобы его читали. И никто не вспоминает, что всё это началось не потому, что вы работали больше других (спойлер: вы не работали больше), а потому что вы однажды не отказались от странного предложения, прозвучавшего, как записка из психушки

Мораль? Её нет. Но есть наблюдение. Важные события часто приходят не как уверенная награда за труд, а как плохо сформулированный абсурд от неизвестного человека. Примите это. Мир управляется асимметрией, не усердием. И любой, кто утверждает обратное, либо забыл, как ему повезло, либо пытается продать вам курс «Как стать успешным»

И да, белый лебедь всё-таки пролетел. Просто не туда, куда вы смотрели

Журнал: ©️®️ | Papirosa
Остановился - проиграл.

💔 Есть ли у индюшки друзья?

Мысли всё больше тянутся к теме веры в доказательства и тому, как эта вера давно въелась в привычки и сознание — и как она может быть опасно ошибочной. Вспомнилась история про индюшку, которую 364 дня подряд кормили зерном, а на 365-й её не стало. Думаю, она могла бы написать книгу «Как гарантированно получать зерно каждое утро»

Проблема в том, что ряд подтверждающих фактов не обязательно является доказательством

Тысячи белых лебедей не доказывают отсутствия в мире чёрных. Зато одно наблюдение чёрного лебедя доказывает, что «все лебеди белые» — ложь.
В трейдинге аналог прост: одна фатальная просадка доказывает смертность стратегии, а тысячи успешных сделок — не доказывают её бессмертия

Есть и другая ловушка — игра со статистикой формулировок.

Возьмём пример: «Почти все террористы — мусульмане» и «Почти все мусульмане — террористы» Предположим, первое утверждение верно, и 99% террористов — мусульмане.
Это означает, что только около 0,001% мусульман являются террористами, ведь мусульман в мире больше миллиарда, а террористов — допустим, около десяти тысяч, то есть один на сто тысяч человек. Эта логическая ошибка заставляет вас, сами того не замечая, преувеличивать вероятность того, что случайный мусульманин окажется террористом, примерно в пятьдесят тысяч раз

Ещё один пример: скажите людям, что «ключ к успеху не всегда компетентность» — и они тут же поймут это как «компетентность не имеет значения, всё решает везение»

Это и есть фундаментальная проблема: наш умозаключающий механизм эволюционировал в среде, где малейшие нюансы формулировок не имели критического значения. В трейдинге же — имеют. Истина в том, что нас приближают к правильному пониманию не подтверждающие, а опровергающие примеры. Вопреки интуиции, накопление подтверждений — как у индюшки — не увеличивает знаний. Важнее искать, что разрушает теорию, чем то, что её укрепляет

Для трейдера это означает: Идти от отрицания идеи важнее, чем собирать доказательства в её пользу

Журнал: ©️®️ | Papirosa
Остановился - проиграл.

🔥 Кладбище

Посетил я его недавно и был поражён, как быстро оно растёт. Мгновение спустя заметил странное — на каждом надгробии написано моё имя. Отличались лишь эпитафии: «Предвзятость», «Туннелирование», «Ярость», «Страх», «Эйфория», «Потребительство»… Конечно, в действительности всё выглядело куда красочнее, чем я сейчас описываю, но в этом нет смысла. Важно одно — жив ли я, или это уже преждевременное просветление? Давайте закурим, и я объясню. Я пришёл к мысли, что трейдинг обладает тремя свойствами: непредсказуемостью, серьёзными последствиями и ретроспективной объяснимостью. Но всё это справедливо и для нашей судьбы. Сколько факторов должно было сойтись в нужное время и в нужной последовательности, чтобы дать жизнь каждому из нас либо попросту выжить? Малейшее отклонение от оптимума — и мир схлопнулся бы или так и не возник. Значит, наше присутствие здесь не случайно, как и моё присутствие на этом кладбище

А теперь секите момент: если мы об этом рассуждаем, значит, именно нам довелось выжить. Обратите внимание на условие — вы выжили, чтобы потом рассказать, как вам повезло. Значит, мы уже не вправе наивно оценивать шансы, не учитывая следующего: условие того, что мы сейчас здесь, объединяет процесс, приводящий нас сюда

Все знают, что у истории есть как «мрачные», так и «радужные» варианты развития событий. Мрачные ведут к вымиранию, а радужные — к тому, что сейчас я это пишу, а вы это читаете. Нас всех объединяет то, что история прописала для нас радужный сценарий. Прелесть в том, что его можно расписать до мельчайших подробностей, причём весьма случайных

Журнал: ©️®️ | Papirosa
Остановился - проиграл.