В 1972 году некий Lamperti показал, что построенный на основе процесса Леви марковский процесс имеет очень даже определенное асимптотическое поведение. Проще говоря, процесс абсорбируется в нуле и имеет конечное (и на глаз интегрируемое) время жизни, которое можно оценить)

Процессы Леви — достаточно широкий класс случайных процессов, к ним относятся и гауссовские, среди которых хорошо известное в узких физических кругах броуновское движение.

Суть работы докладчика такова: а что, если мы хотим построить аналогичным образом многомерный процесс? Какие тогда появятся условия?

Для этого вводится куча понятий, в частности, Markov Additive Process, который мы берем за основу вместо процесса Леви. Я до утра подумаю, правильно ли я поняла интуицию, стоящую за определением с ожиданиями, а вы пока всё то, что сверху, попробуйте переварить и можно даже с фидбеком:

Я пока не в состоянии продолжить рассказ, хотя очень хотелось бы. Чуть-чуть позже, хорошо?

Пока что мемы

бібліотека під нацбанк замаскувалась)

и еще о дибильностях соцопросов

> села делать опрос в симуляторе островов
> симулятор настолько хорош, что все жители спят потому что сейчас ночь

ахахах
charu anand sr & jr
хорошо хоть у них айдишки есть))

Работала только с питорчем, уже можно чувствовать себя обезьяной?

Кстати ещё пасхалочка, там живёт минимум 60 человек с фамилией Ramanujan))))

Абелей там тоже около 30 человек, а вот Галуа не нашлось :(

Алиса в стране чудес SQL-запросов

да, редко приходится с этим работать но всегда приятно)

Сериал не смотрела, но открытки симпатичные)